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Teoria geral : uma interpretação pos-Keynesiana

Silva, Marcos Eugenio da January 1988 (has links)
Tese (doutorado)-Universidade de São Paulo, Faculdade de Economia e Administração / Made available in DSpace on 2013-07-15T20:54:39Z (GMT). No. of bitstreams: 0
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O problema da amostra pequena em modelos novo-keynesianos aplicados ao Brasil

Pinto, Julio Cesar Costa 03 April 2009 (has links)
Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Humanas, Departamento de Economia, 2009. / Submitted by Elna Araújo (elna@bce.unb.br) on 2010-04-30T19:03:25Z No. of bitstreams: 1 2009_JulioCesarCPinto.pdf: 3195975 bytes, checksum: c0f53e0fedc5a28851c8e94e7066167a (MD5) / Approved for entry into archive by Luanna Maia(luanna@bce.unb.br) on 2011-02-01T13:59:10Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2009_JulioCesarCPinto.pdf: 3195975 bytes, checksum: c0f53e0fedc5a28851c8e94e7066167a (MD5) / Approved for entry into archive by Luanna Maia(luanna@bce.unb.br) on 2011-02-01T14:02:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2009_JulioCesarCPinto.pdf: 3195975 bytes, checksum: c0f53e0fedc5a28851c8e94e7066167a (MD5) / Made available in DSpace on 2011-02-01T14:02:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2009_JulioCesarCPinto.pdf: 3195975 bytes, checksum: c0f53e0fedc5a28851c8e94e7066167a (MD5) Previous issue date: 2009-04-03 / Esta tese apresenta três estudos aplicados à economia brasileira, todos inseridos em um contexto Novo-Keynesiano. O primeiro busca comparar, entre duas diferentes metodologias econométricas, quais sejam o Método dos Momentos Generalizados e a Máxima Verossimilhança com Informação Completa, qual apresenta melhores resultados nas estimativas dos parâmetros de uma curva de Phillips híbrida, em termos de viés e estabilidade dos resultados, face aos valores utilizados como benchmark. Faz-se também um estudo dos resultados encontrados quando do enfrentamento do problema de amostra pequena. O segundo estudo estima um modelo Novo-Keynesiano de economia pequena e fechada para o Brasil, no período pós-metas de inflação. O terceiro trabalho expande este modelo macroeconômico considerando agora uma modelagem de economia pequena e aberta. Apesar de ambos os modelos reproduzirem bem os dados reais, por meio de um exercício de bootstrap pode-se mostrar que os parâmetros estimados apresentam-se viesados, devido ao problema de amostra pequena, podendo inclusive induzir a Autoridade Monetária a responder de forma menos agressiva do que a realmente necessária às pressões inflacionárias.
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Teoria de uma economia monetaria : a analise de Keynes

Lima, Luiz Antonio de Oliveira 14 October 1986 (has links)
Orientador: Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia / Made available in DSpace on 2018-07-15T07:04:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Lima_LuizAntoniodeOliveira_D.pdf: 4333438 bytes, checksum: e49b020d88bdf8092fa7c23318320f4d (MD5) Previous issue date: 1986 / Resumo: Não informado / Abstract: Not informed / Doutorado / Doutor em Economia
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Uma Crítica Pós-Keynesiana à Meta de PIB Nominal

BRAZIL, H. L. S. 24 June 2015 (has links)
Made available in DSpace on 2016-08-29T11:13:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tese_7491_Dissertação Final com Ficha de Aprovação e Catalográfica.pdf: 1180359 bytes, checksum: cc32bffc7eef58785ba751a657173803 (MD5) Previous issue date: 2015-06-24 / O mainstream de política monetária estimula o uso de regras de política econômica a fim de evitar problemas de inconsistência temporal e garantir controle inflacionário. Ao longo da história, diversos tipos de regimes monetários foram implementados, como nos casos da Meta de Taxa de Câmbio e Metas Monetárias. Atualmente, países dentre os quais Nova Zelândia, Brasil, Espanha, Reino Unido, Canadá, Suécia utilizam o Regime de Metas de Inflação, que consiste em assegurar uma taxa de inflação definida pela autoridade monetária alcançada por meio de um instrumento de política, no caso, a taxa de juros nominal de curto prazo. A quebra do banco Lehman Brothers e da seguradora AIG em setembro de 2008 desencadeou uma profunda crise financeira em escala mundial com queda brusca da atividade econômica, principalmente em países da Europa e nos EUA. Diante deste cenário, grande parte dos Bancos Centrais entrou, seguindo o receituário imposto pela teoria dominante, em um processo de redução da taxa de juros nominal. Contudo, quando o instrumento de política atingiu seu nível inferior, a atuação da política monetária se tornou limitada, fazendo as autoridades monetárias adotarem métodos não-convencionais para tentar alavancar a economia. Com as lições que a crise impôs à teoria dominante, uma crítica interna fez ressurgir (o tema é estudado desde o fim da década de 1970) a proposta de troca de regime monetário em favor da Meta de PIB Nominal. Autores mainstream como Krugman (2011), Romer (2011) e Frankel (2013) entre outros, encaram a mudança de regime como a melhor forma de conseguir recolocar a economia aos níveis anteriores à crise. Em relação à crítica externa, os pós-keynesianos fazem duras críticas à política monetária adotada pela Nova Síntese Macroeconômica, especialmente ao regime de Metas de Inflação. Entretanto, não há uma literatura que faça a crítica teórica à Meta de PIB Nominal. Com isso, o objetivo desta dissertação será fazer, no âmbito da teoria heterodoxa, críticas à Meta de PIB Nominal, partindo dos conceitos pós-keynesianos como não-neutralidade da moeda, o papel dos Bancos Centrais, a importância do efeito acelerador do investimento e a endogenia do produto potencial pelo lado da demanda. A crítica diz respeito ao uso do produto potencial determinado pelo lado da oferta, o que torna a Meta de PIB Nominal uma extensão da Meta de Inflação, a limitação de atuação do Banco Central em estimular o investimento e alterar capacidade produtiva da economia e a irreversibilidade do tempo em relação à dependência histórica proposta por um tipo de Meta de PIB Nominal. Caso o BC tenha características heterodoxas, a Meta de PIB Nominal pode garantir maiores ganhos com produto devido a sua maior flexibilidade, em especial no caso de choques de oferta.
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Exploiting diversity in macroeconomic modeling : a comparative study between Agent-Based and DSGE macroeconomic models /

Silva, Thiago Cordeiro da January 2019 (has links)
Orientador: Mario Augusto Bertella / Banca: Alexandre Sartoris Neto / Banca: Roseli da Silva / Resumo: A modelagem macroeconômica tem estado sob intenso escrutínio desde a Crise Financeira de 2007-2008, quando graves deficiências foram expostas na metodologia DSGE. Embora muitas dessas críticas tenham sido injustas ou desinformadas, elas enfatizaram a necessidade de considerar formas alternativas de modelagem macroeconômica e aprimorar abordagens estabelecidas, a fim de torná-las mais úteis para a compreensão de um mundo em recessão. Nesse sentido, argumentamos que explorar a diversidade na modelagem macroeconômica pode beneficiar a profissão e produzir resultados importantes em relação à formulação de políticas macroeconômicas. Uma maneira de explorar a diversidade na macroeconomia é investigar sistematicamente tanto os modelos DSGE quanto os modelos baseados em agentes, revelando suas forças e limitações relativas, e combinando essas duas abordagens diferentes, a fim de que possamos aprender uma com a outra e talvez produzir um modelo híbrido. Este trabalho dá o primeiro passo rumo a esse desafio. Acreditamos que uma abordagem interdisciplinar pode ajudar não só toda a agenda da pesquisa macroeconômica, mas também beneficiar a sociedade como um todo, permitindo a implementação de medidas políticas mais eficazes e aumentando a capacidade dos economistas em modelar a heterogeneidade social em um mundo complexo e em constante evolução. / Abstract: Macroeconomic modelling has been under intense scrutiny since the Financial Crisis of 2007-2008, when serious shortcomings were exposed in the DSGE methodology. Although many of these criticisms were unfair or uninformed, they did highlight the need of considering alternative forms of macroeconomic modelling and enhancing established approaches in order to make them more useful for understanding a world in recession. In this sense, we argue that exploiting diversity in macroeconomic modelling can benefit the profession and yield more fruitful developments regarding the formulation of macroeconomic policy. One way of exploring diversity in macroeconomics is by investigating systematically both the DSGE and the Agent-Based models, revealing their relative strengths and limitations, and combining these two different approaches, so that we can explore what one can learn from the other and perhaps yield a hybrid model. This work takes the first step towards this ultimate achievement. We believe that an interdisciplinary approach may help not only the entire macroeconomic research agenda, but also benefit society as a whole, allowing the implementation of more effective policy measures and by increasing the ability of economists to model social heterogeneity in a complex-evolving world. / Mestre
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As teorias keynesianas do investimento

Casagrande, Elton Eustáquio 31 May 1993 (has links)
Made available in DSpace on 2010-04-20T20:18:34Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1993-05-31T00:00:00Z / O objetivo da dissertação é analisar as principais teorias keynesianas do investimento desenvolvidas no pós-gerra, tendo em vista a característica das decisões de investimento, e finalmente em uma linha que podemos denominar de fundamentalista ou pós-keynesiana, isto é, admitindo explicitamente a incerteza, se considerará o modelo de Shackle-Vickers como uma alternativa aos modelos baseados em uma racionalidade econômica convencional.
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Modelos de equilíbrio geral dinâmicos e estocásticos : aplicações ao caso brasileiro

Dias, Helano Borges 08 1900 (has links)
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2010. / Submitted by Albânia Cézar de Melo (albania@bce.unb.br) on 2011-03-02T15:23:17Z No. of bitstreams: 1 2010_HelanoBorgesDias.pdf: 453766 bytes, checksum: 9c04fcf99cc6eb7bbfa256e388787a3a (MD5) / Approved for entry into archive by Luanna Maia(luanna@bce.unb.br) on 2011-03-10T13:50:51Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2010_HelanoBorgesDias.pdf: 453766 bytes, checksum: 9c04fcf99cc6eb7bbfa256e388787a3a (MD5) / Made available in DSpace on 2011-03-10T13:50:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2010_HelanoBorgesDias.pdf: 453766 bytes, checksum: 9c04fcf99cc6eb7bbfa256e388787a3a (MD5) / Esta dissertação tem como objetivo principal avaliar as estruturas básicas dos modelos de equilíbrio geral estocásticos e dinâmicos para o caso brasileiro. As abordagens utilizadas fundamentam-se na assunção dos pressupostos Clássicos e Novo-Keynesiano, que se assemelham ao priorizarem a microfundamentação das principais equações de análise, mas que divergem quanto aos diagnósticos de política econômica. Esse aspecto cou evidente na avaliação, sob a imposição de que a autoridade monetária reage por meio da mesma regra diante de distintos choques (monetário e tecnológico). Contudo, os resultados artificiais não mostraram aderência relevante aos dados observados ao longo do regime de metas de inflação em nenhuma das abordagens. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT / This dissertation aims to discuss the basic structures of dynamic stochastic equilibrium models for the Brazilian case. The approaches are based on Classic and New Keynesian assumptions. That are similar in the way that they prioritize the micro fundamentatin of the main equations of analyses, but that di er signi cantly in the diagnoses of economic policy. This aspect was evident in the evaluation, under the imposition that the monetary authority reacts by the same rule in the event of different shocks (monetary and technological). However, the arti cial results showed no relevant adhesion to the observed data over the system of in ation target in any of the approaches.
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Um modelo macrodinâmico pós-keynesiano com consistência entre estoques e fluxos

Sarquis, Alexandre Manir Figueiredo 07 1900 (has links)
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação, Departamento de Economia, 2010. / Submitted by wiliam de oliveira aguiar (wiliam@bce.unb.br) on 2011-06-20T19:36:25Z No. of bitstreams: 1 2010_AlexandreManirFigueiredoSarquis.doc: 9738240 bytes, checksum: d72df5ae84070af933d5f8dc50074c42 (MD5) / Rejected by Daniel Ribeiro(daniel@bce.unb.br), reason: O arquivo não deve estar em pdf? Rever. on 2011-06-21T14:59:31Z (GMT) / Submitted by wiliam de oliveira aguiar (wiliam@bce.unb.br) on 2011-06-21T15:13:52Z No. of bitstreams: 1 2010_AlexandreManirFigueiredoSarquis.pdf: 1407968 bytes, checksum: f84232778d0afacbe0253a412f36511c (MD5) / Approved for entry into archive by Elna Araújo(elna@bce.unb.br) on 2011-06-21T22:58:01Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2010_AlexandreManirFigueiredoSarquis.pdf: 1407968 bytes, checksum: f84232778d0afacbe0253a412f36511c (MD5) / Made available in DSpace on 2011-06-21T22:58:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2010_AlexandreManirFigueiredoSarquis.pdf: 1407968 bytes, checksum: f84232778d0afacbe0253a412f36511c (MD5) / Seguindo uma tradição de modelos pós-keynesianos de crescimento e distribuição de renda, adaptamos os principais paradigmas da escola, originalmente obtidos em cenários marshallianos de equilíbrio parcial, para um modelo agregado de consistência entre estoques e fluxos que leva em conta as escolhas feitas, simultaneamente, em todos os mercados na definição do caminho seguido pela economia. Representamos os resultados graficamente, e derivamos análises de dinâmica comparativa, simulando choques estruturais e de política. Constatamos que o modelo reproduz fatos estilizados da teoria pós-keynesiana e pode ser utilizado para diversos ensaios de Macroeconomia experimental. _________________________________________________________________________________ ABSTRACT / Following a line in post-keynesian research concerning models of growth and distribution, we adapt some of the main paradigms of the school, originally obtained in marshallian partial equilibrium studies, to obtain a stock and flow consistent model that takes into account simultaneous choices in all markets in the definition of the path followed by the major economic aggregates. We present graphically those results and perform comparative dynamics analyses, simulating structural and polic chocks. The conclusion is that the model reproduces post-keynesian stylized facts and that it can be successfully used for experimental economics research.
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Avaliação de políticas macroprudenciais em um modelo novo Keynesiano com Intermediação financeira

Brandi, Vinicius Ratton 05 1900 (has links)
Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2013. / Submitted by Alaíde Gonçalves dos Santos (alaide@unb.br) on 2013-11-06T10:34:04Z No. of bitstreams: 1 2013_ViniciusRattonBrandi.pdf: 2252623 bytes, checksum: df37eca7ed86771d0a09e860c73c4bf4 (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2013-11-12T09:52:51Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2013_ViniciusRattonBrandi.pdf: 2252623 bytes, checksum: df37eca7ed86771d0a09e860c73c4bf4 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-11-12T09:52:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013_ViniciusRattonBrandi.pdf: 2252623 bytes, checksum: df37eca7ed86771d0a09e860c73c4bf4 (MD5) / A recente crise financeira internacional despertou o debate acadêmico para a necessidade de incorporação de fricções financeiras na investigação sobre as flutuações econômicas e a eficiência alocativa da economia. No âmbito da regulação financeira, as medidas macroprudenciais ganharam maior destaque como instrumento na busca pela estabilidade financeira. O objetivo desta tese de doutorado consiste em avaliar a aplicação de determinadas políticas macroprudenciais com base em um modelo novo keynesiano que incorpora a atividade de intermediação financeira com fricções financeiras e custos de ajustamento. O modelo é estimado por método bayesiano com base em dados da economia brasileira. Por se tratar de um tema relativamente novo e que envolve pouca experiência prática, a literatura apresenta mais questões e desafios em relação à sua implementação do que soluções e respostas conclusivas. Neste debate que compreende as mais diversas questões envolvendo o papel e a implementação das políticas macroprudenciais, este trabalho traz contribuições que buscam esclarecer os efeitos de determinados instrumentos de regulação macroprudencial sobre variáveis macroeconômicas e financeiras. No que concerne ao requerimento de capital contracíclico, estende-se a análise para avaliar a contribuição desse instrumento específico para o alcance dos objetivos perseguidos pela autoridade prudencial e, ainda, a coordenação com os objetivos da autoridade monetária. _______________________________________________________________________________________ ABSTRACT / The recent international financial crisis has made clear that the academic debate should incorporate financial frictions to investigate business cycle fluctuations and allocative efficiency. At the financial regulation side, macroprudential measures have gained a growing importance as an instrument in the search for financial stability. The main objective of this thesis consists in the evaluation of the role of specific macroprudential policies within a new keynesian model incorporating a financial system with frictions and adjustment costs. Parameters are estimated based on bayesian methods and time series from the Brazilian economy. As a relatively new literature, the debate is more populated by questions and challenges than by conclusive answers. In this broad debate, this work aims to contribute for the understanding of the effects of some macroprudential policy instruments over relevant macroeconomic and financial variables. In what concerns specifically the countercyclical capital buffer, the analysis is extended to evaluate its contributions to the objectives pursued by the prudenctial authority and, also, its coordination with monetary authority ones.
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As Expectativas nos Autores Pré-keynesianos Modernos do Mainstrain e na Teoria Geral

BARROS, L. L. 08 June 2016 (has links)
Made available in DSpace on 2018-08-01T23:39:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tese_8235_Dissertação - Leonel Leite Barros.pdf: 913985 bytes, checksum: e996aed81b97e758e8bffc6943399857 (MD5) Previous issue date: 2016-06-08 / A temática das expectativas dentro das ciências econômicas é de fundamental importância, mas ao se observar, por exemplo, um manual de História do Pensamento Econômico (HPE) tem-se a ideia que a temática apenas surgiu a partir da publicação da Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda (TG), de John Maynard Keynes, em 1936. A intenção desta dissertação é investigar se nas obras dos autores modernos pré-keynesianos do mainstream havia, ou não, apontamentos sobre as expectativas e, em caso positivo, fazer sua apresentação integrada aos modelos dos autores, bem como a discussão da temática na TG, o que possibilitará o entendimento sobre o porquê desta obra ser tão importante em relação às expectativas. Assim, para alcançar este intento, se fará um estudo sobre os economistas marginalistas e a Escola de Cambridge até o advento da TG. Para isto, no primeiro capítulo se discutirá as expectativas nos modelos dos autores marginalistas William Stanley Jevons, Carl Menger e Léon Walras. Os objetivos deste capítulo serão: a) apresentar a discussão das expectativas para os autores marginalistas; e, b) indicar a possível causa para a HPE ter ignorado esta discussão. No segundo e no terceiro capítulo se discutirão as expectativas na Escola de Cambridge, os autores a serem discutidos serão Alfred Marshall, Arthur Cecil Pigou, Dennis Holme Robertson e John Maynard Keynes. Os dois primeiros serão discutidos no segundo capítulo e os dois últimos no terceiro. O propósito dos dois capítulos será: a) apresentar as expectativas na visão dos autores da Escola de Cambridge; b) sugerir a possível razão para os apontamentos de Marshall, Pigou e Robertson sobre as expectativas terem atraído em menor dimensão a atenção da HPE em relação à mesma temática na TG.

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