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1	Reversible Jump Markov Chain Monte Carlo Neuhoff, Daniel 15 March 2016 (has links) Die vier in der vorliegenden Dissertation enthaltenen Studien beschäftigen sich vorwiegend mit dem dynamischen Verhalten makroökonomischer Zeitreihen. Diese Dynamiken werden sowohl im Kontext eines einfachen DSGE Modells, als auch aus der Sichtweise reiner Zeitreihenmodelle untersucht. / The four studies of this thesis are concerned predominantly with the dynamics of macroeconomic time series, both in the context of a simple DSGE model, as well as from a pure time series modeling perspective. Modellunsicherheit DSGE Dynamik Ökonometrie Reversible Jump Markov Chain Monte Carlo GDP Exogene Prozesse RJMCMC ARMA DSGE GDP Dynamics Reversible Jump Markov Chain Monte Carlo Econometrics Exogenous Processes RJMCMC ARMA Model Uncertainty 330 Wirtschaft 17 Wirtschaft QH 237 ddc:330