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Liegen ähnliche Mechanismen Kategorisierungsprozessen mit und ohne Rückmeldung zugrunde?Zwickel, Jan, January 2004 (has links)
Saarbrücken, Univ., Diplomarb., 2003.
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Dynamics on real estate and emerging marketsSchätz, Alexander January 2009 (has links)
Regensburg, Univ., Diss., 2009.
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The impact of macroeconomic factors on commodity pricesGao, Lin. January 2008 (has links) (PDF)
Master-Arbeit Univ. St. Gallen, 2008.
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The Markov-switching vector error correction model: dynamics, bayesian inference, and application to the spot and forward Swiss Franc, US Dollar exchange ratesFrei, Lukas January 2007 (has links)
Zugl.: Basel, Univ., Diss., 2007
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Makroökonometrische Anpassungsanalyse im Vector-Error-Correction-Model (VECM) : Untersuchungen an ausgewählten Arbeitsmärkten /Silber, Frank. January 2003 (has links) (PDF)
Univ., Fak. für Wirtschaftswiss., Diss.--Magdeburg, 2002. / Literaturverz. S. 271 - 295.
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A Markov-Switching Equilibrium Correction Model for Intraday Futures and Stock Index ReturnsGiroud, Xavier. January 2004 (has links) (PDF)
Master-Arbeit Univ. St. Gallen, 2004.
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Staatsverschuldung und Inflation : eine empirische Analyse für DeutschlandMehnert, Alexander, Nastansky, Andreas January 2012 (has links)
In der vorliegenden Arbeit soll der Zusammenhang zwischen Staatsverschuldung
und Inflation untersucht werden. Es werden theoretische Übertragungswege von
der Staatsverschuldung über die Geldmenge und die langfristigen Zinsen hin zur
Inflation gezeigt. Aufbauend auf diesen theoretischen Überlegungen werden die
Variablen Staatsverschuldung, Verbraucherpreisindex, Geldmenge M3 und langfristige Zinsen im Rahmen eines Vektor-Fehlerkorrekturmodells untersucht. In der empirischen Analyse werden die Variablen für Deutschland in dem Zeitraum vom 1. Quartal 1991 bis zum 4. Quartal 2010 betrachtet. In ein Vektor-Fehlerkorrekturmodell fließen alle Variablen als potentiell endogen in das Modell ein. Die Ermittlung der Kointegrationsbeziehungen und die Schätzung des Vektor-Fehlerkorrekturmodells erfolgen mithilfe des Johansen-Verfahrens. / In the following study the relation between the public debt and the inflation will be analysed. The transmission from the public debt to the inflation through the money supply and long term interest rate will be shown. Based on these theoretical thoughts the variables public debt, consumer price index, money supply m3 and the long term interest rate will be analysed within a vector error correction model. In the empirical part of this paper we will evaluate the timeperiod from the first quarter in 1991 until the fourth quarter in 2010 for Germany. In a vector error correction model every variable can be taken as endogenous. The variables in the model will be tested for cointegrated relationships and estimated with the Johansen-Approach.
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Improved estimation in threshold regression with applications to price transmission modeling / Verbessertes Schätzen von Threshold Regressionsmodellen mit Anwendungen in der PreistransmissionsanalyseGreb, Friederike 30 January 2012 (has links)
No description available.
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Models for Analyzing Nonlinearities in Price Transmission / Modelle zur Analyse von Nichtlinearitäten in der PreistransmissionIhle, Rico 04 February 2010 (has links)
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