Esta dissertação tem como objetivo principal o estudo das técnicas de cancelamento de massa, bem como suas aplicações em análise modal experimental. Estas técnicas são utilizadas na redução de determinados erros nos dados de resposta em frequência da estrutura sob estudo. Estes erros são por sua vez causados por fontes adicionais de inércia, tais como acelerômetros e transdutores de força, que são frequentemente utilizados nos ensaios para o levantamento das características dinâmicas da estrutura. As técnicas de cancelamento de massa estudadas neste trabalho são desenvolvidas a partir de uma modelagem das relações de entrada e saída no domínio da frequência, utilizando-se para tanto as Funções de Resposta em Frequência (FRF), bem como conceitos de subestruturação. Os modelos analíticos utilizados no problema de cancelamento de massa são também aplicados na geração de FRFs desconhecidas para a estrutura sob estudo, a partir de um subconjunto de FRFs medidas com massas adicionais acopladas à estrutura. Os métodos estudados são aplicados a dados obtidos através de simulações numéricas em sistemas discretos, bem como a dados experimentais provenientes de ensaios em estruturas simples. Resultados satisfatórios foram obtidos tanto a partir das simulações numéricas quanto na análise experimental para o problema de cancelamento de massa. Na obtenção de FRFs desconhecidas, verificou-se que os modelos teóricos conduzem a resultados satisfatórios em determinadas situações, e que o ruído encontrado em dados experimentais representa um fator detrimental na utilização das técnicas de cancelamento de massa para o propósito de gerar-se FRF desconhecidas a partir de FRF efetivamente medidas na estrutura sob estudo. / The goal of this dissertation is to develop a study on mass cancellation techniques and their applications in experimental modal analysis. These techniques are commonly employed in the reduction of experimental errors on the structure\'s measured frequency response data. Such errors are in turn caused by extra masses such as accelerometer and force transducers, that are utilized on the measurement of the system\'s Frequency Response Functions (FRF). The mass cancellation techniques studied here are developed through frequency domain input and output relationships as well as substructuring concepts. The analytical models employed in the mass cancellation problem are also applied in obtaining unknown FRF from a subset of measured FRF that are measured with extra masses attached to the structure. The methods studied are applied to numerically simulated data from discrete systems, as well as to experimental data coming from modal tests performed on simple structures. Reasonably good results are obtained in either the numerical and experimental analysis for the mass cancellation problem. In obtaining unknown FRF data, it was verified that the models generated reasonable results in some circumstances, and that experimental noise is a major source of error in using these mass cancellation techniques for the purpose of obtaining unmeasured data from a subset of measured FRF.

Made available in DSpace on 2010-04-20T21:00:09Z (GMT). No. of bitstreams: 4 Alan Marinovic.pdf.jpg: 11803 bytes, checksum: 6f432bd77eda9bb1f8d0a1b55b2d1ea4 (MD5) Alan Marinovic.pdf.txt: 229382 bytes, checksum: 17f470747aee826fc7511c202d10bcc8 (MD5) Alan Marinovic.pdf: 1449291 bytes, checksum: bc20970ba9f69f9209cff4441caf931e (MD5) license.txt: 4886 bytes, checksum: 2dd7def8564dbf39bd3ed6b2e446baf6 (MD5) Previous issue date: 2009-01-28T00:00:00Z / O trabalho estuda a inter-relação entre preços de ações bancárias da América Latina, Estados Unidos e Europa durante o período compreendido entre janeiro de 2000 até final de junho de 2008. De um modo geral o estudo busca evidências sobre a existência de relações de equilíbrio de longo prazo entre as séries de preços utilizando análises de cointegração, testes de causalidade e funções de impulso resposta. Os resultados empíricos apontam para a existência de relações de equilíbrio de longo prazo entre as séries de preços, e para a existência de contágio especialmente de choques oriundos do mercado Norte Americano. Cabe ressaltar que o efeito de choques se mostra mais pronunciado após 2007, período compreendido pela crise do subprime. / This dissertation investigates the inter-relationships among bank’s stock markets for Latin America, United States and Europe from January, 2000 to June, 2008. The study analyzes the existence of long-run relationships among the price of Bank’s stocks, additionally it applies short-run causality tests and impulse response analyses. Empirical results suggests that there is at least one cointegration vector among the price series, and the series time paths are influenced by different extent of changes in price of different banks. Moreover the study finds that the relationships among bank’s stock prices differ between crises (more volatile) and less volatile periods. These findings imply that there are strong evidences of inter-connections among stock markets around the world.

Submitted by Maria Medeiros (maria.dilva1@ufcg.edu.br) on 2018-09-21T11:41:40Z No. of bitstreams: 1 CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO FARIAS - TESE (PPGRN) 2006.pdf: 1797165 bytes, checksum: c1306ada6c17a8b1211eb71a42f5e313 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-09-21T11:41:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO FARIAS - TESE (PPGRN) 2006.pdf: 1797165 bytes, checksum: c1306ada6c17a8b1211eb71a42f5e313 (MD5) Previous issue date: 2006-12-19 / A pesquisa foi instalada em uma área experimental (latitude 6º54’59,88”S, longitude 35º09’17,86”O e altitude de 121,00 m) da Fazenda Capim II, localizada no Município de Capim/PB, com objetivo de se avaliar a cultura da cana-de-açúcar (Saccharum spp), variedade SP 79 1011, submetida a dois fatores: lâminas de água de irrigação e níveis de adubação com zinco. O delineamento experimental consistiu em blocos casualizados (DBC), com três repetições em esquema fatorial 5 x 5 analisados conjuntamente. As lâminas de irrigação foram: sequeiro, 25% da ETc (256,64 mm), 50% da ETc (513,29 mm), 75% da ETc (769,93 mm) e 100% da ETc (1026,57 mm) com as respectivas precipitações efetivas 780,06, 713,31, 487,54, 243,71 e 194,51 mm. Os níveis de zinco foram 0, 1, 2, 3 e 4 kg ha-1. O equipamento de irrigação utilizado na pesquisa foi do tipo pivô central fixo. O turno de irrigação, definido em função da análise físico-hídrica do solo, foi de nove dias utilizando 100% da água do solo. A ETo foi definida através do tanque “classe A” e a ETc foi determinada em função da idade da planta e de seu respectivo Kc. Abateu-se, do cálculo da lâmina de irrigação, a precipitação efetiva dentro do turno de irrigação. Foram determinadas as funções de resposta, em termos de crescimento e desenvolvimento fisiológico, bem como em termos econômicos, definindo-se, para tanto, os níveis dos dois fatores que proporcionam os melhores resultados econômicos. Até os sete meses de idade, a queda média de 50% no perfilhamento ocorreu independentemente dos fatores estudados ocorrendo diferenças significativas ao final do ano de cultivo. A resposta fisiológica aos fatores estudados foi significativa em altura, índice de área foliar, fitomassa total, fitomassa das folhas e fitomassa dos colmos. Do ponto de vista da qualidade da matéria-prima, o rendimento mínimo em açúcares totais recuperáveis foi de 96,57 kg t-1 e o máximo foi de 153,55 kg t-1. A cultura respondeu a lâmina de água de irrigação, em termos de produtividade, de forma significativamente diferente, sendo a mínima de 28,33 t ha-1 e a máxima de 106,47 t ha-1. Em termos de eficiência no uso da água pela cultura, o valor mínimo foi de 3,63 kg m3 e o máximo de 8,71 kg m3. Do ponto de vista econômico, foi calculado um modelo de função de resposta P(L,Zn) = a +b*L+c*L²+d*Zn+e*Zn²+f*LZn para estimar, diante do efeito conjunto dos dois fatores, qual combinação (L, Zn) resultaria em maiores produtividades (Lm, Znm) e maiores lucros brutos (L*,Zn*). De acordo com a tendência do modelo, a combinação que maximizou a produtividade em 181,26 t ha-1 foi (1.947,82 mm de lâmina total com 3,94 kg ha-1 de zinco) propiciando um lucro bruto de R$ 16,57 t-1. Ainda segundo o modelo, a combinação que maximiza o lucro bruto em R$ 21,06 t-1 é 1.628,06 mm com 1,80 kg ha-1 para uma produtividade de 168,59 t ha-1. Entretanto, a adoção da lâmina que maximiza o lucro bruto implica um volume de água maior que aquele aplicado à cultura, quando irrigada com 100% da ETc (1.221,08 mm). A cana de sequeiro conferiu ao produtor um prejuízo de R$ -1,43 t-1, independentemente da combinação. Quando foram aplicados 25% da ETc, o prejuízo foi maior, da ordem de R$ -9,64 t-1 em detrimento da combinação estudada. A combinação L50, Zn3 proporcionou um LB de R$ 5,86 t-1; para L75, Zn3 o LB foi de R$ 7,17 t-1. A combinação que conferiu o maior LB (R$ 19,60 t-1), com uma produtividade de 101,05 t ha-1, foi 1.221,08 mm de lâmina total e 3,0 kg de Zn ha-1 (L100, Zn3). / The research was conducted in an experimental area (coordinates 6º54’59,88”S; 35º09’17,86”W and 121,00m of altitude) of the Capim II Farm in the municipality of Capim/PB with the objective to evaluate the response of sugarcane crop (Saccharum spp.) variety SP 79 1011, submitted to different depths of irrigation water and fertilization levels with zinc to obtain their response functions for the growth and physiologic development, as well in economical terms. . The experimental design consisted of randomizered blocks, with three repetitions in 5 x 5 factorial scheme analyzed jointly. The irrigation depths were cultivation without irrigation, 25% of ETc (256,64 mm), 50% of ETc (513,29 mm), 75% of ETc (769,93 mm) e 100% of ETc (1.026,57 mm) with the respective effective precipitations of 780,06, 713,31, 487,54, 243,71 and 194,51 mm and the levels of zinc were 0, 1, 2, 3 and 4 kg ha-1. The irrigation equipment used in this research was a fixed central pivot . The irrigation frequency was defined in function of physical properties of soil and frequency of irrigation was of nine days using 100% of soil moisture. ETo was defined through the tank Class “A” and ETc was calculated in function of the plant age and respective Kc. The effective precipitation during the interval of irrigation was substracted from the calculation of depth of irrigation to be applied.. Until the seven months of age the mean reduction of 50% in number of plants occurred independently of the factors studied presenting significant differences at the end after one year of cultivation. The physiologic response to the studied factors, at the end of the year was significant, in plant height, leaf area index, total dry mass, dry mass of leaves and dry mass of stems. The point of view quality of the raw material. the minimum yield in recoverable total sugars (RTS) was of 96,57 kg t-1 and the maximum was of 153,55 kg t-1. The crop responded in terms of production significantly where the minimum was of 28,33 t ha-1 and the maximum was of 101,05 t ha-1. In terms of EUW (efficiency use water) for the crop, the minimum value was of 3,63 kg m-3 and the maximum was of 8,71 kg m-3. From the economical point of view, a model response function was calculations (P(L,Zn) = a+b*L+c*L²+d*Zn+e*Zn²+f*LZn) to estimate the combined effect of two factors, with combination (L, Zn) it would result in larger productivities (Lm, Znm) and larger gross profit (L*,Zn*). It was Verified that in agreement with the tendency of the model, the combination that had maximized the productivity of 181,26 t ha-1 , was 1.947,82 mm with 3,94 kg ha-1 of zinc, resulting in a gross profit (GP) of R$ 16,57 t-1. However, the same model estimated that the combination which maximizes the GP of R$ 21,06 t-1, consisted of 1.628,06 mm water with 1,80 kg ha-1 of zinc, for a productivity of 168,59 t ha-1. However, the adoption of irrigation depth that maximizes GP implicates in a larger volume of water compared to that applied to the crop when irrigated with 100% of the ETc (1.221,08 mm). the sugar cane without irrigation (control) resulted in a loss of R$ -1,43t-1 to producer, independently of the combination. When irrigation was applied equivalent to 25% of the ETc the loss was more, of the order of R$ 9,64 t-1 independently of studied combination. The combination (L50, Zn3) provided a GP of R$ 5,86 t-1. For L75, Zn3 GP was of R$ 7,17 t-1. The combination that provided highest GP (R$ 19,60 t-1) with a productivity of 101,05 t ha-1 was 1.221,08 mm with 3,0 kg ha-1 (L100, Zn3).

Esta dissertação tem como objetivo principal o estudo das técnicas de cancelamento de massa, bem como suas aplicações em análise modal experimental. Estas técnicas são utilizadas na redução de determinados erros nos dados de resposta em frequência da estrutura sob estudo. Estes erros são por sua vez causados por fontes adicionais de inércia, tais como acelerômetros e transdutores de força, que são frequentemente utilizados nos ensaios para o levantamento das características dinâmicas da estrutura. As técnicas de cancelamento de massa estudadas neste trabalho são desenvolvidas a partir de uma modelagem das relações de entrada e saída no domínio da frequência, utilizando-se para tanto as Funções de Resposta em Frequência (FRF), bem como conceitos de subestruturação. Os modelos analíticos utilizados no problema de cancelamento de massa são também aplicados na geração de FRFs desconhecidas para a estrutura sob estudo, a partir de um subconjunto de FRFs medidas com massas adicionais acopladas à estrutura. Os métodos estudados são aplicados a dados obtidos através de simulações numéricas em sistemas discretos, bem como a dados experimentais provenientes de ensaios em estruturas simples. Resultados satisfatórios foram obtidos tanto a partir das simulações numéricas quanto na análise experimental para o problema de cancelamento de massa. Na obtenção de FRFs desconhecidas, verificou-se que os modelos teóricos conduzem a resultados satisfatórios em determinadas situações, e que o ruído encontrado em dados experimentais representa um fator detrimental na utilização das técnicas de cancelamento de massa para o propósito de gerar-se FRF desconhecidas a partir de FRF efetivamente medidas na estrutura sob estudo. / The goal of this dissertation is to develop a study on mass cancellation techniques and their applications in experimental modal analysis. These techniques are commonly employed in the reduction of experimental errors on the structure\'s measured frequency response data. Such errors are in turn caused by extra masses such as accelerometer and force transducers, that are utilized on the measurement of the system\'s Frequency Response Functions (FRF). The mass cancellation techniques studied here are developed through frequency domain input and output relationships as well as substructuring concepts. The analytical models employed in the mass cancellation problem are also applied in obtaining unknown FRF from a subset of measured FRF that are measured with extra masses attached to the structure. The methods studied are applied to numerically simulated data from discrete systems, as well as to experimental data coming from modal tests performed on simple structures. Reasonably good results are obtained in either the numerical and experimental analysis for the mass cancellation problem. In obtaining unknown FRF data, it was verified that the models generated reasonable results in some circumstances, and that experimental noise is a major source of error in using these mass cancellation techniques for the purpose of obtaining unmeasured data from a subset of measured FRF.

Submitted by Ary Cera Zanetta Neto Zanetta (ary.zanetta@brasil-capital.com) on 2014-08-19T19:21:54Z No. of bitstreams: 1 Efeitos de Choques Globais na Economia Brasileira_ Uma Análise a Partir do GVAR.pdf: 1085836 bytes, checksum: 25e953aa352fed09b5b828362226aab9 (MD5) / Rejected by JOANA MARTORINI (joana.martorini@fgv.br), reason: A ficha catalográfica não está valida, por gentileza aguardar o envio da ficha correta pala biblioteca digital. on 2014-08-19T19:29:14Z (GMT) / Submitted by Ary Cera Zanetta Neto Zanetta (ary.zanetta@brasil-capital.com) on 2014-08-19T20:33:33Z No. of bitstreams: 1 Efeitos de Choques Globais na Economia Brasileira_ Uma Análise a Partir do GVAR.pdf: 1085836 bytes, checksum: 25e953aa352fed09b5b828362226aab9 (MD5) / Approved for entry into archive by JOANA MARTORINI (joana.martorini@fgv.br) on 2014-08-20T16:30:59Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Efeitos de Choques Globais na Economia Brasileira_ Uma Análise a Partir do GVAR.pdf: 1085836 bytes, checksum: 25e953aa352fed09b5b828362226aab9 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-08-20T19:02:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Efeitos de Choques Globais na Economia Brasileira_ Uma Análise a Partir do GVAR.pdf: 1085836 bytes, checksum: 25e953aa352fed09b5b828362226aab9 (MD5) Previous issue date: 2014-08-05 / O objetivo deste estudo é avaliar a propagação de choques econômicos de alguns países sobre o crescimento econômico brasileiro, com principal destaque para China, Estados Unidos da América (EUA) e Argentina, que são os principais parceiros comerciais do Brasil. O aumento do comércio com a China tornou o Brasil muito mais vulnerável a choques no PIB chinês e menos vulnerável, do que no passado recente, a choques no PIB americano, enquanto que a influência da Argentina manteve-se estável. Foi aplicada a metodologia Vetor Autorregressivo Global (Global Var – GVAR), introduzida por Pesaran, Schuermann e Weiner (2004), Garratt, Lee, Pesaran e Shin (2006) e Dées, Di Mauro, Pesaran e Smith (2007), para analisar os canais de comércio e a transmissão de choques entre o resto do mundo e o Brasil. Usando dados trimestrais a partir de 1990 até o final de 2013, foi possível constatar que o aumento da relevância da economia Chinesa na balança comercial Brasileira exerce pressão sobre o crescimento econômico do Brasil. Em suma, a China tornou-se mais relevante para o crescimento econômico do Brasil do que os EUA e a Argentina. / The objective of this study is to evaluate the impact of variations in the Gross Domestic Product (GDP) of countries and economic blocks over Brazilian economic growth, with emphasis on China, United States of America (USA) and Argentina, which are the main commercial partners of Brazil. The increase in trading with China has made Brazil more vulnerable to shocks in Chinese GDP and less vulnerable, than in the recent past, to shocks in American GDP, and stability in the case of Argentina. It has been applied the methodology Global Vector Autorregressive (Global Var – GVAR), introduced, explained and expanded by Pesaran, Schuermann and Weiner (2004), Garratt, Lee, Pesaran and Shin (2006) and Dées, Di Mauro, Pesaran and Smith (2007) to analyze the trading channels and the transmission of shocks between the rest of the world and Brazil (specially with China, USA and Argentina). Using a sample from the first quarter of 1990 to the third quarter of 2013 it is possible to see that the increase of relevance of the Chinese economy on the Brazil trade balance increased the relevance of the Chinese economy over the Brazilian economy. Therefore, the conclusions of this work indicate a considerable vulnerability of the Brazilian economy to the Chinese economic cycle and, in a lower degree than in the past, to the American and Argentinian economies.

Submitted by Karla Malafaia (karlamalafaia@gmail.com) on 2013-02-26T23:31:57Z No. of bitstreams: 1 Tese_Karla_Malafaia_VF_posbanca.pdf: 730119 bytes, checksum: 82ceecb815ca22f5f1e5fee680caf839 (MD5) / Approved for entry into archive by Vera Lúcia Mourão (vera.mourao@fgv.br) on 2013-02-27T13:25:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese_Karla_Malafaia_VF_posbanca.pdf: 730119 bytes, checksum: 82ceecb815ca22f5f1e5fee680caf839 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-02-27T13:29:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese_Karla_Malafaia_VF_posbanca.pdf: 730119 bytes, checksum: 82ceecb815ca22f5f1e5fee680caf839 (MD5) Previous issue date: 2013-01-29 / Este trabalho se propõe a testar e quantificar a importância do investimento de longo prazo, captado pela série de desembolsos da linha BNDES Finem, na produção industrial brasileira. Através dos modelos de causalidade de Granger e Função resposta ao impulso, podemos verificar as respostas acumuladas ao longo de três anos da linha Finem a choques positivos de um desvio padrão nas variáveis inflação, produção industrial, spread, e, da mesma forma um choque na variável Finem com resposta nas variáveis acima descritas. Além disso, é possível identificar a importância do BNDES como um ator anticíclico em períodos de crise como na economia brasileira. Como resultado, encontramos que apesar dos desembolsos Finem não Granger causarem a produção industrial brasileira, se testadas em conjunto com dados de inflação e a diferença entre a Selic e a TJLP rejeita-se a hipótese nula de não causalidade a 1% de significância. Já os testes de funções de resposta ao impulso indicam que a taxa de crescimento da produção industrial tem resposta positiva a um choque de desvio padrão nos desembolsos de Finem. Contudo, se testada em conjunto um choque no Finem apesar de impactar positivamente a produção industrial acaba pressionando a inflação. / This work is to test and quantify the importance of a long-term investment captured by the series of disbursements of BNDES Finem line in brazilian industrial production. Through Granger causality and impulse-response function, it was possible to check the Finem line accumulated answers along three years to positive shocks of a standard deviation on the variables inflation, industrial production, spread, and a shock on Finem variable with answer on the previous described variables. Furthermore, it's possible to identify the BNDES's importance as a countercyclical tool in crisis period as in brazilian economy. As a result, we found that despite causing the brazilian industrial production, if the no Granger Finem's disbursements are tested with inflation data and the difference between Selic and TJLP, the null hypothesis of no causality at 1% of significance is rejected. Yet, the tests of impulse-response function indicate that the industrial production growth rate has positive answer to a shock of standard deviation on Finem's disbursements. However, despite impacting the industrial production positevely, it pressures the inflation if it's tested with a shock on Finem.

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Globalization provoked in financial markets by means stock exchanges an interchange among the markets over the world. The aim of this study was to examine the relationship of the ten major main economic index of the world represented in New York (DJIA, S&P500 e Nasdaq), Tokyo (NIKKEI 225), London (FSTE 100), São Paulo (IBOV), Shanghai (SSE180), Paris (CAC-40), Frankfurt (DAX-30) and Buenos Aires (Merval) and looking for its co-integration, to demonstrate the behavior of these indexes and the long run equilibrium, from January of 2010 to March of 2011. To investigate the equilibrium and the long rum behavior the error correction model was used jointly with co-integration test and impulse response based on Cholesky decomposition. The results of this study show that the index of stock markets has long term equilibrium, and American markets, Argentina and English showed a strong influence over other markets. With this research we can infer that a relationship exists between the stock markets under study, confirming that the economy in a country can influence the others. In this sense, the contribution of this study, given this range of discussions involving the interconnection of economies with respect to trades made on the stock exchanges, was to show the relationships and influences in the world. / A internacionalização somada à abertura dos mercados financeiros transformou as economias antes fechadas em economias abertas, provocou um intercâmbio entre as economias mundiais por meio das bolsas de valores. O objetivo deste estudo é examinar a relação entre os dez principais índices econômicos do mundo, sendo eles: Nova York (DJIA, S&P500 e Nasdaq), Tóquio (Nikkei 225), Londres (FSTE 100), São Paulo (IBOV), Shangai (SSE180), Paris (CAC), Frankfurt (DAX-30) e Bueno Aires (Merval), por meio da análise de co-integrações para demonstrar o comportamento desses índices e seus equilíbrios no período de janeiro de 2010 a março de 2011. Para investigar e verificar o comportamento em longo prazo, foi utilizado o modelo de correção de erros e teste de impulso-resposta baseado na decomposição de Cholesky. Os resultados deste estudo mostram que existe equilíbrio em longo prazo entre os índices do mercado de ações. Os mercados americano, argentino e inglês mostraram forte influência sobre os demais mercados. Com esta pesquisa, verifica-se que existe uma relação entre os mercados de ações estudados, confirmando que a economia de um país influencia as demais. A contribuição deste estudo é verificar a assertiva das discussões atuais sobre a dependência das economias mundiais com as negociações por meio da bolsa de valores.