Made available in DSpace on 2018-08-01T22:29:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tese_4559_.pdf: 1503215 bytes, checksum: 49f90457de4ff306739200b4b2f377bf (MD5) Previous issue date: 2010-08-27 / A inflação cósmica, que é a hipótese de que o Universo primordial tenha passado por um período de expansão exponencial, é atualmente a mais aceita e estudada teoria para explicar as flutuações primordiais que evoluíram até as estruturas em grande escala que observamos hoje. As ondas gravitacionais, quando detectadas, podem nos dar informações importantes sobre a inflação. Neste trabalho estudamos a teoria de Brans-Dicke e as ondas gravitacionais produzidas pela inflação cosmológica nesta teoria e obtemos parâmetros observacionais como o espectro de potência, o índice espectral e a densidade relativa de energia.

Made available in DSpace on 2018-08-01T22:29:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tese_9808_Dissertação final Tays Miranda de Andrade20160505-95024.pdf: 2119471 bytes, checksum: 46f339c84884e2f061473e312656bcf5 (MD5) Previous issue date: 2016-04-01 / Neste trabalho estudamos as características do universo primordial. Nos últimos anos, a inflação cosmológica se tornou um ingrediente essencial em qualquer modelo que tenha como objetivo descrever o universo em sua fase inicial. As predições dos modelos inflacionários podem ser relacionadas com as medidas da Radiação Cósmica de Fundo (CMB) e então, estes resultados permitem que os modelos propostos sejam testados rigorosamente. Nesta dissertação, apresentamos o Modelo Padrão da Cosmologia e analisamos alguns problemas do modelo como motivação para introduzir o conceito de inflação cosmológica. Descrevemos o paradigma inflacionário em termos de um campo escalar, encontramos suas equações dinâmicas e utilizamos a aproximação de slow-roll, o que nos permitiu calcular os índices espectrais ns e r de dois modelos de inflação. Analisamos a teoria f (R) em um contexto inflacionário e discutimos o modelo de Starobinsky, foi possível calcular os índices espectrais para este modelo também. E pela análise de sistema dinâmico conseguimos propor uma correção exponencial ao modelo de Starobinsky.

Orientador: Paulo Davidoff Cruz / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia / Made available in DSpace on 2018-07-22T10:25:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Paula_LuizFernandoRodriguesde_D.pdf: 6863779 bytes, checksum: e02a9c5101782660de584987579eabf2 (MD5) Previous issue date: 1997 / Resumo: Esta tese tem por objetivo efetuar uma análise sobre o comportamento dos bancos em um contexto de alta inflação, seja numa abordagem teórica centrada na firma bancária, seja realizando um estudo de caso sobre a experiência brasileira. Em particular, procura-se analisar o desempenho, as transformações e as caracteristicas do sistema bancário privado brasileiro no período recente, anterior ao Real, de modo a permitir um entendimento acerca das especificidades do comportamento dos bancos no Brasil na convivência com um regime de alta inflação. Para tanto, busca-se examinar inicialmente a teoria da firma bancária a partir de uma abordagem não-convencional, coritrapondo-a a uma perspectiva neoclássica, para então analisar a dinâmica dos bancos em alta inflação, enfatizando a forma em que os bancos se adaptam a este contexto, em termos de suas estratégias, estrutura patrímonial, receitas etc. Tal abordagem teórica (pós-keynesiana) enfatiza a administração dinâmica do balanço bancário, tratando os bancos não como intermediários neutros na transferência de recursos reais entre agentes, mas como uma firma capitalista que tem expectativas e motivações próprias, e cujo comportamento afeta de forma decisiva as condições de financiamento da economia e sua dinâmica monetária-financeira. A seguir, são enfocadas as especificidades e características do sistema bancário brasileiro em um ambiente de alta inflação. Neste sentido, analisa-se, inicialmente, a relação entre o Banco Central e o sistema bancário no contexto da institucionalidade da moeda indexada, fundamental para se entender a natureza do ajuste patrimonial e a excelente performance dos bancos privados no Brasil, obtida através das receitas inflacionárias. Num segundo momento, examinam-se as características gerais e as transformações no setor bancário privado, relacionadas ao ajuste patrimonial e desempenho dos bancos, ocorridas no período 1980/94, em termos de dimensão e tamanho, grau de concentração, difusão da auto mação bancária, estratégias bancárias, postura financeira, padrão de rentabilidade, receitas inflacionárias etc / Abstract: Not informed. / Doutorado / Doutor em Economia

Submitted by Luiz Felipe Laudari Giovannetti (luiz.giovannetti@itau-unibanco.com.br) on 2013-12-18T11:20:52Z No. of bitstreams: 1 Luiz Felipe_Inflação de Serviços_Pressao_de_demanda_ou _de_custos.pdf: 845142 bytes, checksum: a21285a150bb6d5c5061cf9f029f7d45 (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2013-12-18T14:28:56Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Luiz Felipe_Inflação de Serviços_Pressao_de_demanda_ou _de_custos.pdf: 845142 bytes, checksum: a21285a150bb6d5c5061cf9f029f7d45 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-12-18T15:46:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Luiz Felipe_Inflação de Serviços_Pressao_de_demanda_ou _de_custos.pdf: 845142 bytes, checksum: a21285a150bb6d5c5061cf9f029f7d45 (MD5) Previous issue date: 2013-11-29 / A persistence in services inflation in Brazil between 2005 and 2013 and a large change in relative prices between tradables and non-tradables have occurred at the same time as wages have grown faster and unemployment has decreased sharply in the country. This paper aims to identify the main factors behind the behavior of the price of services, and in particular, whether wages have mainly pushed services inflation from the costs side or from the demand side. Based on a VAR model with exogenous variables to control for costs and demand channels, this study concludes that the rise in wage costs has been more important than demand effects in explaining high services inflation during this period. / A persistência da inflação de serviços no Brasil entre 2005 e 2013, e forte alteração do preço relativo entre preços de serviços e preços de comercializáveis coincidiu temporalmente com forte aumento da renda nominal da população e queda do desemprego. Esta dissertação tem como objetivo identificar os fatores que foram mais importantes na formação dos preços dos serviços e se os salários contribuíram para a aceleração dos preços através do aumento de custos no setor ou através do aumento da demanda por estes itens. A partir de um modelo VAR com variáveis exógenas de controle para custos e para a demanda, o estudo conclui que as pressões de custo foram mais importantes para explicar o comportamento da inflação de serviços no Brasil no período considerado.

Submitted by Marcelo Do Nascimento (marcelonbr@gmail.com) on 2011-08-01T17:33:10Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao MPFE – Marcelo N.docx: 2785544 bytes, checksum: dcb6889530d539d192ef162a813e0a53 (MD5) / Approved for entry into archive by Vera Lúcia Mourão (vera.mourao@fgv.br) on 2011-08-01T17:44:13Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao MPFE – Marcelo N.docx: 2785544 bytes, checksum: dcb6889530d539d192ef162a813e0a53 (MD5) / Approved for entry into archive by Vera Lúcia Mourão (vera.mourao@fgv.br) on 2011-08-01T17:46:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao MPFE – Marcelo N.docx: 2785544 bytes, checksum: dcb6889530d539d192ef162a813e0a53 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-08-01T17:50:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao MPFE – Marcelo N.docx: 2785544 bytes, checksum: dcb6889530d539d192ef162a813e0a53 (MD5) Previous issue date: 2011-06-30 / As expectativas de inflação medidas pelos agentes passaram a ser fundamentais após a implantação do regime de metas inflacionárias pelo Banco Central. Este trabalho procura verificar o poder preditivo da inflação estimada pelos agentes que contribuem para as expectativas do Relatório Focus e as inflações medidas pelo diferencial entre títulos pré-fixados e cupons de títulos indexados ao IPCA, as chamadas inflações implícitas ou compensatórias. Procura-se verificar qual das variáveis apresenta melhor capacidade de previsão da inflação realizada através da constituição de modelos de regressão linear. Também se busca mostrar a acuidade dessas variáveis em intervalos de tempos futuros de 3 (três) a 30 (trinta) meses. O trabalho revela que as inflações implícitas são melhores estimadores que as inflações medidas pelo Focus para períodos mais longos acima de 9 (nove) meses, porém o último tem maior poder preditivo para horizontes curtos de até 6 (seis) meses.

Made available in DSpace on 2008-05-13T13:48:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2147.pdf: 640644 bytes, checksum: badd0b8164e2d5e4ca5ddf097aa3257c (MD5) Previous issue date: 2006-07-31 / The purpose of this essay is to analyze the impact of Inflation Targeting (IT) when implemented as monetary policy on the inflation inertia. The inertia is analyzed using the ARIMA (autoregressive integrated moving-average) models, according to procedures which are widely used in the literature. Because the inflation targets are not unchangeable throughout time, we suggest using a new methodology in order to measure the inflation inertia, where the inflation rate has two components: the trend and the temporary one. The inflation inertia will then be measured by the coefficient through which the inflation converges to its long run rate. / O objetivo da dissertação é avaliar o impacto da adoção do regime de metas na inércia da inflação. A inércia é analisada de acordo com procedimentos tradicionalmente adotados na literatura, através de modelos ARIMA. Em virtude das metas de inflação não serem imutáveis ao longo do tempo, propõe-se uma metodologia para se medir a inércia da taxa de inflação, onde esta possui dois componentes: a tendência e a parte transitória. A inércia da inflação será, então, medida pelo coeficiente com que a taxa de inflação converge para sua taxa de longo prazo.

Submitted by Ines Filipa Marques Janardo Pereira (inesfilipa.pereira1311@gmail.com) on 2015-12-14T20:38:52Z No. of bitstreams: 2 TESE2(VF).pdf: 929301 bytes, checksum: ca7d10d5f0640cdba54b3ff9bf6b7fa3 (MD5) TESE2(VF).pdf: 929301 bytes, checksum: ca7d10d5f0640cdba54b3ff9bf6b7fa3 (MD5) / Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2015-12-16T18:11:14Z (GMT) No. of bitstreams: 2 TESE2(VF).pdf: 929301 bytes, checksum: ca7d10d5f0640cdba54b3ff9bf6b7fa3 (MD5) TESE2(VF).pdf: 929301 bytes, checksum: ca7d10d5f0640cdba54b3ff9bf6b7fa3 (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2015-12-21T18:23:47Z (GMT) No. of bitstreams: 2 TESE2(VF).pdf: 929301 bytes, checksum: ca7d10d5f0640cdba54b3ff9bf6b7fa3 (MD5) TESE2(VF).pdf: 929301 bytes, checksum: ca7d10d5f0640cdba54b3ff9bf6b7fa3 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-12-21T18:26:55Z (GMT). No. of bitstreams: 2 TESE2(VF).pdf: 929301 bytes, checksum: ca7d10d5f0640cdba54b3ff9bf6b7fa3 (MD5) TESE2(VF).pdf: 929301 bytes, checksum: ca7d10d5f0640cdba54b3ff9bf6b7fa3 (MD5) Previous issue date: 2015-05-28 / Sendo a literatura do pass-through cambial sobre os preços domésticos extenso e com diferentes metodologias de cálculo, esta dissertação buscou explorar se a direção da variação da taxa de câmbio, ou seja, se apreciações ou depreciações tem diferentes impactos sobre a inflação. O objetivo é avaliar se o repasse cambial para o índice de preços ao consumidor é assimétrico. A metodologia utilizado foi através da estimação de uma Curva de Phillips com Limiar (Threshold) para o IPCA agregado e desagregado, sendo avaliado o período recente de 2001 a 2014. Os resultados apresentaram evidências de assimetria no repasse para os preços para a inflação agregada, porém não significante para a maioria dos núcleos analisados.

Submitted by Renan Reimermendt (renanrenie@gmail.com) on 2017-06-28T14:08:48Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao Renan Reimermendt.pdf: 1679208 bytes, checksum: bc262acd567a42d14454600b0e8954bf (MD5) / Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2017-06-30T12:53:35Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao Renan Reimermendt.pdf: 1679208 bytes, checksum: bc262acd567a42d14454600b0e8954bf (MD5) / Made available in DSpace on 2017-07-05T13:14:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao Renan Reimermendt.pdf: 1679208 bytes, checksum: bc262acd567a42d14454600b0e8954bf (MD5) Previous issue date: 2017-05-30 / Wavelet analysis allows for a much more flexible approach than spectral analysis, being highly utilized in many fields, it is a natural evolution from the Fourier analysis. Unifying both time domain and frequency domain in its analysis, it gives the researcher the ability to observe relations that were previously inaccessible and its flexibility makes it recommended to analyze series with structural changes. This work contains a chronological and theoretical introduction of the technique, focusing on what will be used, presenting some successful applications in economics. Lastly, it is created a measure of economic activity by denoising, in both global and specific scales, the seasonally adjusted GDP series and utilizing this measure in a Phillips curve, as described by the Brazilian Central Bank in theirs semi-structural aggregate small sized models, to forecast future inflation. This forecast is then compared to forecasts using the traditional HP filter and a measure of output gap elaborated by Areosa (2008), which incorporates some economic structure in the output gap. / A análise de wavelet permite uma abordagem muito mais flexível que a análise espectral, sendo bastante utilizada em diversas áreas, ela é uma evolução natural da análise de Fourier. Unificando o domínio do tempo e o da frequência em sua análise, dão ao pesquisador a capacidade de observar relações que antes eram inacessíveis e sua flexibilidade a torna recomendada para analisar séries onde ocorram mudanças estruturais. Este trabalho faz uma introdução cronológica e teórica da técnica, focando no que será utilizado, apresentando algumas aplicações bem-sucedidas em economia. Por fim, é criado uma medida de atividade econômica ao extrair ruídos, globais e em escalas específicas, da série de PIB dessazonalizado e utilizado esta medida numa curva de Phillips, como descrita pelo Banco Central do Brasil em seus modelos agregados semiestruturais de pequeno porte, para projetar inflação futura. Estas projeções também são comparadas com projeções utilizando o tradicional filtro HP e uma medida de hiato elaborada por Areosa (2008), que incorpora uma estrutura econômica ao hiato do produto.

Desde 1996 companhias brasileiras vêm lançando títulos em bolsas de valores norte-americanas como uma forma de obter recursos financeiros. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) requer dessas companhias a tradução de suas demonstrações contábeis para dólares e a sua apresentação de acordo com os Princípios Contábeis Geralmente Aceitos nos EUA (US GAAP). Conforme estipulam os pronunciamentos contábeis para a tradução de demonstrações financeiras em moeda estrangeira, o Brasil era considerado uma economia altamente inflacionária até julho de 1997, embora a Lei 9.249/95 tenha proibido que a partir de 1996 as companhias contabilizassem a correção monetária. Este estudo apresenta uma análise comparativa entre as demonstrações contábeis feitas de acordo com a legislação societária brasileira e as demonstrações elaboradas com a utilização do método da correção integral, de 1996 a 1999, de algumas companhias brasileiras nesta situação, com o objetivo de demonstrar os efeitos da inflação neste período sobre a informação contábil. O trabalho também identifica algumas das diferenças entre as práticas contábeis utilizadas no Brasil e aquelas recomendadas pelos US GAAP encontradas nas demonstrações contábeis analisadas. Conclui-se que em 1996 e 1997 investidores brasileiros e norte-americanos tiveram acesso a informações diferentes, em função do uso da correção monetária neste período apenas nas demonstrações contábeis divulgadas nos EUA, e que a decisão de não mais utilizar a correção monetária acarretou perdas para as companhias e deteriorou a qualidade da informação contábil.

Orientador: Guita Grin Debert / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas / Made available in DSpace on 2018-11-05T10:43:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Silva_KatiaTerezinhaPatricioda_M.pdf: 4053657 bytes, checksum: fa3ddfea1148db856b73af7b19b450e5 (MD5) Previous issue date: 1998 / Mestrado / Mestre em Antropologia Social