The purpose of this paper is to present a study of different methods of solving certain boundary value problems. In particular it will be concerned with solutions by classical methods and by operational methods. Of the various operational methods that may be considered, the Laplace transformation appears to be the best be used in this paper. In the 1951 Encyclopedia Americana Annual is this report on the activities in applied mathematics for the previous year: Progress was made on the general problem of finding the eigenvalues of matrices and systems of differential equations. Considerable effort was also expended in seeking methods of solution for the partial differential equations of physics. This gives an indication of the importance of this type of work at the present time. With the development of atomic energy, Jet air­planes, and guided missiles, have come many new and different boundary value problems. The solution of these problems is an important factor in the development. The paper will include a general description of what is meant by boundary value problem, followed by some examples. These examples will be solved by classical methods and then by operational method (Laplace transformation). Then where possible, comparisons between the two methods will be made. From the study of the solutions of these examples conclusions will be drawn.

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Pour des mousses 2D(et 3D sphériques) sèches à l'équilibre nous montrons une équivalence étoile-triangle. Cette équivalence affirme que chaque bulle ayant trois bulles voisines peut être considérée comme une décoration des prolongements des côtés externes qui la rejoignent. Cette propriété, déjà connue dans une des ses applications, nous la démontrons en utilisant des méthodes de dualisation, de géométrie projective et l'invariance des mousses 2D par homographies. Plus en général, nous prouvons l'invariance par transformations conformes des mousses 2D. En considérant des mousses en incidence normale sur une paroi, nous avons montré comment les lois d'équilibre en 3D impliquent celles en 2D sur la surface de contact. Ces lois nous permettent d'étudier théoriquement les récentes expériences où une mousse monodisperse est mise entre deux plaques de verre courbes non parallèles. Dans la limite de petit interstice, nous relions le profil à l'application conforme observée expérimentalement. La contribution de la courbure des films dans la direction orthogonale aux plaques est décisive pour corriger des prédictions erronées de la géométrie 2D.

L'objectif principal de ce travail de thèse est d'établir un modèle, s'appuyant sur l'homogénéisation, permettant la prédiction du comportement mécanique de matériaux composites viscoélastiques non linéaires. L'approche est appliquée à un polypropylène renforcé de billes de verre réparties aléatoirement. La première partie du document est consacrée à l'écriture et l'identification d'une loi de comportement viscoélastique non linéaire pouvant être appliquée au polypropylène. La deuxième partie traite de l'établissement du modèle ainsi que de son implémentation numérique. Le modèle d'homogénéisation est développé au troisième chapitre. L'approche proposée permet de transposer certains modèles existants pour des matériaux ne dépendant pas de l'histoire de chargement à des comportements viscoélastiques non linéaires. La méthodologie permet donc de ramener le problème viscoélastique non linéaire à un problème viscoélastique linéaire à histoire de déformations libres. Ce nouveau problème est résolu à l'aide du principe de correspondance viscoélastique linéaire et des transformées de Laplace-Carson. Le quatrième chapitre est dédié à l'implémentation numérique du modèle. On insiste notamment sur le fait que le matériau viscoélastique linéaire de comparaison rencontre les exigences de la thermodynamique des milieux continus. De plus, nous proposons un algorithme conduisant à une inversion précise des transformées de Laplace-Carson. Finalement, la dernière partie de la thèse est consacrée à la validation des modèles proposés. Des modèles éléments finis de la microstructure et l'implémentation de la loi de comportement viscoélastique non linéaire sont réalisés au chapitre cinq. Ce chapitre présente aussi la comparaison, pour des chargements de traction, entre les simulations issues du modèle d'homogénéisation, des éléments finis ainsi que des résultats expérimentaux

Cette thèse traite de deux sujets indépendants. La première partie est consacrée à l'étude des algorithmes stochastiques. Dans un premier chapitre introductif, je présente l'algorithme de [55] dans un parallèle avec l'algorithme de Newton pour l'optimisation déterministe. Ces quelques rappels permettent alors d'introduire les algorithmes stochastiques aléatoirement tronqués de [21] qui sont au cœur de cette thèse. La première étude de cet algorithme concerne sa convergence presque sûre qui est parfois établie sous des hypothèses assez changeantes. Ce premier chapitre est l'occasion de clarifier les hypothèses de la convergence presque sûre et d'en présenter une preuve simplifiée. Dans le second chapitre, nous poursuivons l'étude de cet algorithme en nous intéressant cette fois à sa vitesse de convergence. Plus exactement, nous considérons une version moyenne mobile de cet algorithme et démontrons un théorème centrale limite pour cette variante. Le troisième chapitre est consacré à deux applications de ces algorithmes à la finance : le premier exemple présente une méthode de calibration de la corrélation pour les modèles de marchés multidimensionnels alors que le second exemple poursuit les travaux de [7] en améliorant ses résultats. La seconde partie de cette thèse s'intéresse à l'évaluation des options parisiennes en s'appuyant sur les travaux de Chesney, Jeanblanc-Picqué, and Yor [23]. La méthode d'évaluation se base sur l'obtention de formules fermées pour les transformées de Laplace des prix par rapport à la maturité. Nous établissons ces formules pour les options parisiennes simple et double barrières. Nous étudions ensuite une méthode d'inversion numérique de ces transformées. Nous établissons un résultat sur la précision de cette méthode numérique tout à fait performante. A cette occasion, nous démontrons également des résultats liés à la régularité des prix et l'existence d'une densité par rapport à la mesure de Lebesgues pour les temps parisiens.

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We consider the problem of analytic continuation of the solution of the multidimensional Lame system in infinite domains through known values of the solution and the corresponding strain tensor on a part of the boundary, i.e,the Cauchy problem.

In this paper we consider the regularization of the Cauchy problem for a system of second order differential equations with constant coefficients.

In this dissertation, the classical problems of testing goodness-of-fit of uniformity and parametric families are reconsidered. A new omnibus test for these problems is proposed and investigated. The new test statistics are a combination of Bayesian and score test ideas. More precisely, singletons that contain only one more parameter than the null describing departures from the null model are introduced. A Laplace approximation to the posterior probability of the null hypothesis is used, leading to test statistics that are weighted sums of exponentiated squared Fourier coefficients. The weights depend on prior probabilities and the Fourier coefficients are estimated based on score tests. Exponentiation of Fourier components leads to tests that can be exceptionally powerful against high frequency alternatives. Comprehensive simulations show that the new tests have good power against high frequency alternatives and perform comparably to some other well-known omnibus tests at low frequency alternatives. Asymptotic distributions of the proposed test are derived under null and alternative hypotheses. An application of the proposed test to an interesting real problem is also presented.

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