Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2015. / Submitted by Guimaraes Jacqueline (jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2015-11-11T13:50:14Z No. of bitstreams: 1 2015_HelenaMagalhaesMian.pdf: 2624832 bytes, checksum: 395d6f6de319b78cd05376679d1b9f3a (MD5) / Approved for entry into archive by Marília Freitas(marilia@bce.unb.br) on 2015-12-20T15:30:23Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_HelenaMagalhaesMian.pdf: 2624832 bytes, checksum: 395d6f6de319b78cd05376679d1b9f3a (MD5) / Made available in DSpace on 2015-12-20T15:30:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015_HelenaMagalhaesMian.pdf: 2624832 bytes, checksum: 395d6f6de319b78cd05376679d1b9f3a (MD5) / A escolha da fonte de geração de energia elétrica depende de muitos fatores e características particulares de cada país ou região do mundo. A fonte solar fotovoltaica de energia, por ser renovável e abundante, vem sendo adotada em diversos países com diferentes formatos e importância em suas matrizes energéticas e elétricas. Ela pode ocorrer de forma centralizada ou distribuída, essa última, podendo ser isolada ou conectada a rede elétrica. Este estudo busca identificar os instrumentos normativos que deram sustentação ao desenvolvimento da energia fotovoltaica no mundo e propor o mecanismo de suporte mais adequado ao Brasil. No país, duas formas distintas de geração solar fotovoltaica surgiram nos últimos anos: a geração distribuída, através da Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012, e a geração centralizada, por meios dos leilões de energia exclusivos para a fonte solar. A regulamentação da geração distribuída é, ainda, uma dificuldade a ser enfrentada, já que no modelo escolhido de compensação de energia, a viabilidade dos empreendimentos depende de vários fatores ainda a ser aprimorados. O presente trabalho analisa os incentivos e regulamentações já implantados nos países com maior participação de energia fotovoltaica do mundo e sugere mudanças para a consolidação da regulamentação nacional da geração distribuída fotovoltaica conectada à rede de distribuição de energia elétrica. Em um segundo momento, o trabalho compara os dois mecanismos de incentivo a fonte solar fotovoltaica vigente no Brasil, o leilão específico para a fonte, com valores do preço da energia superiores aos praticados em outras formas de geração, e um subsídio sugerido em financiamento a juros baixos para a geração distribuída. Identificou-se que o modelo de leilão tem menos custos para a sociedade brasileira, quando comparado à geração distribuída sem um financiamento específico, com taxas atrativas ao investidor. Em um cenário de taxa de juros de 5% a.a., a GD já se torna competitiva e, com taxas superiores, os custos para sociedade seriam ainda menores, no entanto poderiam não ser atrativos ao investidor. / Choosing the source of electricity generation depends on many factors and specific characteristics of each country or region of the world. Solar photovoltaic energy is renewable and abundant and because of that it has been adopted in different countries in different ways and importance in their energy and electrical grids. It can be inserted in centralized or distributed forms, which can be isolated or connected to the power grid. This study seeks to identify the normative instruments that have supported the development of photovoltaics in the world and suggests the most appropriate support mechanism for Brazil. In the country, two distinct forms of solar photovoltaic generation emerged in recent years: distributed generation by ANEEL Resolution 482/2012, and centralized generation, through energy auctions specific for the solar source. The regulation of distributed generation is still a difficulty to be faced, since in the net-metering model chosen the feasibility of projects depends on several factors yet to be improved. This work analyzes the incentives and regulations already in place in countries with higher share of photovoltaic energy in the world and suggests changes to the consolidation of national regulation of photovoltaic distributed generation connected to the electricity distribution grid. In a second step, this work compares the two mechanisms to encourage current photovoltaic solar source in Brazil: the auction specific to solar, with price peaks above to those practiced in other forms of generation; and a subsidy through financing with low interest rates for distributed generation. It was identified that the auction model has less costs to Brazilian society when compared to the distributed generation without specific funding, with attractive rates to investors. In an interest rate scenario of 5% per year, DG already becomes competitive and at higher rates, the costs to society would be even lower, however it could not be attractive to investors.

Made available in DSpace on 2014-06-11T19:22:34Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2013-08-13Bitstream added on 2014-06-13T20:49:16Z : No. of bitstreams: 1 breda_jc_me_bauru.pdf: 2251769 bytes, checksum: 17ce532752d5bbdff8225f1f7dea91f1 (MD5) / Este trabalho tem como objetivo a concepção, implementação, solução e teste de um modelo de leilão multiperíodo para sistemas hidrotérmicos com representação da transmissão (LMSHRT) para o ambiente de mercados de energia. Com essa nova abordagem de modelagem, o modelo de leilão proposto é capaz de calcular tanto o despacho de geração hidrotérmico quanto os preços de equilíbrio de mercado em base horária para cada barra/região do sistema. Assim, a abordagem proposta além de herdar as principais características anteriormente propostas em (da Silva, 2010) e (Vergílio, 2011), tais como, a capacidade de introduzir a representação de contratos bilaterais, a obtenção dos preços em base horária, de forma a viabilizar um mercado de curto prazo e a capacidade intrínseca de reduzir riscos futuros de déficit de energia, incorpora ainda no modelo, a possibilidade da respresentação da transmissão com seus fluxos e perdas associadas. Para solução e validação do modelo é utilizado o método de pontos interiores primal dual barreira logarítima. Testes complementares são realizados com o objetivo de verificar como a variação dos principais parâmetros do modelo influenciou no despacho das unidades geradoras e na formação dos preços de equilíbrio do sistema / This research aims at the conception, implementation, solution and testing of the proposed network-constrained multiperiod auction model for hydrotermal generation systems, to be used in a day-ahead energy market clearing procedure. With this new modeling approach, the proposed auction model is able to calculate both the hydrothermal generation dispatch as well as the market clearing prices on an hourly basis for each bus/region of the system. Thus, in addition to inheriting the main features of the previously work proposed in (da Silva, 2010) and (Vergílio, 2011) such as the ability to introduce the representation of bilateral contracts, the ability to obtain prices on an hourly bais in order to facilitate a short-term market, and the intrinsic ability to reduce future energy deficit risks, the approach proposed also incorporates the possibility of representing transmission network flows and losses. To validate the model and solution an interior point method is implemented specifically, the primal-dual logarithmic barrier. Additional tests are performed in order to verify now he variation of the main parameters of the model influence the dispatch of generating units and the formation of energy market clearing prices

Orientador: Leonardo Nepomuceno / Banca: Eduardo Nobuhiro Asada / Banca: Edmea Cassia Baptista / Resumo: Este trabalho tem como objetivo a concepção, implementação, solução e teste de um modelo de leilão multiperíodo para sistemas hidrotérmicos com representação da transmissão (LMSHRT) para o ambiente de mercados de energia. Com essa nova abordagem de modelagem, o modelo de leilão proposto é capaz de calcular tanto o despacho de geração hidrotérmico quanto os preços de equilíbrio de mercado em base horária para cada barra/região do sistema. Assim, a abordagem proposta além de herdar as principais características anteriormente propostas em (da Silva, 2010) e (Vergílio, 2011), tais como, a capacidade de introduzir a representação de contratos bilaterais, a obtenção dos preços em base horária, de forma a viabilizar um mercado de curto prazo e a capacidade intrínseca de reduzir riscos futuros de déficit de energia, incorpora ainda no modelo, a possibilidade da respresentação da transmissão com seus fluxos e perdas associadas. Para solução e validação do modelo é utilizado o método de pontos interiores primal dual barreira logarítima. Testes complementares são realizados com o objetivo de verificar como a variação dos principais parâmetros do modelo influenciou no despacho das unidades geradoras e na formação dos preços de equilíbrio do sistema / Abstract: This research aims at the conception, implementation, solution and testing of the proposed network-constrained multiperiod auction model for hydrotermal generation systems, to be used in a day-ahead energy market clearing procedure. With this new modeling approach, the proposed auction model is able to calculate both the hydrothermal generation dispatch as well as the market clearing prices on an hourly basis for each bus/region of the system. Thus, in addition to inheriting the main features of the previously work proposed in (da Silva, 2010) and (Vergílio, 2011) such as the ability to introduce the representation of bilateral contracts, the ability to obtain prices on an hourly bais in order to facilitate a short-term market, and the intrinsic ability to reduce future energy deficit risks, the approach proposed also incorporates the possibility of representing transmission network flows and losses. To validate the model and solution an interior point method is implemented specifically, the primal-dual logarithmic barrier. Additional tests are performed in order to verify now he variation of the main parameters of the model influence the dispatch of generating units and the formation of energy market clearing prices / Mestre

Made available in DSpace on 2014-06-12T17:16:46Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo3411_1.pdf: 569364 bytes, checksum: 8b61db7c0d1cc0d250d3c01250751a43 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2008 / Com a reestruturação do setor elétrico brasileiro, iniciada na década de 90, as atividades desse mercado foram divididas em geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. No setor de transmissão, monopólio natural do Estado, foram estabelecidas regras para sua regulamentação tendo como um dos objetivos principais a expansão do segmento através da participação da iniciativa privada. O trabalho orienta-se pelo atual ambiente de interesse na expansão deste setor no Brasil. Objetiva analisar a repercussão dessa expansão nas empresas de transmissão, a partir da implantação dos leilões de transmissão, buscando identificar a participação dos novos agentes e a dimensão da participação estatal. Contextualiza o setor elétrico brasileiro, evidenciando os agentes do novo modelo e a caracterização dos prestadores do serviço de transmissão. Destaca os mecanismos de leilões, que têm sido a principal forma utilizada na concessão dos serviços de transmissão, entre os vários agentes participantes desse mercado, apresentando modalidades e formatos que vêm sendo utilizados, com os resultados verificados nesses processos. Expõe os determinantes do novo modelo do setor elétrico que configuraram o acesso aos agentes privados e a menor participação estatal. Apresenta os resultados dos processos licitatórios, a participação de empresas estrangeiras e a formação de consórcios nesta área de negócios. Discute, finalmente, o quadro que se apresenta hoje, em relação ao quantitativo de empresas e a dinâmica da expansão, em quilômetros de linhas de transmissão, comparativamente àquele que se configurava antes dos leilões

Orientador: Fernando Antonio Campos Gomide / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-07T11:13:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Gonzaga_CynthiaSamaradeMedeiros_M.pdf: 6002445 bytes, checksum: ea520ecbc837e9454f7c845b857e88b9 (MD5) Previous issue date: 2006 / Resumo: Agentes computacionais têm um papel importante no comércio eletrônico, pois permitem um melhor aproveitamento de negociações e aumentam o grau de automação do mercado eletrônico. Agentes podem interagir entre si para atingir seus objetivos. Leilões fornecem mecanismos simples de interação e negociação entre agentes e, com o advento da Internet, estão se tomando um veículo eficaz para a realização de negociações eletrônicas intermediadas por agentes. Destaca-se nesse contexto o desenvolvimento de agentes para atuar em leilões eletrônicos simultâneos heterogêneos com bens inter-relacionados. Participar de múltiplos leilões simultaneamente traz a vantagem de permitir, por exemplo, que um agente possa monitorar preços de vários leilões e realizar o negócio naquele que se mostrar mais lucrativo. Além disso, muitas vezes a compra de bens individuais pode não fazer sentido. É o caso, por exemplo, de passagens aéreas e diárias de hotel em agências de viagem; a compra de um bem só se justifica diante da presença do outro. Com o intuito de promover e encorajar pesquisas na área de agentes atuando em leilões eletrônicos simultâneos heterogêneos com bens interrelacionados criou-se uma competição, o Trading Agent Competition-Classic (TAC-Classic). O TACClassic simula uma agência de viagem onde os agentes (participantes da competição) têm o objetivo de propor pacotes de viagem. Os bens são negociados em leilões simultâneos heterogêneos. Esta dissertação versa sobre o agente e-Agent, um dos finalistas do TAC-Classic 2005. O e-Agent utiliza técnicas de inteligência computacional em seus algoritmos de tomada de decisão. A determinação dos bens a serem comprados é realizada através de um modelo de programação linear inteira. A determinação dos valores dos lances a serem realizados é baseada em um método de previsão que determina a tendência dos valores em uma série temporal, um sistema baseado em regras fuzzy do tipo Takagi-Sugeno otimizado via um algo ritmo genético e procedimentos heurísticos. A arquitetura, as estratégias de decisão e a participação do e-Agent na competição são detalhadas e discutidas nesta dissertação / Abstract: Software agents play an important role in the electronic commerce because they allow negotiation and increase the degree of automation. To reach theil< goals, agents interact to communicate, negotiate and decide. Auctions provide a means for interaction and decision of agents especially within the Internet environment. In this context, development of agents to act in electronic simultaneous heterogeneous auctions with inter-related goods is a major issue. It is convenient for an agent to monitor multiple auctions because it increases chances and opportunities to do better deals. For example, it can compare multiple auctions prices in real time and make a bid for the cheapest one. Moreover, often it may not be meaningful to buy individual goods. This is, for example, the case of airline ticket and hotel reservation in many traveI agencies; here to buy of one good may only is justified with the presence other. To promote and encourage high quality research in the area of agents acting in electronic simultaneous heterogeneous auctions with inter-related goods, a market game, namely the Trading Agent Competition-Classic (TAC-Classic), was created. The TAC-Classic simulates a traveI agency scenario where .agents (entrants to the competition) have the goal of assembling traveI packages for their customers. The goods are traded in simultaneous heterogeneous auctions. This dissertation introduces e-Agent agent, a finalist in TAC-Classic 2005. The e-Agent uses decision-making mechanisms based on computational intelligence techniques and integer linear programming to determine the goods to be purchased. Before deciding on bid values, the agent uses a Takagi-Sugeno prediction model optimized by a genetic algorithm and heuristic procedures to compute tendencies of time series. The dissertation details the e-Agent architecture, its decision-making strategies, and reports on its performance during TAC-Classic 2005 / Mestrado / Engenharia de Computação / Mestre em Engenharia Elétrica

Orientador: Paulo de Barros Correia / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecanica / Made available in DSpace on 2018-08-03T21:09:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Masili_GustavoSantos_M.pdf: 4432586 bytes, checksum: 06771c241c84c0f8c7dff7f87191ab02 (MD5) Previous issue date: 2004 / Resumo: Para o setor elétrico em todo o mundo, a transição da regulação para a competição resultou em profundas alterações nos procedimentos de operação. A competição começa a tomar forma, introduzindo leilões como forma transparente de negociação entre agentes deste setor. Este mecanismo é considerado dinâmico e eficiente, sendo utilizado para comercializar bens em mercados complexos, principalmente quando não existe uma referência estável de preço. Pode ser definido como um método formal para alocar recursos baseado na competição, onde vendedor e comprador buscam o maior benefício possível. Atualmente, a maneira mais comum de sua utilização refere-se a mercados onde agentes competem buscando encontrar um preço de equilíbrio. No Brasil, esse mecanismo vem sendo usado na negociação de contratos de lotes de energia elétrica entre geradores, distribuidores e consumidores livres. Foram formatados leilões de compra, de venda, de excedentes e de certificados de energia elétrica como forma transparente e justa de negociação. Esta dissertação se propõe a estudar, avaliar e desenvolver um simulador capaz de representar esses ambientes de forma segura e eficaz, possibilitando a avaliação de estratégias de participação por parte dos agentes interessados. Para isso, além da criação de um ambiente de simulação aderente às necessidades impostas por esses modelos, foram desenvolvidas formulações matemáticas baseadas em técnicas de otimização para determinação das negociações realizadas nos leilões / Abstract: For the electric sector in the whole world, the transition from regulation to competition resulted in deep transformations regarding operation procedures. The competition takes form, introducing auctions as transparent trade device between agents of this sector. This mechanism is considered dynamic and efficient, being used to trade goods in complex markets, mainly when a steady reference of price does not existo It can be defined as a formal method to allocate resources based on competition, where sellers and buyers look for the highest possible benefit. Currently, the most common way of its use refers to markets where agents compete and determine an equilibrium price. In Brazil, this mechanism is being used in contract negotiations of energy lots between energy generators, distributors and consumers. Purchase, sale, certificate and excess auctions had been formatted as transparent and fair form of negotiation. This dissertation considers studying, evaluating and developing a simulator capable to represent these environments in a safe and efficient way, making possible the evaluation of participation's strategies for interested agents. For such achievements, besides the creation of a simulation environment representing the necessities imposed by the models, mathematical formulations based on optimization techniques had been developed to determine the negotiations accomplished in the auctions / Mestrado / Mestre em Planejamento de Sistemas Energéticos

Orientador: Paulo de Barros Correia / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecanica / Made available in DSpace on 2018-08-04T01:43:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Azevedo_ErickMenezesde_D.pdf: 8430101 bytes, checksum: e0fae7e4f44677cbcd5a9e427cf6693f (MD5) Previous issue date: 2004 / Resumo: O foco deste trabalho está na competição entre os agentes que atuam no setor elétrico brasileiro, mais especificamente nos leilões de contratos bilaterais. Desde que iniciou-se o processo de inserção da competição de mercado no setor elétrico brasileiro, muitas mudanças foram propostas e algumas implementadas, porém a premissa de que a competição entre os agentes é necessária está sempre presente. Nesse processo algumas instituições foram criadas, que se consolidaram como base para o mercado de energia elétrica, a saber: Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE) e mais recentemente a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Devido às repetidas mudanças no setor, os agentes encontram-se em constante adaptação às regras que formalizam a competição, porém no que diz respeito à competição intrínseca ao processo de realização dos leilões nada muda. Neste ponto uma das principais ferramentas disponíveis é a Teoria dos Jogos. O conceito chave da Teoria dos Jogos é o equilíbrio, que pode ser atingido de forma mais ou menos trivial, dependendo das circunstâncias do jogo. Desta forma, um dos frutos deste trabalho foi o desenvolvimento um modelo computacional baseado na Teoria dos Jogos não cooperativos de informação incompleta. Esse modelo analisa as informações e expectativas de um agente e informa qual a melhor estratégia correspondente àquilo que ele acredita e sabe. Sua finalidade é auxiliar os agentes do setor nos leilões de energia elétrica de contratos bilaterais que ocorrem no Brasil, agregando informação. O acréscimo de informação para todos agentes do mercado concorre para a diminuição do excedente e o aumento da liquidez nos leilões. Este trabalho foi desenvolvido na Unicamp usufruindo de uma grande interação com uma empresa distribuidora e uma geradora participantes desses leilões. Os conceitos e técnicas utilizadas neste trabalho são: Teoria dos Jogos não cooperativos com informação incompleta, regra de Bayes, cenários e equilíbrio de Nash / Abstract: The focus of this thesis is on the competition between the agents who are involved in the Brazilian electric sector, more specifically in the bilateral energy contract auctions. Since the introduction of market competition in the Brazilian electric sector, many changes have been proposed and some have been implemented. The premise that it is necessary to have competition between the agents is always there. In this process some institutions, namely: The National Agency for Electric Energy (ANEEL), National Electric System Operator (ONS), Electric Energy Wholesale Market (MAE) and more recently the Energy Research Company (EPE) and the Electric Energy Commercialization Chamber (CCEE) were established and are consolidated as the base for the market of electric energy. Due to repeated changes in the sector, the agents becomes constantly adapted to the rules that legalize the competition, however nothing changes with respect to the intrinsic competition of the auctions. In this case one of the principle available tools it is the Game Theory. The key concept of the Game Theory is the equilibrium that can be attained in more or less trivial form, depending on the circumstances of the game. In this way, one of the fruits of this work was the development of a computer based model of the non-cooperative game theory with incomplete information. This model analyzes the information and expectations of an agent and informs the best strategy corresponding to what he/she believes and knows. It's purpose is to assist the agents in the electric energy bilateral contracts auctions that occurs in Brazil. This additional information to the market agents aims to reduce the surplus and increase liquidity in the auctions. This work was developed at Unicamp making use of interactions with two companies which participates in these auctions in energy generating and in energy distribution respectively. The concepts and techniques used in this work are: non-cooperative Game Theory with incomplete information, Bayes' rule, and Nash's Scenarios and Equilibrium / Doutorado / Planejamento de Sistemas Energeticos / Doutor em Planejamento de Sistemas Energéticos

Made available in DSpace on 2008-05-13T13:48:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2142.pdf: 937600 bytes, checksum: 2ea39c80c8dbfa4f1a4c9e92d891f5f3 (MD5) Previous issue date: 2006-08-11 / A research was accomplished on the UMTS frequency spectrum licensing on Europe on the years 2000 and 2001. It was analyzed the bidders behaviors’, the auction rules’, the auction environment and each auction objective. After the European auction analysis was done a discussion on the specifics aspects of brazilian market for those types of auction. / Atualmente, o leilão de espectro tem sido evento de considerável relevância para o mercado de telecomunicações. As cifras alcançadas nos leilões, a oportunidade que eles representam para as empresas interessadas em explorar o mercado de telecomunicações, e o interesse do governo em alocar de forma eficiente este recurso, trouxeram notoriedade e magnitude para este mecanismo de seleção. Com o advento de novas tecnologias de comunicação móvel, detentoras de características inovadoras que permitem preencher cada vez mais a cesta de necessidades do consumidor, e a partir da alocação destas tecnologias a distintas faixas de espectro, tornou-se necessário, a determinação do mecanismo de escolha mais adequado daquele que será o gestor do recurso que permitirá a oferta desses serviços ao mercado: o espectro de freqüência. Com o intuito de se avaliar esse cenário, e os distintos papéis de seus participantes, busca-se nesse trabalho, através da análise do mais recente conjunto de leilões realizados para alocação deste recurso, o leilão das licenças 3G na Europa, compreender os pormenores envolvidos desde a elaboração até o desfecho deste processo. Objetiva-se, por fim, enriquecer o debate sobre esse tema ao discutir-se o cenário brasileiro. O trabalho ao analisar os leilões europeus nos permite identificar que as regras do leilão, como comentado por diversos autores, não são diretamente transplantáveis entre diferentes ambientes. Afinal dentro do ambiente homogêneo caracterizado pelo continente europeu, apesar da semelhança entre os diversos modelos de leilão utilizados, o sucesso obtido em países como Reino Unido e Alemanha, não foi repassado aos demais, ao compararmos o preço pago per capta. Entretanto, o espectro tem seu valor altamente conectado à disponibilidade tecnológica de sua utilização, logo, espectro sem tecnologia adequada para seu uso é observado como de valor privado aproximadamente zero pelos participantes. Esse fenômeno foi caracterizado pelo baixo valor atribuído ao espectro não pareado. Apesar de valor ser relativamente nulo, não é zero, pois a aquisição do direito de uso do espectro pode representar um 'hedge' para ser utilizado, senão hoje, quando a tecnologia estiver disponível. Porém sendo o espectro recurso escasso, a alocação deste para tecnologia ainda indisponível pode ser considerado ineficiente. Observa-se, também, que o 'incumbent' tende a valorizar mais uma licença, porém não se conseguiu determinar se isso ocorre devido a maior quantidade de informação que este detém sobre o mercado, ou devido à tentativa de manter o 'status quo' do oligopólio atual. Baseado no comentado anteriormente e nos resultados dos leilões torna-se evidente que caso o entrante não seja protegido, como o 'incumbent' valoriza mais a licença este sempre pagará mais por esta. E caso, o entrante tenha esta certeza, este não virá participar do leilão, o que na maior parte dos casos inviabilizaria o leilão pois haveriam tantas licenças quanto participantes. Ao analisar-se o caso brasileiro identifica-se a presença de um jogo nacional e um subjogo regional, onde os participantes podem ser simultaneamente 'incumbents' para uma região, porém entrantes em outra.

Orientador: Paulo de Barros Correia / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecânica / Made available in DSpace on 2018-08-27T01:59:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Silva_ElisaBastos_D.pdf: 2776184 bytes, checksum: 20b2252b72c7204d062893f8dcb3d304 (MD5) Previous issue date: 2015 / Resumo: Leilões de novos empreendimentos de energia envolvem o compromisso de construí-los e o direito de explorá-los por meio de contratos de outorga. O leiloeiro, cujo objetivo é minimizar o pagamento pela energia contratada, buscando a redução de seu preço para os consumidores finais, fornece o direito de outorga da usina para o vencedor. O licitante é um investidor, e.g., uma empresa de geração que procura maximizar seu benefício com a venda de energia proveniente do empreendimento. Quando a natureza desses empreendimentos é complementar, torna-se possível proporcionar maiores benefícios aos licitantes, e maior eficiência ao leilão, caso sejam negociados em conjunto. Atualmente, o projeto de leilão instituído é composto por uma abordagem híbrida, sequencial e simultânea, que não permite a extração das sinergias entre empreendimentos. Esta tese examina duas metodologias híbridas de leilões reversos, considerando-se o ponto de vista do leiloeiro. O primeiro modelo, centralizado, é composto por duas fases: uma simultânea de lance aberto e outra combinatória de lance fechado. A fase simultânea incentiva a revelação do preço da energia, enquanto a fase combinatória oferece oportunidade aos licitantes de submeterem ofertas mais agressivas através de pacotes de empreendimentos complementares. O modelo centralizado é formulado como um problema de otimização inteiro e combinatório. A função-objetivo consiste em minimizar o pagamento, isso é, energia multiplicada pelo preço (lance) para todas as usinas. A estratégia de solução identifica os vencedores, resolvendo um problema de set-packing restrito. A segunda metodologia utiliza uma abordagem, também, em duas fases. A primeira é um projeto simultâneo de lance aberto, e a segunda fase um projeto combinatório descentralizado. Nesse modelo, a dificuldade do problema aumenta progressivamente à medida que os pacotes são ofertados. A dificuldade da alocação é distribuída entre os licitantes e, por isso, o leiloeiro não necessita resolver um problema de otimização. As metodologias propostas são aplicadas aos leilões de energia nova para o setor elétrico brasileiro. Os resultados mostram que a utilização de ambas as metodologias resolvem o problema de alocação com um tempo computacional aceitável / Abstract: Auctions for new power plants involve a commitment of constructing and the right of exploring them through power sales contracts. The auctioneer -- whose objective is to minimize the payment for the contracted energy, seeking to reduce prices for consumers -- provides the power plant's right for the winner. The bidder is an investor, for example, a generation company, which aims to maximize benefits of energy sales. When the power plant's nature is complementary, it is possible to provide more benefits to bidders and greater efficiency to the auction if these plants were traded together. Currently, the instituted auction design consists of a hybrid approach -- sequential and simultaneous -- which does not allow the extraction of synergies among plants. This thesis examines two hybrid methods of reverse auctions from the auctioneer's view point. The first model, centralized, consists of two phases: a simultaneous open bid and a combinatorial sealed bid. The simultaneous phase encourages the energy prices revelation. The combinatorial phase allows aggressive bidders to acquire bundles of complementary plants. The centralized model is formulated as an integer and combinatorial optimization problem. The objective function consists of minimizing the payment, that is, energy multiplied by the price (bid) for all plants. The solution strategy identifies the winners solving a restricted set-packing problem. The second method also uses a two phase approach. The first phase is a simultaneous open bid design and the second phase is a decentralized combinatorial design. In this model, the problem difficulty increases gradually. The allocation difficulty is distributed among the bidders; therefore, the auctioneer does not need to solve an optimization problem. The proposed methodologies are applied to new energy auctions on Brazilian electrical energy sector. The results show the use of both methods solving the problem of allocation with an acceptable computational time / Doutorado / Planejamento de Sistemas Energeticos / Doutora em Planejamento de Sistemas Energéticos

Submitted by Bruno Francisco (brmatt@gmail.com) on 2015-07-09T21:10:12Z No. of bitstreams: 1 20140627_Dissertacao vf4 rev2 imp.pdf: 1323767 bytes, checksum: b0f103e4c50e3d2754d2882b5015e8c5 (MD5) / Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2015-09-09T13:11:25Z (GMT) No. of bitstreams: 1 20140627_Dissertacao vf4 rev2 imp.pdf: 1323767 bytes, checksum: b0f103e4c50e3d2754d2882b5015e8c5 (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2015-09-11T12:07:17Z (GMT) No. of bitstreams: 1 20140627_Dissertacao vf4 rev2 imp.pdf: 1323767 bytes, checksum: b0f103e4c50e3d2754d2882b5015e8c5 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-09-11T12:07:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 20140627_Dissertacao vf4 rev2 imp.pdf: 1323767 bytes, checksum: b0f103e4c50e3d2754d2882b5015e8c5 (MD5) Previous issue date: 2014-05-29 / Brazil’s oil auctions use an equation to form a score that defines the winner. Each company or consortium interested in the oil block must bid in three attributes: Signature Bonus (BA), Minimum Exploration Program (PEM) and Local Content (CL). Each of these attributes receives a weight in the equation and bidder’s final score also depends on the others companies bid. Although oil auctions have being widely studied in the economy the multi-attribute score auction is still poorly analyzed specially as a mechanism of mining rights allocation. The present work highlights the insertion of the local content as an attribute which transforms the auction structure from what could be a first price auction to a multi-attribute score auction. Through the project’s costs curve is demonstrated how the local content is related to another important score attribute that is the signature bonus. To better understand the insertion of the local content attribute we have created three cases of hypothetical auctions. We also have fixed the minimum exploration program and made some simplifications in order to build those cases. In the first scenario (Sem CL), the structure comes down to a first-price auction, where only the BA attribute defines the auction winner. In the second scenario (CLO=CLR), where the local content does impact the final score, the bidder is obligated to realize the local content as was bid. The last scenario is the complete case (Com Multa) which allows the bidder to failure the local content bid when paying the penalty represents an economic gain to the company. Taking those cases into consideration we have verified that, although the company’s revenue and the allocation efficiency don’t vary, the government revenue drops significantly when the local content is introduced as an attribute of score auctions. / Os leilões para concessão de blocos de petróleo no Brasil utilizam uma equação para formar a pontuação que define o vencedor. Cada participante deve submeter ao leiloeiro um lance composto por três atributos: Bônus de Assinatura (BA), Programa Exploratório Mínimo (PEM) e Conteúdo Local (CL). Cada atributo possui um peso na equação e a nota final de cada participante também depende dos lances ofertados pelos outros participantes. Apesar de leilões de petróleo serem muito estudados na economia, o leilão multi-atributos, do tipo máxima pontuação, ainda é pouco analisado, principalmente como mecanismo de alocação de direitos minerários. Este trabalho destaca a inserção do CL como atributo que transforma a estrutura, do que poderia ser um leilão simples de primeiro preço, em um leilão multi-atributos de máxima pontuação. Demonstra-se como o CL, através da curva de custos do projeto, está relacionado também ao Bônus de Assinatura, outro importante atributo da equação. Para compreender o impacto do fenômeno da inserção do CL, foram criados três casos de leilões hipotéticos, onde, dentre outras simplificações, o programa exploratório mínimo foi fixado para todas as empresas envolvidas. No caso base (Sem CL), simula-se a estrutura de um leilão de primeiro preço, onde apenas o BA define o vencedor do leilão. Já no caso forçado (CLO=CLR), há inserção do atributo CL, sendo o participante obrigado a cumprir o CL ofertado. Por fim, o caso completo (Com Multa) permite que o participante preveja a aplicação de multa por descumprimento do CL ofertado e, caso haja benefício econômico, descumpra efetivamente o CL ofertado. Considerando estes casos, argumenta-se que, apesar do o lucro das empresas e a eficiência do leilão não serem alterados, a inclusão do conteúdo local na estrutura do leilão pode ter reflexos consideráveis na receita do governo.