Nous étudions le comportement asymptotique de statistiques ou fonctionnelles liées à des processus à longue mémoire saisonnière. Nous nous concentrons sur les lignes de Donsker et sur le processus empirique. Les suites considérées sont de la forme $G(X_n)$ où $(X_n)$ est un processus gaussien ou linéaire. Nous montrons que les résultats que Taqqu et Dobrushin ont obtenus pour des processus à longue mémoire dont la covariance est à variation régulière à l'infini peuvent être en défaut en présence d'effets saisonniers. Les différences portent aussi bien sur le coefficient de normalisation que sur la nature du processus limite. Notamment nous montrons que la limite du processus empirique bi-indexé, bien que restant dégénérée, n'est plus déterminée par le degré de Hermite de la fonction de répartition des données. En particulier, lorsque ce degré est égal à 1, la limite n'est plus nécessairement gaussienne. Par exemple on peut obtenir une combinaison de processus de Rosenblatt indépendants. Ces résultats sont appliqués à quelques problèmes statistiques comme le comportement asymptotique des U-statistiques, l'estimation de la densité et la détection de rupture.

Ces travaux de thèse s'intéressent à la variabilité océanique intrinsèque générée spontanément sous forçage atmosphérique saisonnier dans des simulations océaniques à haute-résolution (1/4 de degré et 1/12 de degré ), en présence de tourbillons de méso-échelle (environ 100 km). L'empreinte de la variabilité intrinsèque sur le niveau de la mer (SLA) et sur la température de surface (SST) est caractérisée dans plusieurs gammes d'échelles spatio-temporelles par des méthodes de filtrage. En particulier, il est montré que la variabilité petite-échelle inter-annuelle à décennale de SLA observée par les satellites altimétriques, a un caractère stochastique et est majoritairement intrinsèque. Aux échelles de temps multi-décennales, la variabilité intrinsèque de SLA dans les régions océaniques turbulentes est d'amplitude comparable à la variabilité interne simulée dans les modèles climatiques couplés (dénués de turbulence océanique), et pourrait constituer une source additionnelle d'incertitudes dans la détection de l'élévation régionale du niveau de la mer d'origine anthropique. Une analyse spectrale montre enfin que l'advection non-linéaire de vorticité relative transfère spontanément de l'énergie cinétique d'ondes frontales hautes-fréquences vers des tourbillons de méso-échelle plus lents, générant in fine de la variabilité intrinsèque basse-fréquence. Les diagnostiques ont été réalisés à l'aide d'outils développés pour traiter de façon optimale les données océaniques haute-résolution. Ces travaux témoignent plus généralement du caractère chaotique de l'océan turbulent, dont l'interaction avec l'atmosphère est encore mal comprise. / This work focuses on the intrinsic oceanic variability spontaneously generated under seasonal atmospheric forcing in high-resolution oceanic simulations (1/4 ? and 1/12 ? ) including mesoscale eddies (~ 100 km). The imprint of intrinsic variability on sea-level (SLA) and sea surface temperature (SST) is characterized in various spatio-temporal ranges using filtering methods. In particular, the small-scale interannual-to-decadal SLA variability observed by satellite altimetry, is stochastic and mostly intrinsic. At multi-decadal timescales, SLA intrinsic variability is comparable to the internal climate variability simulated in climate coupled models (devoid of oceanic turbulence), and may yield additional uncertainties in the detection of human-induced regional sea-level change. A spectral analysis eventually shows that non-linear advection of relative vorticity spontaneously transfers kinetic energy from high-frequency frontal waves to slower mesoscale eddies, ultimately generating low-frequency intrinsic variability. The analyses have been performed using tools developed for optimal processing of high-resolution oceanic dataset. This work generally provides evidence of the chaotic behavior of the turbulent ocean, whose interaction with the atmosphere is still poorly-known.

Submitted by Ludmilla Oliveira Ambrosi Sales (ludy.sales@gmail.com) on 2017-02-19T02:58:28Z No. of bitstreams: 1 Dissertação de Ludmila_FGV.pdf: 1634569 bytes, checksum: f69fd3c3e31851a5d2a8496dbd9c50a8 (MD5) / Rejected by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br), reason: Trabalho submetido duas vezes. on 2017-02-20T16:33:52Z (GMT) / Submitted by Ludmilla Oliveira Ambrosi Sales (ludy.sales@gmail.com) on 2017-02-20T21:43:17Z No. of bitstreams: 1 Dissertação de Ludmila_FGV_.pdf: 2700997 bytes, checksum: 502da2dea23764b52c65a0ab70a00a9f (MD5) / Rejected by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br), reason: Ludmilla, Está correto, porém, o código da ficha catalográfica (CDU 336.76) deve estar ao lado direito da ficha. Aguardo on 2017-02-20T21:48:45Z (GMT) / Submitted by Ludmilla Oliveira Ambrosi Sales (ludy.sales@gmail.com) on 2017-02-20T23:06:20Z No. of bitstreams: 1 Dissertação de Ludmila_FGV_.pdf: 2701182 bytes, checksum: c86ac2ab833162046024483778a8b39a (MD5) / Approved for entry into archive by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br) on 2017-02-20T23:28:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação de Ludmila_FGV_.pdf: 2701182 bytes, checksum: c86ac2ab833162046024483778a8b39a (MD5) / Made available in DSpace on 2017-02-21T18:12:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação de Ludmila_FGV_.pdf: 2701182 bytes, checksum: c86ac2ab833162046024483778a8b39a (MD5) Previous issue date: 2017-01-27 / This paper revisits the theory of market efficiency and analyzes the Brazilian capital market for a more recent period in order to verify if the improvement pointed out in the study by Bonomo (2002) persists, that is, if the reduction of inefficiency in the course of the Time is robust. The existence of autocorrelation may be an indication of abnormal returns if the strategies adopted exploit this correlation and generate an abnormal return. The autocorrelation tests adopted in the random walk literature, for the most part, do not take into account the Heteroscedasticity characteristic of financial assets and, therefore, this work seeks to apply Bartlett’s formula for non-linear processes in order to verify if existence Of autocorrelation between the Brazilian papers analyzed and if this is enough to generate an extraordinary return. Traditional statistical and correlation tests were applied together with random walk tests to verify if the Brazilian capital market is efficient in its weak form. / Este trabalho revisita a teoria de eficiência de mercado e analisa o mercado de capitais brasileiros para um período mais recente a fim de verificar se a melhora apontada no estudo feito por Bonomo (2002) persiste, ou seja, se a redução da ineficiência no decorrer do tempo é robusta. Foram selecionadas 15 ações brasileiras que compunham o IBOVESPA de Maio 2016 e o período de análise compreende Janeiro de 2000 a Maio 2016. A existência de autocorrelação pode ser um indício de retornos anormais caso as estratégias adotadas explorem essa correlação e consigam gerar um retorno anormal. Os testes de autocorrelação adotados na literatura de passeio aleatório, em sua maioria, não levam em conta a característica de Heterocedasticidade dos ativos financeiros e, por isso, este trabalho busca aplicar a fórmula de Bartlett para processos não lineares a fim de verificar se a existência de autocorrelação entre os papéis brasileiros analisados e se esta é suficiente para gerar um retorno extraordinário. Testes estatísticos tradicionais e de correlação foram aplicados juntamente a testes de random walk para verificar se o mercado de capitais brasileiro é eficiente na sua forma fraca.