Presentamos en este artículo a los más simples de los activos derivados, conocidos también como"derechos contingentes" en la teoría moderna de finanzas: las opciones de compra y venta  ("calls" y "puts ", respectivamente). Presentamos el problema de la preciación de derivados y mostramos la solución para un caso concreto: opciones americanas.

No description available.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, 2013. / Submitted by Albânia Cézar de Melo (albania@bce.unb.br) on 2013-08-16T15:36:43Z No. of bitstreams: 1 2013_DanielAndresHenaoVergara.pdf: 4382887 bytes, checksum: f94aeaaa3294287ac8c35b284c7c4a88 (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2013-08-19T15:02:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2013_DanielAndresHenaoVergara.pdf: 4382887 bytes, checksum: f94aeaaa3294287ac8c35b284c7c4a88 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-08-19T15:02:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013_DanielAndresHenaoVergara.pdf: 4382887 bytes, checksum: f94aeaaa3294287ac8c35b284c7c4a88 (MD5) / Devido às necessidades que surgem na construção de túneis, foram desenvolvidas técnicas construtivas para a execução de obras mais rápidas e seguras. Algumas das técnicas mais usadas na construção de túneis pelo método convencional são as enfilagens, que tem o propósito de suportar previamente a escavação do túnel e redistribuir o carregamento no contorno deste, garantindo a estabilidade do teto. As metodologias utilizadas para o projeto das enfilagens são feitas comumente pelos métodos analíticos, que consistem em considerar a enfilagem como uma viga simplesmente apoiada, e por métodos empíricos que são baseados na experiência do projetista. Outra metodologia de análise é por meio das modelagens numéricas em duas e três dimensões, onde a enfilagem pode ser considerada como um maciço equivalente ou como um conjunto de elementos individuais. Esta pesquisa analisará o efeito das enfilagens como um elemento individual num portal de um túnel, a partir, da utilização, de um programa tridimensional de elementos finitos, chamado: CESAR 3D, este é capaz de prever o comportamento dos deslocamentos e as mudanças das tensões. Foi realizada uma análise paramétrica, onde nas simulações eram alterados os parâmetros mecânicos (coesão, ângulo de atrito e módulo de elasticidade), a cobertura do túnel e a quantidade de enfilagem. Analisa-se o comportamento do túnel para cada uma das simulações realizadas, com respeito aos recalques, deformações verticais e horizontais das enfilagens e à face do túnel. Observa-se também o efeito das enfilagens nas tensões geradas no contorno do túnel. Prévio à análise paramétrica é verificado o programa CESAR 3D, comparando os resultados obtidos por Silva (2010). Além disso, se realiza uma análise analítica, conferindo os resultados da modelagem numérica. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT / Due to the needs that arise in the construction of tunnels, over time, have been developed construction techniques for the execution of works faster and safer. One of the techniques most used in the construction of tunnels by the conventional method are pipe umbrella, which has the purpose of supporting prior to the tunnel excavation and redistribute the load on the contour of the tunnel, ensuring the stability of the roof. The methodologies employed for the design of pipe umbrella are usually made by analytical methods, which consist in considering the pipe umbrella as a simply supported beam and empirical methods that are based on the designer's experience. Another analysis method is through numerical modeling in two and three dimensions, where pipe umbrella can be considered as an equivalent mass or as a group of individual elements. This study analyze the effect of the pipe as an individual element into a portal of a tunnel using a three-dimensional finite element software named CESAR 3D, which is able to predict the behavior of the displacements and the changes of the stress. A parametric analysis was performed, where the mechanical parameters are changed (cohesion, friction angle and modulus of elasticity), the tunnel cover and the quantity of pipes. Was analyzed the behavior of the tunnel in the modeling performed, with respect to settlements, the vertical and horizontal deformations of the face of the tunnel and the pipe umbrella. It is also observed the effect of pipes the stresses generated in the boundary and the face of the tunnel. Previous to parametric analysis is verified the software CESAR 3D, comparing the results obtained by Silva (2010).In addition, an analytical analysis is made. Conferring with the results of the numerical modeling.

O presente trabalho tem por objetivo descrever de forma simples e concisa alguns métodos utilizados para a obtenção das estimativas dos componentes de variância em modelos mistos desbalanceados. O presente trabalho tem por objetivo descrever, de forma simples e concisa, alguns métodos utilizados para a obtenção das estimativas dos componentes de variância em modelos mistos desbalanceados. Há muitos métodos disponíveis, cada qual levando, em geral a resultados diferentes, e escolher um deles pode não ser uma tarefa simples. Alguns métodos exigem álgebra extensa enquanto que outros necessitam de métodos iterativos para suas soluções. Neste estudo são apresentados nove métodos: Método da Análise de Variância (ANOVA); Métodos 1,11 e IU de Henderson; Métodos da Máxima Verossimilhança (ML) e da Máxima Verossimilhança Restrita (REMI), Método do Estimador Quadrático Não-viesado de Norma Mínima (MINQUE), Métodos do Estimador Quadrático Não-viesado de Variância Mínima(MIVQUE) e do MINQUE- Iterativo (I-MINQUE). Com o objetivo de ilustrar comparativamente, sem o apelo de competição, os nove métodos considerados, de modo a estar tão próximo quanto possível da realidade do pesquisador, usuário dos métodos de estimação, considera-se um conjunto de dados desbalanceados, adaptado de Searle et al.(1992), para o qual adota-se o modelo misto de dois fatores com interação. A ilustração é feita, então, em duas partes: na primeira as estimativas são obtidas tomando-se uma matriz de variâncias e covariâncias com estrutura do tipo VC, considerada default na grande maioria dos sistemas estatísticos disponíveis. Na segunda, para o mesmo conjunto de dados, exemplifica-se a utilização do PROC MIXED do sistema estatístico SAS na obtenção de estimativas através dos métodos ali disponíveis, considerando a ocorrência de diferentes matrizes de variâncias e covariâncias. Exceto através das propriedades dos estimadores, não se pode concluir sobre um melhor método de estimação, mesmo porque os verdadeiros valores dos componentes de variância, para o conjunto de dados adotado para ilustração, são desconhecidos. Poder-se-ia comparar os métodos, por exemplo, se fosse adotado um conjunto de dados simulados, com determinada distribuição e para o qual os componentes de variâncias fossem à priori, conhecidos. Para o conjunto de dados adotado para ilustração nesse estudo, observou-se que a matriz G de variâncias e covariâncias com estrutura do tipo TOEP (1) foi a que"melhor"descreveu os dados, independente do método adotado para obtenção das estimativas dos componentes de variância. No entanto, a experiência do pesquisador associada à natureza dos dados deve indicar a estrutura mais apropriada dentre as muitas disponíveis nos sistemas computacionais estatísticos / not available

Este trabalho descreve a aplicação de modelos de alargamento teóricos de Wusatowski, Köster, Siebel e Ekelund com o objetivo de calcular o alargamento na laminação a quente de barras chatas em um laminador tipo trio e definir qual dos modelos de alargamento se aproxima mais de amostras retiradas do laminador. Amostras em cada passe foram retiradas de um perfil chato 16 x 130 mm de aço ASTM A36/A-36 M 04, com plano de passe apresentando uma bitola de entrada quadrada de 130 x 130 mm, em onze passes no laminador para uma bitola final de 16 x 130 mm.. O modelo teórico de Ekelund para força de laminação foi aplicado ao modelo de Hensel e Spittel para variação de temperatura na laminação a fim de se estimar a temperatura a cada passe. Os resultados teóricos de variação de temperatura obtidos foram aplicados nos modelos de alargamento de Köster e Ekelund com a finalidade de verificar a influencia da temperatura nos resultados finais dos modelos de alargamento. Os resultados obtidos indicam que os modelos de Köster e Siebel apresentam melhores resultados comparando com os valores experimentais e os valores calculados nas equações teóricas, sendo que o modelo de Siebel mostrou-se de melhor utilização, pela sua simplicidade na aplicação. A influencia da temperatura nos modelos de alargamento de Köster e Ekelund foi de pequena magnitude. / This dissertation describes the application of Wusatowski s spread theoretical model, Köster s spread theoretical model, Siebel s spread theoretical model, and Ekelund s spread theoretical model wich the purpose of calculating the spread on hot rolling mill band in a single line three high rolling mill, and define which spread model is closer to the samples taken from the rolling mill. Samples were withdrawn pass by pass from a 16 x 130 mm band with steal norm ASTM A36/A-36 M 04, with a pass design showing a square section with 130 x 130 mm, in eleven passes in the rolling mill to turn into a band section with 16 x 130 mm. Eke1und's theoretical model for rolling force was applied on Hensel and Spittel's theoretical model to temperature variation on rolling mill to estimate the temperature on each pass. The theoretical results of temperature variation calculated were applied in Köster s spread model and Ekelund s spread model to get the temperature influence on the final results of the spread models. The results indicate that Köster s model and Siebel s model present better result comparing to the experimental values and the ones calculated on the theoretical equations. Siebel s model showed a better result, due to its simplicity on the application. The temperature influence on Köster s spread model and Ekelund s spread model were small.

Escoamentos geofísicos são aqueles escoamentos que são afetados pela rotação da Terra. Simulações computacionais envolvendo este tipo de escoamento tem diversas aplicações como, por exemplo, em estudos sobre mudanças climáticas e em previsões de tempo e do escoamento oceânico, imprescindíveis para o bemestar da sociedade moderna. Em especial no caso do Brasil, a importância destas simulações é ainda maior devido à sua ampla aplicação na indústria do petróleo. Porém, devido ao imenso número de Reynolds conferido a estes escoamentos, os recursos computacionais disponíveis atualmente (e decerto no futuro próximo) não são suficientes para simulá-los integralmente. Modelos regularizados são modelos simplificados concebidos para lidar com este problema, pois permitem a redução dos graus de liberdade em virtude de alterações nas equações originais que encurtam a cascata de energia e propiciam o uso de malhas menos refinadas. Nesta tese, foram estudados dois modelos com extenso uso em escoamentos geofísicos: o Modelo da Vorticidade Barotrópica (modelo BV) e o Modelo de Boussinesq. Para o modelo BV três tipos de regularizações foram consideradas: a regularização alfa com deconvolução modificada de Tikhonov-Lavrentiev, a regularização Bardina e a regularização alfa com deconvolução aproximada de van Cittert. Algoritmos com discretização temporal de Crank-Nicolson e espacial em elementos finitos foram propostos para estas regularizações e demonstrados incondicionalmente estáveis e otimamente convergentes. Também, simulações computacionais foram feitas, tanto para validar a teoria desenvolvida, como para avaliar o desempenho destes modelos em malhas com pouco refinamento, em situações mais próximas aquelas que ocorrem em aplicações reais. No caso do modelo de Boussinesq foram estudadas quatro tipo de regularizações: alfa, ômega, Leray e Leray modificada, todas com deconvolução aproximada de van Cittert. Para estas regularizações, algoritmos do tipo Crank- Nicolson/elementos finitos, junto com algumas técnicas bem sucedidas quando aplicadas as equações de Navier-Stokes, foram propostos e analisados numericamente. É mostrado que os algoritmos conservam energia e são incondicionalmente estáveis e otimamente convergentes. Em complemento, simulações computacionais são apresentadas, tanto para validar a teoria de convergência, como também para avaliar o desempenho de cada regularização em situações mais realistas. Nestas simulações, é mostrado que a regularização de Leray, além de ter grandes vantagens do ponto de vista computacional, pois permite controlar a ordem do erro de consistência do modelo sem alterar significativamente o tempo computacional, produziu, em malhas com pouco refinamento, as melhores soluções em comparação as soluções esperadas para os experimentos. / Geophysical ows are the ows in uenced by the Earth's rotation. Computational simulations involving this kind of ow have several applications, such as climate changes studies and weather and ocean forecasts which are essential for the welfare in modern society. In particular for Brazil, the importance of geophysical simulations is even greater due to applications in the oil industry. However, due to the extremely large Reynolds numbers associated with geophysical ows, the current available computational resources (and certainly in the near future) are not enough to simulate it entirely. Regularized models are simpli ed models designed to deal with this kind of problem, because they reduce the degrees of freedom in simulations by virtue of small changing the original equations, which shorten the energy cascade and enable to the the use of less re ned meshes. In this work, two models with extensive application in geophysical ow are studied: the Barotropic Vorticity model (BV model) and the Boussinesq model. First, in the case of the BV model, three di erent regularization techniques are studied, namely, the alpha regularization with modi ed Tikhonov-Lavrentiev deconvolution, the Bardina regularization and the alpha regularization with van Cittert approximate deconvolution. Crank-Nicolson in time, nite element in space algorithms for these models are proposed and rigorously proven to be unconditionally stable and optimally convergent. Also, computational simulations are performed that validate the developed theory for the proposed regularized models, and shows their e ectiveness on coarse meshes in situations similar to real applications. In the Boussinesq model case, four regularizations are studied, namely, alpha, omega, Leray and modi ed Leray, all of them with van Cittert approximate deconvolution and some techniques which have enjoyed success when applied to the Navier-Stokes equations. Crank-Nicolson/ nite element algorithms, are developed and numerically analysed. They are proven to be unconditionally stable and optimally convergent. Moreover, computational simulations are performed to validate the convergence theory and to evaluate the performance of each regularization in more realistic situations. In these simulations, the Leray regularization, in addition of presenting substantial computational advantages because it enables controlling the model consistency error order with no signi cant increase in computations, produced the best solutions in coarse meshes when compared to the expected solutions.

Neste trabalho, nos propomos a estudar o desenvolvimento teórico de alguns modelos matemáticos básicos de doenças infecciosas causadas por macroparasitas, bem como as dificuldades neles envolvidas. Os modelos de transmissão, que descrevemos, referem-se ao grupo de parasitas com transmissão direta: os helmintos. O comportamento reprodutivo peculiar do helminto dentro do hospedeiro definitivo, no intuito de produzir estágios que serão infectivos para outros hospedeiros, faz com que a epidemiologia de infecções por helmintos seja fundamentalmente diferente de todos os outros agentes infecciosos. Uma característica importante nestes modelos é a forma sob a qual supõe-se que os parasitas estejam distribuídos nos seus hospedeiros. O tamanho da carga de parasitas (intensidade da infecção) em um hospedeiro é o determinante central da dinâmica de transmissão de helmintos, bem como da morbidade causada por estes parasitas. Estudamos a dinâmica de parasitas helmintos de ciclo de vida direto para parasitas monóicos (hermafroditas) e também para parasitas dióicos (machos-fêmeas) poligâmicos, levando em consideração uma função acasalamento apropriada, sempre distribuídos de forma binomial negativa. Através de abordagens analítica e numérica, apresentamos a análise de estabilidade dos pontos de equilíbrio do sistema. Cálculos de prevalências, bem como de efeitos da aplicação de agentes quimioterápicos e da vacinação, no controle da transmissão e da morbidade de parasitas helmintos de ciclo de vida direto, também são apresentados neste trabalho. / The aim of this work is to study the theoretical development of some basic mathematical models of infectious diseases caused by macroparasites as well as the difficulties involved in them. The transmission models which we describe refer to the group of parasites with direct transmission: the helminths. The peculiar reproductive behavior of the helminth in the definitive host, in order to produce stages which will be infectious for other hosts, makes the epidemiology of infections by helminths fundamentally different from all other infectious agents. An important feature of these models is the form assumed for the distribution of parasites among their hosts. The worm burden (intensity of the infection) in a given host is the crucial quantity of the dynamics of the helminth transmission, and also of the morbidity caused by the parasites. By assuming that the parasites are distributed in a negative binomial form, we study the dynamics for both monoic (hermaphrodite) and dioic (male-female) polygamic with a particular mating function. Through both analytical and numerical approaches, the stability of the equilibrium points is analyzed. Prevalence computations and studies about the control of transmission and morbidity of heminthic parasites of direct life cycle, through the application of chemiotherapic agents and through vaccination, are also presented in this work.

Orientador: Katia Tannous / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Quimica / Made available in DSpace on 2018-07-21T22:23:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Garcia_HeleniceLeite_M.pdf: 3539605 bytes, checksum: 4f41bc0025b731277126220958c9ddbf (MD5) Previous issue date: 1996 / Resumo: Neste trabalho é realizada uma análise matemática sobre os fenômenos de segregação e mistura de partículas polidispersas, pertencentes aos grupos B e D da classificação de Geldart, em leito fluidizado gasoso. Os sistemas experimentais considerados foram constituídos de partículas de diferentes tamanhos e diferentes índices de dispersão. Foram aplicados modelos matemáticos da literatura, elaborados para sistemas binários, para descrever os perfis de concentração dos sólidos imergíveis em estado estacionário. Os resultados obtidos através dos modelos testados concordam razoavelmente vem com os experimentais. Um novo modelo foi proposto baseado na aplicação dos modelos de Gibilaro e Rowe (1974) e Abanades et al. (1994). Neste modelo foi analisada a influencia de parâmetros clássicos (circulação, segregação e troca de sólidos entre as fases do leito) que descrevem os fenômenos de segregação e mistura, considerando o leito em regime empistonado. Os perfis de concentração do sólido imergível apresentam boa concordância com os perfis experimentais. Com a análise individual e combinada da influência dos parâmetros clássicos, o fenômeno de segregação apresentou melhores resultados do que o fenômeno de mistura / Abstract: This work concerns the mathematical analysis about particles segregation and mixing phenomena of polydispersed particles, that belong to B and D groups of Geldart¿s Classification, in gas fluidized bed. The experimental systems was constituted of different sizes of particles and different dispersion indexes. In this case, mathematical models from literature have been applied to describe the attainment of the concentration imergibles profiles in the steady state, to binary systems. The models tested presented a reasonable agreement with experimental profiles. A new model was proposed based in the Gibilaro and Rowe (1974) and Abanades et al. (1994) models. In this new model, it was analyzed the influence of classical parameters (circulation, segregation and exchange of solids among the phases of bed),that describe segregation and mixing phenomena, taking in a count slugging fluidized bed. The imergible solid concentration profiles present a good agreement with the experimental profiles. The segregation phenomenon presented better results abouts about it representation than mixing phenomenon / Mestrado / Engenharia de Processos / Mestre em Engenharia Química

Orientador: Alberto Luiz de Andrade / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Quimica / Made available in DSpace on 2018-07-22T22:58:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Hasan_WajdiMahamoud_M.pdf: 3050706 bytes, checksum: f50ec15b7f9f4852ba2955fb503f2a9c (MD5) Previous issue date: 1995 / Resumo: Uma metodologia de cálculo para o coeficiente de transferência de calor foi utilizada, baseado em um modelo de condução intrapartícula. O cálculo foi feito para o regenerador operando em equilíbrio cíclico, a partir da minimização da diferença entre as temperaturas do sólido, calculadas e medidas experimentalmente, na região de saída do regenerador. Neste cálculo se emprega as equações obtidas por LUPORINI [1994], resultantes de uma solução analítica para a distribuição de temperatura no sólido, levando-se em conta o seu comportamento transiente. Uma montagem experimental foi especialmente construída, propiciando a obtenção de dados experimentais com três regeneradores de calor de diâmetros diferentes, todos eles constituídos em um leito de partículas esféricas de vidro. O equipamento permitiu a operação do regenerador tanto em escoamento contracorrente com em escoamento unidirecional, sendo os dados obtidos para a condição de equilíbrio cíclico. Foram obtidos coeficientes de transferência de calor para o período de aquecimento como para o período de resfriamento, operando-se com diferentes vazões de escoamento, e diferentes duração dos períodos. A partir dos coeficientes de transferência de calor determinados para as diversas condições de operação foram obtidas correlações do tipo 'j IND. H¿¿fi¿ = c¿Re IND. m POT. n¿, para os escoamentos contracorrentes e unidirecional. Uma análise comparativa com trabalhos já publicados foi realizada, demonstrado a validade do método empregado / Abstract: A calculation methodology for heat transfer coefficients was utilized in intraparticle conduction model. This determination was done for a regenerator operating in ciclic equilibrium, through minimization of the differences between theoric and experimental solid temperature, in the outer part of the regenerator. This methodology employ the equation obtained by LUPORINI [1994], provenient from an analytical solutions for solid temperature distribuition, taking account the transient behavior. An equipment was specially constructed, to obtain experimental data, with three different diameters of heat regenerators, containing a bed of spherical glass particles. In this equipment counter and parallel flows were possible. Heat transfer coefficients were obtained for both heating and cooling periods, operating with differents flows and time periods. From the known heat transfer coefficients for the different operating conditions correlations in the form 'j IND. H¿¿fi¿ = c¿Re IND. m POT. n¿ were obtained, for counter and parallel flows. A comparative analyses with others works was done showing the validity of the method employed. / Mestrado / Sistemas de Processos Quimicos e Informatica / Mestre em Engenharia Química

Orientador: Jose Antonio Scaramucci / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-07-27T11:49:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Bordoni_OrlandoFredericoJoseGodoy_D.pdf: 3234952 bytes, checksum: 9a6d18fc583a13c861daf53f52329ab5 (MD5) Previous issue date: 2001 / Resumo: É crescente a demanda por análises quantitativas de questões econômicas globais em áreas como comércio internacional, desenvolvimento e crescimento econômico, agricultura e meio ambiente. A resolução de modelos computáveis de equilíbrio geral (CEG) para modelos de grande porte é a principal contribuição deste trabalho. Métodos quantitativos para a construção, calibragem e solução de modelos CEG de grande porte são apresentados na forma de rotinas computacionais destinadas ao pesquisador em economia. O algoritmo ACI (Atualização de uma Coluna por Iteração) - um método quase-newtoniano secante para resolução de sistemas não-lineares de grande porte (Gomes-Ruggiero [27], Martínez [41]) - é aqui acrescentado ao Pegasus - um sistema de arquitetura aberta de suporte computacional à análise aplicada de equilíbrio geral (Scaramucci [56], Bordoni [5]). Algumas características introduzidas nessa imple mentação, como o uso de alocação dinâmica de memória, o armazenamento das equações do modelo em forma simbólica, o cálculo do jacobiano do sistema não-linear por diferenças finitas e o armazenamento esparso de matrizes viabilizam a resolução de modelos econômicos de grande porte de maneira eficiente e flexível. Outra contribuição apresentada aqui é um conjunto de procedimentos para construir modelos CEG de grande porte a partir de informações do banco de dados do GTAP (Global Trade Analysis Project) [34] / Abstract: There has been a growing interest for quantitative analysis of global economic issues in areas such as international trade, economic development and growth, agriculture and environment. The main contribution of this work is to offer tools for solving large-scale computational general equilibrium (CGE) models. Quantitative methods for constructing, calibrating, and solving large-scale CGE models are presented as computational routines for the economic equilibrium practitioner. The one-column updating (ACI) algorithm - a quasi-Newton secant method for solving large-scale nonlinear systems (Gomes-Ruggiero [27], Martínez [41]) has been added to Pegasus an open-ended computational system for applied general equilibrium (AGE) analysis (Scaramucci [56], Bordoni[5]). Features introduced in this implementation include the use of dynamic memory allocation, symbolic storage of model equations, finite difference evaluation of the system Jacobian, and sparse matrix storage make it feasible to solve large-scale economic models in a efficient and flexible way. Another contribution presented here is a collection of procedures for constructing large-scale CGE models using the GTAP database / Doutorado / Doutor em Matemática Aplicada