Ce mémoire traite du développement des équations de la dynamique d'un manipulateur sériel plan à deux degrés de liberté avec des membrures de section carrée submergé dans un fluide et de la programmation d'un simulateur de ce bras qui, pour une trajectoire à l'effecteur donnée, renvoie les valeurs des couples correspondant aux actionneurs pour les deux solutions du problème géométrique inverse. En utilisant la méthode de Lagrange dans le développement des équations du système, un premier modèle des forces hydrodynamiques basé sur des coefficients de traînée est obtenu par simulation numérique. La méthode est comparée à une simulation 3D, où une analyse plus poussée de l'écoulement mène à un nouveau modèle des forces hydrodynamiques représentant mieux l'écoulement réel. À partir de ce nouveau modèle, un simulateur Simulink/Matlab est aussi présenté.

L'objectif de cette étude est de développer un simulateur d'un circuit de lixiviation de l'or afin d'évaluer les bénéfices de combiner la réconciliation de données, la commande et l'optimisation sur la performance technique et économique du circuit. Le modèle qu'utilise ce simulateur se base sur les bilans de conservation de matière des différentes espèces, tandis que les modèles de cinétique de dissolution du cyanure, de l'or solide et de l'oxygène sont empiriques. Des algorithmes de réconciliation de données ont été élaborés pour des régimes d'opération stationnaire et statique. La réconciliation de données stationnaire sert d'outil de filtrage pour alimenter les boucles de contrôle, alors que la réconciliation de données statique génère les données pour l'optimisation. La stratégie de commande développée fait appel à la rétroaction pour la régulation des concentrations de cyanure ainsi qu'à l'anticipation des perturbations comme les cyanicides. L'optimisation est effectuée en temps réel et calcule des consignes pour les contrôleurs en maximisant un critère économique. L'effet de la longueur de la fenêtre temporelle utilisée pour moyenner les données ainsi que la période d'actualisation des consignes sur la performance économique du circuit de lixiviation sont abordés. Le gain apporté par la combinaison de la réconciliation de données statique et de l'optimisation est aussi évalué.

Ce document analyse les déviations observées dans la condition de la parité couverte des taux d'intérêt (CIP), exprimée entre le dollar américain et le dollar canadien, qui semblent s'être accentuées depuis la crise financière mondiale de 2008. Pour ce faire, l'étude met l'accent sur trois facteurs macroéconomiques pouvant potentiellement expliquer ces déviations : la liquidité des marchés de change mondiaux, le sentiment de risque sur les marchés financiers et la force relative du dollar américain. Les données utilisées construisent les déviations de la CIP à partir de données sur les taux d'intérêt, sur les taux de change spot et sur les taux de change à terme qui proviennent de Bloomberg. Nos résultats confirment la majorité des études empiriques en montrant que le principe de la CIP demeure un bon guide pour analyser les relations entre les taux de change à terme et au comptant et les taux d'intérêt, même si cette condition ne tient pas exactement et à tout moment. Les déviations de la condition CIP, lorsqu'elles surviennent, semble être liées de manière significative à la force du dollar américain, particulièrement dans l'ère post-crise. / This paper analyzes deviations in the covered interest rate parity (CIP) condition between the U.S. and Canadian dollars, which appear to have increased since the global financial crisis of 2008. To do so, the study focuses on three macroeconomic factors that can potentially explain these deviations: capital liquidity, risk sentiment in financial markets, and the relative strength of the US dollar. The data used constructs CIP deviations from data on interest rates, spot exchange rates, and forward exchange rates that come from Bloomberg. Our results confirm the majority of empirical studies by showing that the CIP principle remains a good guide for analyzing the relationship between forward and spot exchange rates and interest rates, even though this condition does not hold exactly at all times. Deviations from the CIP condition, when they occur, appear to be significantly related to the strength of the U.S. dollar, particularly in the post-crisis era.

S'inscrivant dans une problématique actuelle du génie civil relative aux phénomènes implicites à la durabilité des structures réparées en béton, cette étude se propose d'analyser le comportement des bétons de réparation en situation de mouvement empêché. Aux fins de l'investigation, les bétons autoplaçants (BAP) ont été ciblés pour le programme expérimental, étant donné qu'ils manifestent un bon comportement face à la fissuration, comme le révèlent les études des dernières années. Ainsi, un protocole expérimental comportant deux volets principaux a été élaboré. Le premier volet consiste à évaluer l'influence des paramètres de composition (ajouts minéraux, chimiques et organiques) sur la tendance à la fissuration des bétons étudiés. Cette étape comprend une campagne d'essais ciblée dont l'objectif est d'établir une corrélation entre les propriétés individuelles du matériau (résistance à la traction, module élastique, retrait, fluage) et son comportement en conditions de mouvement restreint. Le deuxième volet compte, quant à lui, une série d'essais visant à préciser et à comprendre l'impact de la température de mûrissement sur les propriétés individuelles, ainsi que sur le comportement du béton en situation de retrait restreint. La réalisation des deux volets expérimentaux a nécessité la préparation de près de 10000 litres de béton en laboratoire. Exploitant les résultats recueillis dans le cadre du programme expérimental, l'analyse est orientée vers le développement d'ime méthode de calcul pour l'évaluation quantitative de la compatibilité voluinétrique et de la sensibilité à la fissuration des matériaux de réparation en fonction de leurs propriétés individuelles. Le bilan de cette recherche permet, pour les matériaux utilisés dans les conditions établies en laboratoire, d'entrevoir une concordance entre l'approche quantitative théorique avancée et les résultats expérimentaux. Toutefois, l'approche en question nécessite d'être développée davantage afin de prendre en considération d'autres paramètres et ce, en vue de définir les critères de performance des matériaux de réparation en conditions de retrait restreint. Ainsi, l'approche théorique évaluant la performance (en tenues de compatibilité) des bétons en fonction de leurs propriétés individuelles contribuera, dans la pratique, au développement des matériaux de réparation à faible sensibilité à la fissuration.

Tableau d'honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, 2006-2007 / Dans cette thèse, nous étudions deux problèmes économétriques qui portent sur l'inférence statistique dans des contextes économétriques où les méthodes habituelles ne sont pas fiables. Le premier problème porte sur des tests de rupture applicables dans les modèles multivariées et valides dans les échantillons finis. La plupart des tests de changement structurel disponibles sont des procédures asymptotiquement valides pour les modèles multivariés. D'abord, nous montrons que la majorité des tests de rupture les plus populaires souffrent de sérieux problèmes de taille. Ensuite, nous proposons trois types de tests de stabilité valides en échantillon fini: des versions exactes du test de rupture proposée par Bai, Lumsdaine et Stock (1998), des tests prédictifs multivariés, et des extensions du test de détection de valeurs aberrantes dû à Wilks (1963). Les statistiques de test proposées sont pivotales, de sorte que nous appliquons la méthode de test Monte Carlo pour obtenir des valeurs p (p-values) exactes. Ces procédures de test sont valides pourvu que la distribution multivariée des termes d'erreurs soit spécifiée à une matrice inversible près (l'hypothèse de normalité n'est pas nécessaire). Nous avons fait une étude de simulation pour évaluer les propriétés de niveau et de puissance des tests. Nous avons appliqué ces tests à un système de demande d'énergie estimé à partir des données annuelles canadiennes. Nos résultats illustrent, entre autres, les effets des chocs pétroliers et de la déréglementation des prix sur la demande d'énergie. Le deuxième sujet de recherche de cette thèse concerne les méthodes robustes à la non-identification et aux problèmes de frontière pour estimer des transformations non-linéaires des paramètres (i.e. le ratio de paramètres). Ce problème se rencontre dans plusieurs contextes économétriques, notamment dans l'estimation de la valeur du temps de voyage dans les modèles de demande de transport, ou dans l'inférence sur les élasticités de la demande ou de l'offre. Nous avons consacré deux textes à ce problème; le premier texte porte sur les développements théoriques généraux et quelques applications aux modèles de choix discret estimés par le maximum de vraisemblance analytique ou simulé; le second texte se concentre sur l'estimation des élasticités de la demande par rapport au prix et au revenu dans une équation dynamique de demande d'énergie. Pour le problème de l'estimation des ratios de paramètres, la méthode delta demeure la méthode la plus utilisée pour déterminer les intervalles de confiance correspondants. D'abord, nous mettons en évidence à l'aide d'études de simulation (basées sur des modèles de choix discret dans le premier texte et sur un modèle de régression dynamique dans le second) que la performance de l'intervalle de confiance obtenue à l'aide d'une méthode alternative du type de Fieller n'est pas affectée par les difficultés d'identification alors que le taux de couverture empirique de l'intervalle de confiance de la méthode delta s'éloigne énormément du niveau nominal lorsque le dénominateur devient proche de zéro, et ce pour toutes les tailles d'échantillon (petites et grandes). Ensuite, nous obtenons les expressions analytiques, simples à calculer, des bornes des ensembles de confiance simultanés, obtenus par projection, pour toute transformation linéaire scalaire d'un nombre fini de ratios de paramètres ayant un même dénominateur. En conséquence, l'utilisation de la méthode delta devrait être évitée dans ces contextes, alors que la méthode de Fieller est très prometteuse. Nos résultats utilisent de manière appropriée la géométrie des quadriques, récemment introduite en économétrie par Dufour et Taamouti (2005b) dans un context différent du nôtre mais relié. Nous illustrons la pertinence des méthodes que nous proposons à l'aide de deux études empiriques. La première analyse l'estimation de la valeur du temps de voyage dans divers modèles de demande de transport, et la seconde considère un modèle dynamique univarié de demande d'énergie spécifié pour le Québec (Canada). Étant donné qu'une procédure exacte existe [Dufour et Kiviet (1996,1998)] pour cette dernière situation, nous comparons la méthode de Fieller à la méthode exacte. Nos résultats montrent que la méthode de Fieller apparaît très prometteuse pour le problème de l'inférence statistique pour des ratios de paramètres. / In this thesis, we address two econometric problems related to statistical inference in econometric contexts where standard methods are unreliable. The first problem concerns finite-sample-motivated multivariate structural break tests. Most existing structural change tests are asymptotically justified in multivariate models. First we document serious size distortions associated with the most popular multivariate break tests. Next we propose three alternative finite sample structural change tests: exact versions of Bai, Lumsdaine and Stock (1998)'s break test, alternative multivariate predictive test procedures, and extensions of Wilks (1963)'s multivariate outliers test. Our proposed test statistics are pivotal, so we apply the Monte Carlo test method to obtain exact p-values. These procedures are valid provided the multivariate distribution of the error terms is specified up to an unknown non-singular matrix (normality is not strictly required). A large scale simulation study is conducted to assess the size and power properties of the proposed tests. Our tests are applied to an energy demand System estimated with annual Canadian data; our results illustrate the effects of oil shocks and price deregulation. The second research topic of this thesis concerns identification-robust estimation of non-linear parameter transformations (e.g. parameter ratio) allowing for boundary problems. This issue arises in a variety of econometric contexts, including estimation of value-of-time in transportation research, or inference on elasticities in demand or cost analysis. We devote two papers to this problem; the first paper provides general theoretical developments and an application to discrete choice models estimated by exact or simulation-based maximum likelihood while the second one focuses on the estimation of long run price and income elasticities in a dynamic demand equation. For the problem of estimating ratios, the delta method remains the commonly used method to derive associated confidence intervals. First we provide simulation-based evidence (for discrete choice models in the first paper and a dynamic regression model in the second paper) that an alternative Fieller-type method is immune to identification difficulties whereas the coverage rate of the confidence set based on the delta method deteriorates rapidly as the denominator becomes close to zéro, for ail sample sizes (small and large). Second, we derive easy-to-compute explicit solutions for projection-based simultaneous confidence limits for scalar linear transformations of a finite number of parameter ratios with a common denominator. Our derivations conveniently make use of quadrics mathematical tools, recently introduced to econometrics by Dufour and Taamouti (2005b), in a different although related context. We illustrate the usefulness of our proposed procedures via two empirical studies. The first focuses on the estimation of value-of-time in various transportation demand models, and the second analyses a univariate first-order dynamic energy demand model for Québec (Canada). Since an exact procedure [Dufour and Kiviet (1996, 1998)] is available - yet is computationally more demanding - for the latter context, we compare the Fieller method with the exact one. Our results show that the Fieller method seems very promising for inference on parameter ratios.

Les décisions de planification à l'intérieur d'un réseau de création de valeur sont multiples et peuvent entraîner de lourdes conséquences pour une entreprise. Différents outils sont disponibles pour aider les personnes en charge de prendre ces décisions en offrant un suivi sur la production, le transport, les inventaires, etc. Ce mémoire propose la conception d'un simulateur basé sur une plateforme dc planification multiagent déjà existante. Pour se faire, différents mécanismes de simulation devront être implantés, principalement la gestion du temps. De plus, un nouvel agent a été développé afin de simuler le rôle de clients dans un réseau de création de valeur de bois d'oeuvre. De plus, cet agent permet dc simuler les deux types dc relation d'affaires qui sont les plus courantes dans cette industrie. La dernière contribution est la conception d'un cas d'étude pour démontrer les capacités dc ce simulateur à travers différentes expérimentations.

L'objectif de ce mémoire est de déterminer si la dimension du risque macroéconomique est incorporée dans le prix des actions canadiennes cotées en bourse sur le Toronto Stock Exchange. Une extension du modèle à trois facteurs de Fama et French (1992) est proposée afin d'inclure certains facteurs macroéconomiques, soit l'indice du taux de change effectif canadien de la Banque du Canada, l'écart entre les taux de long et de court terme, la variation du taux sans risque ainsi que l'indice de produits de base de la Banque du Canada, et de déterminer si ceux-ci permettent de mieux expliquer les rendements boursiers au Canada. Les estimations, réalisées sur une période allant de 2000 à 2015, montrent que seuls les facteurs du taux de change et de l'écart de taux d'intérêt sont incorporés dans le prix des actions.

Ce mémoire de maîtrise présente le travail effectué pour concevoir et réaliser un canal hydrodynamique. Ce canal permettra un étalonnage rapide et précis de capteurs de frottement de type film chaud. Lors de ce projet, des simulations numériques ont été effectuées pour valider le rapport de forme et la longueur de développement du canal permettant d’atteindre un écoulement pleinement développé et bidimensionnel. Une étude structurelle et hydraulique du canal a ensuite permis de vérifier le respect du cahier des charges. Enfin, des mesures de vitesse dans la veine d’essai ont été effectuées à l’aide d’un système LDV. Les profils obtenus ont montré que l’écoulement peut être considéré pleinement développé et bidimensionnel dans cette zone. Cependant, quelques différences par rapport à la littérature et aux simulations numériques ont été détectées. L’étude de l’influence de certains paramètres a permis de déterminer des pistes d’amélioration pour une estimation plus précise du frottement. / This Master’s thesis presents the design of a hydraulic tunnel. The bench should allow calibrating wall shear stress hot-film probes easily and rapidly. During this project, 3D CFD simulations have been performed to find minimum aspect ratio and minimum length of development to reach 2D fully developed flow. Then, mechanical and hydraulic analyses have been carried out to determine if the design conforms to specifications. After manufacturing, velocity and pressure measurements have been performed respectively with a LDV system and differential pressure sensor. By comparing different velocity profiles, it has been confirmed that the flow in test section is 2D fully developed. However, some discrepancies with the literature and the CFD simulations have been detected. The study of some parameters allowed to determine possible causes for these differences and to propose future studies to improve wall shear stress estimation.

Le fonctionnement optimal d'un système de réservoirs est un processus décisionnel complexe impliquant, entre autres, l'identication d'un compromis temporel concernant l'utilisation de l'eau : la dernière unité d'eau doit-elle être conservée ou plutôt utilisée pour un usage immédiat? La variabilité des apports hydrologiques complique encore davantage ce processus décisionnel puisque la recherche de ce compromis doit être effectuée sans une connaissance parfaite des conditions futures. De manière générale, l'équilibre optimal entre les utilisations immédiates et futures de l'eau nécessite l'intégration de règles de gestion à court et à long terme. Si les règles à court terme conduisent à des décisions à courte vue, les stratégies opérationnelles à long terme ne sont pas appropriées pour gérer des événements à court terme tels que les inondations. Nous proposons un cadre de modélisation basé sur l'approche de décomposition temporelle (DT) : Les stratégies à moyen/long terme sont tout d'abord déterminées puis utilisées comme limites pour l'optimisation des stratégies à court terme. Le modèle d'optimisation à moyen terme capture la persistance temporelle trouvée dans le processus des apports hydrologiques hebdomadaires, alors que les prévisions hydrologiques d'ensemble (PHE) sont utilisées pour piloter le modèle à court terme sur un pas de temps journalier. Plus spécifiquement, la programmation dynamique stochastique duale (SDDP) génère les fonctions des bénéces de valeur hebdomadaires qui sont ensuite imposées à un modèle de programmation linéaire implémenté sur chaque membre des PHE de 14 jours. Ce cadre de modélisation est mis en oeuvre selon un mode de gestion en horizon roulant sur une cascade de centrales hydroélectriques dans le bassin de la rivière Gatineau dans la province du Québec au Canada. À l'aide de ce cadre de modélisation, nous analysons la relation entre la valeur économique et les caractéristiques statistiques des PHE. Les résultats montrent que l'énergie générée par le système hydroélectrique augmente avec la précision et la résolution de la prévision, mais que la relation n'est pas univoque. En effet, d'autres facteurs semblent contribuer à l'utilité de la prévision / The optimal operation of a system of reservoirs is a complex decision-making problem involving, among others, the identification of a temporal trade-offs regarding the use of water. Should the last unit of water be kept in storage or rather be released for use downstream? The variability of natural inflows further complicates this decision-making problem: at any given point in space and time, this trade-off must be made without a perfect knowledge of future reservoir in flows. Generally speaking, the optimal balance between immediate and future uses of water requires the integration of short- and long-term policies. If short-term policies lead to shortsighted decisions, long-term operational strategies are not appropriate to handle short-term events such as floods. We propose a modeling framework based on the time decomposition (TD) approach: mid/long-term policies are determined first and then used as boundary conditions for the optimization of short-term policies. The mid-term optimization model captures the temporal persistence found in the weekly streamflow process whereas Ensemble Streamflow Forecasts (ESF) are used to drive the short-term model on a daily time step. More specifically, a Stochastic Dual Dynamic Programming (SDDP) generates the weekly benefit-to-go functions that are then imposed to a linear programming model implemented on each 14-days member of the ESF. This modelling framework is implemented in a rolling-horizon mode on a cascade of hydropower stations in the Gatineau River basin, Quebec, Canada. Using this modelling framework, we analyze the relationship between the economic value of different sets of short-term hydrologic forecasts. The results show that the energy generated by the hydropower system increases with the forecast's accuracy and resolution but that the relationship is not univocal; other factors seem to contribute to the forecast's utility.

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