Bei verkehrspolitischen und infrastrukturellen Massnahmen folgen als wesentliche Nachfrageveränderungen vor allem Routen- und Verkehrsmittelwahleffekte. Mit der Anwendung der sequentiellen Routen- und Verkehrsmittelwahlmodelle, ist bei solchen Massnahmen aus verschiedenen Gründen eine konsistente und gesamthafte Gleichgewichtslösung nicht möglich. Das Ziel dieser Untersuchung war, ein konsistentes und verfeinertes Verfahren zu entwickeln, mit dem die Routen- und Verkehrsmittelwahl simultan bzw. in einem Schritt als eine Entscheidung berechnet werden kann. Neben dem Gleichgewicht bei der Verteilung der Verkehrsnachfrage auf die Alternativen, war die konsistente Schätzung der Modellparameter für die Bewertung von Einflussfaktoren bei den Entscheidungen hier eine weitere wichtige Anforderung. Das Modell ist in der Lage, ein realitätsentsprechendes Verhalten der Verkehrsteilnehmer, sowohl bei schwach, als auch bei stark belasteten Strassennetzen, zu beschreiben. Die unterschiedliche Wahrnehmung der Reisekosten der Verkehrsteilnehmer und die Netzüberbelastungen werden durch ein stochastisches Nutzergleichgewicht abgebildet. Das entwickelte Verfahren ermöglicht es: - die Nachfrageaufteilung mit einem konsistenten Gleichgewicht zwischen Verkehrsangebot und Verkehrsnachfrage zu berechnen. Dabei wird ein Gleichgewicht nicht nur innerhalb des Strassen- oder Schienennetzes, sondern zwischen allen verfügbaren Alternativen (unabhängig vom Verkehrsmittel) gesucht. - durch die iterative Kalibration der Modellparameter und die Nachfrageaufteilung ein konsistentes Gleichgewicht zwischen den geschätzten Modellparametern für die Nutzenfunktion und der Nachfrageaufteilung auf die vorhandenen Alternativen (Routen) zu berechnen. - mit einem stochastischen Nutzergleichgwicht die unterschiedliche Wahrnehmung der Nutzen bzw. der generalisierten Kosten der Verkehrsteilnehmer bei der Nachfrageaufteilung zu berücksichtigen. - die Auswirkungen von Angebotsveränderungen auf die Verkehrsmittelwahl und Routenwahl durch simultane Modellierung der Entscheidungen konsistent und ohne Rückkoppelungschritte zu berechnen.

Diese Doktorarbeit untersucht drei Fragestellungen. Erstens, wie die Wirkung von plötzlichen Änderungen exogener Faktoren auf endogene Variablen empirisch im Allgemeinen zu bestimmen ist. Zweitens, welche Effekte eine Erhöhung der Staatsausgaben im Speziellen hat. Drittens, wie optimale Geldpolitik bestimmt werden kann, wenn der Entscheider keine eindeutigen Modelle für die ökonomischen Rahmenbedingungen hat. Im ersten Kapitel entwickele ich eine Methode, mithilfe derer die Effekte von plötzlichen Änderungen exogener Faktoren auf endogene Variablen geschätzt werden können. Dazu wird die gemeinsame Verteilung von Parametern einer Vektor Autoregression (VAR) und eines stochastischen allgemeinen Gleichgewichtsmodelles (DSGE) bestimmt. Auf diese Weise können zentrale Probleme gelöst werden: das Identifikationsproblem der VAR und eine mögliche Misspezifikation des DSGE Modells. Im zweitem Kapitel wende ich die Methode aus dem ersten Kapitel an, um den Effekt einer angekündigten Erhöhung der Staatsausgaben auf den privaten Konsum und die Reallöhne zu untersuchen. Die Identifikation beruht auf der Einsicht, dass endogene Variablen, oft qualitative Unterschiede in der Periode der Ankündigung und nach der Realisation zeigen. Die Ergebnisse zeigen, dass der private Konsum negativ im Zeitraum der Ankündigung reagiert und positiv nach der Realisation. Reallöhne steigen zum Zeitpunkt der Ankündigung und sind positiv für zwei Perioden nach der Realisation. Im abschließendem Kapitel untersuche ich gemeinsam mit Christian Stoltenberg, wie Geldpolitik gesteuert werden sollte, wenn die Modellierung der Ökonomie unsicher ist. Wenn ein Modell um einen Parameter erweitert wird, kann das Modell dadurch so verändert werden, dass sich die Politikempfehlungen zwischen dem ursprünglichen und dem neuen Modell unterscheiden. Oft wird aber lediglich das erweiterte Modell betrachtet. Wir schlagen eine Methode vor, die beiden Modellen Rechnung trägt und somit zu einer besseren Politik führt. / This thesis is concerned with three questions: first, how can the effects macroeconomic policy has on the economy in general be estimated? Second, what are the effects of a pre-announced increase in government expenditures? Third, how should monetary policy be conducted, if the policymaker faces uncertainty about the economic environment. In the first chapter I suggest to estimate the effects of an exogenous disturbance on the economy by considering the parameter distributions of a Vector Autoregression (VAR) model and a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model jointly. This allows to resolve the major issue a researcher has to deal with when working with a VAR model and a DSGE model: the identification of the VAR model and the potential misspecification of the DSGE model. The second chapter applies the methodology presented in the preceding chapter to investigate the effects of a pre-announced change in government expenditure on private consumption and real wages. The shock is identified by exploiting its pre-announced nature, i.e. different signs of the responses in endogenous variables during the announcement and after the realization of the shock. Private consumption is found to respond negatively during the announcement period and positively after the realization. The reaction of real wages is positive on impact and positive for two quarters after the realization. In the last chapter ''Optimal Policy Under Model Uncertainty: A Structural-Bayesian Estimation Approach'' I investigate jointly with Christian Stoltenberg how policy should optimally be conducted when the policymaker is faced with uncertainty about the economic environment. The standard procedure is to specify a prior over the parameter space ignoring the status of some sub-models. We propose a procedure that ensures that the specified set of sub-models is not discarded too easily. We find that optimal policy based on our procedure leads to welfare gains compared to the standard practice.

Bei verkehrspolitischen und infrastrukturellen Massnahmen folgen als wesentliche Nachfrageveränderungen vor allem Routen- und Verkehrsmittelwahleffekte. Mit der Anwendung der sequentiellen Routen- und Verkehrsmittelwahlmodelle, ist bei solchen Massnahmen aus verschiedenen Gründen eine konsistente und gesamthafte Gleichgewichtslösung nicht möglich. Das Ziel dieser Untersuchung war, ein konsistentes und verfeinertes Verfahren zu entwickeln, mit dem die Routen- und Verkehrsmittelwahl simultan bzw. in einem Schritt als eine Entscheidung berechnet werden kann. Neben dem Gleichgewicht bei der Verteilung der Verkehrsnachfrage auf die Alternativen, war die konsistente Schätzung der Modellparameter für die Bewertung von Einflussfaktoren bei den Entscheidungen hier eine weitere wichtige Anforderung. Das Modell ist in der Lage, ein realitätsentsprechendes Verhalten der Verkehrsteilnehmer, sowohl bei schwach, als auch bei stark belasteten Strassennetzen, zu beschreiben. Die unterschiedliche Wahrnehmung der Reisekosten der Verkehrsteilnehmer und die Netzüberbelastungen werden durch ein stochastisches Nutzergleichgewicht abgebildet. Das entwickelte Verfahren ermöglicht es: - die Nachfrageaufteilung mit einem konsistenten Gleichgewicht zwischen Verkehrsangebot und Verkehrsnachfrage zu berechnen. Dabei wird ein Gleichgewicht nicht nur innerhalb des Strassen- oder Schienennetzes, sondern zwischen allen verfügbaren Alternativen (unabhängig vom Verkehrsmittel) gesucht. - durch die iterative Kalibration der Modellparameter und die Nachfrageaufteilung ein konsistentes Gleichgewicht zwischen den geschätzten Modellparametern für die Nutzenfunktion und der Nachfrageaufteilung auf die vorhandenen Alternativen (Routen) zu berechnen. - mit einem stochastischen Nutzergleichgwicht die unterschiedliche Wahrnehmung der Nutzen bzw. der generalisierten Kosten der Verkehrsteilnehmer bei der Nachfrageaufteilung zu berücksichtigen. - die Auswirkungen von Angebotsveränderungen auf die Verkehrsmittelwahl und Routenwahl durch simultane Modellierung der Entscheidungen konsistent und ohne Rückkoppelungschritte zu berechnen.