Ingeniera Civil Eléctrica / Las fuerzas de seguridad requieren modelar patrones de riesgo asociados a la actividad delictual, para estudiar relaciones de causalidad y estimar dónde, y cuándo, un nuevo evento criminal puede ocurrir. Esta información se vuelve muy relevante a la hora de asignar recursos para mejorar la seguridad y evitar la ocurrencia de los delitos, y muchos modelos han sido creados con este propósito mediante una caracterización espacial de la las funciones de riesgo. Lamentablemente, dado que la evolución temporal del sistema delictual no se encuentra plenamente incorporada en el modelo del riesgo, en la mayor parte de los casos dichos modelos se vuelven obsoletos. En este Trabajo de Título se presenta un método empírico para la generación automática de funciones probabilísticas espaciales de riesgo, junto con un mecanismo para la caracterización de la evolución temporal de los focos de criminalidad. Este método utiliza información georeferenciada de incidentes criminales y servicios para aproximar la distribución espacial del riesgo a través de la suma de kernels Gaussianos. Por su parte, la caracterización de la evolución temporal del modelo se realiza mediante un algoritmo basado en los métodos secuenciales de Monte Carlo (también conocidos como filtros de partículas), incorporando recursivamente nuevas observaciones y aproximando una distribución mediante la posición de partículas en el plano. La utilización de datos reales para caracterizar el riesgo en cada coordenada del plano y las actualizaciones recursivas al incorporar más información, permiten estimar una distribución a posteriori que implícitamente incorpora la variable temporal. El modelo de riesgo obtenido puede utilizarse para definir un modelo de la predicción, actualizándolo con nuevos datos en el corto y largo plazo y modelando cambios en la distribución a medida que el entorno también cambia. Los resultados obtenidos con este método permiten afirmar que la mayor parte de los eventos futuros ocurren dentro de las áreas de riesgo modeladas, teniendo entonces el potencial de asistir en la asignación de recursos, mejorando los planes de intervención en las zonas de riesgo estimadas (labor táctica) y predichas (labor estratégica).

La presente tesis revisa la literatura que se ha desarrollado sobre modelos matemáticos para la determinación de los precios del suelo urbano. La tesis se centra de forma específica en tres artículos del Journal of Urban Economics que desarrolló Denis Capozza, en los que se analizan, tres modelos: el modelo determinista, el modelo estocástico y el modelo de valoración de opciones. El primer capítulo, tiene carácter introductorio y panorámico. Hace una revisión general de los primeros modelos, luego se presenta de manera sucinta los tres modelos que son la materia fundamental de la tesis, y culmina con las tendencias y nuevos enfoques de investigación que existen para modelar los precios de la tierra y las ciudades en general. El segundo capítulo, presenta el modelo determinista, basado en el artículo The Fundamentals of Land Prices and Urban Growth. Se parte de algunas asunciones para construir un modelo dinámico sencillo de ciudad circular que determina los precios urbanos y agrícolas en función del tiempo y de la distancia al centro urbano. Nos enfocaremos en la primera parte del artículo, de donde se extrae la principal conclusión, que el precio del suelo urbano tiene cuatro componentes: el valor de la renta agrícola, el costo de conversión, el valor de accesibilidad, y la prima de crecimiento. Se hace una aplicación para el caso en que la población crece geométricamente. Se cierra el capítulo haciendo, como aporte propio, un ajuste: se desarrolla el mismo modelo determinista pero considerando crecimiento geométrico de las rentas. El tercer capítulo, presenta el modelo estocástico, basado en el artículo The Stochastic City. Tiene las mismas asunciones del modelo determinista excepto que se asume que el crecimiento de los ingresos y de las rentas sigue un movimiento browniano lineal. Se destaca que la conversión de la tierra de rural a urbana es irreversible y el tiempo óptimo de conversión es una variable aleatoria (un tiempo de parada). La conclusión principal es que el precio urbano tiene cinco componentes: los cuatro primeros idénticos al del caso determinista más un quinto componente llamado prima de irreversibilidad que es el que contiene la incertidumbre. Además, se prueba que la incertidumbre retrasa la conversión de la tierra agrícola a urbana y reduce el tamaño de equilibrio de la ciudad. Al _nal, como aporte propio, se hace un ajuste: se desarrolla el mismo modelo estocástico pero con crecimiento geométrico de las rentas. El cuarto capítulo, presenta el modelo de valoración de opciones, basado en el artículo Optimal Land Development Decisions. Se asume que las rentas crecen estocásticamente siguiendo un movimiento browniano geométrico. El artículo tiene, a diferencia de los dos anteriores, un enfoque desde la oferta, y la mayor parte se dedica a analizar la rentabilidad de la empresa comparando el método ortodoxo, basado en el valor actual neto y la tasa interna de retorno, con el método de valoración de opciones que proporciona resultados más refinados. Ya que el objetivo de esta tesis apunta al estudio del precio del suelo urbano más desde un punto de vista del conjunto de toda la ciudad, el estudio se enfocará más en estimar el valor de la opción que se ejerce cuando el propietario de un terreno decide construir sobre él. Posteriormente, como aporte propio, se hace un ajuste para estimar el valor de la opción de conversión de la tierra agrícola a urbana, concluyéndose que el valor de dicha opción es igual a suma de las primas de crecimiento e irreversibilidad estimadas en los modelos anteriores. El quinto capítulo, presenta un análisis comparativo de los tres modelos. Para lograr una comparación consistente, previamente se tuvieron que hacer en cada modelo los ajustes que se han explicado en los párrafos anteriores. La gran conclusión de este trabajo es que el modelo estocástico es una extensión del modelo determinista cuando no existe incertidumbre, y el modelo de valoración de opciones proporciona los mismos resultados para el valor de la prima de la tierra agrícola. Además, el modelo de opciones, al incorporar variables de la oferta, permitiría un enfoque más completo del equilibrio del mercado inmobiliario en la ciudad. En los apéndices se presenta un ejemplo aplicativo por cada modelo. / Tesis

Ingeniero Civil Industrial / El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el uso de modelos probabilísticos en la estimación de las trayectorias de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en Chile, para poder entregar una línea base de emisiones de GEI más clara y con ello, facilitar la toma de decisiones. Las emisiones de GEI han incrementado año a año, y se ha hecho necesario tomar medidas de mitigación acorde a la situación de cada país. En particular, Chile se comprometió voluntariamente a reducir sus emisiones en un 30% para el año 2030 , es por esto que se necesitan estimaciones lo más confiables posibles de la trayectoria de emisiones de GEI para poder planificar las medidas de mitigación de emisiones a realizar. En Chile las emisiones los últimos años han crecido por sobre el 250% alcanzando las 64.3 millones de toneladas de CO2 equivalente el año 2010 . Se realizaron proyecciones a través de escenarios determinísticos, realizadas por MAPS Chile , las que tienen una diferencia de 32.5 millones de toneladas de CO2 equivalente. Es por esto que se busca evaluar un nuevo enfoque, y así tener una mejor calidad de resultados que entreguen con un grado de confianza, los niveles de emisiones para los años futuros. En particular este trabajo se centra en asignar distribuciones de probabilidades a variables relevantes en los modelos utilizados, para capturar su variabilidad. Se trabajó directamente con los sectores Industria y Minería, y CPR (comercial, público y residencial). La demanda eléctrica de estos sectores permite trabajar indirectamente la incertidumbre presente en el sector generación eléctrica, al reducir la incertidumbre en su insumo, así como la propagación de la misma. Se utilizó el complemento de Excel llamado Crystal Ball, que permite simular modelos probabilísticos, a través de Montecarlo. Con las variables relevantes identificadas, y su distribución asignada se obtuvo las distribuciones anuales para las emisiones de GEI y demanda eléctrica. Llama la atención que los escenarios bajo y medio no superen el 75% de confianza, ya que se considera como un nivel bajo de confianza que no permite tomar acciones al tomador de decisiones. Estos resultados permiten concluir la importancia de este nuevo enfoque, que permite analizar valores que lo determinístico no cubre, y entregar resultados de mayor confianza. Esto también ayuda a ver otro problema presente, ya que aclara si el escenario bajo es realmente el más bajo posible, y análogamente con el escenario alto. Sólo los escenarios altos, exigiendo un 95% de confianza, son capaces de entregar información confiable para tomar decisiones. Además, se evaluó la importancia de las variables en los resultados obtenidos, obteniendo que la ley de concentrado de cobre y la población son las más importantes para Industria y Minería.

La presente tesis revisa la literatura que se ha desarrollado sobre modelos matemáticos para la determinación de los precios del suelo urbano. La tesis se centra de forma específica en tres artículos del Journal of Urban Economics que desarrolló Denis Capozza, en los que se analizan, tres modelos: el modelo determinista, el modelo estocástico y el modelo de valoración de opciones. El primer capítulo, tiene carácter introductorio y panorámico. Hace una revisión general de los primeros modelos, luego se presenta de manera sucinta los tres modelos que son la materia fundamental de la tesis, y culmina con las tendencias y nuevos enfoques de investigación que existen para modelar los precios de la tierra y las ciudades en general. El segundo capítulo, presenta el modelo determinista, basado en el artículo The Fundamentals of Land Prices and Urban Growth. Se parte de algunas asunciones para construir un modelo dinámico sencillo de ciudad circular que determina los precios urbanos y agrícolas en función del tiempo y de la distancia al centro urbano. Nos enfocaremos en la primera parte del artículo, de donde se extrae la principal conclusión, que el precio del suelo urbano tiene cuatro componentes: el valor de la renta agrícola, el costo de conversión, el valor de accesibilidad, y la prima de crecimiento. Se hace una aplicación para el caso en que la población crece geométricamente. Se cierra el capítulo haciendo, como aporte propio, un ajuste: se desarrolla el mismo modelo determinista pero considerando crecimiento geométrico de las rentas. El tercer capítulo, presenta el modelo estocástico, basado en el artículo The Stochastic City. Tiene las mismas asunciones del modelo determinista excepto que se asume que el crecimiento de los ingresos y de las rentas sigue un movimiento browniano lineal. Se destaca que la conversión de la tierra de rural a urbana es irreversible y el tiempo óptimo de conversión es una variable aleatoria (un tiempo de parada). La conclusión principal es que el precio urbano tiene cinco componentes: los cuatro primeros idénticos al del caso determinista más un quinto componente llamado prima de irreversibilidad que es el que contiene la incertidumbre. Además, se prueba que la incertidumbre retrasa la conversión de la tierra agrícola a urbana y reduce el tamaño de equilibrio de la ciudad. Al _nal, como aporte propio, se hace un ajuste: se desarrolla el mismo modelo estocástico pero con crecimiento geométrico de las rentas. El cuarto capítulo, presenta el modelo de valoración de opciones, basado en el artículo Optimal Land Development Decisions. Se asume que las rentas crecen estocásticamente siguiendo un movimiento browniano geométrico. El artículo tiene, a diferencia de los dos anteriores, un enfoque desde la oferta, y la mayor parte se dedica a analizar la rentabilidad de la empresa comparando el método ortodoxo, basado en el valor actual neto y la tasa interna de retorno, con el método de valoración de opciones que proporciona resultados más refinados. Ya que el objetivo de esta tesis apunta al estudio del precio del suelo urbano más desde un punto de vista del conjunto de toda la ciudad, el estudio se enfocará más en estimar el valor de la opción que se ejerce cuando el propietario de un terreno decide construir sobre él. Posteriormente, como aporte propio, se hace un ajuste para estimar el valor de la opción de conversión de la tierra agrícola a urbana, concluyéndose que el valor de dicha opción es igual a suma de las primas de crecimiento e irreversibilidad estimadas en los modelos anteriores. El quinto capítulo, presenta un análisis comparativo de los tres modelos. Para lograr una comparación consistente, previamente se tuvieron que hacer en cada modelo los ajustes que se han explicado en los párrafos anteriores. La gran conclusión de este trabajo es que el modelo estocástico es una extensión del modelo determinista cuando no existe incertidumbre, y el modelo de valoración de opciones proporciona los mismos resultados para el valor de la prima de la tierra agrícola. Además, el modelo de opciones, al incorporar variables de la oferta, permitiría un enfoque más completo del equilibrio del mercado inmobiliario en la ciudad. En los apéndices se presenta un ejemplo aplicativo por cada modelo. / Tesis

Mantener la calidad de servicio al usuario de una red de comunicaciones móviles de tercera generación, impone desafíos en la planificación de la etapa de acceso de red y de conmutación de paquetes. La información disponible corresponde a estadísticas de cada elemento de red y no del sistema completo (end to end) para conocer como el usuario percibe el servicio entregado en especial cuando existen problemas en el acceso en la interfaz inalámbrica. El objetivo general de esta memoria de título es diseñar e implementar un modelo de calidad de servicio para una red de datos HSDPA para el entorno local. El diseño realizado está basado en Redes Bayesianas dada la naturaleza probabilística de las variables consideradas, permitiendo al modelo implementado, estimar el throughput de un usuario de la red. El throughput es un parámetro particular de calidad de servicio y que se utiliza para caracterizar la velocidad con que el usuario recibe y envía datos desde y hacia la red. El modelo diseñado está basado en la arquitectura, componentes y funcionamiento de un sistema HSPA Release 5, que está operativa en la red de datos móviles de Entel PCS Telecomunicaciones S.A. La metodología se basa en un enfoquebottom-up, partiendo desde el nivel más bajo de la arquitectura de capas y considerando la degradación acumulada del desempeño debida a los efectos introducidos por las diferentes capas y sus interacciones. El modelo fue aplicado a un escenario real correspondiente a una zona de la ciudad de Santiago definida por el operador y sus resultados fueron comparados mediante un test de hipótesis con mediciones de red. El indicador de calidad de servicio para el caso de transferencia de archivos entregado por el modelo difiere del obtenido con las mediciones en un 5%, demostrando que el diseño realizado es satisfactorio para las necesidades del operador. Se concluye que el modelo diseñado es promisorio para estimar con exactitud el throughput que recibirá el usuario al conocer las características de la red, permitiendo al operador caracterizar la calidad de servicio, realizar una adecuada planificación de la red de datos y hacer un uso más eficiente de los recursos.

Los modelos lineales mixtos conjuntos de clases latentes, propuestos por Proust-Lima et al. (2015), permiten modelar de manera conjunta un proceso longitudinal y un proceso de supervivencia, calculando también la probabilidad de pertenencia a determinadas clases latentes que puedan existir en la población en estudio. En el presente trabajo se describen los componentes que conforman este modelo, y mediante un estudio de simulación se evalúa y analiza la implementación de su estimación. El modelo se aplica finalmente a un conjunto de datos longitudinales de pacientes diagnosticados con Cáncer de Próstata, permitiéndonos la identificación de clases latentes que se asocian luego con el estadío clínico de los pacientes. / The joint latent class mixed model, proposed by Proust-Lima et al. (2015), allows to jointly model a longitudinal process and a survival process, also calculating the probability of belonging to certain latent classes in the study population. In our study, we describe the components that make up this model (Proust-Lima et al. (2017)) and through a simulation study we assesed the implementation of its estimation. The model is finally applied to a set of longitudinal data of Prostate Cancer diagnosed patients allowing us to identify latent classes that are then associated with the clinical stage of the patients. / Tesis

El presente documento cuantifica y explora la importancia de los efectos de un choque adverso de oferta de crédito en los principales agregados macroeconómicos para la economía Peruana. Este objetivo se alcanza a partir de la estimación de un modelo de vectores autorregresivos Bayesiano (BVAR), siguiendo un esquema de identificación con restricciones de signos. Los principales resultados indican que los choques adversos de oferta de crédito (i) reducen el volumen de crédito, el PBI y la tasa de interés interbancaria, a la par que eleva el costo del financiamiento (la tasa de interés activa en moneda nacional) y (ii) explican alrededor del 11.2% de la variabilidad del PBI real. Asimismo, el análisis de sensibilidad muestra que los resultados obtenidos son robustos a esquemas alternativos de identificación de restricciones de signos. En particular, se encuentra que un enfoque más restrictivo explica en menor magnitud el comportamiento de las variables, y lo contrario para un enfoque menos restrictivo. / Tesis

El Modelo del Portafolio, propuesto por Markowitz (1952), es uno de los más importantes en el ámbito nanciero. En él, un agente busca lograr un nivel óptimo de sus inversiones considerando el nivel de riesgo y rentabilidad de un portafolio, conformado por un conjunto de acciones bursátiles. En este trabajo se propone una extensión a la estimación clásica del riesgo en el Modelo del Portafolio usando Estimadores Robustos tales como los obtenidos por los métodos del Elipsoide de Volumen mínimo, el Determinante de Covarianza Mínima, el Estimador Ortogonalizado de Gnanadesikan y Kettenring, el Estimador con base en la matriz de Covarianzas de la distribución t-student Multivariada y la Inferencia Bayesiana. En este último caso se hace uso de los modelos Normal Multivariado y t-student multivariado. En todos los modelos descritos se evalúa el impacto económico y las bondades estadísticas que se logran si se usaran estas técnicas en el Portafolio del inversionista en lugar de la estimación clásica. Para esto se utilizarán activos de la Bolsa de Valores de Lima. / Tesis

[ES] En el año 2010, el Reglamento colombiano de construcción sismoresistente (NSR-10) estableció el procedimiento de diseño basado en el método de los esfuerzos admisibles para utilizar la Guadua angustifolia Kunth como material de construcción. En la región Andina de Colombia hay gran presencia de bosques naturales de Guadua. Sin embargo, las condiciones geográficas y ambientales (temperatura, pluviosidad, altura sobre el nivel del mar, etc.) dificultan el aprovechamiento de este material para la construcción. Más aún, su localización se encuentra principalmente en lugares de difícil acceso, generando, además de una gran dispersión en sus propiedades físico mecánicas, grandes costes económicos asociados a la caracterización mecánica del material para su uso en aplicaciones estructurales. Por ello, nace la necesidad de plantear un sistema simplificado que permita estimar las propiedades mecánicas de la Guadua, que se pueda ejecutar en cualquier lugar remoto y que también reduzca los costes asociados al transporte de muestras y pruebas de laboratorio. Esta tesis doctoral propone una metodología que permite determinar las características mecánicas de la Guadua angustifolia que crece en la región Andina de Colombia. Se ha llevado a cabo una amplia campaña experimental donde se realizaron 2917 ensayos de laboratorio que tuvieron en cuenta variables como la procedencia, la temperatura y la pluviosidad, así como el diámetro y espesor de pared del tallo. Con ayuda de análisis estadísticos que permitieron eliminar los datos atípicos obtenidos de los ensayos, se han evaluado las propiedades mecánicas de la Guadua: resistencia a tracción, compresión, corte y flexión. Dichas variables se han correlacionado mediante modelos estadísticos para así determinar su relación con los esfuerzos mecánicos resultantes de la campaña experimental. Estos modelos estadísticos, basados y calibrados con multitud de datos experimentales, han perseguido la predicción de los valores de esfuerzo últimos del material antes de su extracción en el bosque y directamente desde un trabajo sencillo de campo. Los resultados y conclusiones alcanzadas en esta tesis doctoral serán de gran utilidad para científicos, arquitectos, ingenieros y constructores en general, ya que permitirán estimar propiedades de la Guadua de una manera económica, precisa y rápida. / [CA] L'any 2010 el reglament Colombià de construcció sismeresistent (*NSR-10) estableix el procediment de disseny basat en el mètode dels esforços admissibles, per a utilitzar la Guadua angustifolia Kunth com a material de construcció. A la regió Andina de Colòmbia hi ha gran presència de boscos naturals de guadua. Però les condicions geogràfiques i ambientals (ex. temperatura, pluviositat, altura sobre el nivell de la mar, etc.) dificulten el seu aprofitament com a material constructiu. Més encara, la seua localització està principalment en llocs de difícil accés no sols generant una gran dispersió en les seues propietats físic mecàniques, sinó també els costos associats per a identificar la seua resistència per a aplicacions estructurals. Com a conseqüència directa, naix la necessitat de plantejar un sistema simplificat que permeta estimar aquestes propietats que no sols es puga executar en el lloc concret de la plantació, sinó que també reduïsca els costos de transport i proves de laboratori. Aquesta tesi doctoral proposa una solució que permet determinar les característiques mecàniques de la Guadua angustifolia Kunth que creix a la regió andina de Colòmbia. Per a això, en primer lloc, es van realitzar 2917 assajos de laboratori relacionant variables com l'origen d'extracció, la temperatura i pluviositat, i el diàmetre i grossària de paret de la tija. Amb aquests assajos, i amb ajuda de l'estadística per eliminar dades atípiques, es caracteritzaren les propietats mecàniques de la guadua com la seua resistència a la tracció, compressió, tallant i moment. Posteriorment, amb tots aquests resultats, es va modelar estadísticament les relacions entre les variables considerades i els esforços mecànics. El propòsit d'aquests models ha sigut el de predir valors d'esforços últims d'aquest material en camp abans de l'extracció i de la realització de qualsevol assaig mecànic. Aquests models són de gran importància perquè científics, arquitectes, enginyers i constructors en general, puguen estimar propietats de la guadua d'una manera econòmica, precisa i ràpida. / [EN] During 2010, Colombian seismic-resistant regulation for construction (NSR-10) established the design procedure using the admissible load method to use Guadua Angustifolia Kunth as a construction material. At the Colombian Andean region, there are a large number of Guadua forests. However, the geographical and environmental conditions (e.g. temperature, rainfall, height above sea level, etc.) limits its exploitation as a construction material. Moreover, these forests are mainly found at remote locations with difficult access, not only making its physical and mechanical properties greatly scattered but also increasing the costs related to identifying its strength for structural applications. As a direct consequence, the necessity of a simplified system that ease the estimation of these properties emerges, not only to foster on-field testing but also to reduce transport and laboratory testing costs. This doctoral thesis proposes one solution to determine the mechanical properties of the Guadua Angustifolia Kunth that grows at Colombian Andean region. For this, 2917 laboratory tests were done to relate variables such as the origin, temperature and rainfall, and the stem diameter and thickness. From this first part of the study, mechanical strength properties of the guadua such as tension, compression, shear and bending were determined with the help of statistical filters to eliminate the abnormal data from tests. Then, all this data was used to statistically model the relationship within the variables and the mechanical strength. The goal of these models is to predict mechanical ultimate strength at the field without doing physical extraction or mechanical tests. These models will enable scientists, architects and, in general, anyone in the construction sector to easily estimate the guadua's mechanical properties in a cheaper, accurate and efficient manner. / Lozano Peña, JE. (2021). Determinación de los esfuerzos últimos de la Guadua Angustifolia en la región andina de Colombia correlacionada con variables de clima [Tesis doctoral]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/165379 / TESIS

Desde la entrada en vigencia de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en el Perú sus decisiones de inversión estuvieron restringidas por límites cuantitativos impuestos por la regulación vigente en cada periodo. En este estudio, desde un enfoque estrictamente financiero, se cuantifica los costos implícitos de dicha regulación, especialmente aquella que restringe la asignación de recursos hacia activos del exterior. Para ello, se emplea la metodología desarrollada por Tu y Zhou (2011), la cual combina dos estrategias de portafolio, a diferencia de la mayoría de estudios previos relacionados basados en la teoría clásica. Se obtiene, para el periodo 1997-2014, que el valor cuota promedio obtenido por las AFP fue 3% menor respecto a un escenario de referencia sin límites de inversión. Asimismo, se analizan otros factores que influyen en las decisiones de inversión de las AFP como lo son el horizonte temporal y la riqueza humana; así como ciertas condiciones bajo las cuales un inversionista de largo plazo termina escogiendo el mismo portafolio óptimo que un inversionista de corto plazo. / Tesis