Orientador: Jose Ferreira de Carvalho / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia de Computação / Made available in DSpace on 2018-07-17T13:28:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Petenate_AdemirJose_M.pdf: 2319758 bytes, checksum: 1dfcee1b35aa0b82529650362d72707b (MD5) Previous issue date: 1979 / Resumo: Este trabalho tem como finalidades: 1 - Revisar alguns resultados clássicos em Modelos Lineares, discutir as relações impostas ao espaço e parâmetros quando a matriz. de covariâncias é singular e interpretar geometricamente alguns resultados importantes. 2) Apresentar um conjunto de condições equivalentes sobre o modelo linear geral para que o estimador simples de mínimos quadrados de funções estimáveis covariância é arbitrária seja BLUE,quando a matriz de covariância é arbitraria., 3) Discutir alguns experimentos finitos aleatorizados amostra aleatória simples sem reposição, experimentos completamente ao acaso e blocos completamente ao acaso) e mostrar que para esses experimentos o estimador simples de mínimos quadrados de qualquer função estimável é BLUE, embora a matriz de covariância dos erros seja distinta de 'SIGMA POT.2' I e possivelmente singular. / Abstract: The scope of this work is: 1) To review some classical results in' Linear Models, to discuss the restrictions imposed on the parameter space when the covariance matrix 'is singular and to provide geometric interpretation of some relevant results. 2) To present a set of equivalent conditions on the general linear model in order that the simple least squares' estimator of any estimable function be BLUE, when the covariance matrix is arbitrary. 3) To discuss some finite randomized experiments (simple random sampling without replacement, the complete randomized design and the complete randomized block design) and to show that for these experiments the Simple Least Squares estimator of any estimable function is BLUE, although the covariance matrix of the errors is not 'SIGMA POT. 2' I and may be singular. / Mestrado / Mestre em Estatística

Objetivou-se usar técnicas de medidas repetidas para definir o modelo linear adequado que seja capaz de comparar três grupos de indivíduos quanto aos métodos aplicados na redução de fadiga muscular. O grupo câncer foi composto por indivíduos com diagnóstico de câncer que já foram tratados com quimioterapia e radioterapia, o grupo controle foi composto por indivíduos saudáveis e o grupo quimio/radio foi composto por indivíduos com diagnóstico de câncer em tratamento com quimioterapia e radioterapia. Os participantes do estudo foram submetidos a tratamento com exergames. Cada indivíduo obteve uma série de dados de força muscular em seis músculos (gastrocnêmio lateral esquerdo e direito, gastrocnêmio medial esquerdo e direito e tibial esquerdo e direito) e em três sessões (pré tratamento, metade do tratamento e final do tratamento). Os grupos, as sessões, as medidas, bem como as interações duplas e a interação tripla entre os fatores foram analisados segundo o esquema de parcelas subdividas no tempo usando modelos lineares mistos, que impõe forte restrição quanto à matriz de covariâncias do erro experimental. De acordo com os resultados do teste de Mauchly, para os seis músculos rejeitou-se a hipótese de esfericidade da matriz de covariâncias, assim procedeu-se com a escolha da estrutura da matriz de covariâncias do erro experimental que melhor se ajusta aos dados. A estrutura ARMA(1,1) foi a estrutura mais adequada segundo os critérios de AIC e BIC. Considerando a estrutura ARMA(1,1) no procedimento MIXED no software SAS, a análise de variância para os dados de força muscular em cada músculo em estudo foi realizada. Apenas para o músculo gastrocnêmio lateral esquerdo nenhum dos fatores foi significativo. Para os outros músculos houve diferenças significativas e tendências nas séries dos dados, principalmente para o músculo tibial esquerdo, no qual as interações entre grupo e sessão e entre grupo e medida foram significativas mostrando que o tratamento com exergames aumentou força muscular nos pacientes debilitados e, com 20 sessões do tratamento, os grupos se igualaram quanto a força muscular. / The objective was to use repeated measures techniques to define the appropriate linear model that is able to compare three groups of individuals regarding the methods applied in the reduction of muscular fatigue. The cancer group consisted of individuals diagnosed with cancer who were already treated with chemotherapy and radiotherapy, the control group was composed of healthy individuals and the chemo / radio group was composed of individuals diagnosed with cancer undergoing chemotherapy and radiotherapy. Study participants were treated with exergames. Each individual obtained a series of muscle strength data in six muscles (right/left medial gastrocnemius, right/left lateral gastrocnemius e right/left anterior tibialis) and in three sessions (pre treatment, half treatment and end treatment). The groups, the sessions, the measurements, as well as the double interactions and the triple interaction between the factors were analyzed according to the splits plots designs in time using linear mixed models, which imposes strong restriction regarding the covariance matrix of the experimental error. According to the results of the Mauchly test, the sphericity hypothesis of the covariance matrix was rejected for all six muscles, so we chose the structure of the covariance matrix of the experimental error that best fits the data. The structure ARMA(1.1) was the most adequate structure according to the AIC and BIC criteria. Considering the structure ARMA(1,1) in the MIXED procedure in the software SAS, the analysis of variance for the muscle strength data in each muscle under study was performed. Only for the left lateral gastrocnemius muscle none of the factors was significant. For the other muscles, there were significant differences and tendencies in the data series, especially for the left tibial muscle, in which the interactions between group and session and between group and measurement were significant, showing that exergamen treatment increased muscle strength in debilitated patients and, With 20 treatment sessions, the groups matched for muscle strength. / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES

Páginas numeradas: II-VIII, 9-104 / Tese de mestrado. Estatística Aplicada e Modelação. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto, Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Faculdade do Desporto. Universidade do Porto. 2009

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Automação e Sistemas / Made available in DSpace on 2012-10-26T01:38:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 301173.pdf: 561944 bytes, checksum: 89164bd27810ec50dbd55e245691374b (MD5) / The lift-gas allocation problem with well-separator routing constraints is a mixed-integer nonlinear program of considerable complexity. To this end, a mixed-integer linear formulation (compact) is obtained by piecewise-linearizing the nonlinear curves, using binary variables to express the linearization and routing decisions. A new formulation (integrated) combining the decisions on linearization and routing is developed by using a single type of binary variable. The structures of both formulations are explored to generate lifted cover cuts. Numerical tests show that the use of cutting planes in a cut-and-branch scheme accelerates the resolution time. The solution of the integrated formulation using cutting-plane generation is faster in spite of having more variables than the compact formulation

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2015. / Submitted by Fernanda Percia França (fernandafranca@bce.unb.br) on 2016-01-25T15:00:20Z No. of bitstreams: 1 2015_AndréSilvadeQueiroz.pdf: 1722150 bytes, checksum: 61c8ae2f4d307d79e1710a4b7cc6a2e8 (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana(raquelviana@bce.unb.br) on 2016-02-01T17:42:31Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_AndréSilvadeQueiroz.pdf: 1722150 bytes, checksum: 61c8ae2f4d307d79e1710a4b7cc6a2e8 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-02-01T17:42:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015_AndréSilvadeQueiroz.pdf: 1722150 bytes, checksum: 61c8ae2f4d307d79e1710a4b7cc6a2e8 (MD5) / O modelo de volatilidade estocástica (Kim et al., 1998) constitui uma classe de modelos bastante importante, pois visa ajustar séries de dados temporais cuja variabili- dade é aleatória. Tal modelo tem sido abordado tanto do ponto de vista clássico, quanto Bayesiano. Porém, várias de suas especificações ainda carecem de uma solução mais adequada. O recente trabalho de Kastner e Frühwirth-Schnatter (2014) apresentou desen- volvimentos importantes quanto ao método Bayesiano de estimação dos parâmetros do modelo. Os autores apresentam uma ideia bastante inovadora denominada, em inglês, de Ancillarity-Sufficiency Interweaving Strategy, que consiste em alternar as parametri- zações do modelo durante o processo de estimação. Entretanto, a proposta de estimação da variável latente, que rege o modelo, é um pouco complicada. Com o presente trabalho de dissertação propõe-se uma forma alternativa, e mais simples, de se estimar a variável latente do processo baseada no trabalho de McCormick et al. (2012). Nesta dissertação, foram adaptadas as metodologias propostas pelos dois últimos autores de modo a sugerir uma forma alternativa de estimar os parâmetros do modelo de volatilidade estocástica. Utilizando dados simulados, foi avaliada a efetividade da nova proposta. Ao final desse trabalho foram destacados os problemas emergentes do procedi- mento proposto e sugeridas algumas novas alternativas para resolve-los. / The stochastic volatility model (Kim et al., 1998) is a very important class of models, because it fits time series data with random variability. This model has been studied through the classical point of view as through the Bayesian one. Nevertheless, its many specifications still needs an adequated solution. The recent work of Kastner e Frühwirth-Schnatter (2014) presented important de- velopments of the Bayesian approach for the estimation of the model parameters. The authors introduce a very innovative idea called Ancillarity-Sufficiency Interweaving Stra- tegy, which consists in switching the model’s parametrization during the estimation pro- cess. However, the proposed estimation of the latent variable, which governs the model, is a bit tricky. So, the present work proposes an alternative way, also simpler, to estimate the latent variable of the process based on the work of McCormick et al. (2012). The methodologies proposed by the last two authors were adapted in this disserta- tion to suggest an alternative way to estimate the parameters of the stochastic volatility model. The effectiveness of the new proposal was evaluated by using simulated data. The emerging issues of the proposed procedure were highlighted and some new alternatives to solve them were suggested at the end of this work.

Made available in DSpace on 2014-06-12T18:02:28Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo3869_1.pdf: 3556676 bytes, checksum: 17537ff04334ef87759704c3ea1be918 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2009 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / É prática comum em estudos empíricos a realização de inferências sobre os parâmetros que indexam o modelo linear de regressão com base no estimador de mínimos quadrados ordinários (EMQO) mesmo quando se suspeita da presença de heteroscedasticidade. Nesse caso, utilizam-se estimativas assintoticamente válidas das variâncias dos estimadores no processo inferencial. Na presente dissertação, nós utilizamos integração numérica para avaliar os desempenhos de testes quase-t realizados segundo essa estratégia. Nós propomos ainda um novo estimador consistente de variâncias e covariâncias, denotado por HC4m. Esse estimador é uma versão modificada do estimador HC4. Nós propomos ainda uma versão modificada do estimador HC5: HC5m. A evidência numérica sugere que testes baseados nos estimadores propostos são tipicamente mais confiáveis que testes baseados em estimadores alternativos

Orientador: Aida C.G. Verdugo Lazo / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-19T11:14:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Zacharias_DanielaRosa_M.pdf: 2265587 bytes, checksum: 937ecfb49bc41611359bc5283b3d368a (MD5) Previous issue date: 1994 / Resumo: Não informado / Abstract: Not informed / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientador: Luiz Koodi Hotta / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadul de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-19T15:02:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Matsushita_RaulYukihiro_M.pdf: 5069321 bytes, checksum: 33e68cb30c3d4e7f0619337f45412af1 (MD5) Previous issue date: 1994 / Resumo: O presente trabalho apresenta alguns modelos lineares para dados longitudinais observados no tempo, enfocando-se o modelo de efeitos mistos. A matriz de covariância associada a esse modelo pode ser representada de forma estruturada. O interesse do trabalho é estudar formas da matriz de covariância que requerem poucos parâmetros a serem estimados (parcimoniosidade). Como os dados são observados ao longo do tempo, uma forma de parametrização parcimoniosa pode ser obtida através de estruturas de correlação temporal nos erros ou nos efeitos aleatórios. Apesar das variedades de estruturas temporais existentes, o que nos interessa estudar são estruturas simples como o AR( 1) e algumas variações, pois, em séries curtas, essas estruturas simples podem ser aproximações razoáveis de estruturas mais complexas. Discute-se também algumas questões sobre o problema da escolha do modelo adequado e alguns critérios de seleção do modelo. Essencialmente, a abordagem de estimação dos parâmetros do modelo de efeitos mistos é via máxima verossimilhança (MV) e MV restringi da. Para o cálculo numérico das estimativas, alguns algo ritmos numéricos são apresentados brevemente como o método de Newton-Raphson e o filtro de Kalman (este último é um algo ritmo útil para o cálculo da verossimilhança e das predições dos efeitos aleatórios). Algumas técnicas de diagnóstico são apresentadas como, por exemplo, o gráfico de probabilidade normal ponderado para checar a hipótese de normalidade dos efeitos aleatórios e o uso do semivariograma empírico para checar existência ou não de estrutura de correlação nos resíduos. O trabalho fornece apenas uma visão geral sobre modelos lineares em dados longitudinais. Dada a abrangência do tema é impossível tratar de todos os aspectos de forma detalhada. Desta forma, certas abordagens não serão consideradas, como a abordagem Bayesiana, ou foram dadas de forma superficial, como o algo ritmo EM, por exemplo. / Abstract: This work presents some linear models for longitudinal data observed at time points, specially the mixed effects model. The covariance matrix associated with this model can be represented in a structured form. This work's interest is to study some covariance forms that require few parameters to be estimate. A way of parsimonious parametrization can be obtained through time correlation structures on the errors or time-varying effects. In despite of the variety of time structures, we are concerned to study simple structures as the AR(1) and some variations, because, in short series, these simple structures can approximate more complex structures. Some questions about the adequate model choice and some model selection criterions also are discussed. The parameters estimation approaches of the random effects model considered are essentially the maximum likelihood (ML) and restricted ML (ReML). To compute estimates, some numeric algorithms are briefly presented as Newton-Raphson method and Kalman filter (this is a useful algorithm to compute exact likelihood and make predictions). Some diagnostics are presented; e.g., weighted normal probability plot to check normality of the random effects and the use of the empirical semivariogram to check residuals correlation structure. The work gives only an overview about linear models for longitudinal data. Because very broadly, it is impossible to take detailed the all features of this theme. So, certain approaches will not be considered, as the Bayesian approach, or will be superficially, as the EM algorithm, for example. / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientador: Belmer Garcia Negrillo / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-19T17:37:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GaribayCancho_Vicente_M.pdf: 1982821 bytes, checksum: d53171b38696f2a6976998195d80f05e (MD5) Previous issue date: 1994 / Resumo: Não encontrado / Abstract: Not informed / Mestrado / Mestre em Estatística

Em experimentos com cultura de tecidos é comum a obtenção de dados de contagem. Pode-se admitir, a princípio, que contagens seguem a distribuição de Poisson. Neste trabalho, utilizando-se o enfoque de modelos lineares generalizados, são apresentados os modelos Poisson, Poisson truncado e binomial negativo para a análise de dados de contagem resultantes de experimentos com cultura de tecidos. Esses dados, via de regra, apresentam o número de observações iguais a zero maior do que seria esperado com base no número médio de eventos que ocorrem. Outro problema que esses dados podem apresentar é a ocorrência de superdispersão. Quando essas situações se verificam, o modelo Poisson não se ajusta bem aos dados e os modelos Poisson truncado e binomial negativo são apresentados como alternativas para esse problema. Como aplicação, foram utilizados três conjuntos de dados e a variável resposta estudada foi o número de calos produzidos por explante entre os modelos Poisson e Poisson truncado. Este foi o que melhor se ajustou ao conjunto A de dados, que não apresentou superdispersão. Para o conjunto B de dados, que apresentou superdispersão, o melhor modelo foi o binomial negativo, e para o conjunto C de dados, que também não apresentou superdispersão, o modelo Poisson ofereceu um bom ajuste / not available