[pt] Neste trabalho apresenta-se uma metodologia pelo método dos elementos finitos para a análise estática-dinâmica bi-dimensional de linhas marítimas considerando-se o contato com o leito marinho. Para o cabo considera-se o elemento de dois nós do modelo de viga de Euler-Bernoulli com as grandezas estáticas e dinâmicas referidas a um sistema co- rotacionado. Considera-se a nãolinearidade geométrica associada ao movimento de corpo rígido da estrutura, supondo pequenas deformações. No movimento da linha, são consideradas as influências do peso próprio, empuxo, carregamentos hidrodinâmicos das correntes marinhas, deslocamentos prescritos no ponto superior da linha, forças de inercia e ação de flutuadores. Os efeitos sobre a linha associados ao contato com o fundo marinho são considerados empregando-se a técnica dos multiplicadores de Lagrange. Estes representam o carregamento (forças e momentos) requerido para garantir as restrições geométricas. No modelo não são considerados os efeitos das forças de atrito com o fundo marinho, cuja rigidez é considerada muito superior à do cabo. A matriz de rigidez usual do modelo de vigas é aumentada de forma a acomodar as novas incógnitas resultantes da imposição das condições de contato. Desta forma, condições de contato, separação repetidos (contato variável) e grandes movimentos relativos do cabo com o leito são contemplados pelo modelo. A solução das equações algébricas não-lineares, resultantes da integração temporal passo-a-passo de Newmark, é obtida com a técnica iterativa de Newton Raphson. A metodologia numérica foi implementada e resultados de alguns testes para situações da engenharia offshore são mostrados e comparados com os apresentados por outros autores independentes. / [en] In this work a finite element methodology for two- dimensional static and/or dynamic analysis of maritime risers including contact with the seabed is considered. The line is modeled by a two node beam element based on the Euler- Bernoulli theory with a co-rotational coordinate system, defined from the structure space coordinate nodes, to refer the element equilibrium and motion equations. Geometric non-linear effects are considered, all associated with rigid body motions from the structure, under small strain hypothesis. In the riser motion, the influences of its own weight, buoyancy forces, hydrodynamic loadings due to the maritime currents, the prescribed displacements at the top point line, the inertia forces and the floating action are considered. Effects on the line associated to the seabed contact are considered using Lagrange multipliers. They represent, the required loading (forces and moments) to ensure the cable geometric restrictions. In the model, friction forces effects on the seabed are not considered and the seabed stiffness is taken much greater than the riser s. The beam model stiffness matrix results into an increased matrix to accommodate the new model unknowns reactions, which are represented by the contact forces and moments. Similarly, conditions for variable contact and/or separation, as well as large relative motions between the flexible line and the seabed, are contemplated by the model. Solutions of the resulting nonlinear motion equations are obtained using Newmark s step-by-step time integration procedure with the Newton-Raphson iterative technique, for the numerical solution convergence. The methodology has been implemented and some representative offshore engineering testing analysis results are presented compared to other independently published solutions.

[pt] Esta tese apresenta uma nova metodologia para a avaliação de índices de freqüência e duração (FeD) em estudos de confiabilidade composta geração e transmissão de sistemas de potência de grande porte. Os índices FeD são obtidos através do método de simulação Monte Carlo não seqüencial. São desenvolvidas duas técnicas de Lagrange associados à análise de desempenho de cada estado são utilizados para identificar a fronteira que separa os estados de falha e sucesso do sistema. A segunda usa os conceitos de probabilidade condicional e coerência do sistema para caracterizar a contribuição de cada componente nos índices de freqüência. A primeira técnica também é utilizada no cálculo de limites superiores destes índices. A aplicação da metodologia é ilustrada através de estudos de casos com três sistemas, de 24, 120 e 500 barras, derivados de sistemas reais. os estudos indicam que ambas as técnicas se constituem em alternativas bastante atraentes para a estimação dos índices FeD. a primeira técnica mostrou-se ser cerca de 30% mais eficiente que a segunda, em termos computacionais. Por outro lado, a segunda técnica é mais flexível e, também, de implementação mais fácil. Viabiliza-se portanto, a aplicação prática de índices de freqüência e duração no planejamento integrado de sistemas geração/transmissão / [en] This thesis presents a new methodology for frequency and duration (FeD) assessment in composite generation and transmission reliability evaluation of large scale power systems. The FeD indices are obtained from a nonsequential Monte Carlo simulation scheme. Two tecniques are developed to estimate the feD indices. In the first, the Lagrange multipliers associated to the adequacy assessment of each state are used to identify the boundary wall between failure and success states. The second approach uses the concept of conditional probability and system coherence to caracterize the contribuition of each component to the frequency indices. Also, the first technique is used to calculate upper bounds of these indices. The methodology is illustrated in case studies with three test systems, with 24, 120 and 500 buses, derived from real systems. The studies indicated that both tecniques are very attractive in estimating the FeD índices. The first approach was about 30% faster than the second one. On the other hand, the second approach is more flexible and easy to implement. The proposed approach allows the pratical utilization of frequency and duration indices in integrates generation/transmission planning studies.

Submitted by Erika Demachki (erikademachki@gmail.com) on 2015-05-18T18:27:17Z No. of bitstreams: 2 Dissertação - Jefferson dos Santos e Silva - 2015.pdf: 741852 bytes, checksum: 8cb431ec9a186100784d60268a133fcf (MD5) license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) / Approved for entry into archive by Erika Demachki (erikademachki@gmail.com) on 2015-05-18T18:28:34Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação - Jefferson dos Santos e Silva - 2015.pdf: 741852 bytes, checksum: 8cb431ec9a186100784d60268a133fcf (MD5) license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-05-18T18:28:34Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação - Jefferson dos Santos e Silva - 2015.pdf: 741852 bytes, checksum: 8cb431ec9a186100784d60268a133fcf (MD5) license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Previous issue date: 2015-03-19 / Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq / In this work, based on [9], describes an effective method for computing a consistent polycyclic presentation for the nonanbeian tensor square G G of a group G given by a consistent polycyclic presentation. / Este trabalho, baseado em [9], determina um efetivo método para calcular uma apresentação policíclica consistente para o quadrado tensorial não abeliano G G de um grupo G dado por uma apresentação policíclica consistente.

O presente trabalho tem o objetivo de primariamente estudar o impacto da política fiscal brasileira sobre a atividade econômica via multiplicadores fiscais desagregados e secundariamente verificar se o comportamento da política fiscal é anticíclico, acíclico ou pró-cíclico. Para tanto, estima com técnicas bayesianas um modelo DSGE com um rico arcabouço de instrumentos fiscais de gastos e tributos desagregados em consumo público, investimento público, transferências e alíquotas tributárias sobre o consumo, a renda do trabalho e a renda do capital. Em especial, usa duas bases de dados distintas de alíquotas efetivas, que são os dados tributários que representam o mais fidedignamente possível as alíquotas do modelo e que ainda não foram utilizadas na literatura nacional. Os resultados mostram que, em todos os horizontes de tempo, o multiplicador do investimento público é o maior, enquanto o das transferências é o menor, e que a política fiscal brasileira é, em geral, pró-cíclica, contribuindo para amplificar o ciclo econômico. Assim, os multiplicadores indicam que, sob a perspectiva da preservação da atividade econômica, um ajuste fiscal deveria evitar cortes de investimento público, bem como dão respaldo à interpretação de que a diminuição da eficácia da política fiscal em 2010-11 se deveu à perda de espaço do investimento público na composição relativa dos estímulos fiscais. Um dos exercícios de sensibilidade revela que os multiplicadores fiscais são maiores quando a política fiscal é pró-cíclica, lançando luz sobre a questão não explorada na literatura do efeito do comportamento fiscal (anticíclico, acíclico ou pró-cíclico) sobre os multiplicadores fiscais e indicando que os estudos de economias caracterizadas por políticas fiscais pró-cíclicas, como a brasileira, que não levam em conta esse comportamento fiscal tendem a subestimar os multiplicadores. Ademais, o modelo evidencia quais são os instrumentos fiscais que mais ajudam a estabilizar a dívida pública e como o comportamento pró-cíclico magnifica os efeitos da política fiscal brasileira às expensas de uma dívida pública crescente, que posteriormente para ser estabilizada exige um arrocho fiscal duradouro que afeta negativamente o produto. Também revela que os choques fiscais são responsáveis por explicar uma parcela relevante da variação do crescimento do produto, razão superávit primário-produto e razão dívida pública-produto. / The present work aims to primarily study the Brazilian fiscal policy impact on the economic activity via disaggregated fiscal multipliers and secondarily verify if the fiscal policy behavior is anticyclical, acyclical or procyclical. To do so, it estimates with Bayesian techniques a DSGE model with a rich fiscal toolkit of expenditures and taxes disaggregated into public consumption, public investment, transfers and tax rates on consumption, labor income and capital income. Specially, it uses two different databases of effective tax rates, which are the tax data that represent the model\'s tax rates in the most reliable way and have not yet been used in the national literature. The results show that, in all the time horizons, the public investment multiplier is the greatest, while the transfers one is the smallest, and that the Brazilian fiscal policy is, in general, procyclical, contributing to amplify the business cycle. Thus, the multipliers indicate that, from the perspective of the economic activity preservation, a fiscal adjustment should avoid cuts in public investment, as well as support the interpretation that the fiscal policy efficacy decrease in 2010-11 was due to the public investment loss of space in the relative composition of the fiscal stimuli. One of the sensibility exercises reveal that the fiscal multipliers are higher when the fiscal policy is procyclical, shedding light on the question not explored in the literature of the effect of the fiscal behavior (anticyclical, acyclical or procyclical) on the fiscal multipliers and pointing out that studies about economies characterized by procyclical fiscal policies, like the Brazilian one, that do not take into account this fiscal behavior tend to underestimate the multipliers. Furthermore, the model highlights which are the fiscal instruments that help the most to stabilize the public debt and how the procyclical behavior magnifies the effects of the Brazilian fiscal policy at the expense of a rising public debt, which later to be stabilized requires an enduring fiscal tightening which affects negatively the output. It also reveals that the fiscal shocks are responsible for explaining a relevant fraction of the variability in the output growth, primary surplus-output ratio and public debt-output ratio.

O objetivo deste trabalho é investigar se os multiplicadores de gastos do governo diferem de acordo com o estado do ciclo de negócios para o período 1999: I- 2016: II. Para tanto é utilizado o Método de Projeção Local de Jordà para estimar as funções resposta ao impulso e os multiplicadores fiscais sob dois regimes diferentes: recessão e expansão. Para definir os diferentes regimes foram utilizadas as variáveis comumente usadas na literatura (o hiato do produto, o nível de utilização da capacidade instalada, a taxa de crescimento do PIB, a taxa de desemprego), além da datação oficial de ciclos do CODACE. A estimação do modelo não linear resulta em multiplicadores de gastos do governo, após um e dois anos, maiores nos períodos de recessão do que nos períodos de expansão, independentemente da variável escolhida para diferenciar os regimes. Porém, os multiplicadores obtidos não parecem ser diferentes estatisticamente entre os regimes. Infelizmente, como observado por Ramey e Zubairy (2017) a existência de séries históricas é fundamental para a estimação dos multiplicadores fiscais e sua ausência para a economia brasileira limita muito o que é possível dizer sobre o assunto / This paper aims to investigate whether government spending multipliers are different according to the state of the business cycle for the Brazilian economy during the period 1999:I-2016:II. In order to do so we use Jordà\'s Local Projection Method to estimate impulse response functions and fiscal multipliers under two different regimes: recession and expansion. To define the different regimes we use several variables commonly used in the literature: the output gap, the capacity utilization level, the GDP growth rate, the unemployment rate and CODACE. The nonlinear model estimations result in larger multipliers, after one and two years, in periods of economic recession than in periods of economic expansion, regardless of the variable chosen to differentiate regimes. However, the multipliers do not seem to be statistically different between regimes. Unfortunately, as observed by Ramey and Zubairy (2017), long historical series are fundamental for the adequate estimation of fiscal multipliers and their absence for the Brazilian economy does not allow anyone to say much about the subject.

Submitted by Rodrigo Abreu (rodrigo.fea@hotmail.com) on 2012-12-19T16:46:04Z No. of bitstreams: 1 Fiscal_Multipliers_final_19122012.pdf: 610827 bytes, checksum: 9524182b559dc768fd1e52b1b19e872b (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2013-01-18T17:10:51Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Fiscal_Multipliers_final_19122012.pdf: 610827 bytes, checksum: 9524182b559dc768fd1e52b1b19e872b (MD5) / Made available in DSpace on 2013-01-18T17:11:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fiscal_Multipliers_final_19122012.pdf: 610827 bytes, checksum: 9524182b559dc768fd1e52b1b19e872b (MD5) Previous issue date: 2012-09-19 / This paper studies the behavior of fiscal multipliers in two different economic environments: complete markets and incomplete markets. Based on steady state analysis, output multipliers are found within a range between 0.49 and 0.66, when the markets are complete. Under incomplete markets, output multiplier was found in an interval between 0.75 and 0.94. These results indicates that the market structure, which reflects the degree of risk sharing and the intensity of the precautionary motive faced by individuals, plays a key role in determining the fiscal multipliers. In the second part of the paper, was performed an exercise to analyze the dynamic response of macroeconomic aggregates to an exogenous and unexpected rise in government spending financed by lump-sum taxes. In this case, impact output multipliers varies in a range between 0.64 and 0.68, under complete markets, and within 1.05 and 1.20 when markets are incomplete. The results found under incomplete markets are very close to that found on related literature which usually uses an econometric approach or calibrated/estimated New Keynesian models. These results shows that taking into account the deficiencies in the insurance mechanisms can be an interesting way to reconcile theoretical models with the results found on related current literature, without the need of ad-hoc assumptions relative to price stickness. / Este artigo estuda o comportamento dos multiplicadores fiscais em dois ambientes Econômicos distintos: mercados completos e incompletos. Com base na análise do estado estacionário de ambas economias, são encontrados multiplicadores do produto em um intervalo entre 0:49 e 0:66, quando os mercados são completos. Quando os mercados são incompletos, o multiplicador do produto encontrado ficou em um intervalo entre 0:75 e 0:94. Estes resultados indicam que a estrutura de mercado, que reflete o nível de compartilhamento de risco e o grau do motivo precaucionário enfrentado pelos indivíduos, desempenha um papel fundamental na determinação dos multiplicadores fiscais. Na segunda parte do artigo, foi realizado exercício para analisar a resposta dinâmica dos agregados macroeconômicos em relação a um aumento exógeno e inesperado dos gastos do governo financiado por meio de impostos lump-sum. Neste caso, os multiplicadores de impacto sobre o produto ficaram entre 0:64 e 0:68, quando os mercados são completos, e entre 1:05 e 1:20 quando os mercados são incompletos. Os resultados obtidos _a partir da análise dinâmica sob mercados incompletos ficaram bastante próximos daqueles encontrados na literatura relacionada, que geralmente obtém multiplicadores dessa magnitude usando uma abordagem econométrica ou por meio de modelos Novo Keynesianos. Estes resultados mostram que levar em consideração as deficiências nos mecanismos de seguro podem ser uma forma interessante de reconciliar os modelos teóricos com os resultados encontrados na literatura relacionada, sem a necessidade de adotar hipóteses ad-hoc sobre a estrutura da rigidez de preços.

[pt] No atual modelo econômico do setor elétrico, é necessário identificar os agentes beneficiados pelos serviços ancilares à transmissão de potência de forma a alocar adequadamente os custos de investimento, de operação e manutenção do equipamento necessário para a prestação do serviço. Entre os serviços ancilares, destaca-se o suporte de potência reativa para a regulação de tensão. Este trabalho apresenta um método baseado nos multiplicadores de Lagrange de um problema de otimização associado ao cálculo das medidas corretivas necessárias para lidar com níveis de tensão inadequados. Dois critérios de otimização são definidos: mínimo corte de carga e mínima alocação de potência reativa. Os multiplicadores de Lagrange definem a responsabilidade de cada barra quando ocorrem violações de tensão no sistema. O método permite não só identificar as barras beneficiadas pelo equipamento de compensação de potência reativa como também alocar os custos entre elas. É priorizada a confiabilidade do sistema, analisando as contingências possíveis e considerando suas respectivas probabilidades de ocorrência. O programa computacional NH2, desenvolvido pelo CEPEL, é a ferramenta básica para o desenvolvimento deste trabalho. O método é aplicado, a título de ilustração, ao sistema IEEE - RTS de 24 barras e ao sistema da Área Rio. Os resultados obtidos são comparados com um método já existente, que define fatores de alocação de custos medindo os benefícios às barras devido ao suporte de potência reativa. Esta comparação, benefício x responsabilidade, e a própria teoria dos dois métodos, mostram que o método proposto identifica mais adequadamente as barras e os respectivos fatores para a repartição dos custos. / [en] It is important to identify the agents that take advantage of the ancillary services for system operation in the nowadays electricity market. The actual economic design requires that the costs of investment, operation and maintenance of the necessary equipment should be properly allocated between these agents. Among the ancillary services, the reactive power support for voltage regulation is quite important. It is presented a method that identifies the buses that take advantage of the reactive power equipment and allocates the costs between each one of them. The power system reliability is taken into account. The analysis considers possible contingencies and their respective probability of occurrence. The computer program NH2, developed by CEPEL, is the main tool for the development of this work. The method is based on the Lagrangian multipliers of an optimal power flow problem (OPF) associated to corrective measures necessary to deal with voltage violations. Two different objective functions are used: minimum load shedding and minimum reactive power injection. The Lagrangian multipliers define the responsibility of each bus when system voltage violations occur. For the purpose of illustration, the method is applied on the 24 bus IEEE Reliability Test System and on Área Rio system. Results are compared with those produced by other existing method that defines cost allocation factors measuring the benefit due the reactive support. This comparison, benefit x responsibility, and the theory used by both methods, show that the proposed method identifies more appropriately the buses and the corresponding factors to allocate the costs.

O multiplicador de Schur parcial de um grupo G é um semigrupo inverso comutativo pM(G) que, no estudo de representações parciais projetivas de grupos, desempenha um papel análogo ao do multiplicador de Schur clássico M(G). Há uma descrição de pM(G) como uma união de grupos abelianos, em que cada componente pM_D(G) é formada por classes de equivalência de certas funções parciais (chamadas de conjuntos fatores parciais), as quais assumem valores em um corpo e têm como domínio um subconjunto D de G × G. Os domínios D formam um reticulado e foram caracterizados como os subconjuntos T-invariantes de G × G, em que T é um monoide específico atuando em G × G. A componente total pM_{G × G}(G), que corresponde aos conjuntos fatores totalmente definidos, é particularmente interessante pois contém M(G) como um de seus subgrupos e, além disso, qualquer outra componente é uma imagem epimorfa da componente total. Um dos objetivos deste trabalho é determinar a componente total do multiplicador de Schur parcial para algumas classes importantes de grupos, como os grupos diedrais, os grupos dicíclicos e os produtos de grupos cíclicos. Outro tópico que será abordado é a estrutura do reticulado dos domínios dos conjuntos fatores parciais, destacando-se propriedades daqueles que correspondem às representações parciais ditas elementares, as quais possuem um papel relevante na teoria. Provaremos que todo domínio pode ser representado em uma forma única como uma reunião de certos domínios indecomponíveis, que consistem de peças estruturais chamadas de blocos e domínios minimais. Também será determinada a estrutura dos domínios elementares e serão obtidos alguns invariantes numéricos do conjunto parcialmente ordenado dos domínios elementares. Como uma consequência dos resultados obtidos, serão caracterizados os grupos para os quais todos os domínios elementares são indecomponíveis. Além disso será feita uma aplicação da teoria de álgebras de semigrupos à álgebra parcial de grupo, que é uma álgebra responsável pelas representações parciais de grupos. / The partial Schur multiplier of a group G is a commutative inverse semigroup pM(G) which, in the study of partial projective representations, plays a role analogous to the classical Schur multiplier M(G). There is a description of pM(G) as a union of abelian groups, in which each component pM_D(G) is formed by the equivalence classes of certain partial functions (called partial factor sets), taking values in a field and having as its domain a subset D of G × G. The domains D form a lattice and were characterized as the T-invariant subsets of G × G, where T is a specific monoid acting on G × G. The total component pM_{G × G}(G), which corresponds to the totally defined factor sets, is particularly interesting because it contains M(G) as one of its subgroups and, moreover, any other component is an epimorphic image of the total component. One of the objectives of this work is to determine the total component of the partial Schur multiplier for some important classes of groups, such as the dihedral groups, the dicyclic groups and the products of cyclic groups. Another topic which will be considered is the structure of the lattice of domains of partial factor sets, emphasizing properties of those domains that correspond to the so-called elementary partial representations, which play a relevant role in the theory. We shall prove that each domain can be represented in a unique way as a union of certain indecomposable domains, where the latter consists of the so-called blocks and minimal domains. The structure of the elementary domains also will be determined, and some numerical invariants of the partially ordered set of the elementary domains will be given. As a consequence of the obtained facts, the groups whose elementary domains are indecomposable will be characterized. We will also give an application of the theory of semigroup algebras to the partial group algebra, an algebra which is responsible for partial group representations.

Submitted by Johnny Rodrigues (johnnyrodrigues@ufcg.edu.br) on 2018-08-20T19:33:13Z No. of bitstreams: 1 CRISTOVÃO MÁCIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO - DISSERTAÇÃO PPGEE 2010..pdf: 2095765 bytes, checksum: 1c2232fd0f1557df7308e04bad6426c2 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-08-20T19:33:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CRISTOVÃO MÁCIO DE OLIVEIRA LIMA FILHO - DISSERTAÇÃO PPGEE 2010..pdf: 2095765 bytes, checksum: 1c2232fd0f1557df7308e04bad6426c2 (MD5) Previous issue date: 2010-06-09 / Esta dissertação descreve o desenvolvimento de um leiaute de uma nova arquitetura de multiplicador em corpos finitos baseada no multiplicador de Mastrovito. Tal arquitetura tem como unidades de processamento as portas de limiar linear, que é o elemento básico de uma rede neural discreta. As redes neurais discretas implementadas com portas de limiar linear permitem reduzir a complexidade de certos circuitos antes implementados com lógica tradicional (Portas AND, OR e NOT). Com isso, a idéia de estender o uso de portas de limiar linear em operações aritméticas em corpos finitos se torna bastante atraente. Assim, para comprovar de forma prática, a eficiência das portas de limiar linear, a arquitetura de um multiplicador em GF(24), proposta em (LIDIANO - 2000), foi implementada utilizando as ferramentas de desenho de leiaute de circuito integrado da Mentor Graphics®. Os resultados da simulação do leiaute do circuito integrado do multiplicador em GF(24) são apresentados. Os mesmos indicaram um desempenho abaixo do esperado, devido a complexidade espacial do multiplicador em GF(2n) com 4=n não ser suficiente para que as vantagens da implementação com portas de limiar linear sejam visualizada. / This dissertation describes the development of a layout of new multiplication architecture in Galois field based on the Mastrovito multiplier. The processing unit of this new architecture is a threshold logic gate, which is a basic element of a discrete neural network. The discrete neural network built with threshold logic gates allow reduce de complexity of a certain circuits once built using traditional boolean gates (AND, OR and NOT). Therewith, the idea of extending the advantages of the threshold logic gates for arithmetic operations in Galois field to become very attractive. Thus, to confirm into practice form, the advantages of the threshold logic gates, a multiplier architecture in GF(24), proposed in (LIDIANO - 2000), was implemented using the integrated circuit layout tools of Mentor Graphics®. The results from simulations of the layout of multiplier in GF(24) are presented. These results indicated a low performance, due to the space complexity of GF(2n) multiplier with n = 4 is not enough for show the advantages of the multiplier implementation with threshold logic gates.

Submitted by Sérgio Magalhães (lm_sergio@yahoo.com.br) on 2017-03-16T18:49:31Z No. of bitstreams: 1 Dissertação MPE_Sérgio Lemos de Magalhães_Multiplicadores Fiscais_vf.pdf: 526886 bytes, checksum: 7b7ef2399e09cafeb2990ea538927574 (MD5) / Rejected by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br), reason: Sérgio, boa noite Por gentileza, rever a formatação do trabalho pois não está de acordo com as normas da ABNT. Verifique o link abaixo, na opção Normas para Apresentação de Monografias, a partir da página 11 onde consta um modelo detalhado de como deve estar o trabalho. Lembramos que os trabalhos devem estar de acordo com as Normas da ABNT ou as Normas da APA: http://sistema.bibliotecas-sp.fgv.br/bkab_normalizacao Grata, on 2017-03-16T22:49:18Z (GMT) / Submitted by Sérgio Magalhães (lm_sergio@yahoo.com.br) on 2017-03-27T11:11:03Z No. of bitstreams: 1 DissertacaoSergioLemos_versão ABNT.pdf: 947842 bytes, checksum: 885e9c52e2428b7002684ff8d6311a5f (MD5) / Approved for entry into archive by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br) on 2017-03-29T16:51:16Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DissertacaoSergioLemos_versão ABNT.pdf: 947842 bytes, checksum: 885e9c52e2428b7002684ff8d6311a5f (MD5) / Made available in DSpace on 2017-03-29T16:58:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DissertacaoSergioLemos_versão ABNT.pdf: 947842 bytes, checksum: 885e9c52e2428b7002684ff8d6311a5f (MD5) Previous issue date: 2017-02-16 / The work evaluates the behavior of the Brazilian government spending fiscal multiplier between 1996 and 2116. Through a SVAR model, it was analyzed the behavior of the multiplier given a shock in government spending. In addition to the analysis of the standard model, it was also possible to measure, using dummy variables the impact of: the state of the economy, below and above the natural product, and given the present shock, demand or supply. As presented by the national and international literature, the results reflected better performance in the economy in times of product below its potential and in a situation of demand shock. Although it had more favorable results it still lower than 1, demonstrating low efficacy of the multiplier, in which it was pointed out structural situations of the Brazilian economy such as the high indebtedness and public spending as possible vectors of loss of efficiency. Finally, the study evidenced the behavior of the multiplier in a specific situation of negative supply shock in which we had results higher than 1, indicating that the multiplier should be analyzed in certain circumstances. / O trabalho avalia o comportamento do multiplicador fiscal brasileiro de consumo do governo entre os anos de 1996 a 2116. Através de um modelo SVAR analisou-se o comportamento do multiplicador dado um choque no gasto do governo. Além da análise do modelo padrão ainda realizou-se a criação de variáveis dummies mensurando: o estado da economia, abaixo e acima do produto natural, e dado o choque presente, demanda ou oferta. Tal como apresentado pela literatura nacional e internacional os resultados refletiram melhor desempenho na economia em momentos de produto abaixo de seu potencial e em situação de choque de demanda. Apesar de resultados mais favoráveis ainda sim foram inferiores a 1, demonstrando baixa eficácia do multiplicador, no qual foi apontado situações estruturais da economia brasileira tal como o elevado endividamento e gasto publico como possíveis vetores de perda de eficiência. Por fim, o estudo evidenciou o comportamento do multiplicador em situação específica de choque negativo de oferta em que tivemos resultados superiores a 1, indicando que o multiplicador deve ser analisado em determinadas circunstância.