Submitted by FABIANO ZIMMERMANN (fabpenna@yahoo.com.br) on 2016-02-26T20:45:13Z No. of bitstreams: 1 Fabiano Zimmermann versao final.pdf: 445367 bytes, checksum: 653eae70f4eb404f167fdab5a327da7d (MD5) / Approved for entry into archive by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br) on 2016-02-26T20:47:44Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Fabiano Zimmermann versao final.pdf: 445367 bytes, checksum: 653eae70f4eb404f167fdab5a327da7d (MD5) / Made available in DSpace on 2016-02-26T20:56:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fabiano Zimmermann versao final.pdf: 445367 bytes, checksum: 653eae70f4eb404f167fdab5a327da7d (MD5) Previous issue date: 2016-02-02 / O estudo busca identificar quais variáveis são as mais relevantes para previsão da taxa de câmbio real efetiva e analisar a robustez dessas previsões. Foram realizados testes de cointegração de Johansen em 13 variáveis macroeconômicas. O banco de dados utilizado são séries trimestrais e os testes foram realizados sobre as séries combinadas dois a dois, três a três e quatro a quatro. Utilizando esse método, encontramos modelos que cointegravam entre si, para os países analisados. A partir desses modelos, foram feitas previsões fora da amostra a partir das últimas 60 observações. A qualidade das previsões foi avaliada por meio dos testes de Erro Quadrático Médio (EQM) e Modelo do Conjunto de Confiança de Hansen (MCS) utilizando um modelo de passeio aleatório do câmbio real como benchmark. Todos os testes mostram que, à medida que se aumenta o horizonte de projeção, o passeio aleatório perde poder preditivo e a maioria dos modelos são mais informativos sobre o futuro da taxa de câmbio real efetivo. / This paper seeks to identify which variables are the most relevant for predicting the real effective exchange rate and analyze the robustness of these forecasts. Johansen Cointegration tests were performed on 13 macroeconomic variables. The database quarterly series are used and tests were carried out on the combined sets two by two, three by three and four by four. Using this method, we find models that cointegrated each other, for the countries analyzed. From these models, predictions were made out of the sample from the last 60 observations. The quality of the forecasts was assessed by the mean square error tests (RMSE) and Model Hansen Confidence Set (MCS) used a random walk model the real exchange rate as a benchmark. All tests show that, as we expand the forecast horizon, the random walk lose predictive power and most models are more informative about the future of the real effective exchange rate in the long term.

Submitted by Ana Paula Camara Leal de Sá Lucas Hasenclever (anapaulasalucas@gmail.com) on 2016-10-25T21:46:24Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_Ana Paula Sá Lucas Hasenclever_assinada.pdf: 919502 bytes, checksum: be5b234607137d01de09758fc414a429 (MD5) / Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2016-11-01T15:25:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação_Ana Paula Sá Lucas Hasenclever_assinada.pdf: 919502 bytes, checksum: be5b234607137d01de09758fc414a429 (MD5) / Approved for entry into archive by Maria Almeida (maria.socorro@fgv.br) on 2016-11-08T13:29:50Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação_Ana Paula Sá Lucas Hasenclever_assinada.pdf: 919502 bytes, checksum: be5b234607137d01de09758fc414a429 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-11-08T13:30:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_Ana Paula Sá Lucas Hasenclever_assinada.pdf: 919502 bytes, checksum: be5b234607137d01de09758fc414a429 (MD5) Previous issue date: 2015-08-24 / Propomos um modelo econométrico reduzido para explicar a variação mensal dos preços de minério de ferro para o período entre janeiro de 2008 e julho de 2015 e o utilizamos para realizar projeções mensais a partir de janeiro de 2012. Em seguida, foram realizadas quarenta e quatro projeções de seis meses cada usando um VAR reduzido para estimar regressores incluídos no modelo. Os resultados mostram que os preços gerados pelo modelo objetivo deste estudo apresentam incerteza inferior aos preços gerados através do random walk. Estes resultados se mantêm para o horizonte de seis meses considerado. Adicionalmente, a média de preços de minério de ferro para 2015, considerando os preços realizados entre janeiro e julho e a projeção para os últimos cinco meses corresponde à média das expectativas do mercado, proporcionando uma tese para relatórios de banco.

Orientador: Prof. Dr. Rafael de Mattos Grisi / Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do ABC, Programa de Pós-Graduação em Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, 2014. / O presente trabalho tem por objetivo relacionar o estudo de Passeios Aleatórios em uma e duas dimensões com o funcionamento de redes elétricas, por meio de modelagem matemática, para que tal relação possa ser aplicada ao estudo de conteúdos relativos ao ensino da matemática no Ensino Médio, em especial no que se refere a Probabilidade, Matrizes e Funções. Visando uma melhor organização dos conceitos e conteúdos abordados, o trabalho foi dividido em quatro capítulos. No primeiro capítulo serão apresentados os conceitos de Passeios Aleatórios em uma e duas dimensões, abordando o estudo de funções hamrônicas e de representação matricial de uma função harmônica. No segundo capítulo veremos métodos de resolução de funções harmônicas, em especial os métodos de relaxamentos, fazendo uma descrição e gerando uma motivação para o estudo do método, e o método de reolução por cadeias de Markov. O terceiro capítulo relaciona os conceitos até então estudados com redes elétricas, apresentando redes elétricas em uma e em duas dimensões, e também dando uma interpretação de voltagem e corrente, para na sequência apresentar uma interpretação probabilística de ambos. Por fim, no quarto capítulo são apresentadas atividades que podem ser realizadas em sala de aula, com alunos do Ensino Médio, para o estudo de Passeios Aleatórios, de forma simples e rápida, visando sua efetiva utilização em sala de aula. / This work aims to relate the Random Walks study in one and two dimensions with the operation of electrical networks, through mathematical modeling, that such a relationship can be applied to the study of material related to the teaching of mathematics in high school, in particular refers to Probability, Arrays and functions. For a better organization of the concepts covered and content, the work was divided into four chapters. Random Walks in the first chapter of the concepts will be presented in one and two dimensions, addressing the study hamrÃ'nicas functions and matrix representation of a harmonic function. In the second chapter we resolution methods of harmonic functions, particularly the relaxation methods, thereby generating a description and a motivation for the study of the method and reolução method of Markov chains. The third chapter lists the concepts studied hitherto grids, grids having in one and in two dimensions, and also giving an interpretation of voltage and current in response to forward a probabilistic interpretation of both. Finally, in the fourth chapter contains activities that can be performed in the classroom, with high school students to the study of Random Walks, simply and quickly, for their effective use in the classroom.

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / One of the greatest reasons to use robotics rather than human beings is to avoid hazardous situations such as activities related to search, surveillance and rescue. The pursuit-evasion problem is a fundamental theoretical base to apply robotics on these cases. This dissertation presents an approach to solve the pursuit-evasion problem with no previous knowledge of the map, which must be simply connected, using multi-robots systems with limited sensing. The approach is based on the random walk, since it is a mathematical formalization probabilistically complete, considering plane and obstacle free environments that shall be treated discretely through a regular occupation grid. This dissertation also presents a variation of this approach, though it considers random walk probabilities, to enhance the previous approach, decreasing the amount of iterations needed to solve the problem. In order to validate what is proposed, a discrete multi-robot simulation environment was developed. Finally, the results obtained on the tests that were performed and possible future works that could improve this approach are discussed. / Uma das principais motivações do uso de sistemas robóticos em detrimento de seres humanos é evitar situações de risco, como as encontradas em atividades de busca, vigilância e resgate. O problema de perseguição-evasão é uma base teórica fundamental para a aplicação da robótica nestes casos. Esta dissertação apresenta uma abordagem para solução do problema de perseguição-evasão sem um conhecimento a priori do mapa, que deverá ser simplesmente conectado, através da coordenação de múltiplos robôs com visão limitada. A abordagem aqui proposta é baseada na random walk, por esta ser uma formalização matemática probabilisticamente completa, sendo contemplados ambientes planos e sem obstáculos, que serão tratados discretamente por meio de uma grade de ocupação regular. Ainda nesta dissertação, foi proposta uma variação dessa abordagem, porém com a ponderação de probabilidades da random walk, com o objetivo de aprimorar a anterior, diminuindo número de iterações necessárias para solução do problema. Para a validação da abordagem proposta, foi desenvolvido um ambiente de simulações para abordagens discretas de múltiplos robôs. Finalmente, são discutidos os resultados obtidos nos testes realizados e propostos trabalhos futuros para melhoria desta abordagem.

Submitted by Alessandra Gazzoli (alessandra.gazzoli-santos@itau-unibanco.com.br) on 2013-09-13T18:41:48Z No. of bitstreams: 1 AlessandraGazzoli_EstruturaFractal.pdf: 2516271 bytes, checksum: 6f74e2f1266b906cb221034fae87335f (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2013-09-13T18:44:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1 AlessandraGazzoli_EstruturaFractal.pdf: 2516271 bytes, checksum: 6f74e2f1266b906cb221034fae87335f (MD5) / Made available in DSpace on 2013-09-13T18:45:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AlessandraGazzoli_EstruturaFractal.pdf: 2516271 bytes, checksum: 6f74e2f1266b906cb221034fae87335f (MD5) Previous issue date: 2013-08-14 / Economic variables are often governed by dynamic and non-linear processes that can originate long-term relationship and non-periodic and non-cyclical patterns with abrupt trend changes. Commodity prices exhibit this type of behavior and the peculiarities of those markets could generate fractionally integrated time series, whose singularities could not be properly captured by the traditional analytic models based on the efficient market hypothesis and random walk processes. Therefore, this study has investigated the presence of fractal structures on some very important Brazilian commodity spot markets such as coffee, cattle, sugar, soybean and calf. Some traditional techniques were used as well as other specific for fractal time series analysis, such as rescaled range (R/S) analysis, different fractal hypothesis tests and ARFIMA and FIGARCH models. The results showed that the drift component has not shown fractal behavior, except for the calf series, however, volatility has demonstrated fractal behavior for all the commodities that were analyzed. / As variáveis econômicas são frequentemente governadas por processos dinâmicos e não-lineares que podem gerar relações de dependência de longo prazo e padrões cíclicos não-periódicos com mudanças abruptas de tendências. Para o caso dos preços agrícolas este comportamento não é diferente e as peculiaridades destes mercados podem gerar séries temporais fracionalmente integradas, cujas singularidades não seriam adequadamente capturadas pelos tradicionais modelos analíticos fundamentados na hipótese dos mercados eficientes e de passeio aleatório. Sendo assim, o presente estudo buscou investigar a presença de estruturas fractais no mercado à vista de algumas das principais commodities agrícolas brasileiras: café, boi gordo, açúcar, milho, soja e bezerro. Foram empregadas técnicas tradicionais e específicas para a análise de séries temporais fractais como a análise de R/S e a aplicação de modelos das famílias ARFIMA e FIGARCH. Os resultados indicaram que, com exceção do bezerro, o componente de drift destas séries não apresentou comportamento fractal, ao contrário do observado para o componente da volatilidade, que apresentou aspecto de estrutura fractal para todas as commodities analisadas.

Submitted by Nicole de Mendonça Saba (nicolesaba@gmail.com) on 2015-09-24T17:21:52Z No. of bitstreams: 1 Nicole Saba versao final_vf.pdf: 1360650 bytes, checksum: aafa0056ed232ccdb36bda0393568740 (MD5) / Approved for entry into archive by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br) on 2015-09-24T17:28:57Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Nicole Saba versao final_vf.pdf: 1360650 bytes, checksum: aafa0056ed232ccdb36bda0393568740 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-09-24T17:33:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Nicole Saba versao final_vf.pdf: 1360650 bytes, checksum: aafa0056ed232ccdb36bda0393568740 (MD5) Previous issue date: 2015-08-19 / Este trabalho procura identificar quais variáveis são as mais relevantes para previsão da taxa de câmbio real do Brasil e analisar a robustez dessas previsões. Para isso foram realizados testes de cointegração de Johansen em 13 variáveis macroeconômicas. O banco de dados utilizado são séries trimestrais e compreende o período de 1970 a 2014 e os testes foram realizados sobre as séries combinadas dois a dois, três a três e quatro a quatro. Por meio desse método, encontramos nove grupos que cointegram entre si. Utilizando esses grupos, são feitas previsões fora da amostra com a partir das últimas 60 observações. A qualidade das previsões foi avaliada por meio dos testes de Erro Quadrático Médio, teste de Diebold-Mariano e, além disso, foi utilizado um modelo de passeio aleatório do câmbio real como benchmark para o procedimento de Hansen. Todos os testes mostram que, à medida que se aumenta o horizonte de projeção, o passeio aleatório perde poder preditivo e a maioria dos modelos são mais informativos sobre o futuro da o câmbio real efetivo. O horizonte é de três a quatro anos à frente. No caso do teste de Hansen, o passeio aleatório é completamente eliminado do grupo final de modelos, mostrando que é possível fazer previsões superiores ao passeio aleatório. / This paper seeks to identify which variables are most relevant to forecast Brazil's real exchange rate and also analyze the robustness of the results. To that end, we conducted Johansen cointegration tests on 13 different variables. The database covers the period of 1970 to 2014 with quarterly frequency. The series were combined in subsets of two, three and four variables. After conducting the Johansen cointegration test, we found that nine different groups that are cointegrated. We then proceed to estimate out-of-sample forecasts of the real exchange rate for each of these nine groups. Once we have these forecasts, we evaluate their quality by calculating their mean squared errors and conduct the Diebold-Mariano Test. We also use a random walk model of the exchange rate as benchmark for Hansen's model confidence set. All of the tests show that, as we expand the forecast horizon, the random walk series' predictive power is far worse than the other forecasts. In the case of Hansen's model confidence set, the random walk series is eliminated from the final confidence set of models. The time horizon is three to four years, which gives us evidence of forecast accuracy gains superior to the random walk model for the exchange rate in the long term.

Submitted by Daniel Mendes (danielmendes09@gmail.com) on 2015-12-11T13:13:12Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao final Daniel Lorenzo Mendes.pdf: 595820 bytes, checksum: ef1f86bcdf354637381b6f3bc2126b61 (MD5) / Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2015-12-14T11:47:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao final Daniel Lorenzo Mendes.pdf: 595820 bytes, checksum: ef1f86bcdf354637381b6f3bc2126b61 (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2015-12-17T16:41:36Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao final Daniel Lorenzo Mendes.pdf: 595820 bytes, checksum: ef1f86bcdf354637381b6f3bc2126b61 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-12-17T17:00:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao final Daniel Lorenzo Mendes.pdf: 595820 bytes, checksum: ef1f86bcdf354637381b6f3bc2126b61 (MD5) Previous issue date: 2015-08-24 / In this work, we propose an econometric model specification in the short form, estimating by ordinary least squares (OLS) and based in macroeconomic variables, with the goal of explaining trimestral returns of stock index IBRX-100, between 2001 and 2015. Besides, we tested the forecasting efficiency of the model and concluded that the forecast error estimated in a moving sample, estimating OLS at each round, and utilizing auxiliary VAR to forecast variables, is lower than forecast error associated to the Random Walk hypothesis in the one trimester forward horizon. / Neste trabalho, propomos uma especificação de modelo econométrico na forma reduzida, estimado por mínimos quadrados ordinários (MQO) e baseado em variáveis macroeconômicas, com o objetivo de explicar os retornos trimestrais do índice de ações IBRX-100, entre 2001 e 2015. Testamos ainda a eficiência preditiva do modelo e concluímos que o erro de previsão estimado em janela móvel, com re-estimação de MQO a cada rodada, e utilização de VAR auxiliar para projeção dos regressores, é significativamente inferior ao erro de previsão associado à hipótese de Random Walk para o horizonte de previsão de um trimestre a frente.

Submitted by Gabriel Perlott Miguens (gpmiguens@gmail.com) on 2017-03-29T02:52:07Z No. of bitstreams: 1 TESE_Cambio_Regra de Taylor.pdf: 908855 bytes, checksum: 1b33a5bdcea9f731382b0785af425c26 (MD5) / Approved for entry into archive by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br) on 2017-03-29T17:06:37Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TESE_Cambio_Regra de Taylor.pdf: 908855 bytes, checksum: 1b33a5bdcea9f731382b0785af425c26 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-03-29T17:13:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESE_Cambio_Regra de Taylor.pdf: 908855 bytes, checksum: 1b33a5bdcea9f731382b0785af425c26 (MD5) Previous issue date: 2017-02-17 / The objective of this paper is to analyze the relationship between the Brazilian nominal exchange rate and the economic fundamentals, defined according to the Taylor rule. The transitory and permanent decomposition method was applied in order to identify how the model variables respond to transitory and permanent shocks. The interest is to identify how this relationship occurred during the floating exchange period. In Brazil, this occurred in 1999. At the same time, we try to verify evidence to consider that the fluctuations of the Brazilian nominal exchange rate do not follow a random walk process in the modern era of floating exchange rate. The results showed that the variables of the model are cointegrated and the transitory shocks play an important role in the Brazilian nominal exchange rate fluctuations while the permanent shocks are quite present in the fluctuations of the economic fundamentals of the model. Moreover, the results suggest that there is evidence that the Brazilian nominal exchange rate behavior should not be considered a random walk process. / O objetivo deste trabalho é analisar a relação entre a taxa de câmbio nominal brasileira e os fundamentos econômicos, definidos de acordo com a regra de Taylor. Foi aplicado o método de decomposição transitória e permanente com objetivo de se identificar como as variáveis do modelo respondem à choques transitórios e permanentes ao longo do tempo. O interesse é identificar como se deu essa relação durante o período de câmbio flutuante no Brasil, que ocorreu a partir de 1999. Ao mesmo tempo, busca-se verificar a existência de evidências para considerarmos que as flutuações do câmbio nominal brasileiro não seguem um processo passeio aleatório na era moderna de câmbio flutuante. Os resultados demonstraram que as variáveis do modelo são co-integradas e que os choques transitórios possuem participação importante nas flutuações do câmbio nominal brasileiro enquanto os choques permanentes são bastante presentes nas flutuações dos fundamentos econômicos do modelo. Além disso, os resultados sugerem que há evidências de que o comportamento do câmbio nominal brasileiro não deve ser considerado um processo passeio aleatório.