Submitted by Daniele Santos (danielesantos.htl@gmail.com) on 2017-02-22T17:48:51Z No. of bitstreams: 1 Luis Fernando Maldonado.pdf: 1818908 bytes, checksum: 94b79ebbd673f75a1f0b21f5fe608a1a (MD5) / Approved for entry into archive by Janete de Oliveira Feitosa (janete.feitosa@fgv.br) on 2017-02-23T17:41:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Luis Fernando Maldonado.pdf: 1818908 bytes, checksum: 94b79ebbd673f75a1f0b21f5fe608a1a (MD5) / Made available in DSpace on 2017-02-24T14:19:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Luis Fernando Maldonado.pdf: 1818908 bytes, checksum: 94b79ebbd673f75a1f0b21f5fe608a1a (MD5) Previous issue date: 2016-11-09 / This research main purpose is to determine the effects of oil prices in an oil exporting economy with focus on the Colombian case. First of all, it will be determined if Colombia is a net oil exporter; then, the relevance of oil exports in Colombia’s economy will be determined in order to define if this commodity is important for the Colombian economy. After proving the importance of oil in the country’s economy, an econometric model will be applied to demonstrate if the hypothesis that there is a direct relationship between oil prices and Colombia’s economic performance is true. The variables that are going to be tested in this paper are Consumer Price Index (CPI), Gross Domestic Product (GDP) and Balance of Payments (BOP) which captures the net effect between exports and imports plus net capital flows. If the hypothesis that oil prices directly affect Colombia’s economic performance is proved to be right, very close attention must be paid because oil is a non-renewable source of energy and unless new oil deposits are discovered, the commodity will begin to drain and an even higher negative effect can be observed in the future if the country’s economic focus doesn’t change before existing oil is all used up along with the county reserves. If the country doesn’t concentrate in diversifying its economy, Dutch disease can be very harmful because the economy will be in very bad shape when oil dries up or prices become very low that country revenues plummet and extracting this commodity is not profitable enough and production and further exploitation will simply be inexistent.

Submitted by Ana Hilda Fonseca (anahilda@ufba.br) on 2016-03-14T14:39:42Z No. of bitstreams: 1 Tese versão para homologação (30.07.15).pdf: 2226080 bytes, checksum: c8b1fccaa6da441fc65b1fccc4411d92 (MD5) / Approved for entry into archive by Ana Hilda Fonseca (anahilda@ufba.br) on 2016-05-10T13:21:21Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese versão para homologação (30.07.15).pdf: 2226080 bytes, checksum: c8b1fccaa6da441fc65b1fccc4411d92 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-05-10T13:21:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese versão para homologação (30.07.15).pdf: 2226080 bytes, checksum: c8b1fccaa6da441fc65b1fccc4411d92 (MD5) / CNPq / Esta tese descreve o planejamento, construção, otimização e aplicação de um sistema experimental dedicado ao estudo do processo de dispersão de parafinas em microfluxos de petróleo. O sistema consiste na combinação das técnicas de Análise por Injeção em Fluxo (FIA), Fluorescência Induzida por Laser (LIF), Despolarização da Fluorescência Induzida por Laser (PLF) e Lente Térmica (LT), com alta resolução espacial. Um dispositivo de injeção em fluxo, baseado em micro válvulas solenóides controladas remotamente, foi construído para gerenciar o fluxo de amostra. Esta consiste de petróleo parafínico, proveniente da Bacia do Recôncavo da Bahia, dissolvido em óleo mineral. A amostra é analisada numa cela de fluxo com seção reta de 1mm2 disposta em um posicionador automático, de construção própria, capaz de varrer a zona de amostragem com resolução de 400 pontos/mm2. Um laser de Argônio é responsável por gerar, simultaneamente, os sinais LT e LIF/PLF, que são detectados em duas linhas de luz distintas. A rotina de aquisição de dados consistiu em sucessivas injeções de amostra num percurso analítico de 30cm. Após as injeções os perfis de dispersão são individualmente detectados em diferentes posições da cela de fluxo e interpolados numa matriz de dados, gerando um mapa bidimensional de dispersão. Foram adicionados padrões de 3 tipos diferentes de parafina à amostra com o objetivo de determinar a sensibilidade do sistema à concentração e ao tamanho da cadeia parafínica. Os resultados mostram que os sinais fototérmico e fluorescente revelam informações distintas acerca da amostra, mas que ao mesmo tempo são complementares. Nas condições descritas nesta tese, tanto a LT quanto o LIF variaram linearmente com a concentração de petróleo, apresentaram boa resolução temporal e alta resolução espacial. Os mapas LIF mostraram um perfil de distribuição de massa compatível com um fluxo laminar. Foi verificado uma clara modificação no comportamento do fluxo de petróleo, a nível molecular, em função do tamanho da cadeia das parafinas adicionadas e da concentração em que estas se encontravam na solução. Durante o desenvolvimento do sistema foi possível implementar uma metodologia para a determinação do grau de polarização/anisotropia da amostra de petróleo em fluxo por absorção, à partir dos dados LT. Enfim, não apenas foi demonstrada a viabilidade de se utilizar detecção fototérmica em amostras de petróleo, como também se mostrou possível a adaptação de um sistema FIA com detecção simultânea de fluorescência em tempo real. Além disto, o sistema se mostrou eficiente na observação da dinâmica molecular do fluxo permitindo verificar a influência de moléculas parafínicas no processo de dispersão molecular de amostras de petróleo injetadas em óleo mineral, bem como a influência do tamanho da cadeia parafínica na estrutura e nas propriedades fotofísicas do fluido em processo de escoamento / This thesis describes the planning, construction, optimization and application of an experimental system dedicated to the study of paraffin dispersion process in oil micro flows. The system consists of the combination of Flow Injection Analysis (FIA), Laser Induced Fluorescence (LIF), Polarized Laser Induced Fluorescence (PLF) and Thermal Lens (TL) techniques, with high spatial resolution. An flow injection device based on solenoid valves, controlled remotely, was built to manage the flow of sample. This consists of paraffinic oil, from the Recôncavo da Bahia Basin, dissolved in mineral oil. The sample is analyzed in a flow cell with 1mm2 cross section disposed in a homemade automatic positioner, able to scan the sample zone with a resolution of 400 dots/mm2. An Argon-ion laser is responsible for generating both TL and LIF/PLF signals, which are detected in two different lines of light. The data acquisition routine consisted of successive injections of sample in a 30cm analytical path. After injections the dispersion profiles are individually detected at different positions of the flow cell and interpolated in a data matrix, generating a two-dimensional dispersion map. 3 different types of paraffin standards were added in to the sample in order to determine the sensitivity of the system to the concentration and size of the paraffinic chain. The results show that the photothermal and fluorescent signals show different information about the sample, but at the same time are complementary. Under the conditions described in this thesis, both the TL and the LIF varied linearly with oil concentration, showed good temporal resolution and high spatial resolution. The LIF maps showed a mass distribution profile compatible with a laminar flow. A clear change in the oil flow behavior was observed at the molecular level, depending on the size of the chain of added paraffins and concentration as they were in solution. During development of the system it was possible to implement a methodology for determining the degree of polarization/anisotropy of the oil sample in flow by absorption, starting by TL data. Finally, not only been demonstrated the feasibility of using photothermal detection on oil samples, such as adaptation of a FIA system with simultaneous detection of real-time fluorescence was also possible. In addition, the system was efficient in the observation of molecular dynamics flow allowing verifying the influence of paraffinic molecules in the molecular dispersion process of oil samples injected in mineral oil, as well as the influence of the size of the paraffin chain on the structure and photophysical properties of the fluid.

Pesquisas recentes mostram que abordagens baseadas em sistemas multiagentes (SMA) e mecanismos de mercado como leilões são eficazes para encontrar soluções factíveis para problemas de planejamento em cadeias de suprimento. Esta dissertação aborda a utilização do paradigma de SMA baseado em Leilões Combinatoriais e o uso de estratégias de participação em leilões na resolução do problema de transporte de derivados de petróleo em uma rede multimodal da PETROBRAS – Petróleo Brasileiro S/A, denominado Problema de Transporte de Derivados de Petróleo Simplificado (PTDPS), que se caracteriza como um problema de planejamento em cadeias de suprimento. Em leilões combinatoriais, a determinação do vencedor é um problema NP-Completo sem algoritmos de aproximação, cujo custo computacional aumenta com o número de ofertas recebidas pelo leiloeiro. Este trabalho tem por objetivo aumentar o escopo de aplicação de leilões combinatoriais em problemas de planejamento pelo uso de uma estratégia heurística de participação em leilões, além de servir como uma ferramenta de apoio à tomada de decisão por especialistas da indústria petrolífera. Os resultados obtidos a partir da aplicação do SMA desenvolvido em uma série de cenários para a estratégia proposta (avaliação da necessidade global) e outras de referência (geral - todos os leilões possíveis - e gulosa – somente um leilão) foram comparados entre si e demonstram que a utilização da estratégia proposta reduz o tempo de processamento em relação à estratégia geral e sem perda da qualidade da solução em comparação com as estratégias geral e gulosa. Outras contribuições deste trabalho são um SMA para realizar o planejamento do transporte de derivados de petróleo tendo como modelo de negociação o mecanismo de leilões combinatoriais e a proposição de um modelo descentralizado onde diversos leilões combinatoriais podem ser executados simultaneamente. / Recent researches have shown that approaches based on multi-agent systems (MAS) and market mechanisms like auctions are efficient on the resolution of planning problems in supply chains. This work uses the combinatorial auction-based MAS paradigm and participation strategies in auctions for solving the problem of transporting oil derivatives of PETROBRAS - Petroleo Brasileiro S/A, called Simplified Problem of Transporting Oil Derivatives (SPTOD), which is characterized as a planning problem in supply chains. In combinatorial auctions, the winner determination is a NP-Complete problem without approximation algorithms, whose computational cost increases with the number of bids received by the auctioneer. In this context, this work aims at enlarging the scope of application of combinatorial-auction mechanisms in planning problems by using a heuristic strategy for participation in auctions, besides serving as a support tool for decision-making process by specialists of industrial oil. The results were drawn from several scenarios where the MAS was used with the proposed strategy (global evaluation of needs) and with other strategies for comparison (general – all possible auctions – and greedy – only one auction). The results show that the use of the proposed strategy reduces the processing time when compared to the general strategy and that the quality of the solution is preserved in comparison with the general and greedy strategies. Other contributions of this work are the development of a MAS to realize the planning of transporting oil derivatives between producing and consuming basis having as negotiation model the combinatorial auction-based mechanism and a proposition of a decentralized model where several combinatorial auctions can be run simultaneously.

Este trabalho utiliza Programação Linear Inteira Mista (PLIM) para propor uma nova abordagem para a atividade de sequenciamento de bateladas em uma rede de dutos real. O modelo proposto está imerso em uma estrutura de otimização que auxilia a tarefa de programação scheduling do transporte de derivados leves, ou derivados claros, de petróleo. A rede de dutos em estudo é composta por 14 nós (ou áreas) sendo 4 refinarias, 2 terminais portuários, 2 clientes finais, 5 terminais de distribuição e um entroncamento de válvulas e bombas, interligados por 30 dutos. Nesta rede trafegam mais de 35 derivados claros de petróleo. O processo de programação das atividades de transferência e estocagem envolve restrições operacionais complexas, sendo um problema combinatorial de otimização de difícil resolução. Devido à complexidade do problema, uma estratégia de decomposição é empregada para a modelagem. Esta estratégia tem por base uma divisão hierárquica nos três elementos chaves do scheduling: Alocação dos Recursos, Sequenciamento das Atividades e Determinação Temporal. No presente trabalho aborda-se o módulo de Sequenciamento das Atividades. Desenvolveu-se um modelo PLIM com abordagem temporal contínua que representa o transporte de derivados claros de petróleo por dutos. Objetiva-se obter a ordem de bombeamento das bateladas nas origens, bem como a sequência de passagem pelos dutos da rede, relevando-se gerenciamentos de inventários. Adicionalmente, no contexto do módulo de Sequenciamento, restrições para evitar a necessidade de reversões de fluxo ou inserção de produtos selo devido às incompatibilidades de produtos são modeladas. Testes são realizados usando cenários reais para um horizonte de tempo de, aproximadamente, 30 dias. São apresentados resultados comparativos com um método heurístico e entre versões derivadas do modelo proposto, a fim de investigar o incremento do custo computacional com a inclusão de novas características de modelagem. Os resultados obtidos sugerem a possibilidade de significativa redução do custo operacional com adequado gerenciamento de inventários. / This work applies Mixed Integer Linear Programming for a new approach to batch sequencing in a real-world pipeline network. The proposed model is immersed in an optimization framework to aid the operational scheduling of light oil derivatives. The considered pipeline network consists of 14 nodes (areas), with 4 refineries, 2 harbors, 2 final clients, 5 distribution terminals, and a node that links valves and pumps, interconnected by 30 pipelines. In this network, 35 light oil derivatives can be transported. The scheduling process involves complex operational constraints for determining transfer and storage activities, being a combinatorial optimization problem difficult to solve. Due to the complexity of the problem, a decomposition approach is applied for modeling purposes. This strategy is based on a hierarchical division in the three key elements of scheduling: Assignment, Sequencing, and Timing. The Sequencing Module is addressed within this work. It is developed a continuous time MILP model that represents the transportation of light oil derivatives through pipelines. The aim is to obtain the pumping sequencing of batches in the sources, as well as the transportation sequences in pipelines, considering the management of inventories. Additionally, within the sequencing module, constraints to avoid flow reversions or insertion of plug products are modeled. Tests are performed using real scenarios for a time horizon of, approximately, 30 days. Comparative results with a heuristic approach and derived versions of the proposed model are presented in order to investigate the computational cost increase with the addition of new modeling features. The obtained results suggest the possibility of significant operational cost reductions with an adequate management of inventories.

Apresenta-se neste trabalho uma abordagem para a otimização do scheduling do transporte de derivados escuros de petróleo, em uma malha dutoviária. A malha em questão possui 4 refinarias, 3 nós intermediários e um terminal marítimo. A movimentação dos derivados é influenciada por necessidades e restrições políticas e operacionais, o que torna o problema de scheduling complexo e motiva o desenvolvimento desta dissertação. Algumas características deste problema devem ser notadas, como a necessidade da realização de trocas de produtos nos tanques durante um horizonte de programação e da realização de misturas de dois produtos para obtenção de um terceiro. Descreve-se uma abordagem onde se contempla o tratamento de grupos de produtos com o estoque unificado. Onde também, no modelo de planejamento, o balanço de inventário é o fator determinante na otimização e se manipulam diferentes períodos devido a existência da troca de produtos nos tanques, manutenção nos tanques e períodos em que os dutos ficam sem movimentação. Onde também é tratada de forma mais precisa do que trabalhos anteriores a questão do parque de tancagem e onde são tratadas as restrições de aquecimento e misturas. Utiliza-se uma decomposição do problema e modelos de Programação Linear Inteira Mista (PLIM) e heurísticas para solução destes subproblemas em um tempo computacional aceitável (menos de 1 minuto). Utilizam-se dados reais de operação desta malha para experimentação. Conclui-se com a análise dos resultados que a abordagem aqui descrita para resolução do problema apresentado é viável em termos computacionais e que os resultados obtidos podem auxiliar os especialistas da rede no processo de tomada de decisões. / In this work it is presented an approach to the optimization of the scheduling of heavy oil derivatives transportation in a pipeline network. There are four refineries in this network, three intermediate nodes and one maritime terminal. The derivatives transport is influenced by practical constraints and political needs, and so the scheduling problem is complex, which encourages the development of the current work. Some characteristics of this problem should be noticed, like the necessity of products exchanges on tanks during a scheduling horizon and the necessity of products blends. It is described an approach in which groups of products with unified inventory are treated. An approach in which, on the planning model, the main objective to optimize is the balance of the inventory and different periods are handled due the existence of products exchange on tanks, maintenance of tanks and periods in which the pipelines should not be used due heating constraints. The tanking park problem is also addressed in a more precise way than previous works. Heating constraints and blends of products are also treated. To solve this problem in a reasonable computational time (less than 1 minute) it is utilized a decomposition approach and Mixed Integer Linear Programming (MILP) models and heuristics to solve these sub-problems. It is also used real operational data of this pipeline network for experimentation purposes. With the analysis of the results it is concluded that the approach here described for the solution of the presented problem is viable in computational times terms and that the obtained results can assist the specialists of the network in the decision-making process.

Este trabalho utiliza Programação Linear Inteira Mista (PLIM) para propor uma nova abordagem para a atividade de sequenciamento de bateladas em uma rede de dutos real. O modelo proposto está imerso em uma estrutura de otimização que auxilia a tarefa de programação scheduling do transporte de derivados leves, ou derivados claros, de petróleo. A rede de dutos em estudo é composta por 14 nós (ou áreas) sendo 4 refinarias, 2 terminais portuários, 2 clientes finais, 5 terminais de distribuição e um entroncamento de válvulas e bombas, interligados por 30 dutos. Nesta rede trafegam mais de 35 derivados claros de petróleo. O processo de programação das atividades de transferência e estocagem envolve restrições operacionais complexas, sendo um problema combinatorial de otimização de difícil resolução. Devido à complexidade do problema, uma estratégia de decomposição é empregada para a modelagem. Esta estratégia tem por base uma divisão hierárquica nos três elementos chaves do scheduling: Alocação dos Recursos, Sequenciamento das Atividades e Determinação Temporal. No presente trabalho aborda-se o módulo de Sequenciamento das Atividades. Desenvolveu-se um modelo PLIM com abordagem temporal contínua que representa o transporte de derivados claros de petróleo por dutos. Objetiva-se obter a ordem de bombeamento das bateladas nas origens, bem como a sequência de passagem pelos dutos da rede, relevando-se gerenciamentos de inventários. Adicionalmente, no contexto do módulo de Sequenciamento, restrições para evitar a necessidade de reversões de fluxo ou inserção de produtos selo devido às incompatibilidades de produtos são modeladas. Testes são realizados usando cenários reais para um horizonte de tempo de, aproximadamente, 30 dias. São apresentados resultados comparativos com um método heurístico e entre versões derivadas do modelo proposto, a fim de investigar o incremento do custo computacional com a inclusão de novas características de modelagem. Os resultados obtidos sugerem a possibilidade de significativa redução do custo operacional com adequado gerenciamento de inventários. / This work applies Mixed Integer Linear Programming for a new approach to batch sequencing in a real-world pipeline network. The proposed model is immersed in an optimization framework to aid the operational scheduling of light oil derivatives. The considered pipeline network consists of 14 nodes (areas), with 4 refineries, 2 harbors, 2 final clients, 5 distribution terminals, and a node that links valves and pumps, interconnected by 30 pipelines. In this network, 35 light oil derivatives can be transported. The scheduling process involves complex operational constraints for determining transfer and storage activities, being a combinatorial optimization problem difficult to solve. Due to the complexity of the problem, a decomposition approach is applied for modeling purposes. This strategy is based on a hierarchical division in the three key elements of scheduling: Assignment, Sequencing, and Timing. The Sequencing Module is addressed within this work. It is developed a continuous time MILP model that represents the transportation of light oil derivatives through pipelines. The aim is to obtain the pumping sequencing of batches in the sources, as well as the transportation sequences in pipelines, considering the management of inventories. Additionally, within the sequencing module, constraints to avoid flow reversions or insertion of plug products are modeled. Tests are performed using real scenarios for a time horizon of, approximately, 30 days. Comparative results with a heuristic approach and derived versions of the proposed model are presented in order to investigate the computational cost increase with the addition of new modeling features. The obtained results suggest the possibility of significant operational cost reductions with an adequate management of inventories.

Submitted by Régis Marcelo Sawitzki (regissawitzki@petrobras.com.br) on 2013-06-06T11:42:52Z No. of bitstreams: 1 Dissertação versão final ajustada 2013.06.05 - FINAL corrigida.pdf: 1804996 bytes, checksum: 07b8786948be3659945ebc2ecc7acee9 (MD5) / Approved for entry into archive by Janete de Oliveira Feitosa (janete.feitosa@fgv.br) on 2013-06-11T14:07:27Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação versão final ajustada 2013.06.05 - FINAL corrigida.pdf: 1804996 bytes, checksum: 07b8786948be3659945ebc2ecc7acee9 (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2013-06-12T12:05:18Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação versão final ajustada 2013.06.05 - FINAL corrigida.pdf: 1804996 bytes, checksum: 07b8786948be3659945ebc2ecc7acee9 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-06-12T12:05:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação versão final ajustada 2013.06.05 - FINAL corrigida.pdf: 1804996 bytes, checksum: 07b8786948be3659945ebc2ecc7acee9 (MD5) Previous issue date: 2013-02-25 / This study investigated international strategies wi thin the scope of Petrobras' distribution operations. The investigation paid special attentio n to non-market processes and contexts in the realm of the strategies of this hybrid organiza tion in the oil product distribution industry by means of a critical perspective that promotes ap proximating management literature to the context of the emerging economies and debates about contemporary capitalism. The case study methodology was used to explore Petrobras' ex perience in getting established in the Paraguayan market, a process that got underway in 2 006. The research showed that Petrobras experiences constant tension between its technical side and its political counterpoint. It was found that this is a central dimension within the o rganization's international strategy. The study also showed that, at times, there is a lack a clear guidance from the government to Petrobras with respect to developing strategies and actions that favor political, geopolitical, social and economic development, both nationally an d regionally. The central importance of the economic or market side for the non-market side in contexts that deviate from the managerial capitalism assumptions and approach diff erent versions of state capitalism on a global scale was corroborated. The case study revea led that the distribution segment, despite being seen as less important by the management lite rature, has been of central importance in the new framework of Petrobras' international strat egy that seeks to enable the company's aims for legitimacy and territorialization in Latin America. The success of Petrobras' economic dimension in Paraguay, as well as the (geo )politics dimension, shows that it is possible to have balanced coexistence in state-mark et-company-(geo)politics aspects. The study showed that it is feasible to meet shareholde r expectations while maintaining beneficial relationships with a broad range of stakeholders. I nsofar as the geopolitical aspect is concerned, the case study determined that Petrobras ' presence and local management are aligned to Brazil's foreign policy objectives as re lated to Paraguay. Maintaining a healthy environment at the Brazilian borders remains a pivo tal goal for Brazil, and Petrobras' operations in Paraguay have contributed to this, pr omoting the broader development of the Guarani nation. / Esta pesquisa investigou estratégias internacionais no âmbito da distribuição da Petrobras. A investigação deu especial atenção a processos e contextos de não-mercado do âmbito de estratégias internacionais desta organização híbrida no setor de distribuição de derivados de petróleo por meio de uma perspectiva crítica que promove a aproximação da literatura de gestão ao contexto das economias emergentes e de debates acerca do capitalismo contemporâneo. Utilizou-se a metodologia de estudo de caso para explorar a experiência da Petrobras no seu estabelecimento no mercado paraguaio, com início no ano de 2006. A pesquisa mostrou que a Petrobras vive uma constante tensão entre seu lado técnico e seu contraponto político. Constatou-se que se trata de uma dimensão central no âmbito das estratégias internacionais da organização. A pesquisa mostrou que falta, em alguns momentos, uma orientação mais clara do governo para a Petrobras no que diz respeito ao desenvolvimento de ações e estratégias que privilegiem aspectos políticos, geopolíticos, sociais e de desenvolvimento econômico nacional e regional. Corroborou-se a central importância do lado econômico ou de mercado para o lado do não-mercado em contextos que se afastam dos pressupostos do capitalismo gerencial e se aproximam de diferentes versões de capitalismo de estado em escala global. O estudo de caso revelou que o segmento de distribuição, apesar de ser visto como de menor importância pela literatura de gestão, tem sido de central importância no novo framework de estratégia internacional da Petrobras para viabilizar objetivos de legitimação e de territorialização da empresa na América Latina. O sucesso da dimensão econômica da Petrobras no Paraguai, assim como a dimensão de (geo)política, evidencia que é possível a coexistência equilibrada de aspectos estado-mercado-empresa-(geo)política. A pesquisa mostrou que é viável atender às expectativas dos shareholders, mantendo benéfico relacionamento com uma extensa gama de stakeholders. No aspecto geopolítico, o estudo de caso caracterizou que a presença e a gestão local da Petrobras estão alinhadas aos objetivos da política exterior do Brasil para o Paraguai. A manutenção de um ambiente saudável nas fronteiras brasileiras continua sendo um objetivo importante para o Brasil e a atuação da Petrobras no Paraguai tem colaborado para isso, fomentando o desenvolvimento ampliado do país guarani.

Bibliografia: p. 109-111 / Dissertação (mestrado) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Rio de Janeiro, 2014. / Estudamos a precificação de opções exóticas nos mercados de petróleo e de seus derivados. Iniciamos com uma análise exploratória dos dados, revisitando suas propriedades estatísticas e fatos estilizados relacionados às volatilidades e correlações. Subsidiados pelos resultados de tal análise, apresentamos alguns dos principais modelos forward para commodities e um vasto conjunto de estruturas determinísticas de volatilidades, bem como os respectivos métodos de calibragem, para os quais executamos testes com dados reais. Para melhorar o desempenho de tais modelos na precificação do smile de volatilidade, reformulamos o modelo de volatilidade estocástica de Heston para lidar com uma ou múltiplas curvas forward, permitindo sua utilização na precificação de contratos definidos sobre múltiplas commodities. Calibramos e testamos tais modelos a partir de dados reais dos mercados de petróleo, gasolina e gás, e comprovamos a sua superioridade frente aos modelos de volatilidade determinística. Para subsidiar a precificação de opções exóticas e contratos OTC, revisitamos dos pontos de vista teórico e prático assuntos como simulação de Monte Carlo, soluções numéricas para SDEs e exercício americano. Finalmente, por meio de uma bateria de simulações numéricas, mostramos como os modelos podem ser utilizados na precificação de opções exóticas que tipicamente ocorrem nos mercados de commodities, como as calendar spread options, crack spread options e as opções asiáticas. / We study the pricing of exotic options in the oil and its derivatives markets. We begin with a exploratory analysis of the data, revisiting statistical properties and stylized facts related to the volatilities and correlations. Based on this results, we present some of the main commodity forward models and a wide range of deterministic volatility structures, as well as its calibration methods, for which we ran tests with real market data. To improve the performance of such models in pricing the volatility smile, we reformulate the Heston stochastic volatility model to cope with one or multiple forward curves together, allowing its use for the pricing of multicommodity based contracts. We calibrate and test such models for the oil, gasoline and natural gas markets, confirming their superiority against deterministic volatility models. To support the tasks of exotic options and OTC contracts pricing, we also revisit, from the theoretical and practical points of view, tools and issues such as Monte Carlo simulation, numerical solutions to SDEs and American exercise. Finally, through a battery of numerical simulations, we show how the presented models can be used to price typical exotic options occurring in commodity markets, such as calendar spread options, crack spread options and Asian options.

Now a day, petroleum companies are looking for a way to calculate the best economic and time consuming alternative to move a group of ships between platforms, refineries and consuming centers. In the following research is introduced a solution to this problem through a system which optimize the main variables involved. Variables such as scheduling and road have been taken into account. The variable scheduling defines the road that each ship must follow. Meanwhile, the optimization of the route is based on traveling time between each points, uploaded and downloaded time, storing capacity at each point, etc. The following system has been tested in two real cases showing a good performance. / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Hoje em dia, as empresas petroleiras enfrentam o desafio de conhecer qual é a melhor forma de movimentar uma frota de navios cargueiros sem que isso signifique um aumento de custo, entre outras. Neste trabalho será apresentada uma solução para este, mediante o desenvolvimento de um sistema que permita calcular as rotas para transporte de petróleo bruto de plataformas marítimas a refinarias, bem como transporte dos derivados do petróleo de refinarias a centros consumidores. Para a solução do sistema, foi realizado um scheduling no qual determina-se a rota que cada navio deve realizar para que o petróleo sea entregue, buscando a rota que conduza ao melhor caminho, sendo considerado o tempo de deslocamento, carga e descarga do produto, além do limite de armazenamento de produto em cada plataforma, entre outros parâmetros.

Um sistema de inferência fuzzy (SIF) para avaliação do grau de impacto da contaminação ambiental gerada por vazamentos em Postos Revendedores de Combustíveis (PRC) foi desenvolvido neste trabalho. Para obtenção do Índice de Impacto Ambiental por Vazamento em Postos Revendedores de Combustíveis (IIAVPRC) foram usadas dezessete variáveis linguísticas de entrada: tipo do contaminante, volume vazado, área impactada, estado físico do contaminante, existência de barreiras de contenção, topografia do terreno, emissão de gases, proximidade de rios/córregos, proximidade de poços artesianos, espessura do aquífero, precipitação anual, potencial de inundação, proximidade com áreas residenciais, proximidade com áreas comerciais, proximidade com áreas rurais e de agronegócio, proximidade de escolas e/ou creches e proximidade com áreas de preservação ambiental - agrupadas em índices parciais, de acordo com a fonte do contaminante, a propagação do contaminante e o local da contaminação. O método de inferência fuzzy de Mamdani foi utilizado para mapeamento das variáveis linguísticas de entrada e saída, usando uma base composta por 112 regras, baseada no conhecimento de especialistas e funções de pertinência triangulares. Quanto maior o IIAV-PRC - que varia entre 19,9 e 100 - maior o grau de contaminação da área estudada, indicando uma maior urgência no processo de decisão sobre a intervenção/remediação da área contaminada. O SIF desenvolvido foi utilizado com sucesso em estudo de caso de vazamento de 3.000 litros de óleo diesel, decorrente do rompimento da tubulação do sistema de abastecimento subterrâneo de combustível de um PRC, localizado na região metropolitana do Recife, estado de Pernambuco, Brasil, apresentando IIAV-PRC igual 63,7 - classificado como passivo ambiental grave. Os resultados obtidos sugerem que o IIAV-PRC pode ser utilizado - por órgãos fiscalizadores e/ou consultores e/ou arrendatários e/ou proprietários e/ou distribuidoras - como ferramenta de apoio à avaliação de impactos ambientais gerados por vazamentos em PRC e à tomada de decisões sobre ações de remediação das áreas impactadas. / A fuzzy inference system (FIS) to assess the environmental impact of contamination level generated by leaks in Stations Fuel Dealers (SFD) was developed in this work. An Environmental Impact Index for Leak in Stations Fuel Dealers (EIIL-SFD) were obtained using seventeen input linguistic variables: type of contaminant, leaked volume, impacted area, the contaminant physical condition, existence of containment barriers, topography land, greenhouse gas emissions, proximity to rivers/streams, proximity of wells, thickness of the aquifer, annual precipitation, flood potential, proximity to residential areas, proximity to shopping areas, proximity to rural areas and agribusiness, proximity to schools and/or nurseries and proximity to areas of environmental preservation - grouped in partial indexes, according to the source of the contaminant, the propagation of the contaminant and the site of contamination. The fuzzy inference Mamdani method was used for mapping input and output linguistic variables, using a base composed of 112 rules, based on expert knowledge and triangular membership functions. The higher the EIIL-SFD which range between 19.9 and 100 - greater the degree of contamination of the study area, indicating a greater urgency in decision-making on intervention/remediation of the contaminated area. The SIF developed was used successfully in case study of 3000-liter diesel fuel leak, due to the pipeline disruption of the underground fuel supply system of a SFD, located in the metropolitan region of Recife, state of Pernambuco, Brazil, presenting EIIL-SFD equal 63.7 - classified as serious environmental damage with a fine of application. The results suggest that the IIAV-PRC can be used - by regulatory agencies and/or consultants and / or tenants and / or owners and / or distributors - as a support tool for the assessment of environmental impact generated by leaks in PRC and the taking decisions about remediation actions of impacted areas.