Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Programa Multiinstitucional e Inter-regional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, 2006. / Submitted by Loiana Noronha (loiaunb@hotmail.com) on 2009-09-03T16:31:05Z No. of bitstreams: 1 "Dissertação'': 785170 bytes, checksum: c096a00bc9e2ecbac2501983621e23a8 (MD5) / Approved for entry into archive by Luanna Maia(luanna@bce.unb.br) on 2009-09-08T15:17:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 "Dissertação'': 785170 bytes, checksum: c096a00bc9e2ecbac2501983621e23a8 (MD5) / Made available in DSpace on 2009-09-08T15:17:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 "Dissertação'': 785170 bytes, checksum: c096a00bc9e2ecbac2501983621e23a8 (MD5) Previous issue date: 2006-08-23 / Esta pesquisa versa sobre a inserção da teoria dos fractais no campo de pesquisa da contabilidade financeira. Busca-se a partir desta teoria verificar o quão eficiente pode ser a projeção de preços futuros de uma commodity, neste estudo o minério de cobre. A partir do trabalho seminal de Benoit Mandelbrot (1963) com séries temporais da commodity algodão, pesquisadores têm analisado e aplicado modelos matemáticos não lineares com propriedades fractais em séries temporais de ativos negociados no mercado financeiro. A teoria dos fractais abre um novo e polêmico campo de estudos na contabilidade financeira, que vai de encontro aos conceitos estabelecidos pela moderna teoria de finanças, sobretudo os preconizados pela Hipótese de Eficiência dos Mercados. Assim, resgata-se neste estudo a evolução dos conceitos e das ferramentas estatísticas aplicadas na identificação e projeção de preços, sob a ótica da moderna teoria das finanças e sob a ótica fractal, enriquecendo a literatura sobre comportamento de preços de commodities. Complementarmente ao estudo teórico, foi analisada uma série histórica de preços da commodity cobre com 32 anos de observações diárias do período entre 1974 – 2005, buscando verificar se o comportamento destes preços apresentou características fractais e se diante dessas características é possível projetar preços de forma consistente. Foram realizados testes para normalidade, linearidade, estacionaridade e fractalidade. Os resultados indicam que o comportamento dos preços da commodity estudada apresentou para o período um padrão não-linear de evolução, não-estacionário, com distribuição não-gaussiana das variáveis. Os resultados obtidos com os testes para fractalidade indicaram comportamento não persistente, com fracos indícios de fractalidade. Para projeção foi utilizado um modelo browniano fracionário unifractal. Conclui-se que, sem prejuízo da teoria em si, com base neste modelo adotado não convém estabelecer uma equação geral que possa ser utilizada na prática para projeções de preços em análise de projetos de mineração de cobre. _______________________________________________________________________________ ABSTRACT / This research studies the insertion of fractals theory in financial accounting research. From this theory the author searches to verify the efficiency of forecasting copper commodity future prices. From the seminal work of Benoit Mandelbrot (1963) with secular series of commodity cotton, researchers have analyzed and applied nonlinear mathematical models with fractals properties in time series of assets negotiated in the financial market. The fractals theory opens a new and controversial field of studies in the financial accounting, which goes against the concepts established for the modern theory of finances, specially the Hypothesis of Markets Efficiency. Thus, the author rescues in this study the concepts evolution and statistical tools applied in the identification and prices forecasting, under the optics of modern theory of finances and fractal optics, enriching literature of commodity prices behavior. Complementarily to theoretical study, a 32 years old copper price time series was analyzed, witch covered the period between 1974 - 2005, searching to verify if the prices behavior presented fractals characteristics and if it is possible to predict prices in a consistent way. Tests for normality, linearity, stationarity and fractality had been realized. The results indicate that the commodity studied prices behavior presented a nonlinear evolution, nonstationarity and non-gaussian distribution. The results about fractality tests indicated non-persistent behavior, with weak fractality. To predict prices a brownian unifractal model was used. The author concludes that, without damage of the theory in itself, on the basis of this adopted model it is not possible to establish a general equation that can be used for prices forecasting in copper mining projects analysis.

Made available in DSpace on 2008-05-13T13:16:39Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1985-08-16

PINHEIRO, Flávia Costa. Política de preços como uma estratégia competitiva para o mercado de flats em Fortaleza. 2006. 68f. Dissertação (mestrado profissional) - Programa de Pós-Graduação em Economia CAEN, Universidade Federal do Ceará Fortaleza-CE, 2006. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-08-06T19:49:05Z No. of bitstreams: 1 2006_dissert_fcpinheiro.pdf: 465256 bytes, checksum: 8caa48fcffacd145a26326bd3774d226 (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-08-06T19:49:15Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2006_dissert_fcpinheiro.pdf: 465256 bytes, checksum: 8caa48fcffacd145a26326bd3774d226 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-08-06T19:49:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2006_dissert_fcpinheiro.pdf: 465256 bytes, checksum: 8caa48fcffacd145a26326bd3774d226 (MD5) Previous issue date: 2006 / The objective this project is to establist operational limits of a policy of differentiated princing for different seasons of demanda in hotel enterprises. This policy has iniated from the growth n demand in the Fortaleza market. An economically coherent model is estimated to establish the demand for price that affers a just financial return in the market.The main conclusion of this study is that demand, altough non-eslastic, adjusts to the practice of price differentiation that promote the growth of the “ Receita de Hospedagem” of the avaiable rooms (revpar) in the sector of flats. The calculations used to determine the ideal “revpar” allow for profitability to the manager of a hotel enterprise in that they define the practices that determine the gaia possibilities of the investitor. / O presente trabalho analisa a política de fixação de preços diferenciados de um empreendimento imobiliário que exerce a atividade hoteleira. Após estudar a evolução da demanda no mercado de Fortaleza e o comportamento dos preços praticados nos anos de 2003 a 2005 de uma amostra selecionada como exemplo, desenvolve-se um modelo econométrico de demanda. A partir dos resultados estatísticos, constrói-se uma análise de fixação de tarifas e a respectiva compatibilidade entre demanda, preço e rentabilidade financeira. Este estudo mostra que é possível adequar as práticas de diferenciações de tarifas que promovem o aumento da Receita de Hospedagem com ganhos de vantagem competitiva perante os concorrentes do segmento de flats. O cálculo adotado para a determinação da receita auferida, fornece subsídios ao gerente do empreendimento hoteleiro no sentido de definição de práticas que facilitam as possibilidades de rendimento do investidor.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária, Programa de Pós-Graduação em Agronegócios, 2012. / Submitted by Sabrina Silva de Macedo (sabrinamacedo@bce.unb.br) on 2012-06-26T15:10:41Z No. of bitstreams: 1 2012_TatianaMonteiroReis.pdf: 935455 bytes, checksum: 13bd1341f926e97b42cd1636f77fc39c (MD5) / Approved for entry into archive by Jaqueline Ferreira de Souza(jaquefs.braz@gmail.com) on 2012-06-27T12:53:39Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012_TatianaMonteiroReis.pdf: 935455 bytes, checksum: 13bd1341f926e97b42cd1636f77fc39c (MD5) / Made available in DSpace on 2012-06-27T12:53:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012_TatianaMonteiroReis.pdf: 935455 bytes, checksum: 13bd1341f926e97b42cd1636f77fc39c (MD5) / A cadeia produtiva de alho enfrenta há anos fortes oscilações nos seus preços internacionais, em um mundo cada vez mais globalizado e integrado. Grandes players como China, Argentina e Brasil fazem parte deste cenário e enfrentam os impactos decorrentes deste fato. Identificar as variáveis intervenientes na formação do preço internacional do alho é imprescindível, tendo em vista que terra, adubo, semente, entre outros elementos não são suficientes para avaliar as alterações apresentadas pelo valor do alho. Assim, objetiva-se analisar esta conjuntura sob a luz dos Regimes Internacionais. Para isso, foram realizados dois estudos para identificar as variáveis intervenientes que influenciam o processo, com a aplicação de um questionário qualitativo na primeira etapa. Já a segunda, teve como diretriz um estudo quantitativo aplicado a um grupo de 25 pessoas. As principais variáveis eleitas foram: legislação, fiscalização, Organização Mundial do Comércio - OMC, tecnologia da produção e força de trabalho. O software Alceste (Analyse de Lexémes Coocurrent dans lês Ennoncés Simple d’un Texte - Análise Lexical Contextual de um Conjunto de Segmentos de Texto) foi usado para compreensão dos resultados preliminares do estudo I, enquanto o modelo Bardin foi aplicado ao segundo caso. A conclusão é focada nos dois estudos descritos anteriormente, com base na análise destes modelos. Por fim, foram feitas recomendações e agenda de pesquisa. _________________________________________________________________________________ ABSTRACT / The international prices of garlic have strong oscillations for many years and productive chain of garlic should deal with this conjecture in a globalized and integrated world. Important players like China, Argentina and Brazil integrate this scene and they face the impact from this fact. It is indispensable to identify intervening variables in the composition of international price of garlic, having in view of the fact that land, fertilizer, seed and other elements are not sufficient to evaluate the modifications showed by value of garlic. Thus, it has the purpose to analyze this conjecture with base on International Relations. For that, two researches were done to identify intervening variables which influence the process. It was applied a qualitative research in the first moment. In the second step, it was applied a quantitative research to a group of 25 people. The main variables are: legislation, fiscalization, World Trade Organization – WTO, technology of production and label force and hand labor. The software Alceste (Analyse de Lexémes Coocurrent dans lês Ennoncés Simple d’un Texte) is used to comprehension of preliminary results of research I, meanwhile Bardin model is applied on the second research. The conclusion is focused in both of two researches with base on analyzes of these models. In the end, there were showed recommendations and schedule of researches.

Submitted by Pedro Barros (pedro.silvabarros@ufpe.br) on 2018-08-20T21:11:55Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) DISSERTAÇÃO Lucicleyton Henrique de Farias.pdf: 720344 bytes, checksum: 0117c9b7c63dedfc11aee7115b2cb5f5 (MD5) / Approved for entry into archive by Alice Araujo (alice.caraujo@ufpe.br) on 2018-08-28T18:47:50Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) DISSERTAÇÃO Lucicleyton Henrique de Farias.pdf: 720344 bytes, checksum: 0117c9b7c63dedfc11aee7115b2cb5f5 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-08-28T18:47:50Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) DISSERTAÇÃO Lucicleyton Henrique de Farias.pdf: 720344 bytes, checksum: 0117c9b7c63dedfc11aee7115b2cb5f5 (MD5) Previous issue date: 2017-02-17 / CNPq / It is commonly accepted in macroeconomic literature that fluctuation in commodity prices are a key source of business cycles in emerging economies. In this present work, we explore the hypothesis that some movements in commodity prices are anticipated and can trigger fluctuation in the economy in the context of a dynamic stochastic general equilibrium model. The model is a multi-sector version of a small open economy model featuring three real rigidities: internal habit formation, capital adjustment cost and working capital constraint. Moreover, the model presents two exogenous processes, one for the country-specific interest rate that can respond to commodity price level, and one for commodity prices that are composed by an unanticipated and an anticipated component. We first perform a formulation for anticipated shocks that exploits the fact that agents receive news about future fundamentals as small shocks. Then, we explore a formulation where news shocks could only trigger business cycles through changes in agents' expectation, which is called “Pigou cycles" in the macroeconomic literature . We show that the model presented in this work can generate reasonable dynamics regarding unexpected shocks in fundamentals. Moreover, the model suggest that news shocks can be a significant source of business cycles in emerging economies, helping to explain around 32% of fluctuation in output and hours worked, but only with the implicit assumption that news about future changes in commodity price can affect current level in this exogenous process. / É comumente aceito na literatura macroeconômica que flutuações nos preços das commodities é uma importante fonte de ciclos econômicos nas economias emergentes. Neste presente trabalho, nós exploramos a hipótese de que alguns movimentos nos preços das commodities são antecipados e podem provocar flutuações na economia no contexto de um modelo estocástico de equilíbrio geral dinâmico. O modelo é uma versão multi-setor do modelo de pequenas economias aberta com três rigidezes reais: formação de hábitos interno, custo de ajuste de capital e restrição de capital de giro. Além disso, o modelo apresenta dois processos exógenos, um para a taxa de juros que o país enfrenta nos mercados internacionais de crédito, que pode responder ao nível de preços das commodities, e um processo para o preços de commodity que é composto por um componente não-antecipado e um componente antecipado. Primeiramente, nós realizamos uma formulação para choques antecipados que explora o fato de que os agentes recebem notícias sobre mudanças futuras nos processos estocásticos como pequenos choques. Depois disso, nós exploramos uma formulação em que os choques de notícias só poderiam desencadear flutuações econômicas através de mudanças na expectativa dos agentes, o que é conhecido como “ciclos de Pigou" na literatura macroeconômica. Nós mostramos que o modelo apresentado neste trabalho pode gerar dinâmicas razoáveis em relação a choques inesperados nos processos estocásticos. Além disso, o modelo sugere que os choques de notícia podem ser uma fonte significativa de ciclos econômicos nas economias emergentes, ajudando a explicar cerca de 32% da flutuação no PIB e em horas-trabalhadas, mas apenas com implícita suposição de que as notícias sobre mudanças futuras no preço das commodities podem afetar o nível atual desses preços.

Submitted by BKAB Setor Proc. Técnicos FGV-SP (biblioteca.sp.cat@fgv.br) on 2012-11-07T15:03:26Z No. of bitstreams: 1 1198000088.pdf: 8081129 bytes, checksum: 6e166e58e55baaa9f60c610f161c051e (MD5) / Vários caminhos podem ser utilizados na abordagem do tema 'Formação de Preços'. Embora as opiniões quanto à melhor maneira de abordá-lo cubram uma ampla gama de alternativas indo desde a teórica até a meramente intuitiva identificamos basicamente duas formas para analisar sistematicamente a matéria. Do ponto de vista do economista, portanto, trata-se de uma abordagem de dentro para fora da empresa, e colocando-nos na posição de um observador interno. A ênfase do ponto de vista do administrador, por outro lado, está nas variáveis que ele pode controlar, ou variáveis sobre cujo comportamento ele pode exercer alguma influência a fim de manter ou corrigir um dado rumo de ação. Nesta abordagem, a ênfase na análise da formação de preços é dada às variáveis que a empresa controla efetiva ou potencialmente.

Orientador : Mariano Francisco Laplane / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia / Made available in DSpace on 2018-08-03T23:15:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Correia_AndreLuiz_M.pdf: 1114801 bytes, checksum: 0193c8f33ead00b342bfe41728cff5f8 (MD5) Previous issue date: 2004 / Resumo: Esta dissertação avalia os impactos do processo de reestruturação da indústria brasileira sobre o comportamento dos coeficientes de repasse cambial aos preços setoriais no período 1996-2001. Os resultados obtidos indicam pass-through incompleto, conforme a maioria dos trabalhos realizados acerca do tema. Contudo, há indicações de que a elevação do grau de internacionalização da estrutura produtiva, consubstanciada em maiores coeficientes de comércio e desnacionalização, tende a ampliar o coeficiente de repasse cambial aos preços setoriais. Por um lado, existem efeitos diretos da taxa de câmbio e de suas interações com o maior grau de abertura da economia, que se manifestam na dependência crescente de insumos importados em conjunto à maior vinculação dos preços internos aos preços internacionais. Por outro lado, há o efeito isolado do aumento da participação estrangeira sobre a variação dos preços, decorrente das estratégias das empresas transnacionais que operam no Brasil, as quais, diferentemente da experiência americana dos anos 1980, tornam os preços domésticos mais sensíveis às desvalorizações cambiais. Por fim, o baixo dinamismo dos investimentos diretos estrangeiros nos últimos anos manteve a taxa de investimento na economia brasileira relativamente estagnada, ampliando as pressões de demanda sobre os preços em decorrência do rápido esgotamento da capacidade instalada em diversos setores / Abstract: This thesis evaluates the main impacts of the process of internationalization of the Brazilian manufacturing structure on the pass-through coefficients during the second half of the nineties. The results indicate that the pass-through is incomplete, according to the findings of the main studies on the subject. However, there are some indications that the higher internationalization of the Brazilian manufacturing, which increased the openness and the denationalization levels of the economy, has led to higher pass-through coefficients. First, there are direct effects of the exchange rate devaluation on the pass-through, related to the increased share of imported inputs in local manufacturing and the sharp rise in the prices of exportable goods. Second, there are the effects of the presence of transnational companies (TNCs) and their ability to set prices in the Brazilian market. The strategies of these companies tend to become domestic prices more sensitive to exchange rate devaluations. In the US, conversely, the TNCs reduced the pass-through throughout the 1980s. Finally, the Foreign Direct Investment had little dynamic impacts on Brazilian manufacturing - the investment level has been stagnated since the 1980s. In consequence of that, manufacturing prices in Brazil became more sensitive to changes in demand conditions / Mestrado / Ciências Economicas / Mestre em Economia

Orientador: Sérgio Rangel Fernandes Figueira / Banca: Walter Belik / Banca: Adhemar Sanches / Resumo: Entre 1995 e 2015 ocorreu grande elevação na produção canavieira paulista, passando de aproximadamente 158 milhões de toneladas na safra 1995/96 para aproximadamente 368 milhões de toneladas na safra 2015/2016. O objetivo do trabalho foi o de utilizar a metodologia de dados em painel contendo os trinta 30 principais Escritórios de Desenvolvimento Rural do estado de São Paulo para mensurar as elasticidades do preço da cana-de-açúcar e o da carne bovina sobre a oferta e nas suas duas formas: área de corte e produtividade canavieira no estado de São Paulo e também nas regiões tradicionais: Norte, Central e Leste e nas regiões de expansão do estado: Oeste e Sudoeste do estado. As mensurações das elasticidades do preço da cana-de-açúcar defasadas mostraram - se significativas quanto ao impacto na oferta de cana-de-açúcar, na área plantada e na produtividade tanto no estado de São Paulo como nas regiões analisadas. Como esperado pela teoria econômica, o preço da cana-de-açúcar demonstrou impactar positivamente na oferta, elevações de preço geram elevações na produção de cana-de-açúcar. Para o estado de São Paulo, constatou-se influência de quatro defasagens no preço da cana-de-açúcar sobre a produção, área plantada e produtividade. A segunda defasagem apresentou maiores coeficientes para a produção e a área de respectivamente 0,21 para a produção e 0,12 para a área. Quanto à produtividade, a quarta defasagem apresentou maiores coeficientes. O preço de carne bovina apresentou elas... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) / Abstract: Between 1995 and 2015, there was a great increase in sugarcane production in São Paulo, going from approximately 158 million tons in the 1995/96 harvest to approximately 368 million tons in the 2015/2016 harvest. The objective of this study was to use the panel data methodology of the thirty 30 main Rural Development Offices of the state of São Paulo to measure the elasticities of the price of sugarcane and that of beef on the supply and in the its two forms: area of sugarcane crop and productivity in the state of São Paulo and also in the traditional regions: North, Central and East and in the regions of expansion of the state: West and Southwest of the state. Measurements of lagged sugarcane price elasticities were significant in terms of impact on sugarcane supply, planted area, and productivity both in the state of São Paulo and in the regions analyzed. As expected by economic theory, the price of sugarcane has been shown to have a positive impact on supply, price increases lead to increases in the production of sugarcane. For the state of São Paulo, there was influence of four lags in the price of sugarcane on production, planted area and productivity. The second lag presented higher coefficients for the production and the area of respectively 0.21 for the production and 0.12 for the area. As to productivity, the fourth lag presented higher coefficients. The price of beef showed a negative elasticity for the supply of sugarcane and planted area in the second lag of -0.227 and -0.26 respectively. Therefore, reductions in their prices trigger an increase in the production of sugarcane. There were also higher impacts of sugarcane and beef prices in the expansion regions in relation to the traditional regions. / Mestre

Made available in DSpace on 2008-05-13T15:51:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2202.pdf: 1853404 bytes, checksum: 63e1d69336c065577687dcecfd59166f (MD5) Previous issue date: 2001-06-04 / O presente trabalho visa por um lado, avaliar o impacto das políticas sobre a concorrência em dois setores industriais nos anos 90 – automobilístico e farmacêutico –, mas principalmente, apresentar uma metodologia de análise de demanda e de concorrência em mercados de produtos diferenciados, pois negligenciar a diferenciação de produtos na formulação de políticas públicas pode levar a políticas completamente equivocadas.

Submitted by Marcelo Sant'Anna (marcelos@fgvmail.br) on 2010-07-20T19:55:28Z No. of bitstreams: 1 dissertVF.pdf: 409746 bytes, checksum: ca7db8bc8077f795d693bed9b119adac (MD5) / Approved for entry into archive by Andrea Virginio Machado(andrea.machado@fgv.br) on 2010-07-22T12:27:19Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dissertVF.pdf: 409746 bytes, checksum: ca7db8bc8077f795d693bed9b119adac (MD5) / Made available in DSpace on 2010-07-23T19:33:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertVF.pdf: 409746 bytes, checksum: ca7db8bc8077f795d693bed9b119adac (MD5) Previous issue date: 2010-07-07 / We develop a model to study shelf space allocation in retail. Retailers compete for consumers not only choosing prices but also by the space allocated to each product on shelves. Our approach depart from the existing literature on shelf allocation, as we model the problem of price setting and shelf allocation in an oligopolistic retail market. We present a simple model of retail competition in which prices are dispersed in the crosssection of stores but shelf allocation is not.