Este trabalho analisou o comportamento dos preços dos principais produtos do setor sucroalcooleiro - açúcar, álcool anidro e hidratado - no mercado do Estado de São Paulo, compreendendo o período de pós-desregulamentação desses produtos. Para isto foi estimado um modelo econômico que considera relações de desequilíbrio no curto prazo, de forma que os preços se ajustam por excesso de demanda nos níveis do produtor e atacado e, no varejo, por ajustamentos parciais do preço esperado. Apresente pesquisa apresenta, a princípio, uma análise das séries temporais utilizadas no estudo, com o uso de teste de raiz unitária de Dickey-Fuller, testes de co-integração de Engle e Granger e a estimação dos modelos propostos para a formação de preços, incorporando o termo correção de erro. Dessa forma, as estimativas obtidas se mostraram estáveis. Os sinais das estimativas dos coeficientes referentes ao modelo proposto para os mercados dos produtos finais do setor sucroalcooleiro apresentaram-se, em sua maioria, de acordo com o esperado. O curto período dos dados utilizados para estudo e a ausência dos preços no atacado dos mercados de álcool combustível foram os principais problemas diagnosticados na estimativa do modelo econômico. Contrário ao previsto no modelo do mercado de açúcar cristal observou-se sinal positivo da variável preço no varejo na formação do preço no atacado. Portanto, verificou-se que os níveis do produtor e do atacado determinam as alterações iniciais nos preços de açúcar e álcool combustível e, os preços no varejo sofrem ajustamentos parciais em relação àqueles níveis de mercado mais concentrados. Assim, a formação dos preços desses produtos pode ser expressa por relações de desequilíbrio no curto prazo / An analysis of the price behavior of the sugarcane sector's final products, such as sugar and fuel ethanol, was conducted in this work for São Paulo State, considering the post-market deregulation period. For that purpose an economic model that considers short run disequilibrium relations was estimated. The model assumes that price adjust by excess demand ant producer and wholesale market leveIs and by partial adjustments to the expected price at the retaillevel. The research first presents a time series analysis of the data time series used for the study employing Dickey-Fuller unit root tests, followed by an Engle and Granger cointegration text, and finally, an error-correction model was estimated. These assured the stability of the estimates obtained. The estimated coefficients of the econometric model used to represent the price formation process in the sugarcane final products' markets presented the expected signs in most of the cases. The short period of available data series, due to the implementation of market deregulation relatively recent period together with the unavailable data for wholesale fuel ethanol were considered as major problems for the econometric estimation. Contrary to what was expected, however, in the crystal sugar market, a positive sign for the retail price estimated coefficient was obtained. The results indicated that in general, price changes are transmitted between the different market leveIs, starting at the producer and wholesale leveI in the sugar and fueI ethanol markets. In addition, retail prices present partial adjustment with respect to the most concentrated market leveIs. Therefore, short run disequilibrium relations seem to explain the price formation process for these products

Séries de preços reais mensais do bezerro, boi magro e da arroba do boi gordo, no período de janeiro de 1970 a dezembro de 1986, foram analisadas, observando-se as variações existentes e ajustando-se modelos do tipo ARIMA, harmônico e mistos, a fim de obter previsões de preços. Estas séries temporais são compostas por uma tendência linear do crescimento dos preços, variações cíclicas estacionais, caracterizadas por períodos de safra e entressafra dentro do ano, e plurianuais, com período em torno de 6 anos, resultante dos abates de matrizes em épocas de preços baixos além de variações irregulares. Aplicando-se o método de Box e Jenkins à série dos logaritmos dos preços da arroba do boi gordo, no período de janeiro de 1970 a dezembro de 1986, foi obtido como melhor modelo um SARIMA (0,1,1) (0,1,1) 12. Entretanto, este não forneceu boas previsões, não conseguindo captar os ciclos de 6 anos. O modelo harmônico, aplicado à mesma série e no mesmo período, conseguiu prever valores razoáveis, porém, as melhores previsões de preços foram obtidas ao se utilizar modelos mistos com AR(2) e com ARMA(1,1), ou seja, contendo componentes do modelo harmônico associados aos do ARIMA. Todos estes modelos forneceram previsões mensais de preços de arroba do boi gordo para o ano de 1987, as quais foram comparadas, através do erro quadrático médio de previsão, aos preços do mercado físico. Preços obtidos em negociações no mercado a termo do boi gordo da Bolsa de Mercadorias de São Paulo também foram comparados aos preços do mercado físico para a verificação do seu desempenho / Monthly real prices of calf, feeder cattle as well as of fat steer, from january, 1970 up to december, 1986 were analysed. ARIMA, harmonic and mixed models were fitted, in order to make prices forecasts. In general time series can be decomposed in the following itens: a) linear trend, b) seasonal variations, c) a long term cycle (with about six years period, which reflects cows slaughtering when prices are low and fat steers retention in the upward phasis of the cycle) and d) random variations. The Box and Jenkins processes were adjusted to the logaritm of fat steer prices, from january, 1970 to december 1986. The SARIMA (0,1,1) x (0,1,1)12 model was chosen as the best one. However, this model was not helpful in forecasting since it tailed to capture long term cycles. The harmonic model fitted to the same time series resulted in better estimates. However the best prices forecasts were obtained by using the mixed models with AR(2) and ARMA(1,1). Each one of these models is a combination of the harmonic and ARIMA models. All of the models provided monthly forecast estimates for prices of really practiced under market conditions through the mean square error of forecasting. Futures market prices at the São Paulo Board of Trade were also compared with the actual market prices, in order to verify their performance

A comercialização de álcool carburante no Brasil ocorre com a participação governamental, motivando uma polêmica sobre suas receitas líquidas. Os objetivos principais deste estudo são analisar as estruturas de formação dos preços dos combustíveis para estimar os saldos do Governo na comercialização de álcool carburante e desenvolver modelo matemático que possibilite estimar os saldos em cenários construídos a partir de hipóteses econômicas alternativas. As estruturas de preços analisadas foram as estabelecidas pelo Governo, nos níveis de produção, distribuição e varejo. As funções matemáticas de demanda total por combustíveis para transportes e de relação entre demandas por ó1eo diesel e ciclo otto foram ajustadas estatisticamente por um método de mínimos quadrados em três etapas. Utilizando-se projeções intuitivas, construíram-se três cenários (otimista, intermediário e pessimista), sobre os quais se aplicou o modelo matemático desenvolvido para estimar o saldo do Governo. Os resultados mostram que, no período 1981-90, os saldos foram sempre positivos. As projeções para o período 1991-95 revelam saldos positivos nos cenários otimista e intermediário, e saldos negativos a partir de 1992 no cenário pessimista. / Fuel alcohol marketing in Brazil is realized with governmental participation, arising a polemic about the government's net income. The main objectives of this study are to analyze the fuel price formation structures in order to estimate the governmental net income in fuel alcohol marketing and to develop a mathematical model to forecast these estimates under alternative economic scenarios. The price formation structures analyzed were those established by the government for production, delivery and retailing of fuel alcohol. The mathematical models of total fuel demand for transportation and for relations between diesel and otto-cycle fuel demands were statistically adjusted by a three pass least square method. By means of intuitive projections three scenarios were set-up an optimistic, an intermediary and a pessimistic and the mathematical model developed was applied to them. The results show that in the 1981-90 period the net income was always positive. The projection for the 1991-95 period shows positive net incomes in the optimistic and intermediary scenarios and negative net incomes starting from 1992 in the pessimistic scenario.

Séries de preços reais mensais do bezerro, boi magro e da arroba do boi gordo, no período de janeiro de 1970 a dezembro de 1986, foram analisadas, observando-se as variações existentes e ajustando-se modelos do tipo ARIMA, harmônico e mistos, a fim de obter previsões de preços. Estas séries temporais são compostas por uma tendência linear do crescimento dos preços, variações cíclicas estacionais, caracterizadas por períodos de safra e entressafra dentro do ano, e plurianuais, com período em torno de 6 anos, resultante dos abates de matrizes em épocas de preços baixos além de variações irregulares. Aplicando-se o método de Box e Jenkins à série dos logaritmos dos preços da arroba do boi gordo, no período de janeiro de 1970 a dezembro de 1986, foi obtido como melhor modelo um SARIMA (0,1,1) (0,1,1) 12. Entretanto, este não forneceu boas previsões, não conseguindo captar os ciclos de 6 anos. O modelo harmônico, aplicado à mesma série e no mesmo período, conseguiu prever valores razoáveis, porém, as melhores previsões de preços foram obtidas ao se utilizar modelos mistos com AR(2) e com ARMA(1,1), ou seja, contendo componentes do modelo harmônico associados aos do ARIMA. Todos estes modelos forneceram previsões mensais de preços de arroba do boi gordo para o ano de 1987, as quais foram comparadas, através do erro quadrático médio de previsão, aos preços do mercado físico. Preços obtidos em negociações no mercado a termo do boi gordo da Bolsa de Mercadorias de São Paulo também foram comparados aos preços do mercado físico para a verificação do seu desempenho / Monthly real prices of calf, feeder cattle as well as of fat steer, from january, 1970 up to december, 1986 were analysed. ARIMA, harmonic and mixed models were fitted, in order to make prices forecasts. In general time series can be decomposed in the following itens: a) linear trend, b) seasonal variations, c) a long term cycle (with about six years period, which reflects cows slaughtering when prices are low and fat steers retention in the upward phasis of the cycle) and d) random variations. The Box and Jenkins processes were adjusted to the logaritm of fat steer prices, from january, 1970 to december 1986. The SARIMA (0,1,1) x (0,1,1)12 model was chosen as the best one. However, this model was not helpful in forecasting since it tailed to capture long term cycles. The harmonic model fitted to the same time series resulted in better estimates. However the best prices forecasts were obtained by using the mixed models with AR(2) and ARMA(1,1). Each one of these models is a combination of the harmonic and ARIMA models. All of the models provided monthly forecast estimates for prices of really practiced under market conditions through the mean square error of forecasting. Futures market prices at the São Paulo Board of Trade were also compared with the actual market prices, in order to verify their performance

A comercialização de álcool carburante no Brasil ocorre com a participação governamental, motivando uma polêmica sobre suas receitas líquidas. Os objetivos principais deste estudo são analisar as estruturas de formação dos preços dos combustíveis para estimar os saldos do Governo na comercialização de álcool carburante e desenvolver modelo matemático que possibilite estimar os saldos em cenários construídos a partir de hipóteses econômicas alternativas. As estruturas de preços analisadas foram as estabelecidas pelo Governo, nos níveis de produção, distribuição e varejo. As funções matemáticas de demanda total por combustíveis para transportes e de relação entre demandas por ó1eo diesel e ciclo otto foram ajustadas estatisticamente por um método de mínimos quadrados em três etapas. Utilizando-se projeções intuitivas, construíram-se três cenários (otimista, intermediário e pessimista), sobre os quais se aplicou o modelo matemático desenvolvido para estimar o saldo do Governo. Os resultados mostram que, no período 1981-90, os saldos foram sempre positivos. As projeções para o período 1991-95 revelam saldos positivos nos cenários otimista e intermediário, e saldos negativos a partir de 1992 no cenário pessimista. / Fuel alcohol marketing in Brazil is realized with governmental participation, arising a polemic about the government's net income. The main objectives of this study are to analyze the fuel price formation structures in order to estimate the governmental net income in fuel alcohol marketing and to develop a mathematical model to forecast these estimates under alternative economic scenarios. The price formation structures analyzed were those established by the government for production, delivery and retailing of fuel alcohol. The mathematical models of total fuel demand for transportation and for relations between diesel and otto-cycle fuel demands were statistically adjusted by a three pass least square method. By means of intuitive projections three scenarios were set-up an optimistic, an intermediary and a pessimistic and the mathematical model developed was applied to them. The results show that in the 1981-90 period the net income was always positive. The projection for the 1991-95 period shows positive net incomes in the optimistic and intermediary scenarios and negative net incomes starting from 1992 in the pessimistic scenario.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, 2008. / Submitted by Suelen Silva dos Santos (suelenunb@yahoo.com.br) on 2009-09-22T18:27:34Z No. of bitstreams: 1 2008_SandroSilvaGoncalves.pdf: 977783 bytes, checksum: d30bb12f090d5e8af776c769a1eb6da9 (MD5) / Approved for entry into archive by Gomes Neide(nagomes2005@gmail.com) on 2010-12-20T12:58:58Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2008_SandroSilvaGoncalves.pdf: 977783 bytes, checksum: d30bb12f090d5e8af776c769a1eb6da9 (MD5) / Made available in DSpace on 2010-12-20T12:58:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2008_SandroSilvaGoncalves.pdf: 977783 bytes, checksum: d30bb12f090d5e8af776c769a1eb6da9 (MD5) Previous issue date: 2008-08 / O problema de pesquisa a que esta dissertação se propôs responder foi em que fundamentos econômicos deve estar baseada a diferenciação de preços na exploração comercial de infra-estrutura rodoviária. Concomitantemente, procurou-se conhecer as razões que justificam essa diferenciação. Na literatura acadêmica, muito pouco espaço é devotado ao estudo teórico da diferenciação de preços no âmbito dos serviços públicos, para cuja prestação, direta ou indireta, o Estado impõe exigências mais amplas do que as incidentes sobre as atividades privadas. Regimes tarifários que comportam diferenciação de preços nos serviços públicos - e, mais especificamente, na exploração de rodovias - costumam ter como fundamento econômico a associação dos preços a custos que, supostamente, determinadas classes de usuários impõem à prestação dos serviços. Não existe consenso, todavia, de como promover essa associação, nem mesmo sobre se ela, de fato, é razoável. A fim de responder ao problema da pesquisa, desenvolveu-se nesta dissertação uma análise das teorias que sustentam os dois principais tipos de diferenciação de preços: relacionados aos custos e relacionados à disposição a pagar. Confrontando essas teorias, pretendeu-se evidenciar qual delas reúne o cabedal lógico mais consistente, para, então, chegar-se a uma conclusão sobre a matéria. Complementarmente, realizou-se um estudo de caso destinado a averiguar a aplicabilidade prática da conclusão a que se chegou na análise teórica, considerando o contexto institucional em que está inserido o Programa Federal de Concessão de Rodovias. Da análise teórica empreendida na pesquisa e, em seqüência, do estudo de caso, concluiu-se que a única estratégia economicamente racional para a diferenciação de preços é aquela que toma em conta a disposição dos usuários a pagar pelo serviço, muito embora a legislação aplicável às concessões rodoviárias não a recepcione a contento. ________________________________________________________________________________________ ABSTRACT / The problem of research that this dissertation proposed to answer was in which economical fundaments should be based the price differentiation in the commercial exploration of infrastructure of highway system. At the same time, it was searched to know the reasons that justify this differentiation. In the academic literature, very little space is dedicated to the theoretical study of price differentiation in the ambit of public services, for whose provision, direct or indirect, the State impose huger demands than those applied to private activities. Public price regimes that embrace price differentiation in public services - and more specifically, in the exploration of roads – tend to have, as economical fundament, the association of prices to costs that, supposedly, some classes of users impose to the provision of services. There’s no consensus, however, how to promote this association, not even about it, in fact, it’s reasonable. Answering the problem of research, it was developed in this dissertation an analysis of theories that sustain the two main types of price differentiation: related to the costs and related to the willingness to pay. Comparing these theories, it was intended to show up which joins the logical fundaments more consistent, so, to achieve a conclusion about the subject. Furthermore, it was carried out a case study destined to check the practical applicability of conclusion that was reached in the theoretical analysis, considering the institutional context that is inserted the Federal Highway Concession Program. From the theoretical analysis proposed in the research and in sequence, the case study, it was concluded that the only economical rational strategy for the price differentiation is the one that consider the disposition of users to pay for the service, although the applicable legislation to the road’s concessions doesn’t receive it satisfactorily.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnologico / Made available in DSpace on 2012-10-16T11:25:16Z (GMT). No. of bitstreams: 0Bitstream added on 2016-01-08T21:03:38Z : No. of bitstreams: 1 103848.pdf: 2205373 bytes, checksum: fcb5a17983bd6d54b616a6005693492a (MD5) / O trabalho apresenta diversas abordagens em relação à determinação de preços. Em seguida, analisa o funcionamento do jogo de empresas GI-EPS. Na seqüência, analisa o comportamento do GI-EPS no tangente à geração do lucro e apresenta propostas para novas aplicações para o GI-EPS, fazendo-se menção especial à proposta de pesquisa de mercado.

Made available in DSpace on 2008-05-13T15:53:49Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1989-06-22

Submitted by Thalita Cristine Landeira Portela Faro (thalita.faro@fgv.br) on 2011-04-29T20:17:52Z No. of bitstreams: 1 000025016.pdf: 3952244 bytes, checksum: d177c06e091f51ec6dd9dd6b6606c3d9 (MD5) / Approved for entry into archive by Thalita Cristine Landeira Portela Faro(thalita.faro@fgv.br) on 2011-04-29T20:18:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1 000025016.pdf: 3952244 bytes, checksum: d177c06e091f51ec6dd9dd6b6606c3d9 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-04-29T20:18:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 000025016.pdf: 3952244 bytes, checksum: d177c06e091f51ec6dd9dd6b6606c3d9 (MD5) Previous issue date: 1981-02-23

Submitted by Thalita Cristine Landeira Portela Faro (thalita.faro@fgv.br) on 2011-07-13T19:01:43Z No. of bitstreams: 1 000018403.pdf: 2729251 bytes, checksum: 12487db4906d0e0bcc03777024625bdb (MD5) / Approved for entry into archive by Thalita Cristine Landeira Portela Faro (thalita.faro@fgv.br) on 2011-07-13T19:02:07Z (GMT) No. of bitstreams: 1 000018403.pdf: 2729251 bytes, checksum: 12487db4906d0e0bcc03777024625bdb (MD5) / Made available in DSpace on 2011-07-13T19:02:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 000018403.pdf: 2729251 bytes, checksum: 12487db4906d0e0bcc03777024625bdb (MD5) Previous issue date: 1979