Dissertação (mestrado) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2007 / Bibliografia: f. 109-121 / A modelagem de sistemas dinâmicos não-lineares que usam sistemas nebulosos tem sido cada vez mais reconhecida como um paradigma da previsão de séries temporais. Modelar um sistema por meio de um sistema nebuloso engloba um conjunto de regras nebulosas e d / The modeling of nonlinear dynamical systems that uses fuzzy systems has been increasingly recognized as paradigm of time series forecast. Modeling a system through a fuzzy system comprises a set of fuzzy rules and membership functions. In this dissertatio

Dissertação (mestrado) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2009 / Bibliografia: f. 80-87 / A previsão de séries temporais é um problema que tem recebido especial atenção dos pesquisadores nos últimos anos. Prever o futuro, e em especial o comportamento de séries temporais, é fundamental em análises e apoio à tomada de decisões, e continua sendo / The time series forecasting is a problem that has received special attention from researchers in recent years. Predict the future, and in particular the behavior of time series, is essential to analyze and support decision making, and remains a challenge

Submitted by Henrique Aguiar (haguiar11@gmail.com) on 2016-08-19T13:01:06Z No. of bitstreams: 1 Dissertação VPosBanca2.docx: 392701 bytes, checksum: c9e4bc7bd5794e14eaf071826fcdeb68 (MD5) / Rejected by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br), reason: Henrique, boa tarde Seu trabalho foi rejeitado. Segue abaixo as alterações que deverão serem feitas para que possamos aprova-lo junto à biblioteca: O arquivo precisa estar em PDF. Numeração das páginas: Se a Introdução for a página número 07 deverá contar a partir, desta página e não a partir da número 01 conforme o arquivo submetido. Em seguida, submeter o arquivo novamente. Att on 2016-08-19T15:28:27Z (GMT) / Submitted by Henrique Aguiar (haguiar11@gmail.com) on 2016-08-19T17:39:57Z No. of bitstreams: 1 Dissertação VPosBanca3.pdf: 5169480 bytes, checksum: 44f7df29ece17abf94cdd65b9ce8dd25 (MD5) / Rejected by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br), reason: Henrique, boa tarde Não está constando as páginas. Por gentileza, verificar. Grata. on 2016-08-19T18:06:46Z (GMT) / Submitted by Henrique Aguiar (haguiar11@gmail.com) on 2016-08-19T18:24:08Z No. of bitstreams: 1 Dissertação VPosBanca4.pdf: 950097 bytes, checksum: ef5841ae3fa20746db131295b47326af (MD5) / Approved for entry into archive by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br) on 2016-08-19T18:31:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação VPosBanca4.pdf: 950097 bytes, checksum: ef5841ae3fa20746db131295b47326af (MD5) / Made available in DSpace on 2016-08-19T20:31:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação VPosBanca4.pdf: 950097 bytes, checksum: ef5841ae3fa20746db131295b47326af (MD5) Previous issue date: 2016-08-04 / This work has the objective to analyze the influence of variations in the national and international income, the U.S. dollar and the rainfall on the prices received by producers of cattle in the state of São Paulo during the period from January 2003 to December 2015. The method used to evaluate the impacts was the Auto Regressive Integrated Moving Averages (ARIMA) model, developed by Box and Jenkins (1976) and transfer functions, which capture the elasticity of changes in explanatory variables on the variable of interest and the lag in that the effect occurs. The results show that there exists an influence, quantified using elasticity, of both internal and external factors in the variation of the price received by producers of cattle in the state of São Paulo. / O trabalho tem como escopo analisar a influência das variações da renda brasileira e internacional, do dólar comercial e da precipitação pluviométrica sobre os preços recebidos pelos produtores de boi gordo no Estado de São Paulo no período entre janeiro de 2003 a dezembro de 2015. O método utilizado para avaliação dos impactos foi o Modelo Auto Regressivo Integrado de Médias Móveis (ARIMA), desenvolvido por Box e Jenkins (1976) e funções de transferência, que capturam a elasticidade das variações das variáveis explicativas sobre a variável de interesse e a defasagem em que o efeito ocorre. Os resultados apontam que há influência das variáveis, calculada na forma de elasticidade, relacionadas tanto aos fatores internos como externos no preço recebido pelos produtores pela arroba de boi gordo no Estado de São Paulo.

Submitted by Michelle Bandarra (michelle.bandarra@gmail.com) on 2017-11-09T12:55:55Z No. of bitstreams: 1 Dissertação EMAp Michelle Bandarra_correcoes_bib.pdf: 10393257 bytes, checksum: 31966b31b85e1d4936e9244bc9cbf592 (MD5) / Approved for entry into archive by Janete de Oliveira Feitosa (janete.feitosa@fgv.br) on 2017-11-22T17:42:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação EMAp Michelle Bandarra_correcoes_bib.pdf: 10393257 bytes, checksum: 31966b31b85e1d4936e9244bc9cbf592 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-11-29T13:56:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação EMAp Michelle Bandarra_correcoes_bib.pdf: 10393257 bytes, checksum: 31966b31b85e1d4936e9244bc9cbf592 (MD5) Previous issue date: 2017-09-26 / We study two topics of applied mathematics. The first topic is devoted to the estimation of blood supply time series and the generation of simulated trajectories. The main goal is to contribute to the literature of stock management of perishable goods. We use Autoregressive Vetors models and two bootstrap techniques when residuals are nonGaussian. We conclude that both techniques are suitable for the problem at hand and are good approaches to enhance predictability of the blood supply time series. The second topic is devoted to the study of different extensions of the Stochastic Dual Dynamic Programming algorithm (SDDP). We compare the computational performance of two algorithms applied to portfolio selection models. The first one is Multicut Decomposition Algorithm (MuDA) which modifies SDDP by including multiple cuts (instead of just one) per stage and per iteration. The second, Cut Selection Multicut Decomposition Algorithms (CuSMuDA), combines MuDA with cut selection strategies and, to the best of our knowledge, has not been proposed so far in the literature. We compare two Cut Selection strategies, CS1 and CS2. We run simulations for 6 different instances of the portfolio problem. Results show the attractiveness of CuSMuDA CS2, which was much quicker than MuDA (between 5,1 and 12,6 times quicker) and much quicker than the other cut selection strategy, CuSMuDA CS1 (between 10,3 and 21,9 times quicker). / Estudamos dois tópicos distintos da matemática aplicada. O primeiro tópico dedica-se à estimação e geração de trajetórias futuras de séries de oferta de sangue, contribuindo para a literatura de gestão de estoque de bens perecíveis. São utilizados modelos de Vetores Auto Regressivos (VAR) e as trajetórias são geradas por duas técnicas distintas de bootstrap presentes na literatura que consideram a não-normalidade dos erros do modelo. Conclui-se que ambas técnicas são adequadas e abordagens possíveis para melhorar a previsibilidade das séries de oferta de sangue. O segundo tópico dedica-se ao estudo de diferentes extensões do algoritmo de Programação Dinâmica Dual Estocástica (Stochastic Dual Dynamic Programming, SDDP). Sob a ótica de modelos de seleção de carteira, são comparados os desempenhos computacionais de dois algoritmos. O primeiro é uma modificação do SDDP que calcula múltiplos cortes por iteração, Multicut Decomposition Algorithm (MuDA). O segundo introduz estratégias de seleção de corte ao MuDA, no que denominamos de Cut Selection Multicut Decomposition Algorithm, CuSMuDA e, até onde sabemos, ainda não foi proposto pela literatura. São comparadas duas estratégias de seleção de corte distintas, CS1 e CS2. Foram rodadas simulações para 6 casos do problema de seleção de carteira e os resultados mostram a atratividade do modelo proposto CuSMuDA CS2, que obteve tempos computacionais entre 5,1 e 12,6 vezes menores que o MuDA e entre 10,3 e 21,9 vezes menores que o CuSMuDA CS1.

Submitted by Marco Antônio de Ramos Chagas (mchagas@ufv.br) on 2017-02-09T17:19:23Z No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 3255712 bytes, checksum: 73c3a3bfdeb8f2041b501d9cea99b666 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-02-09T17:19:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 3255712 bytes, checksum: 73c3a3bfdeb8f2041b501d9cea99b666 (MD5) Previous issue date: 2002-11-28 / Os objetivos deste trabalho foram avaliar as interações defasadas no tempo, entre um conjunto de elementos meteorológicos e um conjunto de variáveis fenológicas de uma cultura de cacaueiro, sob três níveis de irrigação suplementar, bem como comparar os conjuntos de variáveis fenológicas, entre si, em um “corte transversal” no tempo. O experimento foi realizado em Linhares (ES), no período de setembro de 1989 a agosto de 1993, em uma área experimental pertencente à CEPLAC. Os tratamentos foram: irrigação suplementar o ano todo; irrigação suplementar nos períodos de pico de formação da almofada floral e floração (outubro a abril) e a testemunha, sem irrigação. O grupo das variáveis meteorológicas avaliadas foi composto pelas temperaturas máxima, mínima e média, irradiância solar global, insolação, velocidade média do vento a dois metros de altura, evapotranspiração estimada, precipitação e irrigação suplementar; enquanto que o grupo das variáveis fenológicas incluiu o número de folhas novas por planta, queda de folhas por planta, intensidade da floração, número de frutos novos por planta e número de frutos pecos por planta. A análise canônica foi eficiente na detecção das altas correlações entre os grupos das variáveis meteorológicas com o das fenológicas, mesmo em se tratando de séries temporais. A técnica, também, mostrou efeitos dos eventos meteorológicos com apreciável persistência no tempo sobre a fenologia do cacaueiro, até cinco meses após, insinuando indícios de periodicidades anuais nas inter- relações entre os grupos de variáveis. Também, mostrou-se capaz de separar os tratamentos, sugerindo o maior grau de similaridade entre os tratamentos irrigados entre si, do que qualquer um deles em relação à testemunha, sem irrigação. A análise de componentes principais, ao menos as técnicas utilizadas neste trabalho, em princípio, não se mostraram capazes de selecionar aquelas variáveis meteorológicas que seriam mais importantes para posteriores análises. Esta técnica, foi eficiente na detecção das variáveis meteorológicas que contêm as maiores quantidades de informações, retendo, assim, as variáveis meteorológicas que, em si mesmas, resultam de interações de diversos fatores, descartando, entretanto, as causas primeiras. Também, tenderam a descartar as variáveis ligadas à quantidade de água presente na atmosfera, umidade relativa e precipitação. A análise harmônica de Fourier, foi aquela que explicitou a maior quantidade de informações. A função de autocorrelação foi capaz de mostrar as periodicidades intrínsecas de cada uma das variáveis, meteorológicas e fenológicas. Por seu turno, a correlação cruzada realçou inter-relações entre as diversas variáveis, revelando nuances invisíveis pelas análises estatísticas mais usuais. Os resultados,aparentemente, mais surpreendentes foram as correlações cruzadas entre o fotoperíodo – variável astronômica, por excelência e assim, causa primeira – com as variáveis fenológicas. As respostas fenológicas, em todos os tratamentos, a essa variável astronômica, revelaram-se consistentes, destacando de maneira inequívoca os efeitos das diferentes estratégias de irrigação. As técnicas utilizadas de análise espectral não mostraram resultados particularmente elucidativos, nem acrescentaram informações consistentes àquelas apontadas pela análise harmônica. Uma possível explicação dessas discrepâncias encontradas pelas duas estruturas matemáticas utilizadas para o estudo das séries temporais, seria que o tamanho das séries utilizadas não foram longas o suficiente, em termos de número de dados de cada série, para que a análise espectral pudesse mostrar sua robustez. Concluir-se-ia, então que, pelo menos, para séries curtas a análise harmônica superaria a espectral, na elucidação das inter-relações entre as diversas variáveis. / The goals of this paper were to evaluate the interactions between a set of meteorological elements and sets of phenological variables of cocoa trees under three levels of supplemental irrigations, as well as between the sets of phenological variables themselves, in the "transversal" time steps. The experiment was carried out in Linhares, in the state of Espírito Santo, Brazil, during September of 1989 through August of 1993. The treatments were: no water restriction, supplemental irrigations in the stages of inflorescence and flowering (October to April) and no supplemental irrigations. The set of meteorological data series was made by maximum, minimum and average temperatures, global solar irradiation, and sunshine duration, wind speed at two meters height, estimated evapotranspiration, rain and supplemental irrigation. The sets of phenological variables included leaf flushing, leaf drop, flowering intensity, fruit setting and cherelle wilt. The canonical analysis was efficient to detect high correlations between the sets of meteorological and phenological variables, even in time series analysis. This technique showed time persistency of the effects of meteorological events on phenology of cocoa trees up to five months later, insinuating annual periodicities in interrelations of sets of variables. This technique was able to differentiate the treatments, suggesting higher similarities among the treatments with irrigation. Principal components analysis was an efficient tool to detect which meteorological variables held higher amounts of information; however it was not able to detect the important meteorological variables to be used in posterior analysis as expected. The problem was that meteorological variables that held large amount of information are those derived from several other environmental parameters interactions. Therefore, these variables were not the primary cause. Also, these procedures tended to discard variables associated with water in the atmosphere, like relative humidity and rainfall. The Fourier’s harmonic analysis was the better procedures to enlighten the more relevant results. The autocorrelation function was capable to show the intrinsic periodicities of each one of the variables, meteorologicals and phenologicals. The cross-correlation function was able to reveal invisibles tints interrelating the variables. Considering that biological systems do not always show a perfect response to any input variable, the most surprising result was the phenological response to photoperiod, which is essentially an astronomical variable, therefore a primary cause, which is clearly the effect of supplemental irrigation strategies. Unfortunately, the spectral analysis did not elucidate particularly any aspect, or added consistent information to that disclosed by harmonic analysis. A possible reason of these discrepancies would be the lengths of time series used, no longer enough, in terms of number of values of each series, for the spectral analysis to show its mathematical robustness and consistency. / Tese importada do Alexandria

Submitted by Daniella Santos (daniella.santos@fgv.br) on 2010-03-11T13:05:06Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_Victor_Pina.pdf: 384984 bytes, checksum: 5b56ac7bf5f98833ebcc39735d0a3be4 (MD5) / Approved for entry into archive by Andrea Virginio Machado(andrea.machado@fgv.br) on 2010-03-11T18:50:26Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação_Victor_Pina.pdf: 384984 bytes, checksum: 5b56ac7bf5f98833ebcc39735d0a3be4 (MD5) / Made available in DSpace on 2010-03-12T13:09:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_Victor_Pina.pdf: 384984 bytes, checksum: 5b56ac7bf5f98833ebcc39735d0a3be4 (MD5) Previous issue date: 2009-10-23 / É proposto aqui um modelo estrutural macroeconômico capaz de englobar os impactos das políticas fiscal e monetária do governo sobre os principais agregados macroeconômicos, assim como projetar seus efeitos no curto e médio prazos. Para tanto um sistema com dez equações é proposto. A primeira equação é uma do tipo IS, ligando o hiato do produto e suas defasagens à taxa de juros reais e à taxa de câmbio real. A segunda é uma versão da chamada Curva de Phillips, que liga a inflação, suas defasagens, e valores esperados futuros, ao hiato do produto e à taxa de câmbio nominal. A terceira é a uma equação da chamada Paridade de Juros não Coberta, que liga o diferencial das taxas interna e externa à desvalorização esperada da moeda doméstica e ao prêmio de risco de reter ativos domésticos. Complementa-se o sistema formado por essas três equações da seguinte forma: uma equação para o emprego representando o mercado de trabalho, duas equações que representariam o comportamento fiscal agregado - gasto público, arrecadação tributária - e duas que representariam a demanda por exportações e importações nacionais. Finalmente, são acrescentadas duas identidades que determinarão o caminho da dívida pública e o da dívida externa.

SANTOS, Gustavo Adolfo Campos dos. S-SWAP: scale-space based workload analysis and prediction. 2013. 99 f. Dissertação (Mestrado em ciência da computação)- Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, 2013. / Submitted by Elineudson Ribeiro (elineudsonr@gmail.com) on 2016-07-28T19:41:50Z No. of bitstreams: 1 2013_dis_gacsantos.pdf: 3910335 bytes, checksum: 15f381ec4c1d77510c3d76424bf764aa (MD5) / Approved for entry into archive by Rocilda Sales (rocilda@ufc.br) on 2016-08-01T15:38:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2013_dis_gacsantos.pdf: 3910335 bytes, checksum: 15f381ec4c1d77510c3d76424bf764aa (MD5) / Made available in DSpace on 2016-08-01T15:38:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013_dis_gacsantos.pdf: 3910335 bytes, checksum: 15f381ec4c1d77510c3d76424bf764aa (MD5) Previous issue date: 2013 / This work presents a scale-space based approach to assist dynamic resource provisioning. The application of this theory makes it possible to eliminate the presence of irrelevant information from a signal that can potentially induce wrong or late decision making. Dynamic provisioning involves increasing or decreasing the amount of resources allocated to an application in response to workload changes. While monitoring both resource consumption and application-speci c metrics is fundamental in this process since the latter is of great importance to infer information about the former, dealing with these pieces of information to provision resources in dynamic environments poses a big challenge. The presence of unwanted characteristics, or noise, in a signal that represents the monitored metrics favors misleading interpretations and is known to a ect forecast models. Even though some forecast models are robust to noise, reducing its in uence may decrease training time and increase e ciency. Because a dynamic environment demands decision making and predictions on a quickly changing landscape, approximations are necessary. Thus it is important to realize how approximations give rise to limitations in the forecasting process. On the other hand, being aware of when detail is needed, and when it is not, is crucial to perform e cient dynamic forecastings. In a cloud environment, resource provisioning plays a key role for ensuring that providers adequately accomplish their obligation to customers while maximizing the utilization of the underlying infrastructure. Experiments are shown considering simulation of both reactive and proactive strategies scenarios with a real-world trace that corresponds to access rate. Results show that embodying scale-space theory in the decision making stage of dynamic provisioning strategies is very promising. It both improves workload analysis, making it more meaningful to our purposes, and lead to better predictions. / This work presents a scale-space based approach to assist dynamic resource provisioning. The application of this theory makes it possible to eliminate the presence of irrelevant information from a signal that can potentially induce wrong or late decision making. Dynamic provisioning involves increasing or decreasing the amount of resources allocated to an application in response to workload changes. While monitoring both resource consumption and application-speci c metrics is fundamental in this process since the latter is of great importance to infer information about the former, dealing with these pieces of information to provision resources in dynamic environments poses a big challenge. The presence of unwanted characteristics, or noise, in a signal that represents the monitored metrics favors misleading interpretations and is known to a ect forecast models. Even though some forecast models are robust to noise, reducing its in uence may decrease training time and increase e ciency. Because a dynamic environment demands decision making and predictions on a quickly changing landscape, approximations are necessary. Thus it is important to realize how approximations give rise to limitations in the forecasting process. On the other hand, being aware of when detail is needed, and when it is not, is crucial to perform e cient dynamic forecastings. In a cloud environment, resource provisioning plays a key role for ensuring that providers adequately accomplish their obligation to customers while maximizing the utilization of the underlying infrastructure. Experiments are shown considering simulation of both reactive and proactive strategies scenarios with a real-world trace that corresponds to access rate. Results show that embodying scale-space theory in the decision making stage of dynamic provisioning strategies is very promising. It both improves workload analysis, making it more meaningful to our purposes, and lead to better predictions.

A presente investigação inscreve-se nos campos dos Estudos de Gênero e dos Estudos Culturais que se aproximam dos referenciais pós-estruturalistas, apoiados na teorização de Michel Foucault. Examino que pedagogias financeiras para a infância se constituem na articulação dos discursos da Educação Matemática com os discursos do senso comum, produzindo modos de lidar com dinheiro que educam crianças urbanas inseridas em processos de escolarização contemporâneos. Analiso práticas culturais implicadas no uso do dinheiro, relatadas em diários e entrevistas de crianças que cursavam a quarta série e apresentadas como enredos de problemas escolares de duas coleções de livros didáticos de Matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental. Descrevo uma discursividade sobre modos de gerenciar o dinheiro que circulam em várias instâncias culturais, especificamente nos conhecimentos matemáticos escolares. Buscando convergências, reiterações e rupturas entre os discursos veiculados nos materiais empíricos produzidos, e ainda problematizando os efeitos de uma educação financeira ativada por experts, argumento que a naturalização da posse de recursos financeiros e a invisibilidade da imprescindível necessidade dos mesmos na ação de comprar são elementos do campo discursivo analisado que, ao se articularem com a incitação ao consumo, produzem uma pedagogia financeira que apaga as diferenças e as desigualdades sociais existentes. Ainda questiono os atravessamentos de gênero que estão contidos nessas pedagogias que diferenciam meninos de meninas em seus modos de conseguir, gastar e guardar dinheiro, além de reforçar noções conflitantes de feminilidades e masculinidades. / This research appears within the fields of Gender Studies and Cultural Studies approaching post-structuralist references, supported by the theory of Michel Foucault. I examine which financial pedagogies for childhood are made on the articulation of Mathematics Education discourses with the common-sense discourse, producing ways to deal with money that educate urban children allocated in contemporary schooling processes. I analyze cultural practices involved in the use of money, reported in diaries and interviews of children who attended the fourth grade and presented as plots for school problems of two collections of Mathematics books for the early years of elementary school. I describe a discursivity about ways of managing money that travels in diverse cultural instances, specifically in the mathematical knowledge from school. Seeking similarities, repetitions and breaks between discourses conveyed through empirical materials produced, and even questioning the effects of financial education activated by experts, I argue that the naturalization of financial resources possession and the invisibility of their essential needs in the action of buying are elements of the discursive field analyzed, that, by relating with the encouragement to consume, produces a financial pedagogy that erases differences and social inequalities. I still question the gender crossings that are contained in these pedagogies that differentiate boys from girls in their ways of getting, spending and saving money, and enhance conflicting notions of femininity and masculinity.

Le but principal de cette thèse est de développer de nouveaux modèles non linéaires à longue mémoire pour modéliser des rendements financiers et leur estimation statistique. En plus de la longue mémoire, ces modèles sont capables de mettre en lumière d’autres faits stylisés comme l’asymétrie ou l’effet de levier. Les processus étudiés dans la thèse sont des solutions stationnaires de certaines équations aux différences stochastiques non linéaires impliquant un “bruit” i.i.d. Outre le fait de résoudre ces équations, qui est non trivial en lui-même, nous prouvons que leur solutions sont dépendantes à longue portée. Enfin pour un modèle non linéaire particulier à longue portée (GQARCH) nous prouvon la consistence et la normalité asymptotique de l’estimateur du quasi-maximum de vraisemblance (QMLE). / The thesis introduces new nonlinear models with long memory which can be used for modelling of financial returns and statistical inference. Apart from long memory, these models are capable to exhibit other stylized facts such as asymmetry and leverage. The processes studied in the thesis are defined as stationary solutions of certain nonlinear stochastic difference equations involving a given i.i.d. “noise”. Apart from solvability issues of these equations which are not trivial by itself, it is proved that their solutions exhibit long memory properties. Finally, for a particularly tractable nonlinear parametric model with long memory (GQARCH) we prove consistency and asymptotic normality of quasi-ML estimators.

Neste trabalho analisamos processos estocásticos com decaimento polinomial (também chamado hiperbólico) da função de autocorrelação. Nosso estudo tem enfoque nas classes dos Processos ARFIMA e dos Processos obtidos à partir de iterações da transformação de Manneville-Pomeau. Os objetivos principais são comparar diversos métodos de estimação para o parâmetro fracionário do processo ARFIMA, nas situações de estacionariedade e não estacionariedade e, além disso, obter resultados similares para o parâmetro do processo de Manneville-Pomeau. Entre os diversos métodos de estimação para os parâmetros destes dois processos destacamos aquele baseado na teoria de wavelets por ser aquele que teve o melhor desempenho. / In this work we analyze stochastic processes with polynomial (also called hyperbolic) decay of the autocorrelation function. We emphasize the class of ARFIMA processes and the one obtained from the Manneville-Pomeau iterated function processes. The main goal is to compare different estimation methods for the fractional parameter in ARFIMA process, for both stationary and non-stationary case and, moreover, to get similar results for the parameter in the Manneville-Pomeau process. Among all estimation methods for the parameters of these two processes we stress the one based on the wavelet theory since this had the best performaance.