O trabalho objetiva a análise espacial dos óbitos secundários ao câncer de pele na Região Sul do Brasil no período 1996 a 2005. Os dados foram obtidos do Ministério da Saúde do Brasil, Secretaria de Vigilância Sanitária/DASIS e Sistema de Informações sobre Mortalidade SIM, através do Portal DATASUS. O estudo é do tipo ecológico e exploratório, empregando a técnica de geoprocessamento. Os casos identificados foram inseridos na malha geográfica municipal digital do Brasil, versão 2005. Para a análise espacial foi utilizado o programa Terraview 3.3.1. Para medida de autocorrelação espacial, foi aplicado o coeficiente de Moran (I) global. A inferência bayesiana foi utilizada para atribuir um grau de certeza às premissas. Os dados obtidos também foram inseridos em mapas de dados quantitativos. No período de tempo analisado, foram registrados 3.295 óbitos secundários ao câncer de pele na Região Sul. O número de óbitos variou entre zero e 498, com média de 35,62 (dp = 64,12). A taxa média foi de 1,28/100.000 habitantes (dp = 0,66), variando entre zero e 3,45 óbitos/100.000. O Coeficiente de Moran (I) = 0,33 foi significativo (p= < 0,01), evidenciando autocorrelação espacial positiva. / This study aims at the spatial analysis of deaths due to skin cancer in the South Region of Brazil in a continuous periods of time: from 1996 to 2005. The data presented in this work were obtained from the Ministry of Health of Brazil, from the General Office of Sanitary Surveillance/DASIS and from the System of Information about Mortality-SIM through the DATASUS Portal. This study is one of ecological and exploratory character with the usage of geoprocessing technics. The acknowledge cases were inserted in the Brazilian digital geographical civic network, version 2005. The spatial analysis was made with the software Terraview 3.3.1. To measure the spatial autocorrelation it was applied the Global Moran coefficient. The Bayesian inference was applied in order to attribute a degree of certainty to the premises. The information obtained was inserted as well in maps of quantitative data. In the period of time that was analyzed there were 3.295 registered deaths caused by skin cancer in the South Region of Brazil. The number of deaths fluctuated between zero and 498, with an average of 35,1 (dp = 64,1 ). The crude rate of deaths for each group of 100.000 inhabitants was 1,28 (dp = 0,66) varying between zero and 3,45 deaths per group of 100.000 inhabitants. The Global Moran Index (I) = 0,33 was significant (p = <0,001) giving proof of positive spatial autocorrelation.

Submitted by Divisão de Documentação/BC Biblioteca Central (ddbc@ufam.edu.br) on 2017-12-04T14:17:52Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação_Diana D. Aguiar.pdf: 2526734 bytes, checksum: ef02491a952f20781293fdfd0e5f5052 (MD5) / Approved for entry into archive by Divisão de Documentação/BC Biblioteca Central (ddbc@ufam.edu.br) on 2017-12-04T14:18:04Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação_Diana D. Aguiar.pdf: 2526734 bytes, checksum: ef02491a952f20781293fdfd0e5f5052 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-12-04T14:18:04Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação_Diana D. Aguiar.pdf: 2526734 bytes, checksum: ef02491a952f20781293fdfd0e5f5052 (MD5) Previous issue date: 2017-08-09 / CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / In this work we present a new approach for applications in Discriminant Analysis (DA) to problems whose observations in the training set are from time series, using the Bayes classifier and modeling the classes distributions in with Linear Dynamic Models. Theoretical developments were conducted to obtain an analytic form for the classe posterior probability. The simulation studies have been developed to evaluate the proposed approach, to evaluate different strategies to estimate the model variance and determine the classification error rates (ET) to compare them with other usual approaches in AD. Time series were simulated with different structures of classes separation and with different sizes for the training set. The proposed approach was also applied to data from real problems with different degrees of difficulty with respect to the classes number, the time series size and number of observations in the training set. With real data the proposed classifier was compared with other classifiers in terms of error rate. Although it is needed most complete studies, the results suggest that this parametric approach developed constitutes a promising alternative for problems in AD with time series, particularly in a challenging context when the size time series is much large than the number of observations in the classes. / Na presente dissertação apresentamos uma nova abordagem para aplicações em Análise Discriminante (AD) para problemas cujas observações no conjunto de treinamento são oriundas de séries temporais, empregando o Classificador de Bayes e modelando as distribuições nas classes com o emprego de Modelos Lineares Dinâmicos. Foram realizados os desenvolvimentos teóricos necessários para a obtenção de uma forma analítica para as probabilidades a posteriori das classes. Para avaliar a abordagem proposta foram desenvolvidos estudos de simulação, tanto para avaliar as estratégias da escolha do procedimento da estimação da variância, como também, determinar as taxas de erro (TE) de classificação para compará-las com outras abordagens usuais para classificadores em AD. Foram simuladas observações de séries temporais com diferentes estruturas de separação das classes e com diferentes tamanhos para o conjunto de treinamento. A abordagem proposta também foi aplicada em dados de problemas reais, com diferentes graus de dificuldades com relação ao número de classes, tamanho das séries e o número de observações no conjunto de treinamento, sendo então comparadas suas TE com as de outros classificadores. Embora sejam necessários estudos mais completos, os resultados obtidos sugerem que a abordagem paramétrica desenvolvida se constitui em uma alternativa promissora para esta categoria de problemas em AD, com observações de séries temporais, em particular, em um contexto bastante desafiador na prática quando temos séries com tamanhos grandes com relação ao número de observações nas classes.

Submitted by Lúcia Brandão (lucia.elaine@live.com) on 2015-12-14T17:15:41Z No. of bitstreams: 1 Dissertação - Guilherme Santos Silva.pdf: 2184631 bytes, checksum: 98bc9e6ccd68fcfcf8ec74c49558e41a (MD5) / Approved for entry into archive by Divisão de Documentação/BC Biblioteca Central (ddbc@ufam.edu.br) on 2016-01-20T18:18:27Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação - Guilherme Santos Silva.pdf: 2184631 bytes, checksum: 98bc9e6ccd68fcfcf8ec74c49558e41a (MD5) / Approved for entry into archive by Divisão de Documentação/BC Biblioteca Central (ddbc@ufam.edu.br) on 2016-01-20T18:19:21Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação - Guilherme Santos Silva.pdf: 2184631 bytes, checksum: 98bc9e6ccd68fcfcf8ec74c49558e41a (MD5) / Made available in DSpace on 2016-01-20T18:19:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação - Guilherme Santos Silva.pdf: 2184631 bytes, checksum: 98bc9e6ccd68fcfcf8ec74c49558e41a (MD5) Previous issue date: 2014-04-25 / CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / We investigated the performance of a dynamic linear model where the trend damping parameter has a time course given by a normal probability distribution. The objective is to determine if the inclusion of a dynamic evolution of the damping parameter improves the predictive performance of the model compared to existing polynomial models, in particular additive trend model Damped Holt. To evaluate this new proposal, we developed a simulation study and application on data from international competition M3, analyzing the performance of the model. They were simulated order polynomial series with two different observational values ​​for variance and variance of the states of progress. The study results suggest that the proposed model can get a marginal predictive gain over existing polynomial models in much of the parameter space. With data from international competition M3, several series with different characteristics were analyzed. The predictive function K steps forward was evaluated after a period of adjustment of the model to the data. For the estimation of the parameters of existing models, we used the technique of multiprocess class I and to estimate the parameters of the new model was employed to minimize the measurement error SMAPE. The new model has all the evolution of the states in analytical way and any type of simulation is required for parameter estimation. The limitation for the new model emerges as the study parameter related to zero slope. In this case the model is considered inappropriate and further studies are needed to work around this problem. / Investigamos a performance de um modelo linear dinâmico onde o parâmetro de amortecimento da tendência possui uma evolução temporal dada por uma distribuição de probabilidade normal. O objetivo é determinar se a inclusão de uma dinâmica na evolução do parâmetro de amortecimento melhora a performance preditiva do modelo em relação aos modelos polinomiais existentes, em particular o modelo de tendência aditiva Damped Holt. Para avaliar esta nova proposta, foi desenvolvido um estudo de simulação e de aplicações em dados da competição internacional M3, analisando a performance do modelo. Foram simuladas séries polinomiais de ordem dois com diferentes valores para a variância observacional e variância de evolução dos estados. Os resultados do estudo sugerem que o novo modelo proposto consegue obter um ganho preditivo marginal em relação aos modelos polinomiais existentes em boa parte do espaço paramétrico. Com os dados da competição internacional M3, várias séries com diferentes características foram analisadas. A função preditiva K passos a frente foi avaliada após um período de ajuste do modelo aos dados. Para a estimação dos parâmetros dos modelos já existentes, foi empregada a técnica de multiprocesso classe I e para a estimação dos parâmetros do novo modelo foi empregada a minimização da medida de erro SMAPE. O novo modelo tem toda a evolução dos estados em forma analítica e nenhum tipo de simulação é necessária para a estimação dos parâmetros. A limitação para o novo modelo surge quanto o parâmetro de estudo referente a inclinação de zero. Neste caso o modelo é considerado inapropriado e novos estudos são necessários para contornar este problema.

Os três artigos que compõem esta Tese possuem em comum a utilização de técnicas macroeconométricas para a investigação de problemas específicos. Embora no campo da macroeconometria os modelos do tipo Vetores Auto Regressivos (VAR) costumam ser uma das principais ferramentas utilizadas, muitas vezes precisamos complementar esta abordagem por outras técnicas para extrairmos conclusões mais apropriadas. É justamente isto que acontece com cada um dos artigos desta Tese. No primeir o artigo, foram construídas estimativas para a série do PIB mensal para o Brasil mediante aplicação de modelos de desagregação de séries temporais. Embora o método de estimação destes modelos seja o de mínimos quadrados generalizados (GLS), utilizou-se um modelo VAR para apurar o erro médio de projeção da taxa de inflação associado a cada uma das séries do PIB mensal encontrada para cada método de desagregação temporal empregado. No segundo artigo, foi avaliado se o fenômeno conhecido como price puzzle pode ser explicado pela presença de um canal de custo da política monetária. A investigação econométrica empregada para se verificar a existência de tal canal foi através de estimações, pelo método dos momentos generalizados (GMM), da Curva de Phillips Novo-Keynesiana Híbrida (HNKPC) estendida pela presença do canal de custo. Adicionalmente, ampliou-se a especificação do modelo VAR inicialmente considerado a fim de verificar se, na eventualidade de rejeição da existência do canal de custo para a economia brasileira, problemas de má especificação poderiam ser responsáveis pelo surgimento do price puzzle. Por fim, no terceiro artigo foi investigado se existe, ou não, complementaridade entre os investimentos públicos e privados no Brasil. Partindo de um modelo VAR inicial e efetuandose os testes de cointegração, conclui-se que é possível identificar um processo de mecanismo de correção de erros (VECM) entre o investimento público e privado no país, muito embora existam evidências de que a relação de complementaridade possa ter sofrido enfraquecimento ao longo do tempo. Assim, para verificar tal suspeita, conduziu-se uma análise via modelos de regressão com parâmetros variáveis no tempo (TVP), estimados mediante a aplicação do filtro de Kalman. Em suma, os três artigos desta Tese fornecem uma razoável combinação das principais técnicas macroeconométricas quando aplicadas sobre problemas específicos. / The three articles of this thesis have in common the use of macroeconometric techniques which investigate specific problems. Although in the field of macroeconometrics the VAR models are one of the most popular tools, very often we need to add other techniques to this framework, in order to achieve more appropriate conclusions. That is exactly what is applied to every article of this thesis. In the first article we construct estimates for the monthly GDP of Brazil by applying temporal disaggregation models. Although the method used in these models are the Generalized Least Squares (GLS), we estimate a VAR to find the average forecast error of the inflation rate associated to each of the GDP series found for each method of time-series disaggregation. In the second article, we evaluate if the so-called phenomenon \"price puzzle\" can be explained by the presence of a cost channel of monetary policy. The econometric investigation able to verify the existence of such channel, through the Generalized Method of Moments (GMM), is the Hybrid New -Keynesian Phillips Curve (HNKPC), extended by the presence of the cost channel. In addition, we amplify the specification of the VAR model considered in the beginning, in order to verify whether problems of misspecification could be responsible for the arise of the \"price puzzle\", in the case of rejection of existence of cost channel for the Brazilian economy. Finally, the third article investigates whether private and public investments in Brazil are complements. From an initial VAR model, we apply cointegration tests which are able to reveal that it is possible to identify a process of error correction (VECM) between public and private investment in Brazil, although there is evidence that their relationship has been losing strength over time. Therefore, in order to investigate such suspicion, we conduct an analysis of Time Varying Parameters models (TVP), estimated by a Kalman f ilter. In conclusion, the three articles of this thesis offer a reasonable combination of the main macroeconometric techniques when applied to specific problems.

As meningites representam um importante agravo no quadro sanitário nacional, por suas características epidemiológicas e por seu impacto sócio-econômico. O Haemophilus influenzae tipo b (HIB), causa infecções respiratórias e doenças invasivas como meningites, pneumonias, epiglotites, sinusites, bacteremias, otites e artrites. Entre essas enfermidades, a meningite tem sido a mais estudada, em virtude de sua alta morbi-mortalidade e por ser de notificação compulsória. A proposta deste trabalho foi a de avaliar a tendência, em série histórica, da morbimortalidade e da letalidade das meningites caudadas por HIB no Brasil, como uma alternativa para avaliação do impacto da vacinação específica. O estudo seguiu um delineamento observacional do tipo ecológico e relativo ao período de 1983 a 2002. Foram calculados os coeficientes de incidência, mortalidade e letalidade de meningites por HIB, a partir de base de dados do Ministério da Saúde e da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para a análise de tendência destes indicadores foram estimadas retas de predição, com intervalos de confiança de 95%. Os softwares utilizados para a fase de gerenciamento e para a análise de dados foram: Excel, Epiinfo e Stata. No Brasil, entre 1983 e 2002, foram notificados 23.921 casos de meningites por HIB, dos quais 10.524 (43,99%) em menores de 1 ano e 9.269 (38,75%) na faixa de 1 a 4 anos. Os coeficientes de incidência, mortalidade e letalidade de maior magnitude foram observados nas faixas etárias de menores de 1 ano e de 1 a 4 anos. A partir de 1988, houve incremento na magnitude dos coeficientes de incidência e mortalidade. As regiões Norte e Nordeste apresentaram menor magnitude para esses indicadores, enquanto que para a letalidade, a região Nordeste apresentou indicadores de maior magnitude em menores de 1 ano. De modo geral, embora a letalidade tenha apresentado um padrão de declínio desde o inicio da série, sua magnitude permaneceu elevada até 2001. O impacto da vacinação sobre a letalidade, apenas a partir de 2002, sugere que esta pode levar até três anos, em média, para exercer efeito sobre o prognóstico das meningites por HIB. Com exceção da região Nordeste, a tendência para a incidência e a mortalidade no Brasil e regiões, foi semelhante, no período prévacinação (ascensão), detectando-se declínio após a introdução da vacina na rotina do Programa Nacional de Imunização. No Brasil e nas regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste (nesta, em menores de 1 ano), a tendência da letalidade foi de declínio em toda a série. Nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, o impacto da introdução da vacina sobre a incidência e a mortalidade foi mais precoce (1999-2000), em relação às outras regiões do estudo, talvez pelo fato dessas regiões terem apresentado cobertura vacinal mais elevada. O impacto da vacinação foi mais evidente sobre a incidência e a mortalidade do que sobre a letalidade. Os resultados revelaram um impacto positivo das estratégias de vacinação contra HIB, no Brasil e macrorregiões, inclusive em faixas etárias não vacinadas. Recomenda-se a monitorização contínua desses agravos, através de ações de Vigilância Epidemiológica, com aprimoramento do Sistema de Informação em Saúde. / Meningitis is an important disease within the national health system, due to its epidemiological characteristics and socioeconomic impact. The Haemophilus influenzae (HIB) type B causes respiratory infections as well as invasive diseases such as meningitis, pneumonias, epiglottitis, sinusitis, bacteremias, otitis and arthritis. Among these diseases, the meningitis has been the most studied due to its high morbi-mortality rate and also because requires compulsory notification. The purpose of this study was to evaluate the trend, considering the history series, regarding morbi-mortality and case fatality rates of meningitis caused by Hib in Brazil, as an alternative for the evaluation of the impact of a specific vaccination. This research was an ecologic observation from 1983 to 2002. The author calculated the incidence, mortality and case fatality rates of Hib meningitis, based on data from the National Health Department and the Geography and Statistics Brazilian Foundation Institute. In order to analyze these indicators\' trends, authors estimated prediction lines, with confidence intervals of 95%. The softwares used to manage and analyze data were: Excel, Epiinfo and Stata. In Brazil, from 1983 to 2002, 23.921 cases of Hib meningitis were notified. Among them, 10.524 (43.99%) in babies with less than one year and 9.269 (38.75%) in children with age varying from 1 to 4 years. The higher magnitude of incidence, mortality and case fatality rates were observed in the ages less than 1 year and varying from 1 to 4 years. Since 1988, the author observed an increment in the magnitude of the incidence and mortality rates. The North and Northeast regions presented a lower magnitude for these indicators, while for case fatality, the Northeast region presented indicators of higher magnitude in babies with age less than 1 year old. In general, although the case fatality rates presented a decreasing pattern since the beginning of the series, its magnitude was high until 2001. The impact of vaccination on case fatality rates was perceived only after 2002, suggesting that it can take three years, in average, to have some effect on the Hib meningitis prognosis. With exception to the Northeast region, the trends regarding the incidence and mortality in Brazil were similar, in the pre-vaccination period (increase), detecting a decrease after the introduction of vaccination in the routine of the do Programa Nacional de Imunização. In Brazil and in the North, Northeast, South and Southeast (age less than one year) regions, the case fatality trend was of decline during all series. In the Centerwest and Southwest regions, the impact of the vaccination introduction on the incidence and mortality rates was precocious (1999-2000), if compared to the other regions studied and maybe due to the fact that in these regions the vaccination achieved a greater amount of the population. The impact of vaccination was clearer on the incidence and mortality than on the case fatality rates. Results revealed a positive impact of the vaccination strategies against Hib in Brazil and in macro regions, including the age ranges that were not vaccinated. The author recommends the continuous monitoring of these diseases, through epidemiological surveillance actions and the improvement of the Health Information System.

Diferente das medidas de associação global (coeficiente de correlação linear de Pearson, de Spearman, tau de Kendall, por exemplo), as medidas de dependência local descrevem o comportamento da dependência localmente em diferentes regiões. Nesta tese, as medidas de dependência local para variáveis aleatórias propostas por Bairamov et al. (2003), Bjerve e Doksum (1993) e Sibuya (1960), são estudadas sob o enfoque de processos estocásticos estacionários bivariados e univariados, neste caso, estudando o comportamento da dependência local ao longo das defasagens da série temporal. Para as duas primeiras medidas, discutimos as suas propriedades, e estudamos os seus estimadores, além da consistência dos mesmos. Para a medida de Sibuya, além de discutir suas propriedades, propomos três estimadores para variáveis aleatórias e dois para séries temporais, verificando a consistência dos mesmos. O comportamento das três medidas locais e dos seus estimadores foram avaliados através de simulações e aplicações a dados reais (neste caso, fizemos uma comparação destas com cópula e densidade cópula). / Unlike global association measures (Pearson´s linear correlation coefficient, Spearman´s rho, Kendall´s tau, for example), local dependence measures describe the behaviour of dependence locally in different regions. In this thesis, the local dependence measures for random variables proposed by Bairamov et al. (2003), Bjerve and Doksum (1993) and Sibuya (1960), are studied in the context of bivariate and univariate stationary stochastic processes, in this case, evaluating the performance of local dependence along time lags. We discussed the properties and studied the estimators and consistence of the first two measures. As for the Sibuya measure, in addition to discussing its properties, we propose three estimators for random variables and two for time series while checking their consistence. The behaviour of the three local measures and their respective estimators was evaluated by simulations and application to real data (in this case, a comparison was drawn with copula and copula density).

Neste estudo a dinâmica de quebra de galhos de acácia negra foi investigada com análise de séries temporais e modelagem ecológica, em conjunto de dados obtidos durante oito anos, visando compreender como se dá o comportamento de Oncideres impluviata (Colepotera, Cerambycidae) em diferentes áreas de plantios florestais, em fazendas localizadas em diferentes municípios do Rio Grande do Sul. A diversidade de cerambicídeos também foi analisada em duas fazendas localizadas no município de maior abundancia de O. impluviata. Os resultados sugerem que a maior abundância de galhos quebrados se dá em Cristal e Encruzilhada do Sul. O município de Piratini exibiu menor densidade de galhos quebrados, entretanto, a projeção dos valores médios de galhos seguiu um padrão aparentemente exponencial para Cristal e Encruzilhada do Sul e sigmóide para Piratini. As funções de autocorrelação e autocorrelação parcial não evidenciaram claras tendências de ciclos nas séries para os três municípios, mas as tendências de ocorrência de picos similares aos surtos diferiram nos três municípios quando a análise espectral foi aplicada. A dinâmica analisada pela equação de Ricker indicou a ocorrência de equilíbrio estável, ciclo limite e comportamento caótico nos três municípios, porém, com menor prevalência de caos em Piratini. A migração espacial mostrou maior poder de estabilização populacional em Cristal e Encruzilhada do Sul em razão das maiores taxas de crescimento presentes nestes municípios. Quinze espécies de cerambicídeos foram encontradas em duas fazendas pertencentes ao município de Encruzilhada do Sul e Oncideres impluviata, Nesozineus alphoides e Ygapema delicata foram as espécies de cerambicídeos mais abundante nas áreas analisadas. As curvas de rarefação atingiram assíntotas de forma satisfatória, comprovando a suficiência do esforço amostral. / In this study, the dynamics of black wattle broken branches was investigated with time series analysis and ecological modeling in dataset obtained during eight years, in order to understand how O. impluviata (Coleoptera, Cerambycidae) behaves in different forests placed in farms of different municipalities of the Rio Grande do Sul, Brazil. The diversity of cerambycids wal also analysed in two farms placed in the municipality with the highest abundance of O. impluviata. The results suggest that higher abundance of broken branches occurs in Cristal and Encruzilhada do Sul. Piratini exhibited the lowest density of broken branches, however, the projection of mean values of branches followed an apparently exponential pattern in Cristal and Encruzilhada do Sul and sigmoid in Piratini. The autocorrelation and partial autocorrelation functions did not show clear trends of cycles in the series of the three municipalities, but the peak occurrence trends similar to the outbreaks differed in the three municipalities when the spectral analysis was applied. The dynamics analysed with the Ricker equation indicated stable equilibrium, limit cycle and chaos in the three municipalities, but, with lower prevalence in Piratini. The spatial migration showed higher power to stabilize population in Cristal and Encruzilhada do Sul in response to high growth rates in these municipalities. Fifteen species of cerambycids were found in the two farms in Encruzilhada do Sul and O. impluviata, Nesozineus alphoides and Ygapema delicate were the most abundant species in the areas. The rarefaction curves showed satisfactory asymptotes, confirming the adequacy of the sampling effort.

Submitted by Aline Amarante (1146629@mackenzie.br) on 2018-05-02T18:25:28Z No. of bitstreams: 2 RICARDO ANTONIO FERNANDES.pdf: 2638527 bytes, checksum: e98ed88c1aea1466370a0a2240f7a7d6 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) / Approved for entry into archive by Paola Damato (repositorio@mackenzie.br) on 2018-05-04T16:00:11Z (GMT) No. of bitstreams: 2 RICARDO ANTONIO FERNANDES.pdf: 2638527 bytes, checksum: e98ed88c1aea1466370a0a2240f7a7d6 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) / Made available in DSpace on 2018-05-04T16:00:11Z (GMT). No. of bitstreams: 2 RICARDO ANTONIO FERNANDES.pdf: 2638527 bytes, checksum: e98ed88c1aea1466370a0a2240f7a7d6 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2017-11-29 / This work tests using series of price data and dividends of the stocks that composed the theoretical portfolio of the IBOVESPA for the period between 1986 and 2016 with the objective of evaluating the market rationality through Present Value models. The methodology used is the analysis of cointegrated vectors of prices and dividends and the use of the VAR and cointegration approach. The influence of dividends on stock prices in 30 years and the hypothesis of efficient markets were evaluated. We conclude that the Brazilian market does not fit the proposed model. Two methodologies were used, one to evaluate the relationship between prices and dividends, and another to evaluate the efficiency of the market. / Este trabalho realiza testes utilizando séries de dados de preços e dividendos das ações que compuseram a carteira teórica do IBOVESPA para o período entre 1986 e 2016 com o objetivo de avaliar a racionalidade do mercado por meio de modelos de Valor Presente. A metodologia utilizada é a análise de vetores cointegrados de preços e dividendos e o uso da abordagem VAR e cointegração. Foi avaliada a influência dos dividendos sobre os preços das ações em 30 anos e a hipótese de mercados eficientes. Conclui-se que o mercado brasileiro não se ajusta ao modelo proposto. Foram utilizadas duas metodologias, sendo uma para avaliar a relação entre preços e dividendos, e outra para avaliar a eficiência do mercado.

A análise de séries temporais gera muitos desafios para profisionais em um grande número de domínios. Várias soluções de visualização integrada com algoritmos de mineração já foram propostas para tarefas exploratórias em coleções de séries temporais. À medida que o conjunto de dados cresce, estas soluções falham em promover uma boa associação entre séries temporais similares. Neste trabalho, é apresentada uma ferramenta para a análise exploratória e mineração de conjuntos de séries temporais que adota uma representação visual baseada em medidas de dissimilaridade entre séries. Esta representação é criada usando técnicas rápidas de projeção, de forma que as séries temporais possam ser visualizadas em espaços bidimensionais. Vários tipos de atributos visuais e conexões no grafo resultante podem ser utilizados para suportar a exploração dessa representação. Também é possível aplicar algumas tarefas de mineração de dados, como a classificação, para apoiar a busca por padrões. As visualizações resultantes têm se mostrado muito úteis na identificação de grupos de séries com comportamentos similares, que são mapeadas para a mesma vizinhança no espaço bidimensional. Grupos visuais de elementos, assim como outliers, são facilmente identficáveis. A ferramenta é avaliada por meio de sua aplicação a vários conjuntos de séries. Um dos estudos de caso explora dados de vazões de usinas hidrelétricas no Brasil, uma aplicação estratégica para o planejamento energético. / Time series analysis poses many challenges to professionals in a wide range of domains. Several visualization solutions integrated with mining algorithms have been proposed for exploratory tasks on time series collections. As the data sets grow large, though, the visual alternatives do not allow for a good association between similar time series. In this work, we introduce a tool for exploratory visualization and mining of large time series data sets that adopts a visual representation based on distance measures between series. This representation is created employing fast projection techniques, so the time series can be viewed in two-dimensional spaces. Various types of visual attributes and connection on the resulting graph can be applied to support exploration. It also supports data mining tasks, such as classification, to search for patterns. The resulting visualizations have proved very useful for identifying groups of series with similar behavior, which are mapped to the close neighborhoods in twodimensional spaces. Visual clusters of elements, as well as outliers, are easily identifiable. Case studies on several domains are presented to validate the tool. One of them is on a data set of stream ows in hydroelectric power plants in Brazil, a strategic application for energy planning.

A taxa de câmbio real dólar é formada em mercados à vista e futuro, operados necessariamente por intermédio de instituições financeiras que lucram tanto na corretagem quanto na posição proprietária de contratos. Essa característica cria um risco moral sobre os interesses de hedgers e intermediadores. Este trabalho investiga através do modelo econométrico do Vetor Autorregressivo VAR, testes de Causalidade e Função Resposta ao Impulso se é possível constatar empiricamente que as instituições financeiras, atuando em conjunto, podem influenciar significativamente a taxa de câmbio real/dólar. As conclusões apontam que o valor dos contratos futuros de dólar exerce grande influência sobre a taxa de câmbio à vista, o que implica em uma necessidade de supervisão constante da autoridade regulador, para coibir possíveis práticas de manipulação. / The Brazilian Real / US Dollar exchange rate is formed both on spot and future markets, operated necessarily by financial institutions; organizations profit both with intermediation and proprietary positions of contracts. Such characteristic incurs a moral hazard concerning hedgers and financial institutions interests. This research uses econometric models such as VAR, causality tests and impulse response function to investigate if financial institutions acting together are able to significantly influence the Real / Dollar exchange rate. The results show that the future exchange rate exercises great influence on the spot rate, reaffirming the necessity of constant supervision on financial institutions by the regulatory authority in order to restrain market manipulation.