Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2014. / Submitted by Jaqueline Ferreira de Souza (jaquefs.braz@gmail.com) on 2014-10-24T10:38:54Z No. of bitstreams: 1 2014_HugoTadashiMunizKussaba.pdf: 2967680 bytes, checksum: 87d7c1d3c1606df8e894da7c784467a6 (MD5) / Approved for entry into archive by Tania Milca Carvalho Malheiros(tania@bce.unb.br) on 2014-10-24T14:30:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2014_HugoTadashiMunizKussaba.pdf: 2967680 bytes, checksum: 87d7c1d3c1606df8e894da7c784467a6 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-10-24T14:30:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2014_HugoTadashiMunizKussaba.pdf: 2967680 bytes, checksum: 87d7c1d3c1606df8e894da7c784467a6 (MD5) / Para investigar se as variáveis de estado de um sistema dinâmico são limitadas em um horizonte de tempo finito, é utilizado a noção de estabilidade em tempo finito. Uma versão robusta dessa noção, que é a limitação em tempo finito, também é investigada. A análise de estabilidade e limitação em tempo finito de sistemas lineares podem ser feitas com as condições propostas nessa dissertação. Com estas condições de análise também podem ser resolvidos alguns problemas de controle e filtragem de sistemas lineares de parâmetros variáveis, no contexto de estabilidade e limitação em tempo finito. / To investigate whether the state variables of a dynamical system are bounded in a finite time horizon, it is used the notion of finite time stability. A robust version of this notion, which is the finite time boundedness, is also investigated. The analysis of the finite time stability and the finite time boundedness of a linear system can be made using the proposed conditions in this dissertation. With these analysis conditions, some control and filtering problems for linear parameter varying systems can also be solved in the context of finite time stability and finite time boundedness.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Física, 2009. / Submitted by Raquel Viana (tempestade_b@hotmail.com) on 2010-04-12T20:24:31Z No. of bitstreams: 1 2009_MarcioTavaresCastro.pdf: 2643234 bytes, checksum: 372d6df8960ce4cf5b388420011bf2d7 (MD5) / Approved for entry into archive by Lucila Saraiva(lucilasaraiva1@gmail.com) on 2010-05-17T23:37:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2009_MarcioTavaresCastro.pdf: 2643234 bytes, checksum: 372d6df8960ce4cf5b388420011bf2d7 (MD5) / Made available in DSpace on 2010-05-17T23:37:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2009_MarcioTavaresCastro.pdf: 2643234 bytes, checksum: 372d6df8960ce4cf5b388420011bf2d7 (MD5) Previous issue date: 2009-03 / Equações de difusão são largamente utilizadas na obtenção de propriedades de séries temporais estocásticas. O objetivo principal deste trabalho é determinar os processos pelos quais uma equação de difusão deve ser modelada por uma expansão de Kramers-Moyal ou por uma equação de Fokker-Planck. Este estudo será feito através da utilização de funções características em sua forma canônica e da chamada função de Lévy, introduzida pelo matemático francês Paul Lévy para medir a distância de distribuições para uma gaussiana. Vericaremos como a convergência de distribuições de variáveis aleatórias influencia a escolha do tipo de equação difusiva a ser adotada. Veremos que os conceitos de auto-similiridade e continuidade em distribuição na análise de variáveis aleatórias são determinantes na obtenção das propriedades difusivas de um sistema estocástico. Em particular, estudaremos o movimento Browniano modelado por mapas lineares com ruído aleatório. Daremos bastante ênfase ao papel do ruído ao mostrar, analiticamente e computacionalmente, que sua forma influi no tipo de difusão apresentado pelo sistema. Como perspectiva de trabalho, enfocaremos a possibilidade de utilização de equações difusivas na modelagem de séries financeiras. _________________________________________________________________________________________ ABSTRACT / Diffusion equations are widely used to obtain properties of stochastic time series. The main goal of this work is to determine the processes by which a diffusion equation can be modeled by a Kramers-Moyal expansion or by a Fokker-Planck equation. This study will be done through the use of characteristic functions in its canonical form and the so-called Lévy function, introduced by French mathematician Paul Lévy to measure the distance of distributions from the Gaussian. We will show how the convergence of random variables distributions affects the choice of diffusive equation to be adopted. We will see how the concepts of self-similarity and continuity in distribution in the random variables' analysis are crucial to obtain the diffusive properties of a stochastic system. In particular, we will study the Brownian motion modeled by linear maps with random noise. We will rather focus on the role of noise to show, analytically and computationally, that its form affects the type of diffusion presented by the system. As work perspective, we will focus the use of diffusive equations for modeling financial series.

Dado um sistema dinâmico g : M → M e uma função A : M → R, chamada de observável, uma medida invariante v que satisfaz ƒ Adv = sup{ RAdµ ; µ ´e invariante para g} é chamada uma medida maximizadora. Neste trabalho vamos analisar medidas maximizadoras em duas classes de sistemas dinãmicos que apresentam pontos fixos indiferentes: Na primeira classe analisada, unidimensional, o sistema dinâmico ƒ é dado por um mapa expansor de grau 2 definido em [0, 1], apresentando derivada maior que 1 em todos os pontos com exceção do ponto fixo 0, onde tem derivada 1. O observável A é dado por uma função α-Hölder em cada ramo injetor, monótona em uma pequena vizinhança de zero. Na segunda classe analisada, bidimensional, o sistema dinâmico B é um mapa bijetor definido em [0, 1)×[0, 1) com o auxílio de uma função ƒ da classe anterior, apresentando ponto fixo indiferente na origem. Trata-se de uma variante fracamente hiperbólica da Baker Map. O observável A agora é uma função α-Hölder, e obedece a uma condição semelhante à monotonicidade do caso unidimensional em um vizinhança de (0, 0). Em ambos os casos mostraremos que a medida maximizadora, se for única, será uma medida unicamente ergódica. O passo mais importante nesta direção, que constitui-se em um resultado de interesse próprio, e que tomará a maior parte de nosso tempo, será, nos dois casos, a obtenção e o estudo da regularidade de uma função a valores reais S, chamada de função de subação, que obedecerá a desigualdade S o g ≥ S + A − m. Em ambos os casos mostraremos que S existe e é α-Hölder-contínua.

A identificação de sistemas é uma etapa de fundamental importância para o entendimento de dinâmicas e o projeto de controladores. Diversas técnicas de identificação de sistemas LTI são consolidadas para uso, mas ainda apresentam lacunas para identificar modelos a partir de dados corrompidos com distúrbios não medidos. Outro aspecto é que características previamente conhecidos do sistema (p.ex., resposta inversa, sobre-elevação, etc.), nem sempre podem ser incorporadas ao modelo para auxiliar na obtenção de um modelo com essas metodologias. Como proposta para suprir essas limitações, é apresentada nesse trabalho, a metodologia Splid, que considera informações previamente conhecidas sobre o sistema e promove a utilização de curvas splines de interpolação para prever o comportamento da resposta de saída de diferentes sistemas LTI a uma perturbação tipo degrau, variando a altura dos nós da spline, variável a ser encontrada pela formação de um problema de otimização. Primeiramente foram realizados testes com sistemas de dinâmica conhecida, explorando graficamente as curvas de saída frente à perturbação tipo degrau unitário, obtidas aplicando-se diferentes tipos de splines, número de nós e dos parâmetros específicos de splines, com o intuito de balizar os parâmetros do algoritmo. Em seguida, a metodologia ajustada foi aplicada para identificar plantas com dinâmica conhecida, para fins de verificação da eficácia do método. Diferentes formulações de função objetivo foram testadas na etapa de identificação e validação dos dados, verificando o efeito da minimização do quadrado da derivada do erro e comparando com a abordagem tradicional, que contempla apenas o erro quadrático. Para consolidar os estudos desenvolvidos nestas etapas, a metodologia Splid foi aplicada na identificação do modelo de uma planta real de 2 tanques com aquecimento, cujos dados apresentavam distúrbios não compensados. / System identification is one of the most important issues for understanding system dynamics and control system design. Several methods for identification of linear systems have been broadly used until now. Nevertheless, these algorithms have difficulty to identify models from data containing non-measured disturbances, a very common situation in industry, and most methods do not consider the inclusion of known system characteristics into the identification algorithm, such as overshoot or inverse response. In order to overcome these situations, the Splid methodology is proposed, which employs splines to identify linear models. The idea is to obtain splines that well represent the step response of systems with different dynamic behaviors by varying the height of the spline knots, in an optimization problem. In the first part of this work, some tests were accomplished with known systems, in order to explore the splines that could represent the system step response, by selecting the number of knots, spline parameters and knots coordinates. The next step was to apply the Splid methodology to identify the model from a data set obtained with a perturbation design with these known systems, to check the validity of the method. It was tested different formulations of objective function: it was compared the results of minimizing the square of the derivative of the error with the conventional approach, of minimizing the square of error. In order to verify the methodology, it was applied to identify the model of a laboratorial plant of two heated tanks, which contained non-measured disturbs.

Submitted by Pedro Barros (pedro.silvabarros@ufpe.br) on 2018-09-05T21:33:23Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) DISSERTAÇÃO Rúbia Esterfânia de Araújo Ramos.pdf: 3613477 bytes, checksum: 40a86c5834ed3cb888e76b58362ea078 (MD5) / Approved for entry into archive by Alice Araujo (alice.caraujo@ufpe.br) on 2018-09-14T21:53:22Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) DISSERTAÇÃO Rúbia Esterfânia de Araújo Ramos.pdf: 3613477 bytes, checksum: 40a86c5834ed3cb888e76b58362ea078 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-09-14T21:53:22Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) DISSERTAÇÃO Rúbia Esterfânia de Araújo Ramos.pdf: 3613477 bytes, checksum: 40a86c5834ed3cb888e76b58362ea078 (MD5) Previous issue date: 2015-02-26 / CAPES / Neste trabalho, descreveremos através de uma abordagem geométrica a dinâmica e o comportamento caótico em Sistemas Hamiltonianos. Para tal fim, discutiremos as hipóteses necessárias para realizarmos a geometrização da dinâmica, que nos possibilita relacionarmos as trajetórias de um sistema hamiltoniano com as geodésicas de sua variedade equipotencial, munida de uma métrica adequada. Inicialmente analisaremos o caso em que a variedade é isotrópica, onde encontraremos, após estudar a equação de Jacobi associada, que o sistema apresentará caos sempre que sua curvatura seccional for negativa. Para o caso não isotrópico, em baixa dimensão, veremos que o mecanismo de instabilidade paramétrica caracteriza a ocorrência do caos. Assumindo algumas hipóteses geométricas e estatísticas, no limite termodinâmico, ao relacionarmos a média e a flutuação da curvatura de Ricci, obteremos uma expressão analítica para o maior expoente de Lyapunov que dará suporte ao mecanismo de instabilidade paramétrica. Finalmente, faremos uma aplicação original da teoria desenvolvida para o modelo XY na presença do Campo. Os resultados encontrados estão em acordância com a termodinâmica do modelo e contribuem para um melhor entendimento dos aspectos geométricos associados da dinâmica do mesmo. / In this work, we will describe through a geometric approach the dynamic and chaotic behavior in Hamiltonian systems. For this purpose, we discuss the hypothesis necessary to accomplish the geometrization of dynamics, which enables us to relate the trajectories of a Hamiltonian system with the geodesics of its equipotential manifold, provided with a suitable metric. First we will analyze the case of isotropic manifold, which we will find, after studying its Jacobi equation associated, that the system will present chaos whenever its sectional curvature is negative. For non-isotropic case, in low dimension, we will see that the parametric instability mechanism characterizes the occurrence of chaos. Assuming some geometric and statistics hypothesis, in the thermodynamic limit, which relate the mean and the fluctuation of Ricci curvature, we will obtain an analytical expression for the Lyapunov exponent which will support the parametric stability mechanism. Finally, we will make an original application of the theory developed for the XY model in the presence of the Field. The results found are in accordance with the thermodynamics of the model and contribute to a better understanding of the geometric aspects of their it dynamics.

Made available in DSpace on 2014-06-12T18:32:51Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo8674_1.pdf: 939964 bytes, checksum: 7a08720dabc0c44b339ccb883dedbf22 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2006 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / Neste trabalho apresentamos uma dedução das equações para a dinâmica de n¡vórtices puntiformes sobre uma superfície, exibindo explicitamente as equações de movimento para o caso em que a superfície é parametrizada por um sistema de coordenadas isotermal. Também é obtida uma aproximação em primeira ordem para a dinâmica de n¡vórtices numa superfície difeomorfa à esfera por uma pequena perturbação radial

Orientador: Rafael Santos Mendes / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica / Made available in DSpace on 2018-07-14T05:05:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SilvaJunior_BrazIzaiasda_M.pdf: 8543426 bytes, checksum: 48f62fdf8ca9231d303775ae7caacc91 (MD5) Previous issue date: 1992 / Resumo: O presente trabalha propõe uma metodologia para estuda. Análise, controle e simulação de Sistemas Dinâmicos a Eventos Discretas (DEDS) baseada em resultados da lógica temporal. Os DEDS são sistemas onde a mudança de estadas só se dá com a ocorrência de eventos, que ocorrem em momentos discretos de tempo, e estes sistemas não são satisfatoriamente descritos por equações diferenciais. A Lógica temporal de Tempo Real Generalizada (GRTTL), nome do formalismo desenvolvido deriva de sistemas lógicos já propostos e é uma generalização das mesmas para aplicações em DEDS que apresentem comportamento não-determinísticos e com limitantes de tempo real. Uma abordagem dirigida para controle de sistemas é adotada, onde ao sistema a ser controlado (planta) é adicionado um controlador que garante o cumprimento das especificações desejadas (equações de malha-fechada). A Simulação de sistemas é conseguida associando a GRTTL a um simulador. o Sistema de Simulação Baseada em Conhecimento (SSBC), obtendo uma metodologia de conversão da 1º para a 2º / Abstract: This work presents a temporal framework for control and simulation of Discrete Event Dynamic Systems (DEDS). DEDS are systems which the state changes occur only when an event occurs. and events occur in discrete times. This kind of systems are not well descrlbed by differential equations. The Generalized Real-Time Temporal Logic (GRTTL). the name of our formalism. is a generalization of existing models for DEDS in a Real-Time non-deterministic approach. A control point of view is adopted. where to the system to be controlled (plant) is associated a controller which may enforce the satisfaction of the desired specifications (closed-loop assertions). The system simulation is obtained with the association between the GRTTL and a simulator. the Knowledge-Based System Simulator (KBSS). where a methodology to convert from GRTTL to KBSS is outlined. / Mestrado / Mestre em Engenharia Elétrica

Orientador : Yaro Burian Junior / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia de Campinas / Made available in DSpace on 2018-07-15T03:51:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Palhares_AlvaroGeraldoBadan_M.pdf: 1040670 bytes, checksum: 9718b523dd9ec5e4d5ee48dfb5909a3f (MD5) Previous issue date: 1976 / Resumo: Neste trabalho e proposto um metodo recorrente para o estudo do comportamento de um sistema dinâmico degenerado, através da exploração das propriedades da função forçante. Mostramos que o motor de indução, pode ser descrito por um modêlo degenerado, de segunda ordem ã coeficientes constantes,considerando a máquina operação normal e com velocidade constante, e a hipótese de acoplamento magnético perfeito entre estator e rotor. _ste modêlo nos permiti u obter correntes instantâneas de estator,bem como uma expressão para o torque instantâneo, como função destas correntes / Mestrado

Orientador : Jose Claudio Geromel / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia de Campinas / Made available in DSpace on 2018-07-15T12:46:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Yamakami_Akebo_D.pdf: 4596639 bytes, checksum: 03b25ee48d1ebcee85bbc63a33976a08 (MD5) Previous issue date: 1985 / Resumo: Este trabalho estuda sistemas dinâmicos chamados interconectados sobre dois aspectos: controle descentralizado, ou seja, local que mantém o sistema global estável e otimização destes controles. Em relação ao primeiro aspecto, são sugeridos metodologias simples para determinar controles descentralizados estáveis, tanto para sistemas contínuos como para discretos, considerando sistemas lineares e também não lineares. Para este último são sugeridos métodos para estimar domínios de estabilidade. Quanto ao segundo aspecto, são abordados problemas de otimização de funções matriciais com restrições matriciais, estabelecendo condições de otimalidade e dualidade. são sugeridos métodos numéricos, tanto primais como duais e exemplo de aplicações são comentados. Como ilustrações numéricas dos resultados obtidos, são analisados o problema de carga-frequência considerando modelo linearizado e o modelo não-linear e o problema de um sistema de pêndulos acoplados / Abstract: Not informed / Doutorado / Doutor em Engenharia Elétrica

Orientador: Marcus A.M. de Aguiar / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Fisica Gleb Wataghin / Made available in DSpace on 2018-07-17T10:28:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Prado_SandraDenise_M.pdf: 3587167 bytes, checksum: 720becd02062adcb44f6aa84805869d1 (MD5) Previous issue date: 1992 / Resumo: Apresentamos neste trabalho, um estudo numérico da influência da quebra de simetrias discretas nos comportamentos clássico e quântico de sistemas Hamiltonianos com dois graus de liberdade. A Hamiltoniana estudada, possui inicialmente as simetrias de reversão temporal e reflexão espacial e representa o movimento de uma partícula carregada num potencial bidimensional, o potencial Nelson. Introduzimos então, um termo cx3 que quebra a simetria de reflexão espacial e, em seguida, os termos bpx e bpy, que representam a adição de um campo magnético perpendicular ao plano xy e quebram a simetria de reversão temporal. Procuramos observar através da seções de Poincaré e das famílias de órbitas periódicas, como se alteram as bifurcações ao fazermos c e b diferentes de zero. Essas famílias são identificadas na transformada de Fourier do espectro suavizado / Abstract: Not informed. / Mestrado / Física / Mestre em Física