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1	Essays on higher order approximation solution Mmethods for DSGE models Lan, Hong 14 April 2015 (has links) In dieser These untersuche ich die Wirkungsmechanismen stochastischer Volatilität in einem neoklassischem Wachstumsmodel mit Arbeitsmarktfriktionen, Anpassungskosten, variabler Kapitalintensität und kurzfristigen Einkommenseffekt. Nominale Rigiditäten werden in diesem Modell nicht betrachtet. Im gegebenen allgemeinen Gleichgewicht generiert stochastische Volatilität Konjunkturzyklen in den wesentlichen makroökonomischen Aggregaten. Dies ist das Resultat eines vorbeugenden Sparmotives der risiko-aversen Haushalte, dennoch sind die quantitativen Effekten auf die unbedingten Momente der makroökonomischen Aggregate vernachlässigbar. / In this thesis I examine the propagation mechanism of stochastic volatility in a neoclassical growth model that incorporates labor market search, adjustment cost to investment, variable capital utilization and a weak short-run wealth effect, but no nominal frictions such as sticky wage and price. In this general equilibrium environment, stochastic volatility generates business cycle fluctuations in major macroeconomic aggregates due to the precautionary motive of risk-averse agents, yet it has no significant effects on these major aggregates as suggested by the numerical analysis of the model. nichtlineare Perturbation Arbeitsmarkt Suchmodelle stochastische Volatilität DSGE stochastic volatility Nonlinear perturbation labor market search 330 Wirtschaft 17 Wirtschaft QC 140 ddc:330
2	On some special-purpose hidden Markov models / Einige Erweiterungen von Hidden Markov Modellen für spezielle Zwecke Langrock, Roland 28 April 2011 (has links) No description available. Hidden Markov Model State-Space Model Hidden Semi-Markov Model Stochastic Volatility Markov chain Time Series Hidden Markov Modell Zustandsraummodell Hidden Semi-Markov Modell Stochastische Volatilität Markovkette Zeitreihe
3	Zeit- und Volatilitätsstruktur von Zinssätzen - Modellierung, Implementierung, Kalibrierung / Term and Volatility Structure of Interest Rates - Modelling, Implementation, Calibration Zyapkov, Lyudmil 05 December 2007 (has links) No description available. 510 Mathematik LW 001 Economics and Management Science Zinsstruktur Martingalpreistheorie stochastische Volatilität Kalibrierung Bewertung Term Structure of Interest Rates Martingale Pricing Theory Stochastic Volatility Calibration Valuation 85.30 Investition Finanzierung
4	Applications of Advanced Time Series Models to Analyze the Time-varying Relationship between Macroeconomics, Fundamentals and Pan-European Industry Portfolios / Anwendungen moderner Zeitreihenverfahren zur Analyse zeitvariabler Zusammenhänge zwischen gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen, Fundamentaldaten und europäischen Branchenportfolios Mergner, Sascha 04 March 2008 (has links) No description available. 310 Statistik LCB 000 LCB 405 EGCM 100 EGCP 200 EJBB 840 Economics and Management Science Finanzzeitreihen Gauß'sche Zustandsraummodelle Kalman Filter Markov Regime Switching Stochastische Volatilität Zeitvariable Betas Bedingtes Faktormodell Branchenportfolios Financial Time Series Gaussian State Space Model Kalman Filter Markov Regime Switching Stochastic Volatility Efficient Monte Carlo Likelihood Time-Varying Beta Risk Conditional Factor Model Industry Portfolios 31.70 85.30

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