Orientador: Heloisa Andre Pontes / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas / Made available in DSpace on 2018-08-15T05:39:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Farias_RitadeCassiaPereira_D.pdf: 14862274 bytes, checksum: b61bd368269386238fab9faf056d9729 (MD5) Previous issue date: 2010 / Resumo: A tese analisa os usos sociais e significados simbólicos presentes no uniforme de trabalho, adotado em uma grande siderúrgica, a Usiminas, sediada em Ipatinga (MG). Esse uniforme tem a particularidade de ser um dos maiores símbolos de prestígio na região, já que todos os funcionários o vestem, independentemente do nível hierárquico ou gênero (até mesmo o presidente da companhia o usa, sob a justificativa de se igualar a todos). Entretanto, a rígida hierarquia da empresa - herdada dos japoneses - aponta para diferenças (nos cargos, salários, diplomas e exercícios de poder). Assim, para apreender a eficácia simbólica do uniforme no contexto em que foi implantado e usado, a análise articula antropologia simbólica, cultura material e história social, recuperando o percurso histórico quanto à sua adoção nas fábricas brasileiras, bem como o contexto em que a Usiminas foi implantada, possibilitando consolidar uma elite local e hierarquizar as classes. No processo de disputas simbólicas no espaço urbano, o uniforme foi útil para moldar comportamentos e "civilizar" os operários. Entretanto, o controle que ele possibilita foi transformado em símbolo de status. Dentre as estratégias que favorecem essa transubstanciação simbólica, estão as performances do presidente como "um igual" e os rituais ricamente elaborados pela empresa. Em uma perspectiva relacional de gênero, a pesquisa aponta que a siderúrgica foi concebida como locus de homens. Apesar disso, a gradual participação feminina nesse espaço e o uso de um uniforme "masculinizado" - que a princípio visava o controle da sexualidade - conferiram novas oportunidades às mulheres que chegaram a ocupar postos de comando na hierarquia da empresa. Por acompanhar a dinâmica da sociedade, o significado do uniforme mudou ao longo das gerações, envolvendo um misto de prestígio, disputas e tensões. Perpassando diversas instâncias da sociedade local, os dados evidenciam que, mais que um material inerte destinado a proteger os trabalhadores, o uniforme materializa relações de gênero e de classe, possui uma vida social essencialmente dinâmica, "impregnada" de memórias, sonhos e conquistas, além de ser marcado por perseguições, demissões, medo e dor. / Abstract: The thesis examines the social uses and symbolic meanings which are present in the working uniform adopted by a large steel company, Usiminas, located in Ipatinga (MG). This uniform has the particularity of being one of the greatest symbols of prestige in the region, since all the employees wear it, regardless of hierarchy level or gender (even the president of the company wears it, under a discourse of equality). However, the rigid hierarchy of the company - inherited from the Japanese - points to differences (in position, salary, qualifications and exercise of power). Thus, to grasp the symbolic effectiveness of uniform, in the context in which it was implanted and used, this analysis articulates symbolic anthropology, material culture and social history, restoring the historical trajectory regarding its adoption in Brazilian factories, as well as the context in which Usiminas was constructed, allowing to consolidate the local elite and to rank the classes. In the process of symbolic disputes in urban areas, the uniform was useful to shape behaviors and "civilize" the workers. However, the control that it provides has been transformed into a status symbol. Among the strategies that favor the symbolic transubstantiation, there are the president's performances as "an equal" and the rituals which are richly drawn by the company. In a relational perspective of gender, the study reveals that the steel company was conceived as a locus of men. In spite of that, the progressive female participation in this space and the adoption of a "masculinized" uniform - which at first aimed to control the sexuality - have given new opportunities to women who have come to occupy positions of leadership in the company hierarchy. Following the dynamics of the society, the meaning of the uniform has changed over the generations, involving a mix of prestige, disputes and tensions. Bypassing various levels of the local society, the data show that, rather than an inert material to protect the workers, the uniform materializes gender and class relations, has an essentially dynamic social life, "impregnated" by memories, dreams and achievements, besides being marked by harassment, layoffs, fear and pain. / Doutorado / Doutor em Antropologia Social

Submitted by Jorge Silva (jorgelmsilva@ufrrj.br) on 2018-10-02T17:48:35Z No. of bitstreams: 1 2013 - Tadeu Pamplona Pagnossa.pdf: 4291696 bytes, checksum: 63965e61c441016bdf85d22d1bf3e7ea (MD5) / Made available in DSpace on 2018-10-02T17:48:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013 - Tadeu Pamplona Pagnossa.pdf: 4291696 bytes, checksum: 63965e61c441016bdf85d22d1bf3e7ea (MD5) Previous issue date: 2013-06-07 / REUNI / This work aims to, between other objectives, analyze the disputes of memory among the years 1963-1990, of the conflict that involved police and inhabitants of the village of Ipatinga and occurred in one of the gates of Usiminas in the morning of October 7, 1963. The official reports about the episode say that, as a result of the moments of tension, shots were made toward the crowd that had stayed in front of the steel plant, resulting in hospitalization of dozens of people and in the death of eight others. Our goal is to analyze how the memories and narratives of these historical events have been influenced by the historical contexts of the following decades, especially during the brazilian military dictatorship (1964-1985) and later process of Redemocratiza??o. In this historical period, we observed that economic, political and social factors contributed to that during the 60?s and 70?s, the "tragic events of 1963" passed by silencing processes, which also lined to plans of local authorities to control closely the labor movement in steel plant and disseminating an ideal of progress and social harmony in the region. However, in the next decade, with the strengthening of new political and social groups in the city of Ipatinga, the narratives of the "protests and deaths of 1963", get recovered and recollected by the perspectives and motivations of this different historical moment. / Este trabalho visa, dentre outros objetivos, analisar as disputas de mem?ria compreendidas dentre os anos 1963-1990 sobre o conflito que envolveu policiais e habitantes do povoado de Ipatinga e se realizou em um dos port?es da Usiminas, na manh? do dia 7 de outubro de 1963. Os laudos oficiais sobre o epis?dio relatam que, em consequ?ncia dos momentos de tens?o, disparos foram efetuados em dire??o ? multid?o que se aglomerava em frente ? usina sider?rgica, resultando na hospitaliza??o de dezenas de pessoas e na morte de outras oito. Nesse contexto, nosso objetivo ? analisar como as mem?rias e narrativas desses acontecimentos foram influenciados pelos contextos hist?ricos das d?cadas seguintes, principalmente durante o per?odo da Ditadura Militar (1964-1985) e do posterior processo de redemocratiza??o da pol?tica nacional. Dentro do recorte hist?rico que elegemos, observamos que fatores econ?micos, pol?ticos e sociais contribu?ram para que, durante os anos 1960 e 1970, os ?eventos tr?gicos de 1963? passassem por processos de silenciamento, os quais tamb?m se alinhavam aos planos das autoridades locais de controlar ?de perto? o movimento oper?rio na sider?rgica e disseminar um ideal de progresso e harmonia social na regi?o. Por?m, na d?cada seguinte, com o fortalecimento de novos grupos pol?ticos e sociais na cidade de Ipatinga, as narrativas sobre os ?protestos e mortes de 1963? passam a ser recuperadas e rememoradas sob a ?tica e as motiva??es desse diferente momento hist?rico.

A busca da correta modelagem e previsão de volatilidade em séries financeiras é o que motiva grande parte dos analistas e gestores de carteiras. Esta dissertação buscou, portanto comparar dois tipos de modelos de volatilidade - determinística e estocástica - para as três principais séries de retornos de ações do setor siderúrgico brasileiro, quais sejam: Gerdau PN (GGBR4), Usiminas PN (USIM5) e CSN ON (CSNA3). Os três ativos apresentaram estruturas semelhantes para suas volatilidades. Para as três séries foram encontradas especificações determinísticas do tipo AR (1) - EGARCH (1,1) e AR (1) - TGARCH (0,1), ambas com volatilidades estimadas muito próximas. No caso estocástico optou-se por um modelo AR (1) - SV Estacionário para as três séries de retornos. A maior persistência foi observada no ativo da Gerdau, mostrando que um choque sobre o ativo da Gerdau demora mais a se dissipar do que um choque de mesma magnitude sobre os ativos de Usiminas e CSN. Quanto ao efeito alavancagem, a ação da Usiminas apresentou o maior resultado estimado, mostrando que retornos negativos em um dado instante t geram maior volatilidade no período seguinte (t+1) sobre o ativo da Usiminas. Por último comparou-se a qualidade preditiva das duas classes de modelos de volatilidade por meio de previsões um passo à frente durante 21 dias utilizando-se três estatísticas de previsão - erro médio (ME), raiz do erro quadrático médio (RMSE) e erro absoluto médio (MAE). Para o ativo USIM5 as três estatísticas sugerem que o modelo escolhido deve ser o estocástico. Para o ativo GGBR4 e CSNA3 o ME sugere que o modelo escolhido deve ser o determinístico e o RMSE e o MAE sugerem que o modelo escolhido deve ser o estocástico. / The accurate modeling and forecasting of volatility in financial series is what motivates most analysts and portfolio managers. This dissertation sought therefore to compare two types of volatility models - deterministic and stochastic - for three major series of stock returns of the Brazilian steel industry, namely: Gerdau PN (GGBR4), Usiminas PN (USIM5) and CSN ON (CSNA3). The three assets had similar structures to their volatilities. For all the series we found deterministic specifications of the type AR (1) - EGARCH (1,1) and AR (1) - TGARCH (0.1), both with very close volatility estimates. In the stochastic case we chose a model AR (1) - SV Stationary for the three sets of returns. The highest persistence was observed in the asset of Gerdau, showing that a shock on this asset takes longer to dissipate than a clash of the same magnitude on the assets of Usiminas and CSN. For the leverage effect, the series of Usiminas had the highest estimated results, showing that negative returns in a given time t generate greater volatility in period (t +1) on the asset of Usiminas. Finally we compared the predictive quality of the two classes of volatility models through a one step ahead forecast for 21 days using three statistics for forecasting - mean error (ME), mean squared error (RMSEA) and mean absolute error (MAE). For the asset USIM5 the three statistics suggest that the chosen model should be the stochastic. For the assets GGBR4 and CSNA3 the ME suggests that the chosen model should be the deterministic and the RMSE and MAE suggest that the chosen model should be the stochastic.

A busca da correta modelagem e previsão de volatilidade em séries financeiras é o que motiva grande parte dos analistas e gestores de carteiras. Esta dissertação buscou, portanto comparar dois tipos de modelos de volatilidade - determinística e estocástica - para as três principais séries de retornos de ações do setor siderúrgico brasileiro, quais sejam: Gerdau PN (GGBR4), Usiminas PN (USIM5) e CSN ON (CSNA3). Os três ativos apresentaram estruturas semelhantes para suas volatilidades. Para as três séries foram encontradas especificações determinísticas do tipo AR (1) - EGARCH (1,1) e AR (1) - TGARCH (0,1), ambas com volatilidades estimadas muito próximas. No caso estocástico optou-se por um modelo AR (1) - SV Estacionário para as três séries de retornos. A maior persistência foi observada no ativo da Gerdau, mostrando que um choque sobre o ativo da Gerdau demora mais a se dissipar do que um choque de mesma magnitude sobre os ativos de Usiminas e CSN. Quanto ao efeito alavancagem, a ação da Usiminas apresentou o maior resultado estimado, mostrando que retornos negativos em um dado instante t geram maior volatilidade no período seguinte (t+1) sobre o ativo da Usiminas. Por último comparou-se a qualidade preditiva das duas classes de modelos de volatilidade por meio de previsões um passo à frente durante 21 dias utilizando-se três estatísticas de previsão - erro médio (ME), raiz do erro quadrático médio (RMSE) e erro absoluto médio (MAE). Para o ativo USIM5 as três estatísticas sugerem que o modelo escolhido deve ser o estocástico. Para o ativo GGBR4 e CSNA3 o ME sugere que o modelo escolhido deve ser o determinístico e o RMSE e o MAE sugerem que o modelo escolhido deve ser o estocástico. / The accurate modeling and forecasting of volatility in financial series is what motivates most analysts and portfolio managers. This dissertation sought therefore to compare two types of volatility models - deterministic and stochastic - for three major series of stock returns of the Brazilian steel industry, namely: Gerdau PN (GGBR4), Usiminas PN (USIM5) and CSN ON (CSNA3). The three assets had similar structures to their volatilities. For all the series we found deterministic specifications of the type AR (1) - EGARCH (1,1) and AR (1) - TGARCH (0.1), both with very close volatility estimates. In the stochastic case we chose a model AR (1) - SV Stationary for the three sets of returns. The highest persistence was observed in the asset of Gerdau, showing that a shock on this asset takes longer to dissipate than a clash of the same magnitude on the assets of Usiminas and CSN. For the leverage effect, the series of Usiminas had the highest estimated results, showing that negative returns in a given time t generate greater volatility in period (t +1) on the asset of Usiminas. Finally we compared the predictive quality of the two classes of volatility models through a one step ahead forecast for 21 days using three statistics for forecasting - mean error (ME), mean squared error (RMSEA) and mean absolute error (MAE). For the asset USIM5 the three statistics suggest that the chosen model should be the stochastic. For the assets GGBR4 and CSNA3 the ME suggests that the chosen model should be the deterministic and the RMSE and MAE suggest that the chosen model should be the stochastic.

A busca da correta modelagem e previsão de volatilidade em séries financeiras é o que motiva grande parte dos analistas e gestores de carteiras. Esta dissertação buscou, portanto comparar dois tipos de modelos de volatilidade - determinística e estocástica - para as três principais séries de retornos de ações do setor siderúrgico brasileiro, quais sejam: Gerdau PN (GGBR4), Usiminas PN (USIM5) e CSN ON (CSNA3). Os três ativos apresentaram estruturas semelhantes para suas volatilidades. Para as três séries foram encontradas especificações determinísticas do tipo AR (1) - EGARCH (1,1) e AR (1) - TGARCH (0,1), ambas com volatilidades estimadas muito próximas. No caso estocástico optou-se por um modelo AR (1) - SV Estacionário para as três séries de retornos. A maior persistência foi observada no ativo da Gerdau, mostrando que um choque sobre o ativo da Gerdau demora mais a se dissipar do que um choque de mesma magnitude sobre os ativos de Usiminas e CSN. Quanto ao efeito alavancagem, a ação da Usiminas apresentou o maior resultado estimado, mostrando que retornos negativos em um dado instante t geram maior volatilidade no período seguinte (t+1) sobre o ativo da Usiminas. Por último comparou-se a qualidade preditiva das duas classes de modelos de volatilidade por meio de previsões um passo à frente durante 21 dias utilizando-se três estatísticas de previsão - erro médio (ME), raiz do erro quadrático médio (RMSE) e erro absoluto médio (MAE). Para o ativo USIM5 as três estatísticas sugerem que o modelo escolhido deve ser o estocástico. Para o ativo GGBR4 e CSNA3 o ME sugere que o modelo escolhido deve ser o determinístico e o RMSE e o MAE sugerem que o modelo escolhido deve ser o estocástico. / The accurate modeling and forecasting of volatility in financial series is what motivates most analysts and portfolio managers. This dissertation sought therefore to compare two types of volatility models - deterministic and stochastic - for three major series of stock returns of the Brazilian steel industry, namely: Gerdau PN (GGBR4), Usiminas PN (USIM5) and CSN ON (CSNA3). The three assets had similar structures to their volatilities. For all the series we found deterministic specifications of the type AR (1) - EGARCH (1,1) and AR (1) - TGARCH (0.1), both with very close volatility estimates. In the stochastic case we chose a model AR (1) - SV Stationary for the three sets of returns. The highest persistence was observed in the asset of Gerdau, showing that a shock on this asset takes longer to dissipate than a clash of the same magnitude on the assets of Usiminas and CSN. For the leverage effect, the series of Usiminas had the highest estimated results, showing that negative returns in a given time t generate greater volatility in period (t +1) on the asset of Usiminas. Finally we compared the predictive quality of the two classes of volatility models through a one step ahead forecast for 21 days using three statistics for forecasting - mean error (ME), mean squared error (RMSEA) and mean absolute error (MAE). For the asset USIM5 the three statistics suggest that the chosen model should be the stochastic. For the assets GGBR4 and CSNA3 the ME suggests that the chosen model should be the deterministic and the RMSE and MAE suggest that the chosen model should be the stochastic.