<p>I denna avhandling studerar vi nödvändiga och tillräckliga villkor för svag konvergens av första-sällan-händelsetider för semi-Markovska processer.</p><p>I introduktionen ger vi nödvändiga grundläggande definitioner och beskrivningar av modeller som betraktas i avhandlingen, samt ger några exempel på situationer i vilka metoder av första-sällan-händelsetider kan vara lämpliga att använda. Dessutom analyserar vi publicerade resultat om asymptotiska problem för stokastiska funktionaler som definieras på semi-Markovska processer.</p><p>I artikel A betraktar vi första-sällan-händelsetider för semi-Markovska processer med en ändlig mängd av lägen. Vi ger också en sammanfattning av våra resultat om nödvändiga och tillräckliga villkor för svag konvergens, samt diskuterar möjliga tillämpningar inom aktuarie-området.</p><p>I artikel B redovisar vi i detalj de resultat som annonseras i artikel A och bevisen för dem. Vi ger också nödvändiga och tillräckliga villkor för svag konvergens av första-sällan-händelsetider för semi-Markovska processer med en ändlig mängd av lägen i ett icke-triangulärt tillstånd. Dessutom beskriver vi med hjälp av Laplacetransformationen klassen av alla möjliga gränsfördelningar.</p><p>I artikel C studerar vi villkor av svag konvergens av flöden av sällan-händelser i ett icke-triangulärt tillstånd. Vi formulerar nödvändiga och tillräckliga villkor för konvergens, och beskriver klassen av alla möjliga gränsflöden. Vi tillämpar också våra resultat i asymptotisk analys av icke-ruin-sannolikheten för störda riskprocesser.</p><p>I artikel D ger vi nödvändiga och tillräckliga villkor för svag konvergens av första-sällan-händelsetider för semi-Markovska rocesser med en ändlig mängd av lägen i ett triangulärt tillstånd, samt beskriver klassen av alla möjliga gränsfördelningar. Resultaten utvidgar slutsatser från artikel B till att gälla för ett allmänt triangulärt tillstånd.</p><p>I artikel E ger vi nödvändiga och tillräckliga villkor för svag konvergens av flöden av sällan-händelser för semi-Markovska processer i ett triangulärt tillstånd. Detta generaliserar resultaten från artikel C till att beskriva ett allmänt triangulärt tillstånd. Vidare ger vi tillämpningar av våra resultat på asymptotiska problem av störda riskprocesser och till kösystemen med snabb service.</p> / <p>In this thesis we study necessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes, we describe the class of all possible limit distributions, and give the applications of the results to risk theory and queueing systems.</p><p>In paper <b>A</b>, we consider first-rare-event times for semi-Markov processes with a finite set of states, and give a summary of our results concerning necessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times and their actuarial applications.</p><p>In paper <b>B</b>, we present in detail results announced in paper <b>A</b> as well as their proofs. We give necessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes with a finite set of states in non-triangular-array mode and describe the class of all possible limit distributions in terms of their Laplace transforms.</p><p>In paper <b>C</b>, we study the conditions for weak convergence for flows of rare events for semi-Markov processes with a finite set of states in non-triangular array mode. We formulate necessary and sufficient conditions of convergence and describe the class of all possible limit stochastic flows. In the second part of the paper, we apply our results to the asymptotical analysis of non-ruin probabilities for perturbed risk processes.</p><p>In paper <b>D</b>, we give necessary and sufficient conditions for the weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes with a finite set of states in triangular array mode as well as describing the class of all possible limit distributions. The results of paper <b>D</b> extend results obtained in paper <b>B</b> to a general triangular array mode.</p><p>In paper <b>E</b>, we give the necessary and sufficient conditions for weak convergence for the flows of rare events for semi-Markov processes with a finite set of states in triangular array case. This paper generalizes results obtained in paper <b>C</b> to a general triangular array mode. In the second part of the paper, we present applications of our results to asymptotical problems of perturbed risk processes and to queueing systems with quick service</p>

Dans cette thèse nous présentons des études sur les mésons B effectués en utilisant les données enregistrées par l'expérience Babar auprès de PEP-II à SLAC. D'abord nous présentons la recherche des désintégrations B+→D+K(*)0. Ces modes de désintégration sont intéressants car il s'agit de processus d'annihilation qui fournit des informations importantes sur la dynamique de la désintégration des mésons beaux et les éléments de la matrice CKM, Vij. Les résultats obtenus sur ces modes de désintégration peuvent être utilisés dans des ajustements phénoménologiques. Cela permet de traduire les mesures sur les amplitudes chargées B+→D+K(*)0 en estimations sur les amplitudes B0→D0K(*)0 supprimées par Vub. L'analyse expérimentale est effectuée en utilisant plusieurs modes de désintégration du méson D chargé. Nous n'avons obtenu aucune évidence significative de signal et les limites supérieures sur les rapports d'embranchement suivants ont été établies. Dans la deuxième partie de la thèse nous présentons des études sur la violation de CP dans le système des mésons B et en particulier la mesure de l'angle γ du Triangle d'Unitarité. L'angle γ est la phase relative entre les éléments Vub et Vcb de la matrice CKM. Un paramètre crucial qui détermine la sensibilité à γ est le rapport r entre les amplitudes de transition b→u et b→c. Dans cette thèse nous présentons une analyse du canal de désintégration des mésons B: B+→D0K+. Ces désintégrations sont étudiées en utilisant la méthode ADS et le méson neutre D est reconstruit dans son état final Kππ0. En combinant cette analyse avec une analyse similaire qui utilise l'état final Kπ des D0 le rapport r et l'angle γ ont été déterminés.

Alignment is a prevalent approach for recognizing 3D objects in 2D images. A major problem with current implementations is how to robustly handle errors that propagate from uncertainties in the locations of image features. This thesis gives a technique for bounding these errors. The technique makes use of a new solution to the problem of recovering 3D pose from three matching point pairs under weak-perspective projection. Furthermore, the error bounds are used to demonstrate that using line segments for features instead of points significantly reduces the false positive rate, to the extent that alignment can remain reliable even in cluttered scenes.

Thesis (Ph. D.)--University of Chicago, Department of Physics, December 2001. / Includes bibliographical references. Also available on the Internet.

In recent years, increasing attention has turned toward the effect of health information or health knowledge on nutrient intake. In determining the effect of health information on nutrient demand, researchers face the estimation problem of dealing with the endogeneity of health information knowledge. The standard approach for dealing with this problem is an instrumental variables (IV) procedure. Unfortunately, recent research has demonstrated that the IV procedure may not be reliable in the types of data sets that contain health information and nutrient intakes because the instruments are not sufficiently correlated with the endogenous variables (i.e., instruments are weak). This thesis compares the reliability of the IV procedure (and the Hausman test) with a relatively new procedure, directed graphs, given weak instruments. The goal is to determine if the method of directed graphs performs better in identifying an endogenous variable and also relevant instruments. The performance of the Hausman test and directed graphs are first assessed through conducting a Monte-Carlo sampling experiment containing weak instruments. Because the structure of the model is known in the Monte-Carlo experiment, these results are used as a guideline to determine which procedure would be more reliable in a real world setting. The procedures are then applied to a real-world cross-sectional dataset on nutrient intake. This thesis provides empirical evidence that neither the IV estimator (and Hausman test) or the directed graphs are reliable when instruments are weak, as in a cross-sectional dataset.

We first introduce some coupling of a finite number of Probabilistic Cellular Automata dynamics (PCA), preserving the stochastic ordering. Using this tool, for a general attractive probabilistic cellular automata on SZd, where S is finite, we prove that a condition (A) is equivalent to the (time-) convergence towards equilibrium of this Markovian parallel dynamics, in the uniform norm, exponentially fast. This condition (A) means the exponential decay of the influence from the boundary for the invariant measures of the system restricted to finite ‘box’-volume. For a class of reversible PCA dynamics on {−1, +1}Zd / with a naturally associated Gibbsian potential ϕ, we prove that a Weak Mixing condition for ϕ implies the validity of the assumption (A); thus the ‘exponential ergodicity’ of the dynamics towards the unique Gibbs measure associated to ϕ holds. On some particular examples of this PCA class, we verify that our assumption (A) is weaker than the Dobrushin-Vasershtein ergodicity condition. For some special PCA, the ‘exponential ergodicity’ holds as soon as there is no phase transition.

Background: A well-known study, similar to ours, was made in 1985 in America, showing that "loser" portfolios outperformed the market while "winner" portfolios earned less return than the market. This finding is not in accordance with the theory of efficient markets. If a market is efficient, there should be no possibility of making sustainable excess returns and prices should follow a random walk. Purpose: The purpose of this thesis is to study a "winner" portfolio and a "loser" portfolio in order to establish whether the Swedish stock market is efficient in the weak form. We will study the efficiency of the A-list at Stockholm Stock Exchange. Delimitations: We test efficiency of the Swedish stock market in the weak form. Our investigation comprises stocks registered on the A-list of the Stockholm Stock Exchange. We do not take tax- and transactions costs into consideration in this study. Methodology: "Winner" and "loser" portfolios are formed for the period 1997- 2002. We keep the portfolios during a test period of one year, i.e. form new portfolios at the end of each year. The first winner and loser portfolios are selected on the last day of trading in 1996 and the last two portfolios are selected on the last day of trading in 2001. Results: Our result indicates that the Swedish stock market is efficient in the weak form during the period 1997-2002.

I denna avhandling studerar vi nödvändiga och tillräckliga villkor för svag konvergens av första-sällan-händelsetider för semi-Markovska processer. I introduktionen ger vi nödvändiga grundläggande definitioner och beskrivningar av modeller som betraktas i avhandlingen, samt ger några exempel på situationer i vilka metoder av första-sällan-händelsetider kan vara lämpliga att använda. Dessutom analyserar vi publicerade resultat om asymptotiska problem för stokastiska funktionaler som definieras på semi-Markovska processer. I artikel A betraktar vi första-sällan-händelsetider för semi-Markovska processer med en ändlig mängd av lägen. Vi ger också en sammanfattning av våra resultat om nödvändiga och tillräckliga villkor för svag konvergens, samt diskuterar möjliga tillämpningar inom aktuarie-området. I artikel B redovisar vi i detalj de resultat som annonseras i artikel A och bevisen för dem. Vi ger också nödvändiga och tillräckliga villkor för svag konvergens av första-sällan-händelsetider för semi-Markovska processer med en ändlig mängd av lägen i ett icke-triangulärt tillstånd. Dessutom beskriver vi med hjälp av Laplacetransformationen klassen av alla möjliga gränsfördelningar. I artikel C studerar vi villkor av svag konvergens av flöden av sällan-händelser i ett icke-triangulärt tillstånd. Vi formulerar nödvändiga och tillräckliga villkor för konvergens, och beskriver klassen av alla möjliga gränsflöden. Vi tillämpar också våra resultat i asymptotisk analys av icke-ruin-sannolikheten för störda riskprocesser. I artikel D ger vi nödvändiga och tillräckliga villkor för svag konvergens av första-sällan-händelsetider för semi-Markovska rocesser med en ändlig mängd av lägen i ett triangulärt tillstånd, samt beskriver klassen av alla möjliga gränsfördelningar. Resultaten utvidgar slutsatser från artikel B till att gälla för ett allmänt triangulärt tillstånd. I artikel E ger vi nödvändiga och tillräckliga villkor för svag konvergens av flöden av sällan-händelser för semi-Markovska processer i ett triangulärt tillstånd. Detta generaliserar resultaten från artikel C till att beskriva ett allmänt triangulärt tillstånd. Vidare ger vi tillämpningar av våra resultat på asymptotiska problem av störda riskprocesser och till kösystemen med snabb service. / In this thesis we study necessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes, we describe the class of all possible limit distributions, and give the applications of the results to risk theory and queueing systems. In paper <b>A</b>, we consider first-rare-event times for semi-Markov processes with a finite set of states, and give a summary of our results concerning necessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times and their actuarial applications. In paper <b>B</b>, we present in detail results announced in paper <b>A</b> as well as their proofs. We give necessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes with a finite set of states in non-triangular-array mode and describe the class of all possible limit distributions in terms of their Laplace transforms. In paper <b>C</b>, we study the conditions for weak convergence for flows of rare events for semi-Markov processes with a finite set of states in non-triangular array mode. We formulate necessary and sufficient conditions of convergence and describe the class of all possible limit stochastic flows. In the second part of the paper, we apply our results to the asymptotical analysis of non-ruin probabilities for perturbed risk processes. In paper <b>D</b>, we give necessary and sufficient conditions for the weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes with a finite set of states in triangular array mode as well as describing the class of all possible limit distributions. The results of paper <b>D</b> extend results obtained in paper <b>B</b> to a general triangular array mode. In paper <b>E</b>, we give the necessary and sufficient conditions for weak convergence for the flows of rare events for semi-Markov processes with a finite set of states in triangular array case. This paper generalizes results obtained in paper <b>C</b> to a general triangular array mode. In the second part of the paper, we present applications of our results to asymptotical problems of perturbed risk processes and to queueing systems with quick service

This thesis consists of three papers concerning problems related to plurisubharmonic functions on bounded hyperconvex domains, in particular boundary values of such functions. The papers summarized in this thesis are:* Paper I Urban Cegrell and Berit Kemppe, Monge-Ampère boundary measures, Ann. Polon. Math. 96 (2009), 175-196.* Paper II Berit Kemppe, An ordering of measures induced by plurisubharmonic functions, manuscript (2009).* Paper III Berit Kemppe, On boundary values of plurisubharmonic functions, manuscript (2009).In the first paper we study a procedure for sweeping out Monge-Ampère measures to the boundary of the domain. The boundary measures thus obtained generalize measures studied by Demailly. A number of properties of the boundary measures are proved, and we describe how boundary values of bounded plurisubharmonic functions can be associated to the boundary measures.In the second paper, we study an ordering of measures induced by plurisubharmonic functions. This ordering arises naturally in connection with problems related to negative plurisubharmonic functions. We study maximality with respect to the ordering and a related notion of minimality for certain plurisubharmonic functions. The ordering is then applied to problems of weak*-convergence of measures, in particular Monge-Ampère measures.In the third paper we continue the work on boundary values in a more general setting than in Paper I. We approximate measures living on the boundary with measures on the interior of the domain, and present conditions on the approximation which makes the procedure suitable for defining boundary values of certain plurisubharmonic functions.

Weak affinity interaction of monoclonal antibodies and carbohydrate antigens can be detected and quantified by alterations in the antibodies' intrinsic tryptophan fluorescence. These weak/transient binding events have been monitored by total internal reflection fluorescence (TlRF) by facilitating the change in intrinsic tryptophan fluorescence. This immunosensor followed instant changes in the antigen concentration with rapid association- and dissociation rate constants reaching equilibrium in a short time, without the need for regeneration. Furthermore, in a competition assay with extrinsic fluorescence labeling, it was established that Förster/fluorescence resonance energy transfer (FRET) can be applied for weak and transient interactions. By entrapping components in small semipermeable capsules, aconvenient flow system was fabricated allowing on-line measurements of maltose. Quantification of maltose concentration was achievable in the mM-range without need for regeneration.High specificty for maltose was exhibited in crude food-samples with quantification in accordance with batch analysis. Furthermore, a monoclonal antibody was developed for potential use as a glucose immunosensor for diabetes. Its ability to interact with glucose was determined by competitive weak affinity chromatography (WAC) to approximately 19 mM in dissociation constant. This antibody was developed to bind monosaccharides, especially glucose, by utilizing crossreation with a carbohydrate dextran polymer. Selectivity for glucose was greater than for the similar monosaccharides, mannose and galactose. This antibody, or a fragment, in a fluorescence platform is an alternative to monitor glucose in vivo where other glucose-binders might fail. / Att känna igen en motståndare är viktigt i många sammanhang, inte minst i kroppens immunförsvar som är utvecklat för att angripa främmande ämnen i kroppen. Antikroppen spelar en central roll i immunförsvaret där den lär sig att känna igen sin motståndare (antigen) och därmed binda sitt antigen. De antikroppsproducerande cellerna kan användas i laboratoriet för att producera antikroppar som härstammar från försöksdjur. I denna avhandling har antikroppar använts som binder betydligt svagare till antigenet än vad man i de flesta analyser använder sig av för att t.ex. detektera sjukdomar. Antikroppar som binder till olika typer av socker, däribland maltsocker (maltos) och blodsocker (glukos) har studerats. Dessa antikroppar har använts för att undersöka hur hårt de binder till sitt antigen beroende på temperatur och om antikropparna kan känna igen liknande motståndare (korsreaktivitet). Fördelen med dessa svaga bindningar är att antikroppen snabbt kan binda in och släppa sitt antigen istället för att nästan permanent sitta på sitt antigen, som vid starka bindningar. Bindningens styrka (affinitet) har i avhandlingen studerats med hjälp av fluorescensteknik och affinitets-separation. Den maltosbindande antikroppen har använts tillsammans med fluorescensteknik för att designa två olika biosensorer (immunosensorer). Immunosensorerna kan mäta förändringen av maltoskoncentration över tid, vilket är attraktivt i t.ex. livsmedelsindustrin när man vill mäta maltoshalten kontinuerligt under tillverkningen. Den glukosbindande antikroppen har använts i affinitets-separation för att bestämma dess affinitet mot glukos och olika polymerer av glukos. En glukosbindande antikropp är åtråvärt för att t.ex. kontinuerligt mäta koncentrationen av blodsocker genom huden hos diabetiker och därmed minska antalet blodprover man idag behöver ta.