Στο πρώτο κεφάλαιο εισάγουμε τις βασικές έννοιες της διπλωματικής εργασίας. Αναφέρουμε τους ορισμούς και τον σκοπό της ανάλυσης χρονολογικών σειρών. Επίσης εισάγονται ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά των χρονολογικών σειρών όπως η έννοια της στασιμότητας και της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης και αναφέρουμε τις τρεις βασικές κατηγορίες στοχαστικών υποδειγμάτων χρονολογικών σειρών που αφορούν στις στάσιμες στοχαστικές διαδικασίες, οι οποίες θα αναλυθούν στα επόμενα κεφάλαια. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύουμε τα αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα, πρώτης, δεύτερης και γενικά p τάξης. Αναφέρονται παραδείγματα. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύουμε τα υποδείγματα κινητού μέσου πρώτης και γενικά q τάξης καθώς και μεικτά υποδείγματα πρώτης και γενικά (p,q) τάξης. Αναφέρονται παραδείγματα. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύουμε χρονολογικές σειρές που δεν έχουν τα χαρακτηριστικά στάσιμων στοχαστικών διαδικασιών. Επίσης αναλύουμε την μεθοδολογία Box-Jenkins, η οποία είναι μία μέθοδος εξεύρεσης ενός στατιστικού υποδείγματος (ARIMA). Τέλος εφαρμόζεται η παραπάνω μέθοδος σε ένα παράδειγμα με τη χρήση του SPSS. / At the first chapter we introduce the basic concepts. We present the main definitions and the objectives of the time series analysis. Furthermore, we introduce some basic characteristics of the time series such as the concepts of “stationary process” and “autocorrelation”. Finally we mention three basic categories of time series models that concern stationary stochastic processes. Following in the second chapter we analyze the autoregressive models of first, second and generally “p” order. We present various relative examples. At the third chapter we analyze the moving average models of first and generally “q” order. Additionally, we analyze the mixed models of first and generally (p,q) order. Various relative examples are presented. Finally, at the forth chapter we analyze time series that don’t have the characteristics of stationary stochastic proceedings. Also we analyze the method Box-Jenkins. Furthermore, the later method is studied using the statistic software package SPSS.

[pt] Nessa dissertação seguimos o artigo de Evans e Marshall (1998) e propomos novas abordagens para modelar o desenvolvimento conjunto de variáveis macroeconômicas e retornos de títulos de renda fixacom diversas maturidades. Os modelos são estimados e comparados com outros, já tradicionais na literatura, baseados em modelos auto- regresivos univariados ou de correção de erros. em seguida, os novos modelos são utilizados para avaliar se a informação contida nas variáveis macroeconômicas e na estrutura a termo das taxas de juros ajuda a melhorar a capacidade de previsão. A principal conclusão é que, se o interese maior está em previsões de curto prazo, então não há melhoria significativa ao agregar outras informações que não sejam aquelas já contidas em observações passadas do próprio rendimento em questão. se, no entanto, o interesse maior está em previsões de longo prazo (que é o caso de fundos de previdência, sejam eles abertos ou fechados), então a informação inerente às variáveis macroeconômicas consegue melhorar o desempenho preditivo. / [en] In this dissertation we follow Evans and Marshall (1998) and propose new approaches for modeling the joint development of macro variables and the returns of government bond yields of several maturities. The models are estimated and compared with other forecasting schemes previously proposed in the literature, especially those relying on univariate, VAR and error correction methods. The models are then used to judge the hypothesis that the information content of macro variables and the term structure of interest rates as a whole helps improving forecasting performance. Our main conclusion is quite simple: if one is interested in computing short term forecasts, then there is no significant improvement in incorporating information other than the one already present in past observations of the yield at hand; however, if one worries about long term forecasts (which is frequently the case of pension insurance companies), then the information content of macro variables and the term structure can improve forecasting performance

Submitted by Gustavo Dias Torres (gustavo.dias.torres@gmail.com) on 2017-09-11T23:39:51Z No. of bitstreams: 1 Dissertação Gustavo Dias Torres_vFinal.pdf: 1259234 bytes, checksum: 51ec6f205ed2f13e3636ef236d11d9dc (MD5) / Rejected by Joana Martorini (joana.martorini@fgv.br), reason: Prezado Gustavo, Favor corrigir o nome da Escola, Getulio, sem acento. Obrigada. Att. on 2017-09-11T23:53:47Z (GMT) / Submitted by Gustavo Dias Torres (gustavo.dias.torres@gmail.com) on 2017-09-12T00:02:33Z No. of bitstreams: 1 Dissertação Gustavo Dias Torres_vFinal.pdf: 1258567 bytes, checksum: 522209b93a243d0d3fd0dd9d9caffb9a (MD5) / Approved for entry into archive by Joana Martorini (joana.martorini@fgv.br) on 2017-09-12T15:25:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação Gustavo Dias Torres_vFinal.pdf: 1258567 bytes, checksum: 522209b93a243d0d3fd0dd9d9caffb9a (MD5) / Made available in DSpace on 2017-09-13T12:13:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação Gustavo Dias Torres_vFinal.pdf: 1258567 bytes, checksum: 522209b93a243d0d3fd0dd9d9caffb9a (MD5) Previous issue date: 2017-08-23 / The objective of this study is to evaluate if there are gains in working with data disaggregated by regions to forecast inflation in Brazil. For this purpose, we constructed univariate autoregressive models with different types and levels of IPCA (main Brazilian consumer price index) disaggregation for a forecasting horizon of up to 12 months ahead. Monthly IPCA data were used between January 1996 and October 2016 for the national index and 11 metropolitan regions and capitals that make up the index. The analysis of out-of-sample projections was done in two distinct time sections. First between December 2006 and October 2016 and, secondly, for the period December 2006 and December 2012. The models were estimated by software Oxmetrics 7 and, in some cases, the Autometrics algorithm was also used. The comparisons of the models were made by the Mean Square Error and the Model Confidence Set technique, developed by Hansen, Lunde and Nason (2011). The results indicate that the performance of the disaggregated models is better than the aggregate models and, in particular, the disaggregation by regions may contribute to a smaller prediction error, although there is not a single model that is superior in all the forecast horizons and the result is Conditioned to the analyzed sample. / O objetivo deste estudo é avaliar se há ganhos em trabalhar com dados desagregados por regiões para projetar a inflação no Brasil. Para este fim, construímos modelos autoregressivos univariados para o agregado do IPCA (principal índice de preços ao consumidor brasileiro) e duas desagregações (por região ou por grupo e região) para um horizonte de projeção de até 12 meses à frente. Foram utilizados dados mensais do IPCA entre janeiro de 1996 e outubro de 2016 para o índice nacional e 11 regiões metropolitanas e capitais que compõem o índice. A análise das projeções fora da amostra foi feita em dois cortes distintos de tempo. Primeiro entre dezembro de 2006 e outubro de 2016 e, num segundo momento, para o período dezembro de 2006 a dezembro de 2012. Os modelos foram estimados pelo software Oxmetrics 7 e, em alguns casos, foi utilizado também o algoritmo Autometrics. As comparações dos modelos foram feitas pelo Erro Quadrático Médio e pela técnica Model Confidence Set, desenvolvida por Hansen, Lunde e Nason (2011). Os resultados indicam que o desempenho dos modelos desagregados é superior aos modelos agregados e, em especial, a desagregação por regiões pode contribuir para menor erro de previsão, embora não haja um único modelo que seja superior em todos os horizontes de projeção e o resultado esteja condicionado à amostra analisada.

Virtual Power Plants (VPPs) are an emerging form of technology that allows owners of electricity producing appliances, such as electric vehicles, to partake in a pool of producers of sustainable energy. The Swedish electricity grid owner Svenska Kraftnät hosts a platform where VPPs act as intermediaries between energy producing customers and third party buyers. A requirement to participate in these transactions, however, is to post a bid specifying the amount of power that can be produced from a VPP during a given hour at least 48 hours into the future. This is where forecasting comes into the picture. This report compares the accuracy of eight different machine learning models when tasked with forecasting power output using the same training data from an electric vehicle-based VPP. The study also examines which inferences about customer behavior can be drawn from the same data and give strategic recommendations to VPPs based on the findings of the study. Upon evaluating the results, it was found that deep learning models outperformed autoregressive models, which in turn outperformed Random Forest Regression and Support Vector Regression. As for customer behaviors found in the data, a small negative correlation between spot prices and delivered output was found, suggesting that customers limit their charging when spot prices are high. Further, more power is generally produced during nighttime and on weekends. The data also shows an autocorrelation with a lag of 24 hours, suggesting that charging behaviors on a given day influence charging behaviors the subsequent day. / Virtuella kraftverk (VPPs) är en framväxande form av teknologi som tillåter ägare av elproducerande enheter, till exempel elbilar, att delta i ett nätverk av producenter av hållbar energi. Den svenska elnätsägaren Svenska Kraftnät driver en plattform där VPPs agerar mellanhänder mellan energiproducerande kunder och tredjepartsköpare. Ett krav för att delta i budgivningen är dock att som VPP kunna lägga ett bud som specificerar hur stor effekt som kan produceras under en viss timme, minst 48 timmar i framtiden. Här kommer prognoser in i bilden. Denna rapport jämför precisionen för åtta olika maskininlärningsmodeller som har i uppgift att predicera effektproduktion med hjälp av samma data från ett elbilsbaserat VPP. Denna studie undersöker också vilka slutsatser som kan dras angående kundbeteenden från given data och ger strategiska rekommendationer baserat på studiens resultat. Efter utvärdering av resultaten kunde det konstateras att Deep Learning-modeller överträffade autoregressiva modeller, som i sin tur överträffade Random Forest Regression och Support Vector Regression. Vad gäller kundbeteenden i given data, kan sägas att en låg negativ korrelation fanns mellan spotpriser och effektproduktion, vilket tyder på att kunder begränsar laddning av elbilar när spotpriserna är höga. Vidare kan sägas att mer effekt generellt sett produceras på kvällar och helger. Studiens data visar också på en autokorrelation med en eftersläpning (lag) på 24 timmar, vilket tyder på att laddningsmönster under en given dag influerar laddningsmönster under nästkommande dag.

No description available.

Duas ou mais séries não estacionárias são cointegradas se existir uma relação de equilíbrio de longo prazo entre elas. Nas últimas décadas, o interesse na literatura sobre o tema cointegração aumentou de maneira expressiva. Os modelos tradicionais supõem que o vetor de cointegração não varia ao longo do tempo. Entretanto, existem evidências na literatura de que esta suposição pode ser considerada muito restritiva. Utilizando o conceito de ondaletas, propomos um modelo de correção de erros vetorial em que é permitido ao vetor de cointegração variar ao longo do tempo. Diferente de trabalhos similares, é permitido ao vetor de cointegração variar suave ou abruptamente, dependendo da família de ondaletas considerada. Experimentos de Monte Carlo foram utilizados para estudar os quantis e o poder do teste de razão de verossimilhanças entre as hipóteses de cointegração usual e a de cointegração variando com o tempo. Os experimentos sugerem que o teste possui poder contra alternativas que variam ao longo do tempo. Foi demonstrada a capacidade do modelo em lidar satisfatoriamente com séries cointegradas simuladas, que apresentavam mudança de regime para o vetor de cointegração. O modelo foi empregado ainda para testar a validade da hipótese de paridade de poder de compra entre Estados Unidos e doze países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD): Canadá, Japão e mais dez países europeus. Assim como em trabalhos similares, foram verificadas evidências de cointegração variando com o tempo entre os países. Foram utilizados valores-p bootstrap para verificar a significância da estatística do teste. / Two or more non-stationary time series are cointegrated if there is a long-run equilibrium relationship between them. In recent decades, interest in the literature on the subject of cointegration increased expressively. Traditional models that address this issue assume that the cointegration vector does not vary over time. However, there is evidence in the literature that this assumption can be considered very restrictive. Using the concept of wavelets, we propose a vector error correction model in which is allowed to the cointegration vector vary over time. Unlike similar works, the cointegration vector is allowed to vary smoothly or abruptly, depending on the considered family of wavelets. Monte Carlo experiments were used to study the quantiles and the power of the likelihood ratio test of the hypotheses of usual cointegration versus the time-varying cointegration. The experiments suggest that the test has power against alternatives that vary over time. It was demonstrated the ability of the model to deal satisfactorily with simulated cointegrated series, which presented regime change for the cointegration vector. The model was also used to test the validity of the Purchasing Power Parity hypothesis between United States and twelve countries of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD): Canada, Japan and ten other European countries. As in similar works, evidence of time-varying cointegration was verified among countries. Bootstrap p-values were used to verify the significance of the likelihood ratio of the test.

Duas ou mais séries não estacionárias são cointegradas se existir uma relação de equilíbrio de longo prazo entre elas. Nas últimas décadas, o interesse na literatura sobre o tema cointegração aumentou de maneira expressiva. Os modelos tradicionais supõem que o vetor de cointegração não varia ao longo do tempo. Entretanto, existem evidências na literatura de que esta suposição pode ser considerada muito restritiva. Utilizando o conceito de ondaletas, propomos um modelo de correção de erros vetorial em que é permitido ao vetor de cointegração variar ao longo do tempo. Diferente de trabalhos similares, é permitido ao vetor de cointegração variar suave ou abruptamente, dependendo da família de ondaletas considerada. Experimentos de Monte Carlo foram utilizados para estudar os quantis e o poder do teste de razão de verossimilhanças entre as hipóteses de cointegração usual e a de cointegração variando com o tempo. Os experimentos sugerem que o teste possui poder contra alternativas que variam ao longo do tempo. Foi demonstrada a capacidade do modelo em lidar satisfatoriamente com séries cointegradas simuladas, que apresentavam mudança de regime para o vetor de cointegração. O modelo foi empregado ainda para testar a validade da hipótese de paridade de poder de compra entre Estados Unidos e doze países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD): Canadá, Japão e mais dez países europeus. Assim como em trabalhos similares, foram verificadas evidências de cointegração variando com o tempo entre os países. Foram utilizados valores-p bootstrap para verificar a significância da estatística do teste. / Two or more non-stationary time series are cointegrated if there is a long-run equilibrium relationship between them. In recent decades, interest in the literature on the subject of cointegration increased expressively. Traditional models that address this issue assume that the cointegration vector does not vary over time. However, there is evidence in the literature that this assumption can be considered very restrictive. Using the concept of wavelets, we propose a vector error correction model in which is allowed to the cointegration vector vary over time. Unlike similar works, the cointegration vector is allowed to vary smoothly or abruptly, depending on the considered family of wavelets. Monte Carlo experiments were used to study the quantiles and the power of the likelihood ratio test of the hypotheses of usual cointegration versus the time-varying cointegration. The experiments suggest that the test has power against alternatives that vary over time. It was demonstrated the ability of the model to deal satisfactorily with simulated cointegrated series, which presented regime change for the cointegration vector. The model was also used to test the validity of the Purchasing Power Parity hypothesis between United States and twelve countries of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD): Canada, Japan and ten other European countries. As in similar works, evidence of time-varying cointegration was verified among countries. Bootstrap p-values were used to verify the significance of the likelihood ratio of the test.

近幾年來，非線性時間數列分析一直是時間數列及計量經濟學者所熱衷的研究主題之一，而非線性時間數列結構改變的研究也越來越受到重視。其中的門檻自迴歸模式，雖具有線性模式所不能配適的特性，但模式建構的問題，一直是其在發展應用上的瓶頸。本研究擬以門檻自迴歸模式建構的流程並結合遺傳演算法的最佳化搜尋技術，架構出時間數列遺傳演算法，藉此演算法則及程序，全域性地搜尋最佳的門檻自迴歸模式。 / Non-linear time series analysis is a research topic which the schalors of time series and econometrics are intent on, and the research of structure change of non-linear time series is attentive. Threshold autoregressive model (TAR model) of non-linear time series has some characters which linear model fail to fit while the problem of how to find an appropriate threshold value is still attracted many researchers attention. In this paper, we present about searching the parameters for a TAR model by genetic algorithms.

時間序列是用來預測未來趨勢的一種重要技術，然而在實務上建構時間序列模型時，參數很難有效估計。原因可能來自於時間序列本身的模糊性質，而導致參數的不確定性使得預測結果產生極大誤差。如果將參數模糊化引進時間序列的模型中，往往過於複雜。本論文提出相對移動率為新的模糊時間序列建構方法，讓原本具有模糊性質的時間序列經由反模糊化(defuzzification)後，以點估計的方式估計起始中心點，經由適當的修正調整為較佳的中心點以及半徑，建立有效的區間時間序列。並將相對移動率引進門檻自廻規模型中，取代原有之門檻值設定，並建立區間時間序列。最後，我們使用台灣加權股價指數為例，以本論文所提出之方法進行區間預測及效率評估。 / The time series is an important technology that is used to predict future trends, however in the real world, parameter is difficult to estimate effectively when we construct a time series model due to the of the fuzzy property of the times series data. The estimated parameters in the time series will cause a big error due to the uncertainty of fuzzy data. It is too complex to introduce the fuzzy parameters into the time series model. In this thesis, we propose relative moving ratio as a new criteria in constructing procedure of an interval time series. We defuzzify a fuzzy data and use point estimation to obtain an initial center, then we adjust the center and radius making it more appropriately. The resulting center and radius is then become an interval time series that can be use to forecast an interval data. We also apply relative moving ratio in threshold autoregressive models by replacing the threshold in constructing interval time series. Finally, in empirical studies chapter, we use Taiwan weighted Stock Index as examples to evaluate the performance of the proposed two methods in building the interval time series.

Made available in DSpace on 2016-06-02T19:31:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2941.pdf: 567635 bytes, checksum: 18b3f5d53030b198ba538da511d6b2e3 (MD5) Previous issue date: 2010-03-02 / Universidade Federal de Minas Gerais / Together with fire and climate changes, soil is considered a major determinant in the Braziliancerrado, the richest savanna in the world. Soil can influence plants by filtering species capableof acquiring resources and compete for them, but can also influence plant patterns ofallocation in defense against herbivory. Although many studies focused on plant soilrelationship in cerrado, few focused on the influence of soil at fine scale. We expectedcommunity descriptors, such as floristic composition, richness, evenness, diversity, and totalabundance to be related to soil features at fine scale within a physiognomy. We also expectedplants on nutrient-poor soils to present higher anti-herbivory defenses. In a cerrado site, weplaced 100 contiguous 25 m2 plots, in which we identified all woody individuals, measuredsoil variables and the following leaf traits: specific leaf area, C:N ratio, water content,toughness, trichomes, latex, and presence of tannins, alkaloids, and terpenoids. We did apartial redundancy analysis to test for relationship between soil features and floristiccomposition, controlled for spatial dependence. We also did multiple regression or spatialautoregressive models to test for relationships between soil features and: (1) the abundance ofthe five commonest species, (2) total abundance, (3) richness, (4) evenness, and (5) diversityand to predict defense traits based on soil features. We found no relationship between soil andfloristic composition, probably due to functional redundancy or limited dispersal. Organicmatter was positively related to Myrsine umbellata, the most abundant species, and totalabundance, and negatively related to evenness, what suggests positive feedbacks to cause thedominance by Myrsine umbellata. We also found a positive relationship between sum of basisand species richness, probably reflecting a fertility gradient. Contrary to our expectations, wefound no relationship between total defenses and total soil fertility or soil variables, whatcould result from low variability in soil fertility at fine scale or of high phenotypic variability.Presence of tannins was positively related to organic matter, possibly reflecting a strategytowards lower tolerance due to low reserve allocation or interactions with other resources.However, since tannins decrease leaf decomposition rates, organic matter could beaccumulating in soil. Overall, we suggest that soil is an important factor structuring cerradocommunity even at fine scales and that the dominance of cerrado species could be related topositive plant-soil feedbacks. / O solo, juntamente com o fogo e as variações climáticas, é considerado um dos principaisdeterminantes do cerrado brasileiro, a savana mais rica do mundo. O solo pode influenciar asespécies de planta selecionando aquelas adaptadas a explorar e competir por recursos, mastambém pode influenciar os padrões de alocações em defesas contra herbivoria. Emboramuitos estudos tenham se voltado a entender as relações entre solo e vegetação no cerrado,poucos se focaram efeitos em escala local. De forma geral, nossa expectativa é de quedescritores da comunidade, como composição florística, riqueza, equabilidade, diversidade eabundância total estejam relacionados com o solo, mesmo em escala local, dentro de umadeterminada fisionomia, e que plantas em solos pobres em nutrientes invistam mais emdefesas contra herbivoria devido ao alto custo em repor as folhas perdidas. Em uma área decerrado, lançamos 100 parcelas contíguas de 25 m2 cada, identificamos todos os indivíduosem nível de espécies, coletamos amostras de solo e medimos os seguintes traços foliares dedefesa contra herbivoria: área foliar específica, razão C:N, quantidade de água, dureza,densidade de tricomas, quantidade de látex, e presença de alcaloides, terpenoides e taninos.Para testar a relação entre a composição florística e as variáveis do solo, usamos uma análisede redundância parcial, controlando a autocorrelação espacial. Para testar a relação entre asvariáveis do solo e (1) a abundância das cinco espécies mais abundantes, (2) a abundânciatotal, (3) a riqueza de espécies, (4) a equabilidade e (5) a diversidade de espécies; para prevera distribuição dos traços de defesa contra herbivoria por meio das variáveis do solo,utilizamos regressões múltiplas ou modelos autorregressivos, na presença de autocorrelaçãoespacial. Encontramos uma baixa relação entre o solo e a composição florística,provavelmente devido à presença de espécies funcionalmente redundantes e espécies comdispersão limitada. O conteúdo de matéria orgânica esteve positivamente relacionado àabundância de Myrsine umbellata, a espécie mais abundante na área, e à abundância total, enegativamente relacionada à equabilidade, o que sugere que um mecanismo deretroalimentação positiva pode ser a causa da dominância de Myrsine umbellata. Tambémencontramos uma relação positiva entre soma de bases e a riqueza de espécies provavelmenterefletindo um gradiente de fertilidade. Contrariamente às nossas expectativas, nãoencontramos relação entre o investimento total em defesas e a fertilidade do solo,provavelmente refletindo uma baixa variação nas variáveis do solo em escala local ouvariações fenotípicas entre indivíduos da mesma espécie ou ambas. Entretanto, a presença detaninos esteve relacionada positivamente com o conteúdo de matéria orgânica, o que poderefletir menor tolerância à herbivoria em solos mais pobres ou uma alta acumulação dematéria orgânica no solo devido à lenta taxa de decomposição de folhas com tanino. De formageral, sugerimos que o solo é um importante fator estruturando a comunidade, mesmo emescala local, e que a dominância de espécies de cerrado pode estar relacionada a mecanismosde retroalimentação positiva.