SILVESTRE, Cleber Dimas. Análise do ICMS do estado do Ceará no período de 2000 a 2013 / Cleber Dimas Silvestre. – 2013. 101f. Dissertação (Mestrado Profissional) – Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2013. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2016-09-23T14:50:20Z No. of bitstreams: 1 2016_dis_cdsilvestre.pdf: 268465 bytes, checksum: 37be1fe379eb1ec37181355c85ab1969 (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2016-09-26T17:40:41Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2016_dis_cdsilvestre.pdf: 268465 bytes, checksum: 37be1fe379eb1ec37181355c85ab1969 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-09-26T17:40:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2016_dis_cdsilvestre.pdf: 268465 bytes, checksum: 37be1fe379eb1ec37181355c85ab1969 (MD5) Previous issue date: 2016 / The accountability by governments is one of the achievements of democracy that should be put into practice in the preparation, execution and control of the public budget. Such monitoring is important as the achievement of programs, plans and projects depends greatly on the availability of resources and, therefore, efficiency in tax collection. Therefore, it is essential that governments are provided with tools for predicting the ICMS revenue in a given period to make a financial planning and program their actions effectively. Within this context, the aim of this paper is to discuss the tax laws with respect to ICMS and build a predictive model for ICMS collection in the state of Ceará, with the application of an autoregression mode. Empirical results for January 2000 to September 2013 show that the ARIMA model (1.1) is shown to be consistent for predicting time series. The forecast was conducted from January to May 2014 as the model specified above at $ 1,000. We note that in this period the ICMS will be approximately 852,546 in January; 861,646 in February; 870,839 in March; 880,123 in April and 889,501 in May, respectively. / A prestação de contas pelos governos se trata de uma das conquistas da democracia que deve ser posta em prática na elaboração, execução e controle do orçamento público. Esse acompanhamento é importante, pois a consecução de programas, planos e projetos depende enormemente da disponibilidade de recursos e, portanto, da eficiência na arrecadação de tributos. Assim sendo, é fundamental que os governos disponham de ferramentas que permitam prever a arrecadação de ICMS em determinado período para efetuar um planejamento financeiro e programar suas ações de forma eficaz. Dentro desse contexto, o objetivo desta dissertação consiste discutir a legislação tributária com respeito ao ICMS e construir um modelo de previsão para a arrecadação de ICMS no Estado do Ceará, com a aplicação de um modo autorregressivo. Os resultados empíricos referentes a janeiro de 2000 a setembro de 2013 mostram que o modelo ARIMA (1,1) mostra-se consistente para previsão da série temporal. A previsão foi realizada do período de janeiro a maio de 2014 conforme o modelo especificado anteriormente em R$ 1.000. Observamos que nesse período o ICMS será de aproximadamente 852.546 em janeiro; 861.646 em fevereiro; 870.839 em março; 880.123 em abril e 889.501 em maio, respectivamente.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2018. / Submitted by Raquel Viana (raquelviana@bce.unb.br) on 2018-06-22T17:21:23Z No. of bitstreams: 1 2018_LeandroSillerLoureiro.pdf: 2292643 bytes, checksum: 04df274dca2a95a2873091f366c74fce (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana (raquelviana@bce.unb.br) on 2018-06-29T16:35:06Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2018_LeandroSillerLoureiro.pdf: 2292643 bytes, checksum: 04df274dca2a95a2873091f366c74fce (MD5) / Made available in DSpace on 2018-06-29T16:35:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2018_LeandroSillerLoureiro.pdf: 2292643 bytes, checksum: 04df274dca2a95a2873091f366c74fce (MD5) Previous issue date: 2018-06-22 / Neste trabalho generalizamos o estudo realizado por Fadel (2012) sobre os modelos autorregressivos com memória variável (AR-MV). Mais precisamente, verificamos a manutenção das propriedades observadas nos AR-MV de segunda e terceira ordens em modelos AR-MV com ordens superiores (quatro e cinco). Por intermédio de estudos simulados, avaliamos o comportamento gráfico dos modelos AR-MV. Comparamos o desempenho e a capacidade preditiva dos modelos AR-MV de ordens quatro e cinco com modelos autorregressivos (AR) de ordens idênticas. Analisamos as propriedades assintóticas dos modelos AR-MV de quarta e quinta ordens. Além disso, confrontamos os modelos AR-MV e AR em quatro aplicações a dados dendrocronológicos reais. / In this work we generalize the study carried out by Fadel (2012) on autoregressive models with variable memory (AR-MV). More precisely, we observed the maintenance of the properties observed in second and third orders AR-MV in AR-MV models with higher orders (four and five). By means of simulated studies, we evaluated the graphical behavior of the AR-MV models. We compared the performance and predictive capacity of AR-MV models of orders four and five with autoregressive (AR) models of identical orders. We analyzed the asymptotic properties of fourth and fifth order AR-MV models. In addition, we compared the AR-MV and AR models in four applications with real dendrochronological data.

Este trabalho propõe uma nova metodologia para a seleção de estrutura de modelos polinomiais NARMAX (modelo não-linear autorregressivo com média móvel e saídas exógenas) para sistemas não-lineares. Ela baseia-se em uma análise compartimentada, possibilitando assim uma melhor avaliação da contribuição de cada grupo de regressores na explicação dos fenômenos dinâmicos do sistema. Inicialmente, aplica-se um sinal multissenoidal ímpar-ímpar que permite a classificação das não-linearidades do sistema. Com a utilização do conceito de ortogonalidade na freqüência proposto neste trabalho, os regressores são ainda classificados e agrupados conforme suas características e cada grupo é analisado separadamente. Isso reduz a influência entre regressores de grupos distintos, favorecendo a seleção dos regressores não-lineares. Ademais, a técnica permite ainda que cada grupo seja analisado em apenas algumas raias de frequência, resultando em um procedimento numérico mais atraente, pois foca a análise apenas na região do espectro onde há de fato informação útil. A técnica se mostrou bastante eficiente para o tratamento dos exemplos de aplicação apresentados ao longo do texto.

[pt] Essa tese discute, basicamente, três importantes tópicos relacionados ao Setor Elétrico Brasileiro (SEB), a saber, a estocasticidade intrínseca ao setor, as peculiaridades metodológicas que norteiam o módulo de geração de energias afluentes, peça chave às atividades de planejamento da expansão, operação e precificação de curto prazo, e a atenção para a necessidade de um modelo Gama, mais adequado às características da série histórica de energia a ser modelada. Nesta tese é apresentado ao leitor uma visão diferente do Setor Elétrico Brasileiro, evidenciando-se a intrínseca relação entre a estocasticidade e as atividades executadas pelo SEB, um importante setor de infraestrutura do país. Percebe-se que as séries sintéticas de energia/vazão são cruciais para determinar qual é a melhor maneira de operar o setor, subsidiam decisões sobre quando se deve ou não expandi-lo, evitando-se assim custo e/ou perdas desnecessárias. E, ainda, são um fator preponderante na determinação do preço de curto prazo de energia elétrica, dado que a quantidade simulada/prevista de água nos reservatórios no futuro será um dos determinantes do preço da energia no curto prazo. Após este preâmbulo apresenta-se o Módulo de Geração de energias Afluentes, destacando-se como o mesmo está ligado ao Setor Elétrico Brasileiro e à Programação Dinâmica Dual Estocástica (PDDE), enfatizando quais as ressalvas que esta ligação estabelece. Ainda neste tópico, levantam-se algumas peculiaridades do módulo, como por exemplo, a questão das configurações intercorrelacionadas, característica não discutida até então, e pontos que levantam discussão com relação à teoria de Séries Temporais, como por exemplo, a definição da ordem do modelo, a questão da estacionariedade e a necessidade de tratar possíveis outliers. Ao unir as especificidades do SEB com a característica da série histórica de energia relacionada à distribuição Gama, aborda-se, seguindo as peculiaridades do SEB, uma nova metodologia que prescinde a normalidade e a possível geração de cenários negativos. Ao adotar tal metodologia, concluiu-se que a utilização dos modelos Gama, da forma que foram propostos por (Fernandez e Salas, 1986) não podem ser usados pelo SEB, pois os resultados da geração dos cenários mostraram-se não factíveis. Por fim, a importância desse trabalho vai além do que foi discutido em sua essência, ele abre um leque de possibilidades e discussões sobre como está sendo feito o planejamento da operação, o planejamento da expansão e a determinação do preço spot da energia elétrica. Nesse sentido a ideia desse trabalho é ter como resultado intangível a criação de uma agenda de pesquisa sobre a modelagem estocástica que envolve o SEB. / [en] This thesis discusses basically three important topics related to the Brazilian Electric Sector (BES), namely, the intrinsic stochasticity of the sector, the methodological peculiarities that guide the module of affluent energy, a key planning activities of the expansion, operation and pricing of short-term, and attention to the necessity for a Gamma model, more suitable to the characteristics of the time series of affluent energy. This thesis presents the reader with a different view of the Brazilian Electric Sector, revealing the intrinsic relationship between stochasticity and the activities performed by BES, a major infrastructure sector in the country. It can be seen that the synthetic series of energy/flow rates are crucial to determine which is the best way to operate the industry, subsidize decisions about when to expand it or not, thus avoiding the cost and/ or unnecessary losses. And yet, they are a major factor in determining the short-term price of electricity, since the amount simulated / predicted water reservoirs in the future will be one of the determinants of the price of energy in the short term. After this preamble presents the Module of Affluent energy, especially as it is linked to the Brazilian Electric Sector and Stochastic Dual Dynamic Programming (SDDE), which emphasizes the attentions that establishes this link. Although this topic, raises some peculiarities of the module, for example, the issue of intercorrelated settings, feature not discussed so far, and points that raise discussion about the theory of time series, such as the definition of the model order, the question of stationarity and the need to deal with possible outliers. By joining the especifications of BES with the characteristic energy of the time series related to the Gamma distribution is approached, following the peculiarities of BES, a new methodology that dispenses normality and possible generation of negative scenarios. By adopting this method, it was concluded that the use of Gamma models, which have been proposed in the form of (Fernandez and Salas, 1986) can not be used for SEB, as the results showed the generation of the scenarios is not feasible. Finally, the importance of this thesis goes beyond what was discussed in its essence, it opens up a range of possibilities and discussions on how it is being done the operation planning, expansion planning and determining the spot price of electricity. In this sense the idea of this thesis is to deliver intangible creating a research agenda on the stochastic modeling involving SEB.

A compreensão dos efeitos das atividades de marketing nas vendas de produtos de consumo em um ambiente multicanal é de fundamental importância para acadêmicos e executivos. As decisões sobre as variáveis controláveis de marketing para as marcas de consumo nos mercados considerados emergentes, como o Brasil, são desafiadoras porque, no contexto do varejo alimentar, os canais de distribuição nesses mercados variam mais em relação aos mercados maduros em termos de formatos e tipos de varejistas. No Brasil, o varejo é ainda menos concentrado do que em outros países desenvolvidos. Os supermercados de vizinhança e as lojas tradicionais independentes, como mercearias e padarias, ainda são importantes. Por outro lado, os grandes grupos varejistas têm expandido seus negócios. Considerando que esses canais variam em relação ao tamanho da loja e ao formato (autosserviço e full-service), variedade de SKUs (Stock Keeping Unit) oferecidos, propriedade e perfil do público-alvo, o efeito das atividades de marketing da indústria pode ser diferente em cada um desses canais. Nesse contexto, esta pesquisa investiga se os efeitos nas vendas provenientes das atividades de marketing, com foco em gerenciamento de canais e comunicação push (dirigidas aos canais) e pull (dirigidas aos consumidores finais), variam por canal de distribuição, mensurando, assim, quais são os efeitos nas vendas em cada canal. A base de dados utilizada estava disponível por SKU para todas as marcas de bebidas carbonatadas referentes a uma região do Brasil, que representa 16,5% das vendas no varejo alimentar. Os dados, no período de janeiro de 2008 até dezembro de 2011, estavam disponíveis mensalmente incluindo variáveis de produto, preço, cobertura de mercado e atividades promocionais para todos os SKUs de bebidas nos grandes supermercados (AS>5), pequenos supermercados (AS 1-4) e o canal formado pelas lojas full-service, (tradicional). Sobre os investimentos em comunicações de marketing, a base de dados foi disponibilizada por um fabricante de marcas líderes no mercado de bebidas. A metodologia deste trabalho, de abordagem quantitativa, envolveu os testes de validação e a aplicação do método de análise multivariada para séries temporais, seguindo o modelo de Vetores Autorregressivos (VAR). Um ponto de destaque desta pesquisa é a adaptação do modelo VAR para a modelagem das variáveis de marketing em um contexto multicanal, analisando os efeitos das atividades push e pull de maneira integrada com todas as variáveis controláveis de marketing (comunicação, preço, distribuição e produto). Mesmo pesquisas conduzidas em mercados maduros ainda não exploraram totalmente as sinergias entre as atividades push e pull em diferentes canais. Os resultados desta pesquisa indicaram que os efeitos das atividades de marketing variam por canal. As funções de respostas ao impulso, a partir das equações do modelo VAR, são apresentadas para cada atividade de marketing analisada, mensurando seu efeito nas vendas de cada canal. Isso permitiu analisar as hipóteses propostas. Por fim, este estudo contribui com uma metodologia que permite modelar as variáveis de marketing em um contexto multicanal e, ainda, apresenta o efeito das atividades de marketing nas vendas em cada tipo de varejista analisado. / Understanding marketing mix effects on consumer product\'s sales in a multichannel environment is of importance to both scholars and practitioners. Marketing mix decisions for consumer brands in emerging markets, such as Brazil, is challenging because in the grocery retailing, channels in these markets vary more than in the developed markets with regards to their format and type. In Brazil, the level of concentration in grocery retailing is still smaller in than in developed markets. Neighborhood stores and independent mom-and-pop stores are still of importance; however, big retailers\' chains are expanding their businesses. Considering that these channels vary in terms of store size (self-service and full-service), breadth of assortment, value proposition and customers\' profile, effects of manufacturers\' marketing activities might be different in each channel. Under this context, this research analyzes whether effects on sales from the marketing activities vary by channel, with focus on channel management and marketing push and pull. This assessment was possible by measuring what these effects are across channels. Data for the study comes from store audits that spans four years, from 2008 to 2011, for all brands in the carbonated soft-drinks category from a region in Brazil which accounts for 16,5% of sales in food retail. The data was available by channel and SKU, including channel management measures for all SKUs in big supermarkets (AS>5), small supermarkets (AS 1-4) and mom-and-pop stores. Data for the marketing communication spending came from a beverage leading company. The methodology used for this quantitative research included validation tests and the employment of a method for multivariate time series analysis, called Vector Autorregressive Models (VAR). A highlight of the study is the employment of a VAR model in a multichannel context, which makes it possible to analyze the effects of push and pull activities integrated with the others marketing variables (communication, price, distribution and product). Even research conducted in developed markets has not explored synergies between push and pull. Results from this research have indicated that the effects of marketing activities vary by channel. The impulse-reponse functions by each marketing activities and channels are estimated in order to test the hypothesis proposed in this study. Thus, it contributes to creating an understanding of how to model the marketing mix variables in a multichannel environment and to creating an understanding of what marketing activities are more potential to drive higher level of sales by each analyzed channel.

Os MEMS (MicroElectroMechanical Systems) fazem parte de uma tecnologia que vem conquistando o mercado mundial. Seu desempenho, confiabilidade e economia de energia são suas principais características. O interesse comercial nesta tecnologia movimenta bilhões de dólares ao ano. Esta crescente demanda de MEMS exige que cada dispositivo seja testado, garantindo a qualidade de todos os dispositivos que vão para o mercado. Porém o custo dos testes é elevado, podendo chegar a 50% do custo dependendo da complexidade da estrutura. Os sensores MEMS, principalmente os de ação inercial, necessitam diversos testes baseados em estímulos físicos. Com a finalidade de reduzir os custos dos testes, a simulação fornecida pela modelagem matemática se apresenta como uma ferramenta de baixo custo. Porém os conhecimentos físicos da escala micrométrica são limitados. Uma alternativa para superar estes problemas é a identificação de sistemas. A identificação é uma técnica não invasiva que obtém o modelo matemático que explica de forma aproximada, a relação de causa e efeito entre dados observados. Por isso, este trabalho propõe o uso da identificação de sistemas para representar o modelo comportamental de MEMS baseados em deformação elástica. São identificados dois conjuntos de modelos: ARX para sistemas sem ruído e ARMAX para sistemas com ruído. Na maioria dos casos os modelos apresentaram desempenho eficiente. Apenas um dos casos do modelo ARMAX apresentou desempenho abaixo do esperado. Os resultados são validados através da análise do desempenho comportamental e análise do erro percentual. Logo, as técnicas utilizadas se mostram práticas e validas na identificação do modelo de um dispositivo MEMS. / 101 f.

Atualmente, o uso de dispositivos móveis tem aumentado signi cativamente devido a mobilidade, obtida com o auxílio de uma fonte de energia denominada bateria, e a facilidade ao acesso a rede sem o, proporcionada por estes aparelhos. Conhecer o tempo pelo qual a bateria consegue manter o dispositivo em funcionamento, ou seja, seu tempo de vida, tem sido de fundamental importância no desenvolvimento de dispositivos móveis. Sendo assim, conhecer algum método capaz de predizer este tempo de vida da bateria se torna muito importante. Com isto, neste estudo busca-se obter um modelo matemático que realiza a predição do tempo de vida de baterias utilizadas em dispositivos móveis, a partir da aplicação da teoria de Identi cação de Sistemas. Esta modelagem é realizada através de dados experimentais obtidos de uma plataforma de teste, considerando baterias do tipo Lítio-Íon, da marca Nokia, modelo BL-5F, presente em telefones celulares Nokia, modelo N95. A implementação dos modelos foi realizada na ferramenta computacional MatLab, com o auxílio da caixa de ferramentas denominada Ident. O modelo obtido pelo estudo, como o mais acurado, pertence a família de modelos paramétricos lineares, sendo do tipo AutorRegressivo (AR) no domínio de tempo discreto. Este modelo tamém foi convertido para o domínio de tempo contínuo, sendo seu melhor resultado obtido pelo discretizador Tustin. Por m, os modelos AR em tempo discreto e tempo contínuo foram comparados ao modelo analítico de Difusão de Rakhmatov e Vrudhula, considerado na literatura técnica como o modelo analítico mais acurado. O modelo AR em tempo discreto apresentou-se o mais acurado com um erro médio de 0,72%. / 85 f.

Submitted by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2018-03-22T16:42:55Z No. of bitstreams: 1 EduardoCunhaCastelloBrancoDissertacao2018.pdf: 4671508 bytes, checksum: eca028e27f45e6633d051aeaf04628b5 (MD5) / Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2018-03-22T16:43:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 EduardoCunhaCastelloBrancoDissertacao2018.pdf: 4671508 bytes, checksum: eca028e27f45e6633d051aeaf04628b5 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-03-22T16:43:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EduardoCunhaCastelloBrancoDissertacao2018.pdf: 4671508 bytes, checksum: eca028e27f45e6633d051aeaf04628b5 (MD5) Previous issue date: 2018-02-28 / In the present dissertation, the objective is to clarify the aspect specific Banco Central do Brasil (BCB), through repurchase operations. / Na presente disserta????o, visa-se a aclarar aspecto espec??fico da atua????o do Banco Central do Brasil (BCB), por meio das opera????es compromissadas. Elas s??o empregadas com o intuito de regular a liquidez do sistema banc??rio e, com isso, promover a sintonia entre as taxas de juros do mercado e a meta para a taxa b??sica de juros brasileira determinada pelo Comit?? de Pol??tica Monet??ria (Copom). Com base em relat??rio do BCB de 2015, pretende-se esclarecer como a vari??vel dependente do estudo, as opera????es compromissadas, respondeu a fatores como a aquisi????o de reservas cambiais, as varia????es das reservas banc??rias e o Resultado prim??rio do Governo central. Para isso, utilizou-se o m??todo de estima????o de vetores autorregressivos (VAR), e procedimentos derivados desse m??todo, como os testes de causalidade de Granger e fun????es impulso-resposta. Conclui-se que as varia????es nas reservas banc??rias impactam a trajet??ria das opera????es compromissadas. Apesar de ter sido detectada tamb??m a influ??ncia das reservas cambiais sobre a vari??vel dependente, esse nexo pode ser colocado em quest??o. N??o foram detectadas rela????es significativas em outras vari??veis citadas no relat??rio do BCB.

Made available in DSpace on 2014-06-12T17:20:39Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo590_1.pdf: 1017877 bytes, checksum: b91c9bdcb99c7c02875b43e7201c98a9 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2010 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / O início da década de 1990 foi marcado por mudanças na economia brasileira, dentre elas a abertura comercial. Também nesse período, constata-se a retomada do crescimento da produtividade na economia. Muitas teorias e trabalhos empíricos estudaram os impactos do comércio externo sobre a produtividade e o crescimento econômico, mas houve pouco consenso entre eles. Este trabalho tem por objetivo examinar a relação entre o comércio internacional (exportações e importações) e a produtividade do trabalho na indústria de transformação do Brasil. Para tanto, foram utilizados dados trimestrais das variáveis e a técnica dos vetores autorregressivos. Os resultados indicaram que as variáveis do comércio internacional afetam positivamente a produtividade. Além disso, as variações da produtividade se mostraram mais relacionadas a variações no volume de importação de: insumos mais eficientes, produtos estrangeiros que irão competir com os nacionais, e, principalmente, novas tecnologias. Deste modo, a relação entre a produtividade da indústria de transformação do Brasil e o comércio internacional parece mais compatível com o que versa a teoria do crescimento endógeno

A compreensão dos efeitos das atividades de marketing nas vendas de produtos de consumo em um ambiente multicanal é de fundamental importância para acadêmicos e executivos. As decisões sobre as variáveis controláveis de marketing para as marcas de consumo nos mercados considerados emergentes, como o Brasil, são desafiadoras porque, no contexto do varejo alimentar, os canais de distribuição nesses mercados variam mais em relação aos mercados maduros em termos de formatos e tipos de varejistas. No Brasil, o varejo é ainda menos concentrado do que em outros países desenvolvidos. Os supermercados de vizinhança e as lojas tradicionais independentes, como mercearias e padarias, ainda são importantes. Por outro lado, os grandes grupos varejistas têm expandido seus negócios. Considerando que esses canais variam em relação ao tamanho da loja e ao formato (autosserviço e full-service), variedade de SKUs (Stock Keeping Unit) oferecidos, propriedade e perfil do público-alvo, o efeito das atividades de marketing da indústria pode ser diferente em cada um desses canais. Nesse contexto, esta pesquisa investiga se os efeitos nas vendas provenientes das atividades de marketing, com foco em gerenciamento de canais e comunicação push (dirigidas aos canais) e pull (dirigidas aos consumidores finais), variam por canal de distribuição, mensurando, assim, quais são os efeitos nas vendas em cada canal. A base de dados utilizada estava disponível por SKU para todas as marcas de bebidas carbonatadas referentes a uma região do Brasil, que representa 16,5% das vendas no varejo alimentar. Os dados, no período de janeiro de 2008 até dezembro de 2011, estavam disponíveis mensalmente incluindo variáveis de produto, preço, cobertura de mercado e atividades promocionais para todos os SKUs de bebidas nos grandes supermercados (AS>5), pequenos supermercados (AS 1-4) e o canal formado pelas lojas full-service, (tradicional). Sobre os investimentos em comunicações de marketing, a base de dados foi disponibilizada por um fabricante de marcas líderes no mercado de bebidas. A metodologia deste trabalho, de abordagem quantitativa, envolveu os testes de validação e a aplicação do método de análise multivariada para séries temporais, seguindo o modelo de Vetores Autorregressivos (VAR). Um ponto de destaque desta pesquisa é a adaptação do modelo VAR para a modelagem das variáveis de marketing em um contexto multicanal, analisando os efeitos das atividades push e pull de maneira integrada com todas as variáveis controláveis de marketing (comunicação, preço, distribuição e produto). Mesmo pesquisas conduzidas em mercados maduros ainda não exploraram totalmente as sinergias entre as atividades push e pull em diferentes canais. Os resultados desta pesquisa indicaram que os efeitos das atividades de marketing variam por canal. As funções de respostas ao impulso, a partir das equações do modelo VAR, são apresentadas para cada atividade de marketing analisada, mensurando seu efeito nas vendas de cada canal. Isso permitiu analisar as hipóteses propostas. Por fim, este estudo contribui com uma metodologia que permite modelar as variáveis de marketing em um contexto multicanal e, ainda, apresenta o efeito das atividades de marketing nas vendas em cada tipo de varejista analisado. / Understanding marketing mix effects on consumer product\'s sales in a multichannel environment is of importance to both scholars and practitioners. Marketing mix decisions for consumer brands in emerging markets, such as Brazil, is challenging because in the grocery retailing, channels in these markets vary more than in the developed markets with regards to their format and type. In Brazil, the level of concentration in grocery retailing is still smaller in than in developed markets. Neighborhood stores and independent mom-and-pop stores are still of importance; however, big retailers\' chains are expanding their businesses. Considering that these channels vary in terms of store size (self-service and full-service), breadth of assortment, value proposition and customers\' profile, effects of manufacturers\' marketing activities might be different in each channel. Under this context, this research analyzes whether effects on sales from the marketing activities vary by channel, with focus on channel management and marketing push and pull. This assessment was possible by measuring what these effects are across channels. Data for the study comes from store audits that spans four years, from 2008 to 2011, for all brands in the carbonated soft-drinks category from a region in Brazil which accounts for 16,5% of sales in food retail. The data was available by channel and SKU, including channel management measures for all SKUs in big supermarkets (AS>5), small supermarkets (AS 1-4) and mom-and-pop stores. Data for the marketing communication spending came from a beverage leading company. The methodology used for this quantitative research included validation tests and the employment of a method for multivariate time series analysis, called Vector Autorregressive Models (VAR). A highlight of the study is the employment of a VAR model in a multichannel context, which makes it possible to analyze the effects of push and pull activities integrated with the others marketing variables (communication, price, distribution and product). Even research conducted in developed markets has not explored synergies between push and pull. Results from this research have indicated that the effects of marketing activities vary by channel. The impulse-reponse functions by each marketing activities and channels are estimated in order to test the hypothesis proposed in this study. Thus, it contributes to creating an understanding of how to model the marketing mix variables in a multichannel environment and to creating an understanding of what marketing activities are more potential to drive higher level of sales by each analyzed channel.