Visualization and image filtering are important parts of cryo-electron tomography analysis. ArtiaX, a plugin developed for UCSF ChimeraX, has been extended to improve the functionality of these two parts. For the visualization, a method of moving 3D surfaces to remove overlap between them has been developed and implemented. To accommodate this, a Monte Carlo approach using Poisson disc sampling for approximating volume of overlap between 3D surfaces is used, and a novel method for measuring overlap has been invented, called the Normal Projection Method, useful for measuring the depth of overlap between surfaces. For the image filtering, tomogram averaging and frequency filters have been added to the ArtiaX toolbox. / Visualisering och bildfiltrering är viktiga delar inom kryoelektrontomografianalys. ArtiaX, ett plugin utvecklat för UCSF ChimeraX, har utökats för att förbättra funktionaliteten inom dessa två områden. För visualiseringen har en metod för att flytta 3D ytor så att de inte överlappar utvecklats och implmenterats. För att skapa denna funktion används en Monte Carlo metod med Poisson disk sampling för att uppskatta volymen av 3D ytor, och normalprojektionsmetoden, en ny metod för att mäta överlappsdjup har skapts och implementerats. För att förbättra bildfiltreringen har tomogram-snittning och frekvensfilter lagts till bland verktygen i ArtiaX.

In an air defence scenario decisions need to be taken with extreme precision and under high pressure. These decisions becomes even more challenging when the aircraft in question need to function as a team and coordinate their effort. Because of the difficulty of the task, and the amount of information that needs to be rapidly processed, fighter pilots can benefit greatly from computer-assisted decision making.  In this thesis this kind of decentralised multi-agent coordination problem is studied and mission assignment models, based on robust and stochastic optimisation, are evaluated. Since the information obtained by aircraft sensors often suffer from a notable amount of noise and the scenario state therefore is uncertain, a Poisson multi-Bernoulli mixture filter is implemented in order to model these noisy measurements and keep track of potential adversaries. The study finds that the filter used was more than capable of handling the scenario uncertainties and provided valuable task information to the mission assignment models. However, the preliminary robust optimisation models based entirely on the positional uncertainty of the adversaries were not sophisticated enough for such a complex coordination problem, indicating that further research is needed in this area.

Wind energy is a field with a large number of uncertainties. The random nature of the weather conditions, including wind speed, wind direction, and turbulence intensity, influences the energy output and the structural safety of a wind farm, making its performance fluctuate and difficult to predict. The uncertainties presented in the energy output and structure lifetime lead to increased investment risk. There are possibilities to reduce the risk associated with these uncertainties by optimizing the design of the farm or the wind turbine, with respect to the stochastic parameters. The goal of this project is to improve the wind farm optimization problem by providing accurate and computationally efficient annual energy production (AEP) estimates, which is a uncertainty quantification that is required in every optimization step. Uncertainty quantification has been recognized as a challenge in the wind energy industry, as the chaotic nature of the weather condition complicates the prediction of energy production. High-fidelity wind farm models usually employ advanced models like Large Eddy Simulation or Reynolds averaged Navier-Stokes equation for better accuracy. However, the prolonged computation time of these high-fidelity models make the traditional uncertainty quantification approach like the Monte-Carlo simulation or other integration techniques infeasible for larger wind farms.  To overcome this limitation, the report proposes the use of generalized polynomial chaos expansion (PCE) to characterize the AEP as a function of wind speed and wind direction. PCE is a technique that approximates a random variable using a series of orthogonal polynomials, the polynomials are chosen based on the target distribution. This report explains how a surrogate model of the AEP can be constructed using PCE, which can be used in optimization or model analysis. The objective of the thesis work is to minimize the number of model evaluations required for obtaining an accurate energy response surface. Different ideas of non-intrusive PCE are implemented and explored in this project. The report demonstrates that, the multi-element polynomial chaos fitted by point collocation, with a dependent polynomial basis, is not only able to make accurate and stable (with respect to the placement of the measurements) energy predictions, but also produces realistic energy response surface. / Vindkraft är en bransch med många osäkerheter, där väderförhållandena påverkar energiproduktionen och strukturens livslängd. Denna osäkerhet ökar investeringsrisken, men kan minskas genom optimering av vindkraftverkets design med hänsyn till de stokastiska parametrarna. Syftet med denna rapport är att förbättra optimeringsproblemet för vindkraftverk genom att ge noggranna och effektiva årliga energiproduktionsberäkningar (AEP), vilket krävs vid varje optimeringssteg. I rapporten används polynomial chaos expansion (PCE) för att approximera AEP och minska antalet nödvändiga modellutvärderingar. Resultaten visar att PCE är en effektiv metod för att göra energiprognoser.

In this thesis we prove existence and uniqueness for reflected stochastic differential equation on a specific non-smooth, time-dependent domain. The domain is the intersection of a finite number of smooth domains that are allowed to vary in time. The reflection is oblique to the domain and at the corners more than one direction of reflection is allowed. The time restrictions on the domain is firstly the existence of a semiconcave family of sets that are C¹;+ in time. Secondly that the distance function to the domain is in W¹;p. The first part of the proof is to construct of three kinds of test functions with desired properties. Using these test functions, existence is proved to the Skorokhod problem. Finally uniqueness is proved for the reflected stochastic differential equation. / I den här mastersuppsatsen så bevisar vi existens och entydighet för reflekterade stokastiska differentialekvation på ett icke slätt, tidsberoende område. Området är snittet mellan ett ändligt antal släta områden som tillåts variera i tiden. Reflektionen är ej nödvändigtvis vinkelrät till området och i hörnen finns det mer än en tillåten riktning. Tidsrestriktionen på området är dels existensen av en familj av semikonkava mängder som är C¹;+ i tiden. Dessutom att avståndet till området är W¹;p i tiden. Första delen av beviset är att konstruera tre hjälp funktioner med eftersökta egenskaper. Med hjälp av de här funktionerna så bevisas sedan existens av lösningar till Skorokhod problemet. Slutligen så bevisas entydighet av den reflekterade stokastiska differentialekvationen.

This thesis is an implementation project of a portfolio optimization model, with the purpose of creating a decision support tool. It aims to provide quantitative input to the portfolio construction process at Handelsbanken Fonder, by applying Konno & Yamazaki’s Mean Absolute Deviation method, with a Feinstein & Thapa modification. Additionally, the Black-Litterman model is implemented to approximate the input of expected return. The linear optimization problem was then solved by the Simplex algorithm. The main deliverable is a model that can assist portfolio managers in making investment decisions. Back-testing of the model showed that it did not outperform the benchmark portfolios, which is likely a result of only allowing long positions in the model. Nevertheless, the model provides value by giving the user a second opinion on the efficient frontier, for any given investment decision. / Den här uppsatsen är ettimplementationsprojekt av enportföljoptimerings-modell, med syftet att skapaett beslutsstödjande verktyg. Den strävar efter att ge ett kvantitativt bidragtill portföljallokerings-processen på Handelsbanken Fonder, genom att användaKonno & Yamazaki’s Mean Absolute Deviation-metod med en Feinstein &Thapa-modifiering. Vidare har Black-Littermanmodellen implementerats för attapproximera den förväntade avkastningen. Det linjära optimeringsproblemetlöstes sedan med Simplex-algorithmen. Det huvudsakliga resultatet är en modellsom kan assisterafondförvaltare i investeringsbeslut. Utförda utfallstestvisade att modellen inte överträffade de använda benchmark-fonderna, vilketsannolikt är ett resultat av att modellen enbart tillåterlånga positioner.Likväl, kan modellen vara värdefull genom att erbjuda användaren ett alternativpå den effektiva fronten, för ett givet investeringsbeslut.

Divestitures have grown in importance and popularity over the years, rivaling other strategic transactions in mergers and acquisitions. The dominating opinion in academic research is that divestitures overall generate an abnormal return for the parent company stock. This thesis will focus on how Swedish companies perform in the short-term around the announcement of a divestiture. A multiple linear regression analysis finds significance for divestiture gains being attributed to companies focusing on core competencies and to companies with low returns on assets and high returns on equity. However, no significance is found for the size of the companies or financial distress. / Avknoppningar är idag en populär företagstransaktion. Den dominerade åsikten i den globala forskningen kring avknoppningar gör gällande att de generar en överavkastning för företaget i förhållande till marknaden. Denna kandidatuppsats ämnar undersöka vilka faktorer som kan påverka denna överavkastning genom att studera svenska företag på Nasdaq Stockholm. En multipel regressionsanalys visar att företag som säger sig utföra avknoppningar för att fokusera på kärnverksamheten generar en överavkastning. Vidare blir det en överavkastning på företag som har låg avkastning på totalt kapital och hög avkastning på eget kapital. Ingen verkan hittas dock för att storleken på företaget eller skuldstrukturen har en inverkan på överavkastningen.

This research assesses the IFRS 17 Insurance Contracts standard from a mathematical and actuarial point of view. Specifically, a valuation model that complies with the standard is developed in order to investigate implications of the standard on financial statements of insurance companies. This includes a deep insight into the standard, construction a valuation model of a fictive traditional life insurance product and an investigation of the outcomes of the model. The findings show firstly that an investment strategy favorable for valuing insurance contracts according to the standard may conflict with the Asset & Liability Management of the firm. Secondly, that a low risk adjustment increases the contractual service margin (CSM) and hence the possibility of smoothing profits over time. Thirdly, that the policy for releasing the CSM should take both risk-neutral and real assumptions into account. / I denna rapport ansätts redovisningsstandarden IFRS 17 Insurance Contracts utifrån ett matematiskt och aktuariellt perspektiv. En värderingsmodell som överensstämmer med standarden konstrueras för att undersöka standardens implikationer på ett försäkringsbolags resultaträkning. Detta inkluderar en fördjupning i standarden, konstruktion och modellering av en fiktiv traditionell livförsäkringsprodukt samt undersökning av resultaten från modellen. Resultaten visar att det finns en möjlig konflikt mellan investeringsstrategier som är gynnsamma med avseende på värdering enligt standarden och ett försäkringsbolags tillgångs- och skuldförvaltning. Vidare leder en låg riskjustering till en högre avtalsmässig servicemarginal (CSM) vilket ökar möjligheten att utjämna vinster över tid. Slutligen bör policyn för hur CSM frisläpps beakta både risk-neutrala och verkliga antaganden.

The history of Easter Island, with its cultural and ecological mysteries, has attracted the interests of archaeologists, anthropologists, ecologists, and economists alike. Despite the great scientific efforts, uncertainties in the available archaeological and palynological data leave a number of critical issues unsolved and open to debate. The maximum size reached by the human population before the arrival of Europeans and the temporal dynamics of deforestation are some of the aspects still fraught with controversies. By providing a quantitative workbench for testing hypotheses and scenarios, mathematical models are a valuable complement to the observational-based approaches generally used to reconstruct the history of the island. Previous modelling studies, however, have shown a number of shortcomings in the case of Easter Island, especially when they take no account of the stochastic nature of population growth in a temporally and spatially varying environment. Here, I present a new stochastic, Agent-Based Model characterised by (1) realistic physical geography of the island and other environmental constraints (2) individual agent decision-making processes, (3) non-ergodicity of agent behaviour and environment, and (4) randomised agent-environment interactions. I use the model and the best available data to determine plausible spatial and temporal patterns of deforestation and other socioecological features of Easter Island prior to the European contact. I further identify some non-trivial connections between microscopic decisions or constraints (like local confinement of agents' actions or their adaptation strategy to environmental degradation) and macroscopic behaviour of the system that can not easily be neglected in a discussion about the history of Easter Island before European contact. / Påsköns historia har, med dess kulturella och ekologiska mysterier, väckt intressen hos arkeologer, antropologer, ekologer och ekonomer. Trots de stora vetenskapliga ansträngningarna lämnar osäkerheten i de tillgängliga arkeologiska och palynologiska data ett antal kritiska frågor olösta och öppna för debatt. Den maximala storleken som den mänskliga befolkningen nådde före européernas ankomst, och avskogningens tidsmässiga dynamik, är några av de aspekter som fortfarande är fyllda med kontroverser. Genom att tillhandahålla en kvantitativ arbetsbänk för att testa hypoteser och scenarier är matematiska modeller ett värdefullt komplement till de observationsbaserade metoder som vanligtvis används för att rekonstruera öns historia. Tidigare modelleringsstudier har emellertid visat ett antal brister i fallet med Påskön, särskilt när de inte tar hänsyn till den stokastiska karaktären av befolkningsökningen i en tillfällig och rumsligt varierande miljö. Här presenters en ny stokastisk, agentbaserad modell som kännetecknas av (1) realistisk fysisk geografi av ön och andra miljömässiga begränsningar, (2) individuella beslutsprocesser av agenter, (3) icke-ergodicitet av agentens beteende och miljö och (4) randomiserade agent-miljöinteraktioner. Modellen används tillsammans med de bästa tillgängliga data för att bestämma rimliga rumsliga och temporära mönster av avskogning och andra socioekologiska egenskaper på Påskön före européers ankoms. Vidare identifieras några icke-triviala förbindelser mellan mikroskopiska beslut eller begränsningar (till exempel lokal inneslutning av agentens handlingar eller deras anpassningsstrategi till miljöförstöring) och makroskopiskt beteende hos systemet som inte lätt kan försummas i en diskussion om påsköns historia före europeisk kontakt.

Credit institutions constitute a central part of life as it is today and has been doing so for a long time. A fault within the banking system can cause a tremendous amount of damage to individuals as well as countries. A recent and memorable fault is the global financial crisis 2007-2009. It has affected millions of people in different ways ever since it struck. What caused it is a complex issue which cannot be answered easily. But what has been done to prevent something similar to occur once again? How has the business models of the credit institutions changed since the crisis? Cluster analysis is used in this thesis to address these questions. Banking-data were processed with Calinski-Harabasz Criterion and Ward's method and this resulted in two clusters being found. A cluster is a collection of observations that have similar characteristics or business model in this case. The business models that the clusters represents are universal banking with a retail focus and universal banking with a wholesale focus. These business models have been analyzed over time (2007-2016), which revealed that the credit institutions have developed in a healthy direction. Thus, credit institutions were more financially reliable in 2016 compared to 2007. According to trends in the data this development is likely to continue. / Kreditinstituten utgör en central del av livet som det ser ut idag och har gjort det under en lång tid. Ett fel inom banksystemet kan orsaka enorma skador för individer likväl som länder. Ett nutida och minnesvärt fel är den globala finanskrisen 2007-2009. Den har påverkat millioner människor på olika vis ända sedan den slog till. Vad som orsakade den är en komplex fråga som inte kan besvaras med lätthet. Men vad har gjorts för att förebygga att något liknande händer igen? Hur har affärsmodellerna för kreditinstituten ändrats sedan krisen? Klusteranalys används i denna rapport för att adressera dessa frågor. Bankdata processerades med Calinski-Harabasz Kriteriet and Wards metod och detta resulterade i att två kluster hittades. Ett kluster är en samling observationer med liknande karakteristik eller affärsmodell i detta fall. De affärsmodeller som klustrena representerar är universella banker med retail fokus samt universella banker med wholessale fokus. Dessa affärsmodeller har analyserats över tid, vilket har avslöjat att kreditinstituten har utvecklats i en hälsosam riktning. Kreditinstituten var mer finansiellt pålitliga 2016 jämfört med 2007. Enligt trender i datan så är det troligt att denna utveckling forsätter.

Counterparty credit risk is present in trades offinancial obligations. This master thesis investigates the up and comingtechnology blockchain and how it could be used to mitigate counterparty creditrisk. The study intends to cover essentials of the mathematical model expectedloss, along with an introduction to the blockchain technology. After modellinga simple smart contract and using historical financial data, it was evidentthat there is a possible opportunity to reduce counterparty credit risk withthe use of blockchain. From the market study of this thesis, it is obvious thatthe current financial market needs more education about blockchain technology. / Motpartsrisk är närvarande i finansiella obligationer. Den här uppsatsen un- dersöker den lovande teknologin blockkedjan och hur den kan användas för att reducera motpartsrisk. Studien har för avsikt att täcka det essentiel- la i den matematiska modellen för förväntad förlust, samt en introduktion om blockkedjeteknologi. Efter att ha modellerat ett enkelt smart kontrakt, där historiska finansiella data använts, var det tydligt att det kan finnas en möjlighet att reducera motpartsrisk med hjälp av blockkedjan. Från mark- nadsundersökningen gjord i studien var det uppenbart att den nuvarande finansiella marknaden är i stort behov av mer utbildning om blockkedjan.