Cette recherche est axée sur la langue et la littérature orale des Punu du sud du Gabon. Elle explore le champ littéraire punu et plus particulièrement la devise qui n’a que très rarement été étudiée. Définie comme une formule de louange que l’individu déclame pour s’identifier, elle lui permet de se distinguer et d’exprimer sa vision du monde. Cette thèse se divise en cinq chapitres et dresse un essai théorique sur ce genre dans la société. En prenant la notion de performance comme critère définitoire, elle met en évidence les propriétés discursives ainsi que les fonctions de la devise. A cela s’ajoute un corpus inédit de devises claniques et individuelles, transcrit, traduit et commenté. / This research study focuses on language and oral literature of the Punu people in the south of Gabon. The study explores the punu styles of literature in particular praise-poetry (devise), which has been, up to now, very rarely studied. Considered to be a form of praise by which an individual declaims his identity, praise-poetry allows an individual to stand out and express his vision of the world.This thesis is divided into five chapters which together provide a theoretical attempt of this literary genre in the society. Taking the notion of permanence as a defining criterion, the study highlights the discursive properties of praise-poetry and its functions. Added to this is a unique corpus of clan and individual praise poems, transcribed, translated and commented.

Cette recherche est axée sur la langue et la littérature orale des Punu du sud du Gabon. Elle explore le champ littéraire punu et plus particulièrement la devise qui n’a que très rarement été étudiée. Définie comme une formule de louange que l’individu déclame pour s’identifier, elle lui permet de se distinguer et d’exprimer sa vision du monde. Cette thèse se divise en cinq chapitres et dresse un essai théorique sur ce genre dans la société. En prenant la notion de performance comme critère définitoire, elle met en évidence les propriétés discursives ainsi que les fonctions de la devise. A cela s’ajoute un corpus inédit de devises claniques et individuelles, transcrit, traduit et commenté. / This research study focuses on language and oral literature of the Punu people in the south of Gabon. The study explores the punu styles of literature in particular praise-poetry (devise), which has been, up to now, very rarely studied. Considered to be a form of praise by which an individual declaims his identity, praise-poetry allows an individual to stand out and express his vision of the world.This thesis is divided into five chapters which together provide a theoretical attempt of this literary genre in the society. Taking the notion of permanence as a defining criterion, the study highlights the discursive properties of praise-poetry and its functions. Added to this is a unique corpus of clan and individual praise poems, transcribed, translated and commented.

Cette recherche est axée sur la langue et la littérature orale des Punu du sud du Gabon. Elle explore le champ littéraire punu et plus particulièrement la devise qui n’a que très rarement été étudiée. Définie comme une formule de louange que l’individu déclame pour s’identifier, elle lui permet de se distinguer et d’exprimer sa vision du monde. Cette thèse se divise en cinq chapitres et dresse un essai théorique sur ce genre dans la société. En prenant la notion de performance comme critère définitoire, elle met en évidence les propriétés discursives ainsi que les fonctions de la devise. A cela s’ajoute un corpus inédit de devises claniques et individuelles, transcrit, traduit et commenté. / This research study focuses on language and oral literature of the Punu people in the south of Gabon. The study explores the punu styles of literature in particular praise-poetry (devise), which has been, up to now, very rarely studied. Considered to be a form of praise by which an individual declaims his identity, praise-poetry allows an individual to stand out and express his vision of the world.This thesis is divided into five chapters which together provide a theoretical attempt of this literary genre in the society. Taking the notion of permanence as a defining criterion, the study highlights the discursive properties of praise-poetry and its functions. Added to this is a unique corpus of clan and individual praise poems, transcribed, translated and commented.

Diss. Univ. Basel, 1998. / Im Buchh.: Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht. Literaturverz.

Objective: The aim of this study was to determine the role of race as a significant risk factor for prediction of outcomes in heart failure (HF). Methods: The data was collected on demographics, detailed history of HF, family history, vital signs, medication and laboratory profile for 585 patients from Heart failure Treatment Center of Emory University after year of 2000. Outcome of HF was defined as combination of death, placement of left ventricular assisted devise, heart transplant or emergency transplant. The independent relationship between race and outcomes of HF was evaluated by univariate and multivariate logistic regression analyses. The survival analysis was done by Cox regression modeling. Results: Among 585 HF patients, 58.1% were whites and 41.9% were blacks and 28.2% HF patients had positive outcomes. Although Whites tended to have a more positive outcome (34.6%) than blacks (28.9%), the difference was not statistically significant. Factors predicting the outcome in whites were male gender (OR 5.02), history of hypertension (OR 2.3), ventricular arrhythmias (OR 2.4), placement of AICD(OR 0.09), low EF% (OR 0.95), high NYHA class (OR 3.25), use of beta blockers (OR 0.12), aldosterone blockers (OR 2.19), furosemide (2.18); while in blacks they were age in years (OR 0.96), history of PTCA (OR 7.04), dislipidemia (OR 3.90), depression (OR 0.01), placement of AICD (OR 0.14), low EF% (OR 0.92), systolic blood pressure (OR 0.96), high NYHA class (OR 4.01), use of beta blockers (OR 0.14), torsemide (OR 2.86), and digoxin (OR 4.91) etc. Blacks had higher survival than whites (p < 0.001). Conclusion: There is no significant difference in combined outcome (death, transplant, emergency transplant, and Left Ventricular Assisted Devise placement) of HF between whites and blacks. There are differences regarding the risk factors, which are more prominent in each race. Further exploration is required to evaluate the race as significant risk factor for predicting the outcome in HF.

Few general dentists feel comfortable treating very young children 0-5-years old due to inadequate training and exposure. Over the past few years, there is an increasing demand on providers to be culturally competent and meet the health needs of the culturally diverse population. OBJECTIVE: Assess the gained knowledge, perception and confidence in providing clinical dental care to vulnerable populations, pregnant adolescents and to very young children 0-5-years old following the enhancement of the predoctoral pediatric dental curriculum and training which was aimed to prepare future practitioners to be culturally competent in providing pediatric dental care to the current culturally diverse population. METHODS: This is a retrospective cross-sectional analysis conducted among the predoctoral students including the Doctor of Dental Medicine-(DMD) and Advanced Standing-(AS) who underwent pediatric dental training between 2017-2022 at Boston University Henry M. Goldman School of Dental Medicine, Boston, Massachusetts. Predoctoral students participated in the pre/post training surveys of the implemented didactic training program in cultural competency and oral health literacy lectures. The students completed questionnaires on their knowledge and confidence level on treating children 0-5-years old following the novel simulation scenario discussion after the Haptic simulator training and following clinical training in the pediatric dental clinic. Descriptive statistics were calculated, univariate and multivariate analysis were used to analyze the differences in the level of knowledge gained by program type, year of training and demographic characteristics such as age and gender. Statistical significance was set at p-value<0.05. RESULTS: The cultural competency training improved the students’ knowledge and perception. DMD-students performed better to have a higher level of knowledge in the post training survey compared to AS-students (OR=4.724;p<0.001). Based on the post training questionnaires, the haptic simulator session and novel simulation scenarios increased the students’ knowledge and confidence to treat pediatric patients. Student’s confidence to treat children 0-5-years and pregnant adolescents improved after completing the trainings. CONCLUSION: The new enhanced training program increased the predoctoral students’ knowledge and confidence to treat children 0-5-years. This can be beneficial when used in dental departments to support predoctoral graduates to be culturally competent who can be better prepared to manage the diverse population.

L'émergence du droit de la consommation en tant que discipline autonome, peut être analysée dans les effets qu'elle a produits dans le discours juridique dans sa globalité, de diverses manières. Lors des célébrations de l’anniversaire de la signature du Traité de Rome qui a jeté les bases de l'Union Européenne actuelle, on doit souligner que « L'UE a largement amélioré la vie quotidienne de ses citoyens». Qu'en est-il plus précisément de la protection des consommateurs? Sans l’Europe, le droit de la consommation ne se serait pas développé aussi solidement qu'il ne l’a fait aux cours des quarante dernières années. Le droit européen de la consommation trouve sa source essentielle dans le programme préliminaire d'avril 1975 pour une politique de protection et d’information des consommateurs qui a énoncé cinq droits fondamentaux : droit à la protection de la santé et de la sécurité, droit à la protection des intérêts économiques des consommateurs, droit à la réparation des dommages, droit à l’information et à l'éducation, droit à la représentation. Le E-commerce (achat et vente de services et produits via Internet) a transformé notre manière de consommer, offrant aux consommateurs plus de choix qu'auparavant. Mais il soulève également de nouveaux problèmes, qui doivent être réglés. Les conditions de protection des consommateurs différent encore beaucoup d’un pays à l'autre. Si dans certains pays, 76% des consommateurs déclarent se sentir suffisamment protégés par les mesures existantes, dans d'autres ce chiffre tombe à 28%. Or, depuis qu’ils ont rejoint l’Union européenne, les pays de l'Est de l'Europe, généralement situés assez bas sur l’échelle de satisfaction, ont vu ces pourcentages s'améliorer de façon importante. / In regulatory jurisdictions that provide for this consumer protection is a group of laws and organizations designed to ensure the rights of consumers, as well as fair trade, competition, and accurate information in the marketplace. The laws are designed to prevent the businesses that engage in fraud or specified unfair practices from gaining an advantage over competitors. Furthermore the importance of the consumer protection is to safeguard the consumer from exploitation. In the absence of consumer protection, consumers were exploited in many ways for example sale of unsafe products, adulteration and hoarding of goods, using wrong weights and measures, charging excessive prices and sale of inferior quality goods. Through various Consumer Protection Acts, business organizations are under pressure to keep away from exploiting consumers. Consumer protection law is considered an area of law that regulates private law relationships between individual consumers and the businesses that sell those goods and services. In 2018, the European Commission is proposing a New Deal for Consumers to ensure that all European consumers fully benefit from their rights under Union law. A study on transparency in online platforms, also published, supports the New Deal’s proposals on online market places. Finally, the different theories show the sophisticated aspects of the French consumer law which has been developing since the Code Napoleon.

Cette thèse a pour ambition d’analyser si la performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) est intégrée par les marchés de la dette d'entreprise et souveraine. Le premier chapitre se concentre sur les informations ESG publiés à contenu négatif et leur impact négatif sur le coût de la dette. Plus exactement, dans les secteurs industriels et utilitaires les événements négatifs sociaux et de gouvernance font augmenter le coût de la dette. Également, un bon niveau général de performance ESG agit comme un mécanisme d'assurance contre ces événements négatifs. Dans un deuxième chapitre seront présentés les résultats d’une simulation de portefeuille intégrant la performance ESG d'entreprise. Un gérant de portefeuille peut améliorer le niveau agrégé de la performance ESG du portefeuille de 1,5 écart-type sans faire baisser la performance financière. Ainsi, le gérant peut combiner cette intégration avec des stratégies d'allocation d'actif financiers ou des stratégies de rendement absolu. Dans un troisième chapitre les résultats sur la réduction du coût de la dette dû à une bonne performance environnementale et sociale de souverains émergents seront analysés. Enfin dans le quatrième chapitre je décris comment la performance de gouvernance des souverains influence la différence entre le yield émis en devise étrangère et celui émis en devise locale. Dans les pays développés cette différence augmente avec le risque politique, i.e. le yield étranger augmente plus rapidement que le yield domestique. Dans les pays émergents, c'est l’effet inverse qui est observé. Cette différence entre les deux yields varie plus fortement avec un taux croissant de la dette domestique détenue par des investisseurs étrangers. / This thesis analyzes if and to what extent debt markets value the environmental, social and governance (ESG) performance of firms and sovereigns. The first chapter shows that negative ESG news has a negative impact on the cost of debt of firms. The news relates to environmental and social events within the industrial/utilities sector. In this sector, a sound corporate social performance acts as an insurance against the adverse impact of negative environmental events on bond prices. The second chapter reveals that ESG scores integrated into portfolios do not change the financial performance ex post. A portfolio manager can increase the average ESG rating of her portfolio by 1.5 standard deviations without incurring cost. This leaves substantial room and opportunity for ESG ratings to be combined with asset allocation or absolute return strategies. The third chapter shows how ESG performance is linked to a lower cost of debt of emerging sovereigns. Research indicates that an emerging country’s average cost of capital decreases with its positive environmental and social performance. The fourth chapter discusses how governance performance may influence the spread of debt denominated in local and foreign currency. In developed countries, the spread between a foreign currency yield and a hedged local currency yield increases with our political risk indicator, i.e. the foreign yield increases faster than the domestic one. For emerging countries, the reverse trend is true. Interestingly, the foreign currency and local currency yield spreads move significantly stronger in absolute terms with increasing foreign investment participation in both emerging countries and developed countries’ debt markets.

Cette thèse de doctorat consiste en trois chapitres qui traitent des sujets de choix de portefeuilles de grande taille, et de mesure de risque. Le premier chapitre traite du problème d’erreur d’estimation dans les portefeuilles de grande taille, et utilise le cadre d'analyse moyenne-variance. Le second chapitre explore l'importance du risque de devise pour les portefeuilles d'actifs domestiques, et étudie les liens entre la stabilité des poids de portefeuille de grande taille et le risque de devise. Pour finir, sous l'hypothèse que le preneur de décision est pessimiste, le troisième chapitre dérive la prime de risque, une mesure du pessimisme, et propose une méthodologie pour estimer les mesures dérivées. Le premier chapitre améliore le choix optimal de portefeuille dans le cadre du principe moyenne-variance de Markowitz (1952). Ceci est motivé par les résultats très décevants obtenus, lorsque la moyenne et la variance sont remplacées par leurs estimations empiriques. Ce problème est amplifié lorsque le nombre d’actifs est grand et que la matrice de covariance empirique est singulière ou presque singulière. Dans ce chapitre, nous examinons quatre techniques de régularisation pour stabiliser l’inverse de la matrice de covariance: le ridge, spectral cut-off, Landweber-Fridman et LARS Lasso. Ces méthodes font chacune intervenir un paramètre d’ajustement, qui doit être sélectionné. La contribution principale de cette partie, est de dériver une méthode basée uniquement sur les données pour sélectionner le paramètre de régularisation de manière optimale, i.e. pour minimiser la perte espérée d’utilité. Précisément, un critère de validation croisée qui prend une même forme pour les quatre méthodes de régularisation est dérivé. Les règles régularisées obtenues sont alors comparées à la règle utilisant directement les données et à la stratégie naïve 1/N, selon leur perte espérée d’utilité et leur ratio de Sharpe. Ces performances sont mesurée dans l’échantillon (in-sample) et hors-échantillon (out-of-sample) en considérant différentes tailles d’échantillon et nombre d’actifs. Des simulations et de l’illustration empirique menées, il ressort principalement que la régularisation de la matrice de covariance améliore de manière significative la règle de Markowitz basée sur les données, et donne de meilleurs résultats que le portefeuille naïf, surtout dans les cas le problème d’erreur d’estimation est très sévère. Dans le second chapitre, nous investiguons dans quelle mesure, les portefeuilles optimaux et stables d'actifs domestiques, peuvent réduire ou éliminer le risque de devise. Pour cela nous utilisons des rendements mensuelles de 48 industries américaines, au cours de la période 1976-2008. Pour résoudre les problèmes d'instabilité inhérents aux portefeuilles de grandes tailles, nous adoptons la méthode de régularisation spectral cut-off. Ceci aboutit à une famille de portefeuilles optimaux et stables, en permettant aux investisseurs de choisir différents pourcentages des composantes principales (ou dégrées de stabilité). Nos tests empiriques sont basés sur un modèle International d'évaluation d'actifs financiers (IAPM). Dans ce modèle, le risque de devise est décomposé en deux facteurs représentant les devises des pays industrialisés d'une part, et celles des pays émergents d'autres part. Nos résultats indiquent que le risque de devise est primé et varie à travers le temps pour les portefeuilles stables de risque minimum. De plus ces stratégies conduisent à une réduction significative de l'exposition au risque de change, tandis que la contribution de la prime risque de change reste en moyenne inchangée. Les poids de portefeuille optimaux sont une alternative aux poids de capitalisation boursière. Par conséquent ce chapitre complète la littérature selon laquelle la prime de risque est importante au niveau de l'industrie et au niveau national dans la plupart des pays. Dans le dernier chapitre, nous dérivons une mesure de la prime de risque pour des préférences dépendent du rang et proposons une mesure du degré de pessimisme, étant donné une fonction de distorsion. Les mesures introduites généralisent la mesure de prime de risque dérivée dans le cadre de la théorie de l'utilité espérée, qui est fréquemment violée aussi bien dans des situations expérimentales que dans des situations réelles. Dans la grande famille des préférences considérées, une attention particulière est accordée à la CVaR (valeur à risque conditionnelle). Cette dernière mesure de risque est de plus en plus utilisée pour la construction de portefeuilles et est préconisée pour compléter la VaR (valeur à risque) utilisée depuis 1996 par le comité de Bâle. De plus, nous fournissons le cadre statistique nécessaire pour faire de l’inférence sur les mesures proposées. Pour finir, les propriétés des estimateurs proposés sont évaluées à travers une étude Monte-Carlo, et une illustration empirique en utilisant les rendements journaliers du marché boursier américain sur de la période 2000-2011. / This thesis consists of three chapters on the topics of portfolio choice in a high-dimensional context, and risk measurement. The first chapter addresses the estimation error issue that arises when constructing large portfolios in the mean-variance framework. The second chapter investigates the relevance of currency risk for optimal domestic portfolios, evaluates their ability of to diversify away currency risk, and study the links between portfolio weights stability and currency risk. Finally, under the assumption that decision makers are pessimistic, the third chapter derives the risk premium, propose a measure of the degree of pessimism, and provide a statistical framework for their estimation. The first chapter improves the performance of the optimal portfolio weig-hts obtained under the mean-variance framework of Markowitz (1952). Indeed, these weights give unsatisfactory results, when the mean and variance are replaced by their sample counterparts (plug-in rules). This problem is amplified when the number of assets is large and the sample covariance is singular or nearly singular. The chapter investigates four regularization techniques to stabilizing the inverse of the covariance matrix: the ridge, spectral cut-off, Landweber-Fridman, and LARS Lasso. These four methods involve a tuning parameter that needs to be selected. The main contribution is to derive a data-based method for selecting the tuning parameter in an optimal way, i.e. in order to minimize the expected loss in utility of a mean-variance investor. The cross-validation type criterion derived is found to take a similar form for the four regularization methods. The resulting regularized rules are compared to the sample-based mean-variance portfolio and the naive 1/N strategy in terms of in-sample and out-of-sample Sharpe ratio and expected loss in utility. The main finding is that regularization to covariance matrix significantly improves the performance of the mean-variance problem and outperforms the naive portfolio, especially in ill-posed cases, as suggested by our simulations and empirical studies. In the second chapter, we investigate the extent to which optimal and stable portfolios of domestic assets can reduce or eliminate currency risk. This is done using monthly returns on 48 U.S. industries, from 1976 to 2008. To tackle the instabilities inherent to large portfolios, we use the spectral cut-off regularization described in Chapter 1. This gives rise to a family of stable global minimum portfolios that allows investors to select different percentages of principal components for portfolio construction. Our empirical tests are based on a conditional International Asset Pricing Model (IAPM), augmented with the size and book-to-market factors of Fama and French (1993). Using two trade-weighted currency indices of industrialized countries currencies and emerging markets currencies, we find that currency risk is priced and time-varying for global minimum portfolios. These strategies also lead to a significant reduction in the exposure to currency risk, while keeping the average premium contribution to total premium approximately the same. The global minimum weights considered are an alternative to market capitalization weights used in the U.S. market index. Therefore, our findings complement the well established results that currency risk is significantly priced and economically meaningful at the industry and country level in most countries. Finally, the third chapter derives a measure of the risk premium for rank-dependent preferences and proposes a measure of the degree of pessimism, given a distortion function. The introduced measures generalize the common risk measures derived in the expected utility theory framework, which is frequently violated in both experimental and real-life situations. These measures are derived in the neighborhood of a given random loss variable, using the notion of local utility function. A particular interest is devoted to the CVaR, which is now widely used for asset allocation and has been advocated to complement the Value-at-risk (VaR) proposed since 1996 by the Basel Committee on Banking Supervision. We provide the statistical framework needed to conduct inference on the derived measures. Finally, the proposed estimators

This diploma thesis [in the master's course], drawn up at the Faculty of Law of Charles University in Prague, deals with the principles of the law of inheritance in Bohemia prior to its codification in 1811. Although inheritance law is one of the oldest branches of law, and was very thoroughly developed in ancient Roman law, in our territory it actually started to develop some more only after the Hussite movement. That is due to the fact that in the Middle Ages, the prevailing concepts were the ruler's right to bona vacantia and family indivisible ownership ["rodinný nedíl" in Czech], both of which did not really make it possible to pass estate from the deceased to their heirs. Therefore the aim of the thesis is to examine and gain a deeper insight into the historical development and historical contexts of the law of inheritance in our territory, which had preceded its modern form that was first codified in Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch [the General Civil Code], which accepted the structure of the Inheritance Patent of Joseph II in 1811. Part One of the thesis, Introduction, briefly discusses the law of inheritance as a specific element of legal science, the principles of inheritance law, and inheritance conditions and titles. Part Two, Excursion into History - Inheritance in Roman Law,...