Orientador: Jose Antonio Scaramucci / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-07-27T11:49:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Bordoni_OrlandoFredericoJoseGodoy_D.pdf: 3234952 bytes, checksum: 9a6d18fc583a13c861daf53f52329ab5 (MD5) Previous issue date: 2001 / Resumo: É crescente a demanda por análises quantitativas de questões econômicas globais em áreas como comércio internacional, desenvolvimento e crescimento econômico, agricultura e meio ambiente. A resolução de modelos computáveis de equilíbrio geral (CEG) para modelos de grande porte é a principal contribuição deste trabalho. Métodos quantitativos para a construção, calibragem e solução de modelos CEG de grande porte são apresentados na forma de rotinas computacionais destinadas ao pesquisador em economia. O algoritmo ACI (Atualização de uma Coluna por Iteração) - um método quase-newtoniano secante para resolução de sistemas não-lineares de grande porte (Gomes-Ruggiero [27], Martínez [41]) - é aqui acrescentado ao Pegasus - um sistema de arquitetura aberta de suporte computacional à análise aplicada de equilíbrio geral (Scaramucci [56], Bordoni [5]). Algumas características introduzidas nessa imple mentação, como o uso de alocação dinâmica de memória, o armazenamento das equações do modelo em forma simbólica, o cálculo do jacobiano do sistema não-linear por diferenças finitas e o armazenamento esparso de matrizes viabilizam a resolução de modelos econômicos de grande porte de maneira eficiente e flexível. Outra contribuição apresentada aqui é um conjunto de procedimentos para construir modelos CEG de grande porte a partir de informações do banco de dados do GTAP (Global Trade Analysis Project) [34] / Abstract: There has been a growing interest for quantitative analysis of global economic issues in areas such as international trade, economic development and growth, agriculture and environment. The main contribution of this work is to offer tools for solving large-scale computational general equilibrium (CGE) models. Quantitative methods for constructing, calibrating, and solving large-scale CGE models are presented as computational routines for the economic equilibrium practitioner. The one-column updating (ACI) algorithm - a quasi-Newton secant method for solving large-scale nonlinear systems (Gomes-Ruggiero [27], Martínez [41]) has been added to Pegasus an open-ended computational system for applied general equilibrium (AGE) analysis (Scaramucci [56], Bordoni[5]). Features introduced in this implementation include the use of dynamic memory allocation, symbolic storage of model equations, finite difference evaluation of the system Jacobian, and sparse matrix storage make it feasible to solve large-scale economic models in a efficient and flexible way. Another contribution presented here is a collection of procedures for constructing large-scale CGE models using the GTAP database / Doutorado / Doutor em Matemática Aplicada

Orientador: Jose Antonio Scaramucci / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-07-14T03:56:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ZulloJunior_Jurandir_M.pdf: 3199295 bytes, checksum: a9153b92e8dbbea247e56121dd0f41c0 (MD5) Previous issue date: 1990 / Resumo: Não informado. / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Matemática Aplicada

Made available in DSpace on 2008-05-13T13:16:13Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1998-06-18

Made available in DSpace on 2008-05-13T13:44:23Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1993-08-09

Made available in DSpace on 2008-05-13T13:16:46Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1997-02-28 / Na teoria econômica costuma-se analisar comportamento de longo prazo de um agente supondo que mesmo está sujeito um determinado tipo de restrição de recursos intertemporal. equação de restrição orçamentária intertemporal do governo nos diz que um aumento nos gastos públicos não acompanhado de um aumento na receita do governo), deve futuramente ou ser reduzido ou ser seguido por um aumento de receitas. Além disso, aumento futuro nas receitas somado as reduções futuras nos gastos do governo deve ser igual ao choque inicial em termos de valor presente. No curto prazo governo tem interesse em se desviar da sua posição de equilíbrio de longo prazo.Causas políticas institucionais são úteis para explicar tal desvio como por exemplo: redistribuição intergeracional, ilusão fiscal, papel estratégico da dívida pública, conflito distribucional, etc. Um modelo teórico de análise de impulso resposta usado para descobrir qual mecanismo usado pelo governo brasileiro para alcançar equilíbrio orçamentário de longo prazo. principal conclusão do estudo que maior parcela dos déficits públicos no Brasil eliminada, independentemente da sua fonte geradora, por aumentos futuros nos impostos. Também foi discutido que imposto inflacionário vem sendo usado para garantir equilíbrio orçamentário de longo prazo. Com base nesses resultados, mudanças políticas institucionais são propostas, tais como: criação de leis que restringem tamanho da razão déficit-PIB como também criação de um banco central independente.

Orientador: Marko Antonio Rojas Medar / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-01T13:25:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Faro_JoseHeleno_M.pdf: 2670999 bytes, checksum: abcc63bab1674d3ddf208ffc7bacfaba (MD5) Previous issue date: 2002 / Resumo: A análise matemática apresentou, principalmente a partir da década de 60, um considerável avanço no que se refere à teoria de correspondências ou multifunções. Muitas das contribuições nesta área são devidas a economistas matemáticos, tais como Robert Aumann, Wener Wildenbrand, Gerad Debreu, dentre outros, que motivados por problemas teóricos da ciência econômica, mais especificamente à Teoria do Equilíbrio Geral e Teoria de Jogos, foram responsáveis por vários resultados que, ou generalizavam alguns fatos obtidos na análise de funções clássicas, ou mesmo apresentavam novos conceitos e resultados. O objetivo principal deste trabalho é o de, num primeiro momento, sistematizar a teoria básica de correspondências: passando por sua definição, a conceituação de convergência, o estudo da continuidade até mensurabilidade e integração. Por fim, vamos dar algumas das aplicações deste escopo à Teoria do Equilíbrio Geral com finitos bens; mais especificamente, o modelo de Equilíbrio Geral com um contínuo de agentes e puras trocas e ao modelo com produção e agentes mensuráveis, conhecido como coalition production economy / Abstract: The mathematical analysis has presented, special1y after the 60's, a considerable development in what is referred to the theory of correspondences or multifunctions. Many of the contributions in this area are due to mathematic-economists, such as Robert Aumann, Wener Hildenbrand, Gerard Debreu, amongst others, that motivated by theoretical problems of economic science, more specifical1y the Theory of General Equilibrium and the Game Theory, were reponsable for many results that have, either generalized facts obtained in the analysis of c1assical functions, or even presented new concepts and results. The main goal of this work is to, in a fist stage, synthesize the basic theory of correspondences; passing by its definition, the concept of convergence, the study of continuity up to measurability and integration. In the end we give some aplications of this framework to the theory of General Equilibrium with finite goods; more specifical1y, to the model of General Equilibrium with a continuum of agents and pure exchange and the model with production and measurable agents, known as coalition production economy / Mestrado / Mestre em Matemática Aplicada

Dissertação (mestrado) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2010 / Bibliografia: f.125-135 / Funções econômica e social do contrato administrativo: equilíbrio econômico-financeiro - é o tema da presente dissertação, a qual se insere na linha de pesquisa: Estado, At ividade Econômica e Desenvolvimento Sustentável. O contrato administrat ivo, conse / Economic and social funct ions of the administrat ive cont ract : "e c o n omic -f in a n c ia l b a la n c e" i s t h e s u b je c t o f t h e p re s e n t d is s e rt a t io n , which is inserted in the research line: State, Economic Act ivity and Sus

Submitted by Henrique Nunes Canever (hncanever@hotmail.com) on 2016-04-27T14:07:59Z No. of bitstreams: 1 Conteúdo do Equilíbrio Econômico-Financeiro de Contratos de Concessão - Henrique Nunes Canever.pdf: 1266740 bytes, checksum: a998dfc2f9d4614905548485ae883eb0 (MD5) / Approved for entry into archive by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br) on 2016-04-27T16:45:08Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Conteúdo do Equilíbrio Econômico-Financeiro de Contratos de Concessão - Henrique Nunes Canever.pdf: 1266740 bytes, checksum: a998dfc2f9d4614905548485ae883eb0 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-04-27T16:55:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Conteúdo do Equilíbrio Econômico-Financeiro de Contratos de Concessão - Henrique Nunes Canever.pdf: 1266740 bytes, checksum: a998dfc2f9d4614905548485ae883eb0 (MD5) Previous issue date: 2016-02-15 / The dissertation assumes that the initial establishment of the economic and financial balance in the concession agreements have to use theories, concepts and methodologies of other sciences that not only the legal sciences, particularly the economic and financial sciences. In this sense, the dissertation identifies the applicable methodologies to define the substantive content of the initial economic and financial equation and the different ways of quantifying the effects of the occurrence of risks in changing the original economic-financial balance of the concession contracts. / Partindo da premissa de que o estabelecimento do equilíbrio econômicofinanceiro inicial em contratos de concessão precisa se utilizar de teorias, conceitos e metodologias de outras ciências que não somente as ciências jurídicas, em especial das ciências econômicas e contábeis, a dissertação identifica as metodologias aplicáveis para a definição do conteúdo material da equação econômico-financeira inicial e as diferentes formas de quantificação dos limites e efeitos da verificação da ocorrência de riscos na alteração do equilíbrio econômico-financeiro original dos contratos de concessão.

Submitted by Andre Werner (andre.werner@gmail.com) on 2010-11-05T08:45:02Z No. of bitstreams: 1 Tese_AndreWerner_VF4.pdf: 2106336 bytes, checksum: f9ebcea8bff067a5445bd87cf8bb353f (MD5) / Approved for entry into archive by Vitor Souza(vitor.souza@fgv.br) on 2010-11-05T13:08:41Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese_AndreWerner_VF4.pdf: 2106336 bytes, checksum: f9ebcea8bff067a5445bd87cf8bb353f (MD5) / Made available in DSpace on 2010-11-08T11:29:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese_AndreWerner_VF4.pdf: 2106336 bytes, checksum: f9ebcea8bff067a5445bd87cf8bb353f (MD5) Previous issue date: 2008-05-23 / São dois os objetivos deste trabalho. O primeiro é apresentar o resultado da aplicação de dois modelo de preços de commodities (Reversão à média e Short-Term Variations / Long-Term Dynamics) a série de preços de três metais industriais: cobre, alumínio e níquel. Dentre os resultados obtidos no modelo Short-Term Variations / Long-Term Dynamics, obtemos as estimativas das séries históricas de duas variáveis não-observáveis: Preço de equilíbrio e Desvio de curto prazo do preço. Enquanto preço de equilíbrio pode ser relacionado através da teoria econômica a fatores de difícil observação ou não observáveis como, por exemplo, o custo marginal de produção, o desvio de curto prazo do preço pode ser relacionado a pelo menos uma variável com indicador observável: nível de estoques. Dada a relação empírica verificada entre a série de desvios de curto prazo estimada e o nível de estoques observado, o segundo objetivo deste estudo é propor a extensão do modelo Short-Term Variations / Long-Term Dynamics para que considere explicitamente informações referentes a níveis de estoque. Com este trabalho pudemos concluir que a especificação do modelo Short-Term Variations / Long-Term Dynamics traz um ganho de informação para o analista, estimando realisticamente variações no preço de equilíbrio e nível do desvio de curto prazo. Observamos ainda a existência de relação entre o desvio de curto-prazo e níveis de estoque. Através da introdução da informação relativa a estoque no modelo Short-Term / Long-Term pudemos verificar que o prêmio de escassez afeta a formação do preço do cobre e níquel, e potencialmente do alumínio, através de relações semelhantes. Do ponto de vista de previsão, pudemos observar que nenhum dos modelos tem poder de previsão consistentemente superior ao passeio aleatório. O modelo Short-Term / Long-Term apresenta a segunda melhor performance e o modelo proposto perde poder de previsão significativamente em horizontes maiores que um ano.

Orientador: Wilson Suzigan / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia / Made available in DSpace on 2018-07-27T23:19:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Strachman_Eduardo_D.pdf: 70680769 bytes, checksum: ae6285eacf629249b74826c90f619268 (MD5) Previous issue date: 2000 / Resumo: Não informado / Abstract: Not informed. / Doutorado / Politica Economica / Doutor em Ciências Econômicas