La teoría cuántica puede ser generada a partir de un conjunto de ecuaciones estocásticas. Estas ecuaciones se obtienen a partir del hecho de que las soluciones de las ecuaciones de Schrodinger y Bloch están relacionadas entre sí por extensión analítica en el tiempo. En el presente trabajo, las ecuaciones estocásticas se construyen a partir de variables cuánticas, a diferencia del método de Feynman. Como resultado del análisis de estas ecuaciones, se muestra que solo una de sus soluciones está definida positivamente, todas las demás soluciones necesariamente cambian de signo y no pueden ser interpretadas como densidad de probabilidades.

Orientador : Luiz A. B. San Martin / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-07-15T22:45:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Palma_Eunice_D.pdf: 1339866 bytes, checksum: 624a12b62ddb081b3c526eb7d2effee4 (MD5) Previous issue date: 1992 / Resumo: Não informado / Abstract: Not informed / Doutorado / Doutor em Ciências

Esta memoria fue concebida con el objetivo de ser un aporte tanto a la matemática como a la neurociencia computacional. En el capítulo 1 se proveen los antecedentes bibliográficos necesarios. El capítulo 2 es una investigación sobre ecuaciones diferenciales estocásticas reflejadas en el caso multidimensional con drift dado por y matriz de difusión . Se obtiene una expresión explícita para la medida estacionaria primero cuando el dominio de reflexión es acotado y de clase , y posteriormente para dominios no necesariamente suaves ni acotados, pero que son aproximables por estos últimos. También se obtienen algunos resultados de convergencia a la medida estacionaria. En el capítulo 3 se propone un nuevo modelo para la toma de decisiones, que busca conciliar las discusiones de la literatura cognitiva con los hallazgos neurobiológicos recientes. En este modelo, se utiliza el proceso de Ornstein-Uhlenbeck con reflexiones en el primer cuadrante para dar cuenta de la dinámica aleatoria de las poblaciones de neuronas que están involucradas en la toma de una decisión. A través de simulaciones computacionales se muestra que el modelo es capaz de representar varios hechos empíricos asociados a la toma de decisiones. Cabe mencionar que aunque el capítulo 2 sea una investigación independiente, ésta fue motivada absolutamente por el interés de estudiar el modelo del capítulo 3. Finalmente, en el capítulo 4 se propone un mecanismo, basado en un algoritmo de aproximación estocástica, para dar cuenta de algunos fenómenos de aprendizaje. Este mecanismo implementa las ideas que recientemente se han propuesto en el campo de la neurociencia computacional, y tiene buenas propiedades matemáticas en tanto que garantiza la convergencia casi segura a una constante. Los resultados de simulación muestran que efectivamente se logra explicar el aprendizaje aunque la lentitud de la convergencia exige que se hagan mejoras, lo que queda propuesto como una línea de trabajo futuro.

Debido al importante rol social y regulador que cumplen los bancos estatales es que decidimos investigar acerca del funcionamiento de estos y cuantificar cuáles son sus niveles de eficiencia en el desarrollo de sus labores. Para esto analizamos 20 bancos estatales, los cuales pertenecen a países con distintos niveles de desarrollo. Un punto crucial en el funcionamiento de estas instituciones es el manejo adecuado de los recursos que poseen, ya que al ser entidades públicas pertenecen al patrimonio de los habitantes de su respectivo país. El objetivo central de este documento es medir la eficiencia con la que los distintos bancos estatales administran sus recursos. En esta medición llevada a cabo por el método de fronteras estocásticas, nos entrega la posición competitiva de los bancos en términos de eficiencia, así como la ubicación relativa del Banco del Estado de Chile. Para esto se comenzará con una breve descripción de lo que representan estos bancos, luego se revisará algunos estudios realizados bajo la técnica de las fronteras de eficiencia, en una tercera parte se explicará en qué consiste este modelo, posteriormente se detallará la forma en que se implementó, para luego pasar a revisar los resultados obtenidos, por último en la sección de conclusiones se reflexiona acerca de los resultados obtenidos, qué nos indican y qué podemos deducir de ellos.

El presente trabajo tiene por objetivo medir la eficiencia de la Banca Estatal, utilizando el método de fronteras estocásticas. Los principales resultados muestran que aparentemente, no hay una relación entre el nivel de desarrollo económico del país y la eficiencia para administrar los recursos. Adicionalmente, podemos inferir de los resultados, que bancos más pequeños son más eficientes. En la muestra se incluyeron 16 bancos estatales y 7 cajas españolas, donde el estudio muestra que el banco más eficiente es el de Sudáfrica y el menos eficiente es el de Corea

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Made available in DSpace on 2014-06-12T15:50:11Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo1930_1.pdf: 1742136 bytes, checksum: 9293c4cc8bc9198633a8db952346915b (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2009 / O estudo de sistemas através de modelos é baseado em abstrações do mundo real. Portanto, os cálculos resultantes devem ser interpretados com cautela. Quando incertezas ou variabilidades estão associadas com os parâmetros do sistema, a caracterização pontual dos parâmetros pode ser inadequada. As incertezas podem estar associadas a parâmetros que não são conhecidos antecipadamente, especialmente em estágios iniciais de projetos de sistemas. Um dos objetivos deste trabalho é a concepção do formalismo ISPN para análise quantitativa desses sistemas. Para alcançar este objetivo, desenvolveu-se a fundamentação teórica ISPN e foram adaptados algoritmos apropriados para análise dos modelos. A análise intervalar foi usada como método de análise do estado estacionário dos modelos ISPN, nos quais as taxas das transições exponenciais e os pesos das transições imediatas são intervalos. A ISPN é aplicada principalmente para modelar as situações em que os dados de entrada estão num determinado nível da exatidão. As incertezas das taxas são especificadas através de intervalos. Este ambiente de modelagem fornece uma maneira para formalizar e estudar os problemas relacionados à presença das incertezas. Tais incertezas incluem os erros dos dados que ocorrem durante os processos de medida e os erros de arredondamento gerados durante cálculos. O modelo proposto e o método de análise relacionado permitem que a análise de desempenho seja realizada, considerando variações simultâneas nos parâmetros. Os métodos intervalares foram aplicados na estimativa exterior do conjunto solução para sistemas de equações lineares intervalares resolvidas pela aritmética intervalar clássica e pela aritmética de Kaucher dentro do ambiente do MATLAB toolbox INTLAB. Usamos ISPN como uma ferramenta de alto nível para modelagem e análise. O poder de modelagem ISPN foi avaliado em diversos estudos de caso apresentados

Submitted by Santos Davilene (davilenes@ufba.br) on 2017-05-31T21:36:05Z No. of bitstreams: 1 Aubedir-versão final.pdf: 874659 bytes, checksum: e60fc3658b8c1c5c5df7f19d53e6e794 (MD5) / Approved for entry into archive by Vanessa Reis (vanessa.jamile@ufba.br) on 2017-06-07T11:01:05Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Aubedir-versão final.pdf: 874659 bytes, checksum: e60fc3658b8c1c5c5df7f19d53e6e794 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-06-07T11:01:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Aubedir-versão final.pdf: 874659 bytes, checksum: e60fc3658b8c1c5c5df7f19d53e6e794 (MD5) / Nosso objetivo neste trabalho é determinar a existência de soluções fortes para o problema de valor inicial e condições de fronteira para a equação diferencial parcial estocástica do tipo hiperbólica - parabólica, com ruído multiplicativo e com dados iniciais não-nulos. / Provamos a existˆencia utilizando o M´etodo da Contra¸c˜ao e o Teorema do ponto fixo de Banach. Para isto, encontramos uma solu¸c˜ao para cada , 0 < < 1 do seguinte sistema pertubado Em seguida passando de limite quando → 0 obtemos a solu¸c˜ao da equa¸c˜ao (1)

Magíster en Ciencias de la Ingeniería, Mención Matemáticas Aplicadas. Ingeniero Civil Matemático / En la presente tesis se estudian las distribuciones cuasi-estacionarias para el proceso de Bessel en el intervalo (0,1]. Este proceso corresponde a una difusión uni-dimensional con coeficiente de drift singular en 0, la cual se extingue al llegar a 1. Debido a la naturaleza del problema, se hace un estudio sobre difusiones uni-dimensionales, tocando temas tales como condiciones de explosión, existencia y unicidad. Posteriormente se trata el problema en cuestión. La principal herramienta consiste en una representación espectral adecuada para el núcleo de transición del proceso de Bessel, obtenido a partir del Movimiento Browniano en la bola unitaria que se extingue al llegar a la frontera. Se demuestra que existe una única distribución cuasi-estacionaria para el proceso, que además resulta ser su límite de Yaglom. Se tocan algunos tópicos adicionales sobre el proceso de Bessel tales como su tipo de frontera y operadores diferenciales asociados. Esto dará orientación a una posible generalización de estos resultados a difusiones más generales.

Submitted by Mayara Nascimento (mayara.nascimento@ufba.br) on 2016-06-08T12:38:51Z No. of bitstreams: 1 Dissertação - Mariana Tavares.pdf: 1996387 bytes, checksum: e2e4b3f5e187c281005bee28bf067ff7 (MD5) / Approved for entry into archive by Alda Lima da Silva (sivalda@ufba.br) on 2016-06-13T17:34:16Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação - Mariana Tavares.pdf: 1996387 bytes, checksum: e2e4b3f5e187c281005bee28bf067ff7 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-06-13T17:34:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação - Mariana Tavares.pdf: 1996387 bytes, checksum: e2e4b3f5e187c281005bee28bf067ff7 (MD5) / O presente trabalho tem o intuito de estudar o problema de otimização de portfó- lio. O portfólio será composto por dois tipos de investimento: um sem risco, que será uma conta poupança, e outro com risco, que será uma conta de ações no mercado nanceiro. O preço das ações será modelado por uma equação diferencial estocástica hereditária, e o objetivo do trabalho será encontrar uma estratégia de consumo-negociação que maximize o funcional consumo, sem causar dé cit na conta poupança.