Made available in DSpace on 2018-08-02T00:01:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tese_6877_DISSERTAÇÃO BRUNA MARQUES MAZOCO20160405-153940.pdf: 8392075 bytes, checksum: 02fc79d19a63b6e7ca93076308ef94fe (MD5) Previous issue date: 2015-02-10 / Esta dissertação propõe um algoritmo do Controlador Preditivo Generalizado (GPC) com horizonte de controle igual a um para ser aplicado em plantas industriais com modelos variantes no tempo, simples o suciente para ser implementado em PLC. A solução explícita do controlador é obtida em função dos parâmetros do modelo e dos parâmetros de sintonia do GPC (horizonte nal de predição hp e o fator de supressão do sinal de controle λ), além das entradas e saídas presentes e passadas. A sintonia do fator de supressão do horizonte de previsão GPC é feita através do Lugar das Raízes da equação caracterstíca do sistema em malha fechada, sempre que os parâmetros do modelo da planta industrial (estável ou não em malha aberta) forem modicados.

Made available in DSpace on 2018-08-24T22:53:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tese_6119_PEDREIRA, 2012.pdf: 8095652 bytes, checksum: 784232fed6fb695d29803652e225402f (MD5) Previous issue date: 2012-12-10 / Esta pesquisa objetiva investigar a associação de curto prazo entre a poluição do ar, por meio dos poluentes PM10, SO2, NO2, O3 e CO, e efeitos respiratórios em crianças menores de 6 anos, através da distribuição espacial e temporal na região da Grande Vitória, ES, Brasil. Para vericar essa relação, utilizou-se o modelo aditivo generalizado de regressão de Poisson, com a variável dependente o número diário de atendimentos por doenças respiratórias e as variáveis independentes, concentrações diárias dos poluentes atmosféricos, temperatura, umidade, entre outras. A metodologia consistiu em comparar as análises in loco, isto é, nas localidades discriminadas com a estimativa para toda a região. Os resultados evidenciaram que alguns efeitos só foram percebidos nas localidades desagregadas por região. Esse é um resultado esperado, pois o uso da média de todas as estações tende a suavizar os dados e, assim, diminuir a variabilidade, o que oculta alguns efeitos na modelagem.

Orientador: Luzia Aparecida Trinca / Resumo: Em problemas de regressão, na busca por um modelo parcimonioso, o pesquisador pode se deparar com adversidades, por exemplo, a existência de colinearidade entre as regressoras, dificultando a seleção de variáveis. Dessa forma, com a implementação de ferramentas inspiradas nas propostas de Murray et al. (2013), Muller & Welsh (2010) e Jiang et al. (2009) no pacote mplot (Tarr et al., 2018) no software R, pode-se, gráfica e interativamente, estudar em detalhes a estabilidade e a importância de inclusão de covariáveis para a construção de modelos. Neste trabalho, medidas de estabilidade e probabilidade de inclusão de variáveis foram obtidas pelo método bootstrap. Medidas resumo de qualidade do ajuste são baseadas no critério de informação generalizado, que incorpora, como casos particulares, os critérios de informação de Akaike e o Bayesiano, e reflete a perda (associada ao ajuste de um modelo simplificado) mais uma penalização à complexidade do modelo. Ao aplicar a teoria de seleção de variáveis, utilizando as ferramentas gráficas no ajuste de um modelo de regressão linear Normal e regressão Binomial, foi possível reconhecer seu potencial e utilidade no processo de formulação de modelos, no qual a incorporação de conhecimento do especialista da área pode ser feita de maneira natural, já que o processo não é automático. Isso é mais um diferencial em relação aos métodos usuais de seleção de variáveis que também foram aplicados aos mesmos conjuntos de dados para efeito de discussã... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) / Abstract: In regression analysis, the search of a parsimonious model can be difficult due to collinearities among variables and other problems. Murray et al. (2013), Muller & Welsh (2010) e Jiang et al. (2009) proposed tools for model stability and variable inclusion plots that were re ned and implemented in the mplot package of Tarr et al. (2018), which allows interactive graphs and summaries of information relevant to model building. Stability measures and the probability of variable inclusion are obtained through bootstrapping. Goodness of fit measures are based on the generalized information criterion, which includes as particular cases the Akaike and Bayesian information criteria, given by a measure of loss of the fit and a penalization due to model complexity. Applying the method to t a Normal linear regression and a Binomial regression revealed its great potential and usefulness for model building, allowing expertise knowledge to be incorporated since the selection model is not automated. This is a further contrast to the usual selection methods which were also applied to the same datasets in order to discuss the differences. / Mestre

Tese de Mestrado Integrado. Engenharia Electrotécnica e de Computadores. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2013

Nesse trabalho apresentamos algoritmos adaptativos do M´etodo do Res´ıduo M´ınimo Generalizado (GMRES) [Saad e Schultz, 1986], um m´etodo iterativo para resolver sistemas de equa¸c˜oes lineares com matrizes n˜ao sim´etricas e esparsas, o qual baseia-se nos m´etodos de proje¸c˜ao ortogonal sobre um subespa¸co de Krylov. O GMRES apresenta uma vers˜ao reinicializada, denotada por GMRES(m), tamb´em proposta por [Saad e Schultz, 1986], com o intuito de permitir a utiliza¸c˜ao do m´etodo para resolver grandes sistemas de n equa¸c˜oes, sendo n a dimens˜ao da matriz dos coeficientes do sistema, j´a que a vers˜ao n˜ao-reinicializada (“Full-GMRES”) apresenta um gasto de mem´oria proporcional a n2 e de n´umero de opera¸c˜oes de ponto-flutuante proporcional a n3, no pior caso. No entanto, escolher um valor apropriado para m ´e dif´ıcil, sendo m a dimens˜ao da base do subespa¸co de Krylov, visto que dependendo do valor do m podemos obter a estagna¸c˜ao ou uma r´apida convergˆencia. Dessa forma, nesse trabalho, acrescentamos ao GMRES(m) e algumas de suas variantes um crit´erio que tem por objetivo escolher, adequadamente, a dimens˜ao, m da base do subespa¸co de Krylov para o problema o qual deseja-se resolver, visando assim uma mais r´apida, e poss´ıvel, convergˆencia. Aproximadamente duas centenas de experimentos foram realizados utilizando as matrizes da Cole¸c˜ao Harwell-Boeing [MCSD/ITL/NIST, 2003], que foram utilizados para mostrar o comportamento dos algoritmos adaptativos. Foram obtidos resultados muito bons; isso poder´a ser constatado atrav´es da an´alise das tabelas e tamb´em da observa ¸c˜ao dos gr´aficos expostos ao longo desse trabalho.

[pt] O objetivo do trabalho é, dentro do escopo de estudos dos Sistemas Flexíveis de Transmissão em Corrente Alternada (FACTS), apresenta um estudo preliminar sobre a atuação do Compensador Generalizado, proposto em Gyugyi [1990]. Este trabalho aborda a atuação do equipamento proposto em um sistema duas barras e procura determinar os seus efeitos qualitativos. Dois casos limites foram estudados: sistema radial com carga passiva em uma das barras e sistema com barra infinita simulando o intercâmbio de potência entre sistemas. Este estudo é realizado através da modelagem dos inversores do Compensador Generalizado como fontes de tensão e corrente operando na freqüência fundamental e em regime permanente. A reatância equivalente dos transformadores acoplados não foi considerada. Esta reatância deverá ser considerada em futuros trabalhos. Resultados importantes são obtidos, neste trabalho, em relação aos novos modos de controle do sistema de transmissão, até então impossíveis com os equipamentos de compensação tradicional. / [en] This dissertation presents a preliminary research abouth the Generalized Compensator operation at power systems, proposed in Gyugyi [1990], into the scope of Flexible AC Transmision System studies. This study makes a description of the proposed equipment actuation at a two bus system and explains some of its qualitative effects. Two configurations weree chose: a radial with passive load and a system with infinite bus in order to study power interchange between two systems. The voltage-sourced inverters of Generalized Compensator are modeled by voltage and current contrlolled source. These sources operate at the fundamental frequency and at the steady state. The leakage impendances of the coupking transformers are not considered but they will be considered in future researches. Important results are obtained about the new control modes of the transmission system. These new control modes are impossible with the traditional compensation equipament that have been used up to now.

Nesse trabalho apresentamos algoritmos adaptativos do M´etodo do Res´ıduo M´ınimo Generalizado (GMRES) [Saad e Schultz, 1986], um m´etodo iterativo para resolver sistemas de equa¸c˜oes lineares com matrizes n˜ao sim´etricas e esparsas, o qual baseia-se nos m´etodos de proje¸c˜ao ortogonal sobre um subespa¸co de Krylov. O GMRES apresenta uma vers˜ao reinicializada, denotada por GMRES(m), tamb´em proposta por [Saad e Schultz, 1986], com o intuito de permitir a utiliza¸c˜ao do m´etodo para resolver grandes sistemas de n equa¸c˜oes, sendo n a dimens˜ao da matriz dos coeficientes do sistema, j´a que a vers˜ao n˜ao-reinicializada (“Full-GMRES”) apresenta um gasto de mem´oria proporcional a n2 e de n´umero de opera¸c˜oes de ponto-flutuante proporcional a n3, no pior caso. No entanto, escolher um valor apropriado para m ´e dif´ıcil, sendo m a dimens˜ao da base do subespa¸co de Krylov, visto que dependendo do valor do m podemos obter a estagna¸c˜ao ou uma r´apida convergˆencia. Dessa forma, nesse trabalho, acrescentamos ao GMRES(m) e algumas de suas variantes um crit´erio que tem por objetivo escolher, adequadamente, a dimens˜ao, m da base do subespa¸co de Krylov para o problema o qual deseja-se resolver, visando assim uma mais r´apida, e poss´ıvel, convergˆencia. Aproximadamente duas centenas de experimentos foram realizados utilizando as matrizes da Cole¸c˜ao Harwell-Boeing [MCSD/ITL/NIST, 2003], que foram utilizados para mostrar o comportamento dos algoritmos adaptativos. Foram obtidos resultados muito bons; isso poder´a ser constatado atrav´es da an´alise das tabelas e tamb´em da observa ¸c˜ao dos gr´aficos expostos ao longo desse trabalho.

Nesse trabalho apresentamos algoritmos adaptativos do M´etodo do Res´ıduo M´ınimo Generalizado (GMRES) [Saad e Schultz, 1986], um m´etodo iterativo para resolver sistemas de equa¸c˜oes lineares com matrizes n˜ao sim´etricas e esparsas, o qual baseia-se nos m´etodos de proje¸c˜ao ortogonal sobre um subespa¸co de Krylov. O GMRES apresenta uma vers˜ao reinicializada, denotada por GMRES(m), tamb´em proposta por [Saad e Schultz, 1986], com o intuito de permitir a utiliza¸c˜ao do m´etodo para resolver grandes sistemas de n equa¸c˜oes, sendo n a dimens˜ao da matriz dos coeficientes do sistema, j´a que a vers˜ao n˜ao-reinicializada (“Full-GMRES”) apresenta um gasto de mem´oria proporcional a n2 e de n´umero de opera¸c˜oes de ponto-flutuante proporcional a n3, no pior caso. No entanto, escolher um valor apropriado para m ´e dif´ıcil, sendo m a dimens˜ao da base do subespa¸co de Krylov, visto que dependendo do valor do m podemos obter a estagna¸c˜ao ou uma r´apida convergˆencia. Dessa forma, nesse trabalho, acrescentamos ao GMRES(m) e algumas de suas variantes um crit´erio que tem por objetivo escolher, adequadamente, a dimens˜ao, m da base do subespa¸co de Krylov para o problema o qual deseja-se resolver, visando assim uma mais r´apida, e poss´ıvel, convergˆencia. Aproximadamente duas centenas de experimentos foram realizados utilizando as matrizes da Cole¸c˜ao Harwell-Boeing [MCSD/ITL/NIST, 2003], que foram utilizados para mostrar o comportamento dos algoritmos adaptativos. Foram obtidos resultados muito bons; isso poder´a ser constatado atrav´es da an´alise das tabelas e tamb´em da observa ¸c˜ao dos gr´aficos expostos ao longo desse trabalho.

En este trabajo se estudia el problema de optimización mín xES f(x) donde S es un subconjunto convexo en un espacio normado X f : X (flecha funcional) R. Asimismo, se presenta una extensión del teorema de Kuhn-Tucker que resuelve el problema de minimización sobre el conjunto S = {x E S/g(x) E -C donde C ∧ h(x) = 0Z}es un cono de orden y h, g dos funcionales Fréchet diferenciables. / Tesis

Neste trabalho dois novos modelos estatísticos de regressão são propostos, com estrutura muito semelhante aos Modelos Lineares Generalizados (MLG) porém, admitindo as distribuições Weibull exponenciada (WE) e beta Weibull (BW) para o componente aleatório as quais não pertencem a família exponencial como é requerido em MLG. Os novos modelos trazem uma nova abordagem para as distribuições admitidas em modelos de regressão e estende o MLG para além da família exponencial. Os modelos, nomeados por Modelo Linear Weibull Exponeciada Generalizado (MLWEG) e Modelo Linear Beta Weibull Generalizado (MLBWG), possuem como caso particular o modelo Exponencial, pertencente a família de MLG, além de outros modelos que os MLGs não contemplam como, por exemplo: Weibull, WE, Exponencial Exponenciado (EE) entre outros. Além da função taxa de falha (ftf) constante da distribuição Exponencial, os novos modelos ajustam também formas monótonas e não monótonas da ftf. Quando se admite função de ligação logarítmica obtém-se o mesmo modelo de locação e escala, muito utilizado em análise de sobrevivência, sem a necessidade de transformação da variável resposta simplificando a modelagem e permitindo maior compreensão da influência das covariáveis na resposta. Método de estudo de observações influentes foi construído baseado na metodologia de influência local sobre três esquemas de perturbações: perturbação da verossimilhança, da variável resposta e das covariáveis e a análise de resíduo foi proposta a partir da função quantílica. Por fim, dois conjuntos de dados reais foram utilizados para ilustrar a aplicabilidade dos modelos propostos e seus resultados discutidos. / In this work two new statistical regression models are proposed, with very similar structure to Generalized Linear Models (GLM) but, assuming the exponentiated Weibull (EW) and beta Weibull (BW) distributions for the random component which do not belong to the exponential family as required in GLM. The new models bring a new approach to the distribution accepted in regression models and extend the GLM beyond of the exponential family. The models, named by Generalized Exponentiated Weibull Linear Model (GEWLM) and Generalized Beta Weibull Linear Model (GBWLM) have as a particular case the Exponential model, belonging to the family of GLM, and other models that GLMs do not include, for example : Weibull, EW, Exponentiated Exponential (EE) among others. Besides the failure rate function (frf) constant of Exponential distribution, the new models also model monotonous and not monotonous forms of frf. When it accepts logarithmic link function obtains the same location and scale model, widely used in the analysis of survival without the need to transform the response variable simplifying the modeling and allowing greater understanding of the inuence of covariates on the response. Study of inuential observations method was built based on the methodology of the local inuence on three perturbations schemes: perturbation of the likelihood of the response variable and the covariates and residual analysis was proposed from the quantile function. Finally, two sets of real data are used to illustrate the applicability of the models proposed and results discussed.