Submitted by Automa??o e Estat?stica (sst@bczm.ufrn.br) on 2016-08-25T20:38:33Z No. of bitstreams: 1 ThiagoRafaelDaSilvaMoura_TESE.pdf: 12432375 bytes, checksum: febda1c72d0a41b9c13988a5c4ef03f4 (MD5) / Approved for entry into archive by Arlan Eloi Leite Silva (eloihistoriador@yahoo.com.br) on 2016-08-26T00:23:22Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ThiagoRafaelDaSilvaMoura_TESE.pdf: 12432375 bytes, checksum: febda1c72d0a41b9c13988a5c4ef03f4 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-08-26T00:23:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ThiagoRafaelDaSilvaMoura_TESE.pdf: 12432375 bytes, checksum: febda1c72d0a41b9c13988a5c4ef03f4 (MD5) Previous issue date: 2016-05-02 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Cient?fico e Tecnol?gico (CNPq) / Coordena??o de Aperfei?oamento de Pessoal de N?vel Superior (CAPES) / Propomos nesta pesquisa um modelo de caminhada aleat?ria com perfil de decaimento q-exponencial. A fun??o q-exponencial ? uma generaliza??o da fun??o exponencial ordin?ria. No limite q?1, a fun??o q-exponencial torna-se a fun??o exponencial ordin?ria. Nosso modelo apresenta um comportamento difusivo Markoviano, onde se sabe que o Teorema Central do Limite proibe superdifus?o neste caso. Apesar de neste problema n?o ser esperado o surgimento de uma transi??o superdifusiva no limite assint?tico conseguimos observar tais transi??es para caminhadas de tamanho finito.

[pt] O uso de modelos computacionais baseados em malhas 3D se torna cada vez mais frequente em diversas áreas da computação como em jogos, animações e simuladores de realidade virtual, por exemplo. Entretanto, malhas que possuem uma grande quantidade de elementos exigem um alto poder computacional para serem manipuladas. A fim de resolver este problema são utilizados métodos de simplicação para reduzir o número de elementos, preservando a topologia que o modelo apresenta. Neste trabalho é introduzido um método de Difusão Geométrica Markoviana - difusão calculada na forma de probabilidades de transição e construída sobre um conjunto de pontos organizados geometricamente - aplicado na malha. Esse método combina uma estratégia baseada em uma Cadeia de Markov de base geométrica, que controla probabilisticamente o comportamento das normais na malha, com métodos de simplicação que são capazes de avaliar o impacto que a remoção de um elemento provoca na estrutura da malha. Métricas de avaliação são utilizadas para comparar o erro cometido em relação à malha original. / [en] Computational models based on 3D meshes are ubiquitous in are such as game, animations and virtual reality. However, very large data sets are frequently produced, e.g. by scanners 3D and fluid dynamics simulations, wich require high computer power to be handled. Mesh simplification tecniques, preserving the topology and the geometry of the mesh, are then implemented to bring the datea to a size suited to be used in such areas. In this work we introduce a new tecnique wich we call Markov Geometric Diffusion based on probability transition matrix tecniques and built upon a data set organized geometricallyas a mesh. This method puts together a strategy based on a geometrically constructed Markov chain, wich control, in a probabilistic way, a normal vector field to the mesh, with a simplification method capable of estimating the impact of element removal in the mesh structure. Several error evaluation metrics are used tocompare the error of the simplified mesh with the original one.

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:54:46Z (GMT). No. of bitstreams: 3 SemIdentificacao2003.pdf.jpg: 30623 bytes, checksum: 9b0df574554c3d032492f3737559d3b1 (MD5) SemIdentificacao2003.pdf.txt: 98524 bytes, checksum: 31c5c31fbe974eaa0fe3065ec4c445a8 (MD5) SemIdentificacao2003.pdf: 437345 bytes, checksum: 85f1e2aeae8325ff2b264b71a140bce2 (MD5) Previous issue date: 2003-12-15T00:00:00Z / O objetivo desta dissertação é analisar a política de juros do Banco Central durante o período entre os anos de 1995 a 2002, procurando verificar se houve mudança nesta política, isto é se houve mudanças de regimes na condução da política monetária, principalmente com a mudança do regime cambial. Para tanto o modelo estimado mais adequado para a análise foi um switching regression model que determina endogenamente se há mudança de regimes.

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / É conhecido que derivações microscópicas obtidas através de métodos de teoria quântica de campos (TQC) podem conduzir a complicadas equações de movimento (EdM) que possuem um termo dissipativo com memória e um termo de ruído colorido. Um caso particularmente interessante é o modelo que escreve a interação entre um sistema e um banho térmico a temperatura T. Motivado por isso, usamos uma prescrição que nos permite reescrever EdMs não-markovianas semelhantes as obtidas em TQC em termos de um sistema de equações locais, para então confrontarmos a solução desse sistema com a solução aproximada usada correntemente na literatura, a chamada aproximação markoviana. A pergunta chave a qual se pretende responder aqui é: dado um conjunto de parâmetros que descrevem o modelo, a aproximação markoviana é suficientemente boa para descrever a dinâmica do sistema se comparada a dinâmica obtida atravéS da EdM não-markoviana? Além disso, consideramos uma versão linear da ELG de forma que pudéssemos determinar o nível de confiança da nossa metodologia numérica, procedimento este realizado comparando-se a solução analítica com a solução numérica. Como exemplo de aplicação prática do tema discutido aqui, comparamos a evolução não-markoviana do inflaton com a evolução markoviana do mesmo num modelo de universo primordial denominado inflação não-isentrópica (warm inflation). / It is known that microscopic derivations based on quantum field theory (QFT)methods can lead to quite complicated equations of motion (EoM) with a dissipation term with memory and a colored noise term. A very interesting particular case is the model that describes the interaction between a system and a thermal bath at some temperature T. Motivated by this, we use a prescription that allow us to rewrite similar non-Markovian EoMs to that obtained in QFT in terms of a set of local equations, so that we can contrast the solution of this system of equations with the approximated solution currently used in the literatury, the so-called Markovian approximation. The key question we want to address here is: given a set of parameters that characterizes the system and the bath, is the Markovian approximation good enough to represent the system's dynamics? We also have considered a linear version of the non-Markovian equation in order to check the confiability of our numerical approach. For that, we have compared the analytical solution with the numerical one. As an example of practical application of the theme discussed here, we contrast the non-Markovian and the Markovian evolution of the inflaton field in an early universe model called warm in inflation.

Made available in DSpace on 2015-05-08T14:44:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 arquivototal.pdf: 895241 bytes, checksum: 60e1a97ae053974ec62b9012c88a28af (MD5) Previous issue date: 2012-04-10 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / The main objective of this study is to analyse the dynamics of intergenerational educational mobility in Brazil comparing the families of migrants and nonmigrants of the main regions of origin and destination of migration, in 2000. For this purpose, we used the 2000 Census microdata from the IBGE. Empirical analysis was separated into two parts. First we used the Markov transition matrices to measure the degree of intergenerational persistence, and the second time an employee has been ordered logit model in order to estimate the main determinants of intergenerational educational mobility. The results show that the degree of mobility is higher for migrant families compared to families native to the region of origin and destination region. It appears that the effect is significant family influence on the rate of accumulation of human capital of children. However, when families flock to areas where the local effect is less severe than the overall effect or external, the persistence of parents with lower levels of schooling becomes smaller. This could be linked to the fact that the family would have better educational opportunities, since the places of destination would be better offer of public services, compared to the birthplace. / O principal objetivo deste estudo é analisar a dinâmica da mobilidade intergeracional educacional no Brasil comparando as famílias migrantes e não migrantes das principais regiões de destino e de origem da migração, no ano de 2000. Para tanto, foram utilizados os microdados do Censo Demográfico 2000 do IBGE. A análise empírica foi separada em duas partes. Primeiro utilizou-se as matrizes de transição de Markov para medir o grau de persistência intergeracional e, no segundo momento, foi empregado um modelo logit ordenado com o intuito de estimar os principais determinantes da mobilidade intergeracional educacional. Os resultados apontam que o grau de mobilidade é maior para as famílias migrantes, quando comparadas às famílias nativas da região de origem e da região de destino. Verifica-se que o efeito familiar tem expressiva influência sobre o ritmo de acumulação de capital humano dos filhos. No entanto, quando as famílias migram para áreas onde o efeito local tem menor intensidade que o efeito global ou externo, a persistência educacional de pais com níveis mais baixos de escolaridade se torna menor. Isso poderia estar associado ao fato de que a família teria melhores oportunidades educacionais, uma vez que nos locais de destino haveria uma oferta melhor de serviços públicos, quando comparado ao local de nascimento.

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / É conhecido que derivações microscópicas obtidas através de métodos de teoria quântica de campos (TQC) podem conduzir a complicadas equações de movimento (EdM) que possuem um termo dissipativo com memória e um termo de ruído colorido. Um caso particularmente interessante é o modelo que escreve a interação entre um sistema e um banho térmico a temperatura T. Motivado por isso, usamos uma prescrição que nos permite reescrever EdMs não-markovianas semelhantes as obtidas em TQC em termos de um sistema de equações locais, para então confrontarmos a solução desse sistema com a solução aproximada usada correntemente na literatura, a chamada aproximação markoviana. A pergunta chave a qual se pretende responder aqui é: dado um conjunto de parâmetros que descrevem o modelo, a aproximação markoviana é suficientemente boa para descrever a dinâmica do sistema se comparada a dinâmica obtida atravéS da EdM não-markoviana? Além disso, consideramos uma versão linear da ELG de forma que pudéssemos determinar o nível de confiança da nossa metodologia numérica, procedimento este realizado comparando-se a solução analítica com a solução numérica. Como exemplo de aplicação prática do tema discutido aqui, comparamos a evolução não-markoviana do inflaton com a evolução markoviana do mesmo num modelo de universo primordial denominado inflação não-isentrópica (warm inflation). / It is known that microscopic derivations based on quantum field theory (QFT)methods can lead to quite complicated equations of motion (EoM) with a dissipation term with memory and a colored noise term. A very interesting particular case is the model that describes the interaction between a system and a thermal bath at some temperature T. Motivated by this, we use a prescription that allow us to rewrite similar non-Markovian EoMs to that obtained in QFT in terms of a set of local equations, so that we can contrast the solution of this system of equations with the approximated solution currently used in the literatury, the so-called Markovian approximation. The key question we want to address here is: given a set of parameters that characterizes the system and the bath, is the Markovian approximation good enough to represent the system's dynamics? We also have considered a linear version of the non-Markovian equation in order to check the confiability of our numerical approach. For that, we have compared the analytical solution with the numerical one. As an example of practical application of the theme discussed here, we contrast the non-Markovian and the Markovian evolution of the inflaton field in an early universe model called warm in inflation.

O envelhecimento de uma instalação industrial provoca o aumento do número de falhas. A probabilidade de falhar é um indicador do momento em que deve ser feita uma parada para manutenção. É desenvolvido um método estatístico, baseado na teoria não-markoviana, para a determinação da variação da probabilidade de falhar em função do tempo de operação, que resulta num sistema de equações diferenciais parciais de natureza hiperbólica. São apresentadas as soluções por passo-fracionário e Lax-Wendroff com termo fonte. Devido à natureza suave da solução, os dois métodos chegam ao mesmo resultado com erro menor que 10−3. No caso estudado, conclui-se que o colapso do sistema depende principalmente do estado inicial da cadeia de Markov, sendo que os demais estados apresentam pouca influência na probabilidade de falha geral do sistema. / During the useful life of an industrial plant, the failure occurrence follows an exponential distribution. However, the aging process in an industrial plant generates an increase of the failure number. The failure probability is a rating for the maintenance stopping process. In this paper, an statistical method for the assessment of the failure probability as a function of the operational time, based on the non-Markovian theory, is presented. Two maintenance conditions are addressed: In the first one, the old parts are utilized, after the repair this condition being called as good as old; in the second one the old parts are substituted by brand new ones this condition being called as good as new. A non-Markovian system with variable source term is modeled by using hyperbolic partial differential equations. The system of equations is solved using the Lax-Wendroff and fractional-step numerical schemes. The two methods achieve to approximately the same results, due to the smooth behavior of the solution. The main conclusion is that the system collapse depends essentially on the initial state of the Markov chain.

O envelhecimento de uma instalação industrial provoca o aumento do número de falhas. A probabilidade de falhar é um indicador do momento em que deve ser feita uma parada para manutenção. É desenvolvido um método estatístico, baseado na teoria não-markoviana, para a determinação da variação da probabilidade de falhar em função do tempo de operação, que resulta num sistema de equações diferenciais parciais de natureza hiperbólica. São apresentadas as soluções por passo-fracionário e Lax-Wendroff com termo fonte. Devido à natureza suave da solução, os dois métodos chegam ao mesmo resultado com erro menor que 10−3. No caso estudado, conclui-se que o colapso do sistema depende principalmente do estado inicial da cadeia de Markov, sendo que os demais estados apresentam pouca influência na probabilidade de falha geral do sistema. / During the useful life of an industrial plant, the failure occurrence follows an exponential distribution. However, the aging process in an industrial plant generates an increase of the failure number. The failure probability is a rating for the maintenance stopping process. In this paper, an statistical method for the assessment of the failure probability as a function of the operational time, based on the non-Markovian theory, is presented. Two maintenance conditions are addressed: In the first one, the old parts are utilized, after the repair this condition being called as good as old; in the second one the old parts are substituted by brand new ones this condition being called as good as new. A non-Markovian system with variable source term is modeled by using hyperbolic partial differential equations. The system of equations is solved using the Lax-Wendroff and fractional-step numerical schemes. The two methods achieve to approximately the same results, due to the smooth behavior of the solution. The main conclusion is that the system collapse depends essentially on the initial state of the Markov chain.

Submitted by HELENO PIAZENTINI VIEIRA (helenopv@gmail.com) on 2014-05-09T14:03:11Z No. of bitstreams: 1 Velocidade da moeda, inflação e ciclos de negócios no Brasil, 1900-2013.pdf: 1362534 bytes, checksum: 0cbd1b1891b345cdf3b1487cd6c24344 (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2014-05-09T17:51:44Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Velocidade da moeda, inflação e ciclos de negócios no Brasil, 1900-2013.pdf: 1362534 bytes, checksum: 0cbd1b1891b345cdf3b1487cd6c24344 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-05-09T19:40:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Velocidade da moeda, inflação e ciclos de negócios no Brasil, 1900-2013.pdf: 1362534 bytes, checksum: 0cbd1b1891b345cdf3b1487cd6c24344 (MD5) Previous issue date: 2014-04-22 / A presente tese é composta por três ensaios. O primeiro ensaio estuda os ciclos de negócios brasileiro no período dos anos 1900 até 2012. Uma série trimestral do PIB real é elaborada, utilizando um modelo estrutural de séries de tempo. A partir disso, um modelo com mudança Markoviana é proposto para que seja construída uma cronologia de ciclo de negócios. O modelo selecionado possui dois regimes distintos, cenários de expansão e de recessão, a datação obtida é comparada com outros estudos sobre o tema e são propostas caracterizações das fases de crescimento que podem apoiar estudos sobre a história econômica do Brasil. O segundo ensaio estuda o comportamento da velocidade da moeda no ciclo de negócios brasileiro de 1900 até 2013. Os resultados a partir das estimativas dos modelos de séries temporais, MS e GARCH, são utilizados para suportar esse estudo. Em termos gerais a velocidade da moeda no Brasil apresentou queda até a segunda Guerra Mundial, cresceu até meados dos anos 1990 e a partir disso segue em tendência de queda. A experiência inflacionária brasileira é capítulo importante de nossa história econômica. O objetivo do terceiro ensaio é estudar a volatilidade da inflação brasileira ao longo do tempo no período de 1939 até 2013, buscando descrever sua relação com a taxa de inflação, adotando como referência uma datação de ciclos de negócios. Para realizar essa descrição serão utilizados os resultados obtidos nas estimações de modelos econométricos das classes GARCH, BSM e MS. No caso brasileiro a indicação é que a taxa de inflação impacta positivamente sua volatilidade. / This doctoral thesis is composed by three essays. The first one studies the Brazilian business cycles during the years 1900 to 2012. A quarterly real GDP measure is produced using a structural model of time series. For this, Markov Switching model is proposed to be constructed a chronology of business cycle. The selected model has two distinct regimes scenarios of expansion and recession, the dating obtained is compared with other studies on the subject are proposed characterizations and the stages of growth that can support studies on the economic history of Brazil. The second paper studies the behavior of the velocity of money in the Brazilian business cycle from 1900 to 2013. The results from the estimation of models for time series GARCH and MS, are used to support this study. In general the velocity of money in Brazil fell to the Second World War, has grown to the mid-1990s and from this follows on a downward trend. The Brazilian inflation experience is important chapter in our economic history. The objective of the third paper is to study the volatility of the Brazilian inflation over time in the period 1939 to 2013, trying to describe his relationship with the rate of inflation, taking as a reference dating of business cycles. To conduct this description the results obtained in the estimations of GARCH, MS and BSM models classes will be used. In the Brazilian case the indication is that the inflation rate positively impacts the volatility of this variable.