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Spelling suggestions: "subject:"mesure dde diener"" "subject:"mesure dde kiener""

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Modèles hiérarchiques de Dirichlet à temps continu

Faires, Hafedh 03 October 2008 (has links) (PDF)
Nous étudions les processus de Dirichlet dont le paramètre est une mesure proportionnelle à la loi d'un processus temporel, par exemple un mouvement Brownien ou un processus de saut Markovien. Nous les utilisons pour proposer des modèles hiérarchiques bayésiens basés sur des équations différentielles stochastiques en milieu aléatoire. Nous proposons une méthode pour estimer les paramètres de tels modèles et nous l'illustrons sur l'équation de Black-Scholes en milieu aléatoire.
[MATH] Mathematics
Statistiques Bayesien
Mouvement Brownien
Échantillonneur de Gibbs
Chaîne de Markov
Mélanges
Milieu aléatoire
Regime-switching
Calculs stochastiques
Équations différentielle stochastiques
volatilités stochastiques
mesure de Wiener

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