Nous appliquons la théorie asymptotique des expériences statistiques à des problèmes liés aux valeurs extrêmes. Quatre modèles semi-paramétriques sont envisagés. Tout d'abord le modèle d'échantillonnage de fonction de répartition de type Pareto. L'index de Pareto est le paramètre d'intérêt tandis que la fonction à variation lente, qui intervient dans la décomposition de la fonction de survie, joue le rôle de nuisance. Nous considérons ensuite des observations i.i.d. de fonction de répartition de type Weibull. Le troisième modèle étudié est un modèle de régression. On considère des couples d'observations $(Y_i,X_i)$ indépendants, les v.a. $X_i$ sont i.i.d. de loi connue et on suppose que la fonction de répartition de la loi de $Y$ conditionnellement à $X$ est de type Pareto, avec une fonction à variation lente et un index $gamma$ qui dépendent de $X$. On fait l'hypothèse que la fonction $gamma$ a une forme quelconque mais connue, qui dépend d'un paramètre $\ / Doctorat en sciences, Orientation statistique / info:eu-repo/semantics/nonPublished

Nombreuses sont les villes françaises à abriter des éléments d’architecture militaire (citadelles, casernes, bastions,murailles, etc.). Bien que les fonctions défensives à l’origine de ces ouvrages soient peu à peu tombées en désuétude,ceux-ci sont ancrés dans les tissus urbains des cités qui les abritent aujourd’hui encore. Ils participent des morphologiesurbaines, des schémas fonctionnels et, plus globalement, de la manière dont la notion de ville est appréhendée.Les villes font dorénavant face à de nouveaux enjeux qui poussent à renouveler les cadres au travers desquelles ellessont traditionnellement approchées. L’étalement urbain, ses conséquences, la nécessité de tendre vers un urbanismerenouvelé et plus durable amènent à porter un nouveau regard sur les fortifications urbaines. Au-delà de son aspectsymbolique, ce type d’architecture est marqué par des caractéristiques spatiales hors-normes (localisation, volumétrie,géométrie) qui engagent à l’analyser au travers des prismes méthodologiques et conceptuels que fournit la géographie.Comment l’héritage des fortifications urbaines peut-il aujourd’hui être mobilisé afin de créer un espace urbain cohérent,tant sur le plan spatial que social ou symbolique et ainsi répondre aux aspiration des villes actuelles ?La première partie de la thèse porte sur les enjeux auxquels les “villes fortes” sont aujourd’hui confrontées (modernisation,croissance étalement urbain, etc.) et la manière dont leurs “ouvrages lourds” sont affectés. La deuxième partiedu travail s’attache à caractériser le phénomène des “villes fortes” en France aujourd’hui par le biais d’approchesdescriptives, empiriques et statistiques qui permettent de formaliser et d’analyser les logiques et les règles qui régissentle devenir des anciens ouvrages défensifs. La dernière partie de la thèse étudie le potentiel d’urbanisation des zones etouvrages militaires et propose de mesurer l’impact de leur transformation en logements dans le cadre d’un scénariode renouvellement urbain compact pour la ville de Besançon. Il s’agit d’évaluer les conséquences de telles mesuressur le schéma fonctionnel des villes et les formes urbaines. L’ensemble de ces travaux montre l’intérêt du recours auxouvrages défensifs dans le cadre d’un urbanisme à la fois renouvelé, mais aussi plus “durable”, en conformité avec lesformes urbaines, les demandes contemporaines et les projets des villes. / A large number of french cities host military historical edifices (citadels, barracks, bastions, defensive walls, etc.). Although their initial defensive functions have been lost over time, these edifices remain deeply rooted in the urban fabric of their host cities. They continue exerting an impact on these cities’ urban morphology and modern-time functions as well as the way in which the concept of city is understood. Cities nowadays face some new challenges,the increasing awareness of urban sprawl and its consequences, coupled with an urge to promote a renewed and sustainable urbanism, invites us to adopt new approaches to study urban fortifications. In addition to their symbolic aspect, fortifications are characterized by their out-of-the-common spatial measure (location, volume and geometry),requiring researchers to use methodologies and geographical concepts for their academic endeavour. Against this background : how can urban fortifications be used to create urban space that is spatially, socially and symbolically coherent with their historical heritage and that also satisfies the functional need of modern cities ?The first part of this doctoral dissertation present modern-day challenges that fortified cities face (modernisation,urban expansion and sprawl, etc.), and the ways in which their “heavy buildings” are affected. The second part sheds light on the relationships between cities and their fortifications, thanks to descriptive, empirical and statistical analyses. The statistical study noticeably builds on a database to examine the rationale and rules underpinning there habilitation of ancient military edifices. The last part of the dissertation proposes an evaluation of the potential of rehabilitating ancient military edifices and spaces for modern urban usage. For this purpose the impact of transforming these fortifications into residential blocks is assessed in a fortified French city (Besançon). This assessment aims at evaluating the consequences of such urban planning measures on urban morphology and functions. Overall, the analysis provided in that doctoral dissertation demonstrates that ancient military buildings have their place in contemporary urban planning. They help to achieve a renewed and sustainable urban design in line with the urban morphology,modern social and functional requirements and the development perspectives in their host cities.

La société Autobiz édite et diffuse de l’information sur le secteur automobile. Cette thèse contribue à l’enrichissement de cette information et à une meilleure compréhension du marché de l’occasion par l’élaboration des modèles de prédiction du prix des véhicules et du délai de vente qui leur est associé. Nous avons eu à notre disposition une base de données réelles constituée d’annonces de sources diverses induisant un nombre considérable d’outliers. Ainsi, la première partie de travail s’est consacrée à la construction de méthodes de détection d’outliers incluant aussi bien de simples règles empiriques qu’un test statistique dont les propriétés asymptotiques ont été étudiées. Partant d’un état de l’art sur la prédiction des prix des véhicules d’occasion, il est apparu que les études existantes soulèvent le besoin de fonder une méthodologie d’analyse plus rigoureuse. Cette méthodologie a été développée dans un objectif de proposer des solutions automatisables et adaptées aux contraintes imposées par les experts. Nous faisons alors l’hypothèse que les prix des véhicules d’une même version se déprécient en fonction de l’âge et du kilométrage selon une forme qui lui est propre. La dernière partie du travail est dédiée à l’analyse des délais de vente. Dans un premier temps, nous caractérisons la variable associée aux délais de vente. Ensuite nous proposons une modélisation de cette variable par une régression à l’échelle d’un segment correspondant à l’arborescence marque-modèle-carrosserie-énergie en fonction des variables liées au kilométrage, au prix et à l’âge. Enfin, nous discutons de la possibilité de modéliser le nombre de véhicules vendus dans une période donnée selon une loi binomiale négative. / Autobiz publishes information on the automotive sector. The subject of this the-sis is to give more tools for best understanding the used cars market by proposing modeling the price and the sale duration of vehicles. In our disposal we have a dataset consisted of used car advertisements automatically collected from the most popular website in France. Such data records often include outlying values. So, we need to start our analysis by considering outliers problem and we propose an outliers detector for univariate case for which we study asymptotic properties. Next, we develop a predicting model for used cars price. Although enumerable amount of works are stored in the literature we see that each of them lacks rigorous statistical foundations. We investigate the relationships between the price, the mileage, the age and others vehicle characteristics. More precisely we discuss how incorporate these variables in a model and compare different modeling approaches with the object to find the one best fitting the dataset and easy to implement. Expert’s opinions are minded at different stages of the model-building process. Next, we identify variables and how they affect the probability of a used vehicle’s sale from a list of explanatory variables related to price, mileage and age. In the sequel, we build a model allowing predicting the sale duration. Finally, we discuss about modeling sales of used cars by using the negative binomial distribution.

Dans le chapitre 1, j’examine les résultats des fusions entre producteurs européens d’énergie en termes d’efficacité. Je calcule l’éco-efficacité en utilisant l’analyse de l’enveloppement des données et l’indice de productivité Malmquist-Luenberger. Je trouve que les fusions horizontales nationales, qui sont soigneusement réglementées, n’ont pas d’impact. Les fusions horizontales transfrontalières nuisent à l’éco-efficacité à court terme mais la stimulent deux ans après l’achèvement. Les fusions verticales nuisent à l’éco-efficacité. Je présente des suggestions de politiques concernant la réglementation des fusions. Le chapitre 2 est un travail conjoint avec Julian Hinz. Nous enquêtons sur les effets de l’embargo russe auto-imposé sur les importations de produits alimentaires en provenance des pays occidentaux. Nous construisons un modèle ricardien avec des liens sectoriels, des échanges de biens intermédiaires et une hétérogénéité sectorielle dans la production. L’étalonnage du modèle avec des données réelles permet de simuler les résultats de l’embargo en termes de changements de bien-être et de prix. Nous quantifions en outre l’impact sur les prix à la consommation en Russie à l’aide de la méthode des doubles différences. Le chapitre 3 est basé sur un article co-écrit avec Cristina Herghelegiu. Nous enquêtons sur l’utilisation des conditions commerciales internationales (Incoterms). Ce sont les schémas prédéfinis de la répartition des coûts et des risques entre les acheteurs et les vendeurs. Nous nous appuyons sur un ensemble de données très détaillées sur les exportations russes durant la période 2012-2015. Nous constatons que les grandes entreprises sont plus susceptibles d’assumer des responsabilités. Les gros acheteurs assument plus de responsabilités, quelle que soit la taille du vendeur, alors que les gros vendeurs le font uniquement lorsque leur partenaire est petit. C’est plus probable que les risques et les coûts sont sur les acheteurs dans les transactions de biens intermédiaires et de biens d’équipement. / In Chapter 1 I investigate firm-level efficiency outcomes of mergers between the European energy producers. I compute eco-efficiency using data envelopment analysis and the Malmquist-Luenberger productivity index. I find that carefully regulated domestic horizontal mergers do not have a statistically significant impact. Cross-border horizontal mergers hamper eco-efficiency in the short run but stimulate it two years after completion. Vertical mergers are detrimental to eco-efficiency. I put forward policy suggestions regarding the regulation of mergers. Chapter 2 is joint work with Julian Hinz. We investigate the effects of self-imposed Russian embargo on food import from Western countries. We build a Ricardian model with sectoral linkages, trade in intermediate goods and sectoral heterogeneity in production. The calibration of the model with real data allows to simulate the outcomes of embargo in terms of changes in welfare and prices. We further quantify the impact on consumer prices in Russia with the difference-in-differences estimator. Chapter 3 is based on a paper co-written with Cristina Herghelegiu. We investigate the use of International Commercial Terms. They are pre-defined schemes of repartition of costs and risks between buyers and sellers, which serve to mitigate the uncertainty. We rely on a highly detailed dataset on Russian exports over the 2012-2015 period. We find that big firms are more likely to take on responsibilities. Big buyers bear more responsibilities regardless of the seller size, whereas big sellers do so only when their partner is small. Risks and costs are more likely on buyers in transactions of intermediate and capital goods.

Cette thèse se décompose en quatre parties auxquelles s'ajoute une présentation. Dans un premier temps, on expose les outils mathématiques essentiels à la compréhension des prochains chapitres. Dans un deuxième temps, on s'intéresse à la régression non paramétrique locale pour des données fonctionnelles appartenant à un espace de Hilbert. On propose, tout d'abord, un estimateur de l'opérateur de régression. La construction de cet estimateur est liée à la résolution d'un problème inverse linéaire. On établit des bornes de l'erreur quadratique moyenne (EQM) de l'estimateur de l'opérateur de régression en utilisant une décomposition classique. Cette EQM dépend de la fonction de petite boule de probabilité du régresseur au sujet de laquelle des hypothèses de type Gamma-variation sont posées. Dans le chapitre suivant, on reprend le travail élaboré dans le précédent chapitre en se plaçant dans le cadre de données fonctionnelles appartenant à un espace semi-normé. On établit des bornes de l'EQM de l'estimateur de l'opérateur de régression. Cette EQM peut être vue comme une fonction de la fonction de petite boule de probabilité. Dans le dernier chapitre, on s'intéresse à l'estimation de la fonction auxiliaire associée à la fonction de petite boule de probabilité. D'abord, on propose un estimateur de cette fonction auxiliare. Ensuite, on établit la convergence en moyenne quadratique et la normalité asymptotique de cet estimateur. Enfin, par des simulations, on étudie le comportement de de cet estimateur au voisinage de zéro. / This thesis is divided in four sections with an additionnal presentation. In the first section, We expose the essential mathematics skills for the comprehension of the next sections. In the second section, we adress the problem of local non parametric with functional inputs. First, we propose an estimator of the unknown regression function. The construction of this estimator is related to the resolution of a linear inverse problem. Using a classical method of decomposition, we establish a bound for the mean square error (MSE). This bound depends on the small ball probability of the regressor which is assumed to belong to the class of Gamma varying functions. In the third section, we take again the work done in the preceding section by being situated in the frame of data belonging to a semi-normed space with infinite dimension. We establish bound for the MSE of the regression operator. This MSE can be seen as a function of the small ball probability function. In the last section, we interest to the estimation of the auxiliary function. Then, we establish the convergence in mean square and the asymptotic normality of the estimator. At last, by simulations, we study the bahavour of this estimator in a neighborhood of zero.

Cette thèse a été conçu pour explorer les modèles dynamiques de régression, d’évaluer les inférences statistiques pour l’analyse des données de survie et de fiabilité. Ces modèles de régression dynamiques que nous avons considérés, y compris le modèle des hasards proportionnels paramétriques et celui de la vie accélérée avec les variables qui peut-être dépendent du temps. Nous avons discuté des problèmes suivants dans cette thèse.Nous avons présenté tout d’abord une statistique de test du chi-deux généraliséeY2nquiest adaptative pour les données de survie et fiabilité en présence de trois cas, complètes,censurées à droite et censurées à droite avec les covariables. Nous avons présenté en détailla forme pratique deY2nstatistique en analyse des données de survie. Ensuite, nous avons considéré deux modèles paramétriques très flexibles, d’évaluer les significations statistiques pour ces modèles proposées en utilisantY2nstatistique. Ces modèles incluent du modèle de vie accélérés (AFT) et celui de hasards proportionnels (PH) basés sur la distribution de Hypertabastic. Ces deux modèles sont proposés pour étudier la distribution de l’analyse de la duré de survie en comparaison avec d’autre modèles paramétriques. Nous avons validé ces modèles paramétriques en utilisantY2n. Les études de simulation ont été conçus.Dans le dernier chapitre, nous avons proposé les applications de ces modèles paramétriques à trois données de bio-médicale. Le premier a été fait les données étendues des temps de rémission des patients de leucémie aiguë qui ont été proposées par Freireich et al. sur la comparaison de deux groupes de traitement avec des informations supplémentaires sur les log du blanc du nombre de globules. Elle a montré que le modèle Hypertabastic AFT est un modèle précis pour ces données. Le second a été fait sur l’étude de tumeur cérébrale avec les patients de gliome malin, ont été proposées par Sauerbrei & Schumacher. Elle a montré que le meilleur modèle est Hypertabastic PH à l’ajout de cinq variables de signification. La troisième demande a été faite sur les données de Semenova & Bitukov, à concernant les patients de myélome multiple. Nous n’avons pas proposé un modèle exactement pour ces données. En raison de cela était les intersections de temps de survie.Par conséquent, nous vous conseillons d’utiliser un autre modèle dynamique que le modèle de la Simple Cross-Effect à installer ces données. / This thesis was designed to explore the dynamic regression models, assessing the sta-tistical inference for the survival and reliability data analysis. These dynamic regressionmodels that we have been considered including the parametric proportional hazards andaccelerated failure time models contain the possibly time-dependent covariates. We dis-cussed the following problems in this thesis.At first, we presented a generalized chi-squared test statisticsY2nthat is a convenient tofit the survival and reliability data analysis in presence of three cases: complete, censoredand censored with covariates. We described in detail the theory and the mechanism to usedofY2ntest statistic in the survival and reliability data analysis. Next, we considered theflexible parametric models, evaluating the statistical significance of them by usingY2nandlog-likelihood test statistics. These parametric models include the accelerated failure time(AFT) and a proportional hazards (PH) models based on the Hypertabastic distribution.These two models are proposed to investigate the distribution of the survival and reliabilitydata in comparison with some other parametric models. The simulation studies were de-signed, to demonstrate the asymptotically normally distributed of the maximum likelihood estimators of Hypertabastic’s parameter, to validate of the asymptotically property of Y2n test statistic for Hypertabastic distribution when the right censoring probability equal 0% and 20%.n the last chapter, we applied those two parametric models above to three scenes ofthe real-life data. The first one was done the data set given by Freireich et al. on thecomparison of two treatment groups with additional information about log white blood cellcount, to test the ability of a therapy to prolong the remission times of the acute leukemiapatients. It showed that Hypertabastic AFT model is an accurate model for this dataset.The second one was done on the brain tumour study with malignant glioma patients, givenby Sauerbrei & Schumacher. It showed that the best model is Hypertabastic PH onadding five significance covariates. The third application was done on the data set given by Semenova & Bitukov on the survival times of the multiple myeloma patients. We did not propose an exactly model for this dataset. Because of that was an existing oneintersection of survival times. We, therefore, suggest fitting other dynamic model as SimpleCross-Effect model for this dataset.