Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, Programa de Pós-Graduação em Economia, 2015. / Submitted by Albânia Cézar de Melo (albania@bce.unb.br) on 2016-01-29T12:55:15Z No. of bitstreams: 1 2015_MarceloCruzSouza.pdf: 852640 bytes, checksum: 1eb027fa9f8c7aac2ddeb070ec9b84d7 (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana(raquelviana@bce.unb.br) on 2016-01-29T19:06:50Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_MarceloCruzSouza.pdf: 852640 bytes, checksum: 1eb027fa9f8c7aac2ddeb070ec9b84d7 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-01-29T19:06:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015_MarceloCruzSouza.pdf: 852640 bytes, checksum: 1eb027fa9f8c7aac2ddeb070ec9b84d7 (MD5) / Caracterizamos um modelo de escolhas aleatórias em que o tomador de decisão classifica seu universo de opções em categorias e tem preferências completas e transitivas dentro de cada categoria. Em face de um problema de escolha, uma categoria é sorteada segundo uma função de probabildade, e ele maximiza sua preferência dentro da categoria considerada. O comportamento aleatório resulta do sorteio da cateogira a ser considerada. Este modelo estende a ideia central de Furtado et al (2015), focado em escolhas determinísticas, ao paradigma das escolhas aleatórias desenvolvido de forma pioneira por Luce (1959). É um caso particular do modelo geral de Maximização Randômica de Utilidade criado por Block e Marschak (1959) e Marshak (1960) e caracterizado por Falmagne (1978) e Barberá e Pattanaik (1986), e mais geral que o modelo de Manzini e Mariotti (2014). / We characterize a model of random choices in which the decision maker classifies her universe in categories and has complete and transitive preferences in each category. When faced with a decision problem, she sorts one category according to a probability function, and maximizes her preference in the sorted category. The random behavior results from the sorting of the category to be considered. This model extends the central idea of Furtado et al (2015), which is focused in deterministic, to the paradigm of the random choices pioneered by Luce (1959). It is a special case of the general model of Random Utility Maximization introduced into Economics by Block and Marschak (1959) and Marshack (1960) and characterized by Falmagne (1978) and Barberá and Pattanaik (1986), and is more general than Manzini and Mariotti (2014).

Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Física, 2012. / Submitted by Albânia Cézar de Melo (albania@bce.unb.br) on 2012-09-14T13:06:31Z No. of bitstreams: 1 2012_RaulYukihiroMatsushita.pdf: 2579798 bytes, checksum: c74572af911737491c4971c7bbc57d40 (MD5) / Approved for entry into archive by Marília Freitas(marilia@bce.unb.br) on 2012-09-20T13:38:33Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012_RaulYukihiroMatsushita.pdf: 2579798 bytes, checksum: c74572af911737491c4971c7bbc57d40 (MD5) / Made available in DSpace on 2012-09-20T13:38:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012_RaulYukihiroMatsushita.pdf: 2579798 bytes, checksum: c74572af911737491c4971c7bbc57d40 (MD5) / Sistemas complexos sob regime difusivo anômalo podem ser descritos por distribuições truncadas de Lévy. Problemas de inferência estatística nesse ambiente não gaussiano po- dem ser abordados via transformadas de Fourier, como as funções características. Este trabalho apresenta uma expansão alternativa da função característica que se mostrou útil para a estimação por máxima verossimilhança dos parâmetros das distribuições sob a hipótese de estabilidade. Para ilustrar, consideramos as séries temporais do índice da Bolsa de Valores de São Paulo, do índice Dow Jones Industrial Average da Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE) contemplando o evento denominado ash crash ocorrido em 6 de maio de 2010 , das taxas de câmbio das principais moedas frente ao dólar norte americano, e dos preços de algumas ações negociadas na NYSE que sofreram mini- ash crashes em 2011. Em geral, esses dados podem ser modelados por distribuições truncadas, e a lentidão da convergência desses processos para a gaussiana se explica pela dependência serial de curto e de longo alcance. Observamos também que a função característica empírica sofre truncamento devido à nitude da amostra, havendo quebra de scaling sempre no mesmo patamar, independentemente da forma da distribuição dos dados. Finalmente, introduzimos um novo método assintótico que permite testar a hipótese de independência entre dois conjuntos de dados. Nosso teste é do tipo Cramér-von Mises, em que o processo empírico é obtido com base na divergência de Kullback-Leibler, e se mostrou estatistica- mente poderoso para detectar dependência não linear fora do ambiente gaussiano. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT / Complex systems under anomalous di usive regime can be approximately described by truncated Lévy ights. Many di cult statistical issues in this non-Gaussian environment can be amenable to solution by the Fourier transform methods, as the characteristic functions. In this work, we put forward an alternative expansion of the characteristic function which proved useful for the maximum likelihood estimation of the parameters under the stability hypothesis. Our approach is exempli ed with the Sao Paulo Stock Exchange index time series, the high-frequency data from the Dow Jones Industrial Average index which encompass the recent episode known as the ash crash of May 6, 2010 , the foreign exchange rate data, and the high-frequency data from stocks listed on the NYSE that recently experienced so-called mini- ash crashes. We con rm that the sluggish convergence of the truncated Lévy ights to a Gaussian can be explained by the presence of short range and long range serial dependence in these data. We also investigated the truncation phenomenon of the empirical characteristic function (ECF) due to the sample nitude. Regardless of the distribution shape, the ECF scaling breaks down always at the same level, depending only on the sample size. Finally, we devise a novel asymptotic statistical test to assess independence in bivariate data set. Our approach is based on the Cramér-von Mises test, and proved able to detect nonlinear dependence even if the environment is non-Gaussian.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2009. / Submitted by samara castro (sammy_roberta7@hotmail.com) on 2011-01-12T11:26:15Z No. of bitstreams: 1 2009_SimoneVasconcelosdaSilva.pdf: 529325 bytes, checksum: c29ed9ed467b3ff2fb7acf1cd9121611 (MD5) / Approved for entry into archive by Marília Freitas(marilia@bce.unb.br) on 2011-02-07T16:39:38Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2009_SimoneVasconcelosdaSilva.pdf: 529325 bytes, checksum: c29ed9ed467b3ff2fb7acf1cd9121611 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-02-07T16:39:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2009_SimoneVasconcelosdaSilva.pdf: 529325 bytes, checksum: c29ed9ed467b3ff2fb7acf1cd9121611 (MD5) Previous issue date: 2009 / Neste trabalho estudamos o comportamento caudal da distribuição da soma de um número aleatório de variáveis aleatórias, sob a hipótese de que as variáveis envolvidas são de variação consistente. Esses resultados são utilizados para a obtenção de relações assintóticas, quando o capital inicial cresce, para as probabilidades de ruína a tempo finito dos modelos de risco de renovação clássico e composto. ____________________________________________________________________________ ABSTRACT / In this work we study the tail behavior of the sum of a random number of random variables, assuming that the random variables have consistent variation. These results are used to obtain asymptotic relations, when the initial capital increases, for finitetime ruin probabilities in compound and classical renewal risk models.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Matemática, 2011. / Submitted by Shayane Marques Zica (marquacizh@uol.com.br) on 2011-11-10T15:44:19Z No. of bitstreams: 1 2011_ThiagodeLimaMacedo.pdf: 616004 bytes, checksum: 4d323fecdd949aeb2e30a16fbefcfc6d (MD5) / Approved for entry into archive by Leila Fernandes (leilabiblio@yahoo.com.br) on 2011-12-20T13:24:28Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2011_ThiagodeLimaMacedo.pdf: 616004 bytes, checksum: 4d323fecdd949aeb2e30a16fbefcfc6d (MD5) / Made available in DSpace on 2011-12-20T13:24:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2011_ThiagodeLimaMacedo.pdf: 616004 bytes, checksum: 4d323fecdd949aeb2e30a16fbefcfc6d (MD5) / Neste trabalho, estudamos um método de amostragem que leva em consideração a extração de núcleos de incremento em árvores plantadas, para estimar a distribuição das fibras da madeira. Consideramos o caso em que a distribuição do comprimento das fibras é uma mistura de duas distribuições lognormal e utilizamos o algoritmo MCEM para estimar os parâmetros do modelo. Porém, verificamos as propriedades de consistência e normalidade assintótica do estimador obtido via algoritmo MCEM, baseados no estudo de Svensson e Luna (2010). _______________________________________________________________________________ ABSTRACT / In this work, we study a sampling method which takes into account the extraction of increment cores to find the fibre wood length distribution in standing trees. We consider the case where the fibre length distributions is a mixture of two lognormal distributions and use the MCEM algorithm to find maximum likelihood estimates for the parameters of the model. Finally, we investigate the properties of consistency and asymptotic normality of the estimator obtained via the MCEM algorithm, based on the study by Svensson and Luna (2010).

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Estatística, 2013. / Submitted by Albânia Cézar de Melo (albania@bce.unb.br) on 2013-09-23T16:37:07Z No. of bitstreams: 1 2013_RomuloAndradeSilva.pdf: 4141117 bytes, checksum: 94af0b4f18ed2268977af4871560d723 (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2013-09-25T12:14:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2013_RomuloAndradeSilva.pdf: 4141117 bytes, checksum: 94af0b4f18ed2268977af4871560d723 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-09-25T12:14:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013_RomuloAndradeSilva.pdf: 4141117 bytes, checksum: 94af0b4f18ed2268977af4871560d723 (MD5) / Uma das pressuposições, no processo de estimação dos parâmetros dos modelos tradicionais de resposta ao item, é a independência condicional entre as respostas de diferentes indivíduos. Porém, muitas vezes essa pressuposição é relaxada, por exemplo, quando aplicada em larga escala nas avaliações de sistemas educacionais, o que pode ocasionar variabilidade extra não considerada pelos modelos usuais. A proposta é usar potenciais fontes de heterogeneidade como variáveis explicativas de um efeito aleatório multiplicativo no modelo de Rasch. Esse efeito, consequentemente, acomodará a superdispersão presente nos dados e controlará a pressuposição de independência condicional entre clusters de indivíduos. O modelo foi ajustado aos dados da Prova Brasil 2007, trazendo novas interpretações de grupos. Contudo, a nova abordagem probabilística de considerar informações extras dos indivíduos no momento do ajuste se mostra útil na fase de calibração dos itens. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT / One of the assumptions in the estimation process of the parameters of the traditional models of itemresponse is conditional independence between the responses of di erent individuals. Nonetheless, this assumption is often relaxed, for example,when applied to large-scale evaluations of educational systems, which can cause extra variability not considered by usual models. The proposal is to use potential sources of heterogeneity as explanatory variables in a random e ect multiplicative Rasch model. This e ect, therefore, will accommodate the overdispersion in the data and control the conditional independence assumption between clusters of individuals. The model was adjusted to data from ProvaBrasil 2007 (Brazil Test 2007), bringing new interpretations of groups. However, the new probabilistic approach on considering extra information of individuals at the time of adjustment proves to be useful in the calibration phase of the items.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2009. / Submitted by Washington da Silva Chagas (washington@bce.unb.br) on 2011-05-19T00:23:16Z No. of bitstreams: 1 2009_AndreyBarbosaGuimaraes.pdf: 525386 bytes, checksum: d5ff0345f6bcc0545ed3151b40f2b979 (MD5) / Approved for entry into archive by Daniel Ribeiro(daniel@bce.unb.br) on 2011-05-21T00:21:38Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2009_AndreyBarbosaGuimaraes.pdf: 525386 bytes, checksum: d5ff0345f6bcc0545ed3151b40f2b979 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-05-21T00:21:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2009_AndreyBarbosaGuimaraes.pdf: 525386 bytes, checksum: d5ff0345f6bcc0545ed3151b40f2b979 (MD5) / Neste trabalho, estudamos o conceito de Dependência Negativa e algumas de suas propriedades. Mostramos o Teorema do Limite Central para arranjos de variáveis aleatórias Linearmente Negativamente Dependente e a normalidade assintótica para o método de reamostragem chamado de bootstrap dependente. _________________________________________________________________________________ ABSTRACT / In this work, we studied the concept of negative dependence and some of its properties. We show the Central Limit Theorem for arrays of random variables dependent negative linear and asymptotic normality for the method called bootstrap resampling dependent.

Submitted by Isaac Francisco de Souza Dias (isaac.souzadias@ufpe.br) on 2016-07-08T18:09:27Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) TESE - VINICIUS Q SOUTO MAIOR.pdf: 9314984 bytes, checksum: c09ba2201dbd8782bc87909993869b5a (MD5) / Made available in DSpace on 2016-07-08T18:09:27Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) TESE - VINICIUS Q SOUTO MAIOR.pdf: 9314984 bytes, checksum: c09ba2201dbd8782bc87909993869b5a (MD5) Previous issue date: 2016-02-26 / CAPES / Nossa abordagem é direcionada a variáveis aleatórias simétricas observadas ao longo do tempo. Nesse sentido, avaliamos os procedimentos de estimação e discutimos o uso da metodologia de diagnóstico sob o enfoque de influência local para classe de modelos autorregressivos de médias móveis simétrico, SYMARMA. Modelos sazonais também são abordados neste trabalho. A estimação dos parâmetros do modelo SYMARMA é feita através da maximização do logaritmo da função de verossimilhança condicional utilizando o algoritmo escore de Fisher. Apresentamos um estudo de robustez baseado na função de influência para avaliar a qualidade do procedimento de estimação. Além disso, conduzimos um estudo de simulação para avaliar a consistência e normalidade assintótica do estimador de máxima verossimilhança condicional. Derivamos expressões mais simples para as funções escore e a matriz informação de Fisher. Desenvolvemos medidas de diagnóstico sob o enfoque de influência local baseado nas medidas de curvatura de Cook (1986), inclinação de Billor e Loynes (1993) e curvatura de Lesaffre e Verbeke (1998). Derivamos, através de simulações, marcas de referência (limiares) para determinar se uma observação é influente. Aplicações de dados reais foram abordadas neste trabalho. / Our approach is applied to symmetric random variables on over time. In this sense, we develop estimation procedures and discuss the use of local influence diagnostic methodology to class of the autoregressive and moving average symmetric models, SYMARMA. Sazonal models also are considered. The Fisher scoring algorithm is used to find the estimations of parameters SYMARMA model maximizing the logarithm of the conditional likelihood function. We present an robustness study based on influence function to assess the quality of the estimation procedure and we conduct simulation studies to evaluate the consistency and asymptotic normality of the conditional maximum likelihood estimator. We derive simpler expressions for the score function and Fisher information matrix. In order to assess local influence we develop diagnostic measures based on Cook’s curvature (1986), slope of Billor and Loynes (1993) and curvature of Lesaffre and Verbeke (1998). We evaluate benchmarks by simulation to identify influential observations. Application are used to illustrate of the proposed methodology.

Orientador: Armando M. Infante / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-07-23T04:20:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Moschetti_ElsaEster_M.pdf: 3226356 bytes, checksum: 31d1cc1e92f4810670c2a70d61910542 (MD5) Previous issue date: 1997 / Resumo: Nesta dissertação são estudados estimadores pontuais do coeficiente de repetibilidade r e de reprodutibilidade R no contexto de ensaios interlaboratoriais. A partir de um modelo linear balanceado com efeitos aleatórios correspondentes aos laboratórios do ensaio, são propostos quatro estimadores de substituição para os coeficientes r e R, baseados em estimadores dos componentes de variância. Os estimadores estudados são o de momentos, o truncado, o de máxima verossimilhança e o de máxima verossimilhança residual. São obtidas as distribuições conjuntas exatas dos estimadores, seus momentos, vícios e erros quadráticos médios. O desempenho dos estimadores é ilustrado utilizando dados de uma comparação interlaboratorial para determinação de espessura de camada de estanho em folha-de-flandres. / Abstract: This dissertation studies punctual estimators of the repeatability coefficient (r) and reproducibility coefficient (R) in interlaboratory test. Assuming a linear balanced model, with random effects corresponding to the laboratories, four estimators based on variance component are considered. The estimators were the moment, the truncated one, the maximum likelihood and the residual maximum likelihood. The exact joint distribution of the estimators r and R are obtained, as well as, their moments, biases, and mean square errors. The performance of the estimators was illustrated using a interlaboratory study conducted to determine thickness of tin plates. / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientador : Renato Baldini Filho / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-02T00:44:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fraidenraich_Gustavo_M.pdf: 854087 bytes, checksum: 77ec6bb263feab3f99dbd6c085fe24d9 (MD5) Previous issue date: 2002 / Mestrado

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