Ingeniero Civil Industrial / El problema de la estimación de probabilidades de incumplimiento es crucial para una adecuada administración del riesgo financiero en las empresas. En efecto con una buena estimación de dicha probabilidad es posible evaluar gran cantidad de activos financieros como también administrar adecuadamente las provisiones necesarias que cada empresa debe tener ante posibles imprevistos de liquidez. En la literatura existen muchos modelos para estimar probabilidades de incumplimiento, pero para el segmento al que está enfocado esta memoria, que son las empresas Chilenas que cotizan en Bolsa, la aplicabilidad de estos modelos se reduce significativamente debido a la extensa data requerida y que muchas veces no está disponible, por lo que el objetivo de este trabajo es centrarse particularmente en la revisión, análisis y comparación empírica de los modelos estructurales de estimación de probabilidades de incumplimiento que utilizan información de mercado. Las comparaciones de la aplicación empírica de los dos modelos estructurales, desarrollado en este trabajo, más el sistema de calificaciones de riesgo entregan resultados muy divergentes entre sí, principalmente por la naturaleza de los supuestos implicados por cada modelo, como la profundidad del mercado accionario y la liquidez del mercado de bonos en Chile. Esto hace concluir que cada uno de ellos por si solo no logra explicar de manera satisfactoria el verdadero riesgo de crédito de la empresa analizada, sino que cada uno de ellos contribuye parcialmente a entender y estimar el proceso de riesgo que enfrenta una empresa. Toda empresa posee un riesgo de crédito y por lo tanto una probabilidad de incumplimiento asociada que da cuenta de este riesgo de crédito. En efecto, la probabilidad de incumplimiento de una empresa no se conoce y sólo se puede estimar de acuerdo a un modelo de riesgo crediticio. Como se ha visto, los diferentes modelos divergen entre sí porque cada uno de ellos considera el problema de estimar dicha probabilidad de una manera diferente, pero cada uno de una manera igualmente válida. Finalmente este trabajo propone una idea práctica de cómo poder estimar dicha probabilidad, extrayendo lo mejor de los tres modelos de estimación de probabilidades de incumplimiento analizados en este trabajo. En concreto, si se utiliza el sistema de calificaciones como referencia, obteniendo de ahí una probabilidad promedio de incumplimiento y se le suma a ésta el incremento marginal equivalente al cociente entre la probabilidad en t y la probabilidad en t-1 de los dos modelos estructurales, se obtendrá como resultado una probabilidad final que mantenga el nivel de las calificadoras de riesgo pero que a la vez incluya la volatilidad de los modelos estructurales, otorgándoles el dinamismo que reflejan las condiciones cambiantes en el entorno tanto interno como externo de la empresa analizada.

Orientador: Ademir Jose Petenate / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-16T15:38:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SenaJunior_ManoelRaimundode_M.pdf: 2039106 bytes, checksum: b3a6f70e93e493bfca586254ff792b81 (MD5) Previous issue date: 1987 / Resumo: Procedimentos de comparações múltiplas (PCM's) para os pares de médias (incluindo ou não um tratamento sob controle), paramétricos e não paramétricos, têm sido amplamente discutidos nos últimos anos. Dentre esses, os procedimentos paramétricos mais comumente recomendados são os de Dunnett (1964) e Tukey-Kramer (1956), respectivamente, para a inclusão e não inclusão de um tratamento sob controle. Porém, restrições a ambos os métodos devem ser consideradas, tais como, normalidade da população, independência, balanceamento e homocedasticidade das observações. Entretanto, dentre os não paramétricas algumas destas restrições não são necessárias. O nosso estudo investiga o vício da razão de erro do tipo I, em situações onde a condição de normalidade não está satisfeita. Alguns PCM's não paramétricos e os dois (paramétricos) citados acima são apresentados e comparados entre si, considerando os aspectos de conservantismo, adequabilidade e optimalidade. No Capítulo I apresentamos os PCM's que serão discutidos no nosso estudo; no Capitulo II colocamos os métodos de comparação mais comumente usados; já no Capítulo III demonstramos a metodologia empregada na elaboração desse estudo e finalmente no Capítulo IV investigamos a significância de cada procedimento na presença da variação da probabilidade de empate entre as observações, juntamente com as nossas conclusões. / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Estatística

Ingeniero Civil Matemático / El Problema de la Secretaria (SP) (por Secretary Problem), un problema con mucho interés desde los años 50, se trata de encontrar una manera de procesar las entrevistas de N candidatos a un puesto de secretaria para maximizar la probabilidad de contratar al mejor de ellos, bajo el supuesto que las entrevistas se realizan en orden aleatorio y que las decisiones tomadas: rechazar o aceptar, son irrevocables. Esto permite modelar directamente la versión discreta del problema. También se puede considerar una versión contínua con una infinidad de candidatos, suponiendo que los instantes de entrevista son tiempos aleatorios uniformes sobre el intervalo [0,1]. Este problema y sus variantes tienen muchas aplicaciones. Esta memoria se enfoca en el estudio de la variante llamada Problema de la Secretaria con Restricciones de Tiempo (TCSP). En la formulación discreta del (TCSP) se rechazan k candidatos y luego se quiere contratar al mejor de los N−k que quedan, mientras que en su formulación contínua se rechazan todos los candidatos entrevistados antes de un tiempo T y luego se quiere contratar al mejor de los candidatos entrevistados después del tiempo T. En ambos casos los candidatos rechazados al principio forman un sampleo, y se puede utilizar la información acumulada en este sampleo inicial para mejorar la toma de decisión durante la fase de aceptación que sigue. Después de familiarizarse con esta variante, se demuestran propiedades que cumple la regla óptima que resuelve el (TCSP) discreto. Basándose en esto, se estudia la siguiente estrategia para el caso contínuo. Se selecciona una sucesión creciente de constantes absolutas {T_i} en [0,1] o tiempos barreras, independientes del tiempo T del sampleo. El proceso de selección se realiza del siguiente modo: sólo se acepta un candidato entrevistado entre los tiempos T_i y T_{i+1} si es mejor que todos los ya entrevistado después del tiempo T y mejor que el i-ésimo mejor del sampleo inicial. Se encuentran fórmulas explícitas para calcular dichas barreras. La regla óptima para resolver el (TCSP) discreto tiene una forma similar, donde en vez de tiempos barreras, se usan candidatos barreras. Se comprueba que a medida que N tiende a infinito, las razones entre la posición del candidato barrera i-ésimo y el número de candidatos tienden al valor encontrado para los tiempos barreras en el caso contínuo. Finalmente, se estudia una variante del (TCSP) en la cual el empleador sólo puede recordar un candidato del periodo del sampleo (no necesariamente el mejor) y al mejor candidato entrevistado luego del sampleo. Se deduce en el caso discreto la forma de la regla óptima en la situación donde el algoritmo guarda el i-ésimo mejor candidato de la zona sampleada. Esta regla interpretada en el caso contínuo consiste en: rechazar a todos los candidatos hasta un tiempo T_1 > T, luego aceptar un candidato entrevistado entre los tiempos T_1 y T_0 > T_1 si es mejor que ambos miembros en memoria, y luego si no se aceptó a nadie, aceptar a un candidato entrevistado después del tiempo T_0 solamente si es mejor que el mejor entrevistado después del tiempo T. Se encuentran fórmulas explícitas para las barreras T_1 y T_0 como función de T y del rango i del candidato del sampleo guardado en memoria.

Descubre el estado en que se encuentra la seguridad informática, lógica y física de las organizaciones privadas y públicas consumidoras de la industria de Tecnología de Información en el Perú en el año 2007; caracterizar a las organizaciones consumidoras del mercado de Tecnología de Información, respecto al tema de seguridad informática; y el posicionamiento de las principales marcas. Existen 9208 organizaciones (segmentadas según su facturación ultima anual como Corporativas/Grandes/Medianas/Gobierno); el estudio se basó en una muestra aleatoria simple de cada uno de estos tipos de organizaciones (segmentación). Se utilizaron métodos descriptivos univariantes y multivariantes (análisis factorial de correspondencias múltiples) para analizar los datos, lo que permitió conocer el mercado de Tecnología de Información, su evolución y participación de las marcas competidoras en dicho mercado y; por el lado de los consumidores, se pudo caracterizar a las organizaciones en función al nivel de la seguridad informática existente en cada una de ellas. Se muestra que las organizaciones corporativas y grandes valoran más la seguridad lógica, las empresas medianas y organizaciones de gobierno por el contrario se caracterizan por ofrecer más importancia al tema de seguridad física. Cisco es la marca, en términos generales, considerada como la más segura según la opinión de los encuestados. / Tesis

Orientador: João Carlos Ferreira Costa / Banca: Jéfferson Luiz Rocha Bastos / Banca: Aldicio José Miranda / Resumo: O desinteresse pela Matemática pode estar atrelado à falta de articulação entre teoria e prática.Apresentá-la de forma contextualizada é uma maneira positiva para o ensino dessa ciência. Diante disso, esse trabalho traz um incentivo ao estudo da modelagem matemática em um campeonato de futebol, usando técnicas da teoria Estatística. A partir de um modelo de previsão de resultados no futebol, presente na literatura, foi proposto um novo modelo baseado no primeiro, que mostrou-se uma alternativa viável para previsão esportiva. Além disso, exibimos uma aplicação prática dos modelos, no campeonato Brasileiro de 2018 Série A, e sugerimos algumas atividades para serem desenvolvidas em sala de aula para o Ensino Médio / Abstract: The lack of interest in Mathematics may be related to the lack of articulation between theory and practice. Presenting it in a contextualized way is a positive way to teach this science. Therefore,this workbrings an incentive to the study of mathematical modeling in a soccer league, using Statistical theory techniques. Based on a soccer results prediction model presented in the literature,a new model based on the first one was proposed,which proved to be a viable alternative for sports forecasting. In addition, we showed a practical application of the models, in the 2018 Campeonato Brasileiro Série A, and we suggest some activities to be developed in the classroom for high school / Mestre

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:29:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 5055.pdf: 10797713 bytes, checksum: a84df41dffe26788fb04990ba8486f0b (MD5) Previous issue date: 2013-03-20 / Financiadora de Estudos e Projetos / This work has as its main goal to show the results of an instructive and pedagogical research which uses games with coins and dice, whose solutions and appropriate teacher´s mediation, allow the student to make the construction about the initial concepts of Probability. This research, through the engineering instructive method, took place in four different 7th grade classrooms in a public school, in the countryside of the state of São Paulo. The results show that the use of such a teaching proposal may improve learning, make the classes more interesting and help the students to take real part in them. The learners become the chief builders in the evolution of their own knowledge. The study about Probability problems was part, for many years, of High School only. Yet this subject can be taught to younger students as well, what has been widely recognized by the PCNs, published by MEC. In order to make these learnings related to Probability a reality we must change, which is just something imposed in our text books, in real experiences. It is suggested to toss a coin several times, discuss and reflect about this procedure, helping the students observe and make presumptions about how and why the chance of being winners in a heads or tails game is of 50%. According to the PCNs (BRAZIL, 1998), the notions about Probability must be explored through experiences and simulations to calculate the Probabilities themselves and check expected Ones. / O presente trabalho tem como objetivo relatar os resultados de uma investigação didático-pedagógica que utiliza experimentos com moedas e dados, cujas soluções e a adequada intervenção do professor permitem a construção dos conceitos iniciais de Probabilidade pelos alunos. A investigação, através da metodologia da Engenharia Didática, ocorreu em quatro salas do sétimo ano do Ensino Fundamental II de uma escola pública do interior do Estado de São Paulo. Os resultados indicam que a utilização dessa proposta de ensino pode favorecer a aprendizagem e tornar as aulas mais prazerosas e participativas para os alunos. Os alunos tornam-se protagonistas no desenvolvimento de seu próprio conhecimento. Durante muitos anos, o estudo de problemas de Probabilidade fez parte, exclusivamente, do Ensino Médio. Entretanto, o tema é perfeitamente acessível aos alunos do Ensino Fundamental, o que tem sido reconhecido, por exemplo, pelos Parâmetros Curriculares editados pelo MEC. Para que essas aprendizagens relacionadas ao campo da Probabilidade se concretizem é preciso, primeiramente, transformar em experiências o que muitas vezes é simplesmente imposto como regras nos livros didáticos. É propondo jogar uma moeda diversas vezes, discutir e refletir sobre isso, por exemplo, que os alunos poderão observar e elaborar conjecturas sobre como e por que se define que a chance de ganhar num jogo de cara ou coroa é 50%. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais PCNs (BRASIL, 1998) as noções de Probabilidades devem ser exploradas através da elaboração de experimentos e simulações para estimar probabilidades e verificar probabilidades previstas.

Esta memoria fue concebida con el objetivo de ser un aporte tanto a la matemática como a la neurociencia computacional. En el capítulo 1 se proveen los antecedentes bibliográficos necesarios. El capítulo 2 es una investigación sobre ecuaciones diferenciales estocásticas reflejadas en el caso multidimensional con drift dado por y matriz de difusión . Se obtiene una expresión explícita para la medida estacionaria primero cuando el dominio de reflexión es acotado y de clase , y posteriormente para dominios no necesariamente suaves ni acotados, pero que son aproximables por estos últimos. También se obtienen algunos resultados de convergencia a la medida estacionaria. En el capítulo 3 se propone un nuevo modelo para la toma de decisiones, que busca conciliar las discusiones de la literatura cognitiva con los hallazgos neurobiológicos recientes. En este modelo, se utiliza el proceso de Ornstein-Uhlenbeck con reflexiones en el primer cuadrante para dar cuenta de la dinámica aleatoria de las poblaciones de neuronas que están involucradas en la toma de una decisión. A través de simulaciones computacionales se muestra que el modelo es capaz de representar varios hechos empíricos asociados a la toma de decisiones. Cabe mencionar que aunque el capítulo 2 sea una investigación independiente, ésta fue motivada absolutamente por el interés de estudiar el modelo del capítulo 3. Finalmente, en el capítulo 4 se propone un mecanismo, basado en un algoritmo de aproximación estocástica, para dar cuenta de algunos fenómenos de aprendizaje. Este mecanismo implementa las ideas que recientemente se han propuesto en el campo de la neurociencia computacional, y tiene buenas propiedades matemáticas en tanto que garantiza la convergencia casi segura a una constante. Los resultados de simulación muestran que efectivamente se logra explicar el aprendizaje aunque la lentitud de la convergencia exige que se hagan mejoras, lo que queda propuesto como una línea de trabajo futuro.

Ingeniero Civil Industrial / Una entidad bancaria nacional propuso el problema de pronosticar probabilidades de incumplimiento crediticio a lo largo del tiempo (PI), motivada por cambios en estándares internacionales y por buscar una visión extendida del riesgo de sus clientes de consumo. Dentro de los objetivos del proyecto destacan: determinar una expresión para la PI como función del tiempo, evaluar y discriminar los mejores modelos de acuerdo a criterios estadísticos y operativos, y crear curvas específicas para diferentes segmentos de clientes. El enfoque utilizado para la predicción fue el análisis de supervivencia, el cual modela de forma probabilística el tiempo hasta que ocurre un incumplimiento. Para ello se contó con un panel de 10.000 clientes, el cual consigna para cada uno de ellos, su tiempo de supervivencia, su estatus de incumplimiento e información longitudinal de variables tales como: la mora, la antigüedad de la cuenta corriente, el score crediticio y el estatus de renegociación. La metodología consistió en tres etapas: pre-procesamiento y transformación, exploración y procesamiento de datos. En la primera se aplicaron los filtros de datos, en la segunda se buscaron patrones en ellos y en la tercera etapa se entrenaron los modelos. Se evaluaron los modelos mediante criterios estadísticos y operativos. En los primeros figuran el criterio de información de Aikake y los residuos de Cox-Snell. Mientras que los segundos se basaron en la adaptación de los modelos a los procesos originación (ingreso de nuevos clientes) y seguimiento de clientes (evaluación a lo largo del tiempo). Los resultados indican que la mora y la renegociación actúan en favor del incumplimiento, mientras que el score y la antigüedad lo hacen en contra. Esto se cumplió para la mayoría de los modelos con un 99% de confianza. Dentro de las conclusiones se destaca que el mejor modelo de originación es la regresión AFT lognormal con covariables evaluadas al inicio, porque la distribución de sus residuos fue la más cercana a una exponencial de tasa 1 y porque evalúa a nuevos clientes de acuerdo a un modelo entrenado con individuos de su misma condición. Mientras que el mejor modelo de seguimiento corresponde a una regresión de Cox con covariables dependientes del tiempo, ya que incorpora la historia de los clientes y fue el modelo con menor AIC dentro de los modelos semi-parametricos. Finalmente se destaca que el incumplimiento crediticio se puede interpretar como un fenómeno de supervivencia, cuyo enfoque también admite extensiones, tales como la incorporación del pago temprano como nuevo evento y la inclusión de variables macroeconómicas. Estos aspectos se propondrán para futuros desarrollos. / Este trabajo ha sido parcialmente financiado por Banco BCI

Determina a través de técnicas estadísticas de análisis multivariante, una estructura socioeconómica para los hogares de Lima Metropolitana. Se utilizará el Análisis de Componentes Principales Categórico (CATPCA) para elaborar esta clasificación socioeconómica. Para esto, se cuenta con una muestra de 1200 hogares de Lima Metropolitana, seleccionada dentro de 39 distritos. Al comparar los resultados obtenidos mediante la aplicación del método CATPCA, y otros resultados obtenidos por algunas empresas de investigación de mercado en el Perú, se aprecia que la segmentación calculada en esta investigación es válida y eficiente. / Trabajo de suficiencia profesional

Separata del curso de Estadística para Ingeniería 1 (CE54 / CE56), que corresponde al año 2013. Este curso es una asignatura destinada al análisis estadístico.