Aquesta tesi discuteix la idea de propensió de Popper. La discussió té com a eix les crítiques dels autors. En particular l'enunciat de la teoria propensional del professor Fetzer: sistemes com els de la mecànica estadística o el llançament de la moneda són epistèmicament indeterministes però ònticament deterministes. Segons Fetzer, aquests sistemes no constitueixen propensions de cas singular.Aquesta assignació de probabilitats no realistes a aquests sistemes és rebutjada en la nostra tesi: la teoria propensional de Fetzer és contraria a l'autèntica naturalesa de la idea de propensió i, a més, és destructiva de tota teoria propensional. El capítol segon (Probabilitats ontològiques. La interpretació freqüencial, pàgs.35-67) s'ocupa de la interpretació freqüencial, i qüestions derivades en la 'explicació científica'. En el capítol tercer (La interpretació propensional, pàgs.69-114) es mostra el concepte de propensió i els seus trets. En el quart capítol (Distàncies bàsiques entre propensions com a tendències causals i el càlcul de probabilitats, pàgs.115-144): l'associació realista de la causalitat i la probabilitat es mostra en les vàries qüestions (per exemple, les probabilitats condicionals) derivades de les característiques de l'aparell propi matemàtic. La qüestió originària i central, el que semblava un punt de discrepància dins la visió propensional entre Fetzer i Popper, apareix establerta en el capítol cinquè (Sistemes ònticament deterministes i epistèmicament indeterministes, pàgs.145-167). El capítol sisè (Plantejament determinista d'explicació. Objeccions a la proposta propensional, pàgs.169-189) afronta la naturalesa que tenen les crítiques a la interpretació propensional. El capítol setè (Resposta a les crítiques, pàgs.191-208) (com també el capítol vuitè (El problema de la connexió entre propensions i freqüències: raons del concepte propensional, pàgs., 209-247), més reconcentrat en el problema original de l'ambigüitat de la proposta popperiana) recull, emmarca i dimensiona les afirmacions de Popper que ja contenien la resposta a les futures crítiques. La segona part (capítols nou (Irreversibilitat i direcció temporal, pàgs.263-312) i deu (Interpretació de la probabilitat i mecànica estadística, pàgs.313-361)) s'ocupa dels resultats de l'observació de la mecànica estadística. Aquesta àrea conté qüestions que tenen continguts propis. Per últim, la part tercera (els dos capítols finals: onze (Atzar objectiu, pàgs.381-421) i dotze (Realitat de la informació, pàgs.423-460)) és un afegit més especulatiu, on s'intenta projectar la idea d'una realitat indeterminista des del tema de discussió a la tesi, amb l'assaig de nocions no suficientment precisades. Al cap i a la fi, l'extensió amb aquests dos capítols mostra l'abast que en el fons té la matèria que s'ha de discutir.La presència del capítol primer (Conceptes elementals de probabilitat, pàgs.21-34) és més aviat una formalitat que part de l'argumentació, si bé correspon als continguts de la tesi. El mateix cal dir del apèndixs: A1(Menció de la teoria dels universals de David Malet Armstrong exposada en 'Universals and Scientific Realism', pàgs.477-480) A2 (Remarca sobre termodinàmica, pàgs.481-483) A3 (El "canvi conceptual" rere recents desenvolupaments en dinàmica, pàgs.485-490) A4 (Informació i perspectiva subjectivista, pàgs.491-504) A5 (Nota sobre reducció, pàgs.505-508).Aquest treball inclou Notes per a cada capítol (pàgs.509-577), Índex de matèries i autors, (pàgs.579-593) i Bibliografia (pàgs.595-602); també, tres resums o conclusions: part primera (pàgs.249-259), part segona (pàgs.363-378), part tercera (pàgs.461-473). / This thesis discusses the idea of propensity postulated by Popper. The discussion has authors' critique as its core. In particular, a statement in the propensity theory suggested by professor Fetzer: systems as those of the statistical mechanics or coin tosses are epistemically indeterministics but ontically deterministics. According to Fetzer, those systems are not single case propensities. This attribution of non-realistic probabilities to these systems is rejected in our thesis: Fetzer's propensity theory is opposed to the genuine nature of propensity idea, and, besides, his proposal is destructive of the whole propensity theory.Second chapter (Ontological Probabilities. The Frequency Interpretation, pages, 35-67) concerns to questions in frequency interpretation and derivate questions in 'scientific explanation'. In third chapter (The Propensity Interpretation, pages, 69-114), we deal to propensity concept and its characteristics. In fourth chapter (Basics Gaps between Propensities as Causal Tendencies and Probability Calculus, pages, 115-144): a realistic association of causality and probability shows several questions (for example, it pays attention in conditional probabilities) derivates of the characteristics which are proper to mathematical calculus. There is a central question: it is a point of disagreement in propensity theory between Fetzer i Popper, it appears in fifth chapter (Ontically Deterministic Systems and Epistemically Indeterministic Systems, pages, 145-167). Sixth chapter (Determinist Approach to Explanation. Objections to Propensity Proposal, pages, 169-189) displays the nature of criticism against propensity interpretation. We frame and spread Popper's statements, which hold already the reply to objections raised by criticism in after years, in seventh chapter (Reply to Criticism, pages, 191-208) (also in eight chapter (The Problem of the Connection between Propensities and Frequencies: Reasons of Propensity Concept, pages, 209-247) more devoted to original problem in 'popperian proposal's ambiguity').Second part (chapters nine (Irreversibility and Time's Arrow, pages, 263-312) and ten (Probability's Interpretation in Statistical Mechanics, pages, 313-361) gives an account of the report about statistical mechanics. This area contains questions with specific contents. Finally, third part (last two chapters: eleven (Objective Chance, pages, 381-421) and twelve (Reality of Information, pages, 423-460)) is an addition more speculative, where we try to do a projection along of the idea about indeterminist reality from themes of discussion in thesis, with the essay of non-sufficient developed notions. After all, this extension with two chapters shows us the extent of matter in discussion.Presence of first chapter (Probability's Elemental Concepts, pages, 21-34) is more a formality than part in line of argument, although it is suitable to contents developed in thesis. The same case for presence of appendixes: A1 (Reference to David Malet Armstrong's Universals Theory according to 'Universals and Scientific Realism', pages, 477-480) A2 (Remark about Thermodynamics, pages, 481-483) A3 ("Conceptual Change" in Recently Developments in Dynamics, pages, 485-490) A4 (Information and Subjective Perspective, pages, 491-504) A5 (Note about Reduction, pages, 505-508).This thesis included Notes for every chapter (pages, 509-577), Index of Subjects and Names, (pages, 579-593) and Bibliography (pages, 595-602); also, three summaries or conclusions: first part (pages, 249-259) second part (pages, 363-378) third part (pages, 461-473).

En els propers anys s'emprendrà el desenvolupament de sistemes d'ajut a la presa de decisions(SATD) que aconsellin els agricultors en la programació en condicions de risc i d'incertesa. Aquesta és una qüestió amplament examinada dins l'Economia Agrària, on s'han realitzat importants avenços. és per això que, en el Capítol 1, s'han revisat els principals corrents teòrics i els models proposats, per tal de fer balanç de les opcions disponibles, dels supòsits implícits, dels principals problemes i de les exigències deprogramació Possiblement, per als objectius als que pretèn contribuir aquesta Tesi Doctoral, la principal conclusió de la revisió sigui que les majors necessitats de desenvolupament són conceptuals, donat què una integració de la programació lineal i dels simuladors aleatoris (com la que hem desenvolupat a l'Annex 9), permet disposar d' un nucli de càlcul suficient.En molts casos la funció de densitat de probabilitat (f.d.p.) de les variables aleatòries dels models no només serà desconeguda, sinó que serà impossible determinar-la o no tindrà interés pràctic plantejar aquesta tasca, per la qual cosa la programació s'haurà de realitzar amb probabilitats subjectives, en un context estadístic baiesià. En la literatura econòmica agrària els estudis sobre determinació deprobabilitats subjectives no han estat massa nombrosos, per la qual cosa hi ha una necessitatd'experimentació en aquesta àrea d'activitat científica. És per això que, en el Capítol 2, s'hi han revisat les principals línies de desenvolupament de la Teoria Personalista de la Probabilitat, i en relació més directa amb els objectius immediats de la investigació, les principals conclusions al voltant de la forma deles f.d.p. de rendiments de cultius i l'estimació subjectiva d'aquelles funcions.Un programa que obtingui la informació mitjançant preguntes a un o diversos éssers humans, hade tenir en compte la tendència dels subjectes a cometre errors o biaixos sistemàtics, permanents idifícilment corregibles (si és que és possible la correcció, existint amplíssima evidència empíricacontrària). Aquest tema ha estat escassament tractat a la literatura econòmica, per la qual cosa en el Capítol 3 s'hi han revisat les principals formulacions, desenvolupades a la Psicologia.A partir del Capítol 4 s'ha discutit el treball experimental, que ha consistit a la realització dediverses enquestes: a experts en àmbits propers a la Fitotècnia; a un grup de deu agricultors, entrevistats en profunditat; i a un grup ampli d'agricultors. Les enquestes tractaven d'identificar problemes en els mètodes d'estimació de funcions de densitat de probabilitats de rendiments de cultius a partir de la informació subjectiva dels subjectes.En el Capítol 4 s'hi han discutit els problemes trobats en la investigació i, sobretot, els principals resultats de la mateixa, per tal de subratllar l'objectiu principal de la investigació és una exploració molt bàsica sobre problemes d'interpretació en els diferents mètodes d'estimació de les f.d.p. mitjançantinterrogació a subjectes, que pretèn identificar problemes i conjectures abans que obtenir conclusions.Els mètodes estudiats d'estimació de la f.d.p. són: (1) estimacions puntuals dels rendimentsmínims, més freqüents i màxims; (2) atribució de freqüències a intervals ordinals (llenguatge natural); i (3) traducció directa a una escala numèrica. Els resultats més interessants estan relacionats amb: (a)estimació coherent de valors mitjans amb l'aproximació beta-PERT, superior a la triangular, i possiblement dels recorreguts i de la forma de la f.d.p.; (b) coherència i bona estimació de la forma de les f.d.p. en escales ordinals; (c) dificultats d'interpretació de les escales ordinals (que s'entenen en els seussignificats materials abans que en la seva funció en la descripció d'intervals), i dificultat en la traducció a escales numèriques, especialment dels rendiments extrems; (d) en general, una descripció suficient coherent de les f.d.p. en relació a l'escassa sofisticació dels mètodes emprats; i (e) possibles biaixos en direccions contràries dels mètodes que utilitzen escales ordinals i numèriques. És important subratllar laconstatació de problemes relacionats amb els significats lingüístics.Els bons resultats experimentals obtinguts amb tècniques que poden considerar-se unaaproximació preliminar al problema central discutit, encoratgen a perfeccionar aquelles tècniques, per tal d'obtenir una metodologia d'obtenció d'informació dels subjectes que pugui utilitzar-se de forma eficaç en els SATD. / En los próximos años se emprenderá el desarrollo de sistemas de ayuda en la toma de decisiones(SATD) que aconsejen a los agricultores en la programación en condiciones de riesgo y deincertidumbre. Esta es una cuestión ampliamente examinada en la Economía Agraria, donde se hanrealizado importantes avances. Por ello, en el Capítulo 1, se han revisado las principales corrientes teóricas y los modelos propuestos, a fin de hacer balance de las opciones disponibles, de los supuestos implícitos, de los principales problemas y de las exigencias de programación. Posiblemente, para los objetivos a los que pretende contribuir esta Tesis Doctoral, la principal conclusión de la revisión sea quelas mayores necesidades de desarrollo son conceptuales, ya que una integración de la programación lineal y de los simuladores aleatorios (como la que hemos desarrollado en el Anejo 9), permite disponer de un núcleo de cálculo suficiente.En muchos casos la función de densidad de probabilidad (f.d.p.) de las variables aleatorias de los modelos no sólo será desconocida, sino que será imposible determinarla o no tendrá interés práctico plantear esa tarea, por lo que la programación se tendrá que realizar con probabilidades subjetivas, en un contexto estadístico bayesiano. En la literatura económica agraria los estudios sobre determinación deprobabilidades subjetivas no han sido muy numerosos, por lo que existe una gran necesidad deexperimentación en este área de actividad científica. Debido a ello, en el Capítulo 2, se han revisado las principales líneas de desarrollo de la Teoría Personalista de la Probabilidad, y en relación más directa con los objetivos inmediatos de la investigación, las principales conclusiones en torno a la forma de las f.d.p. de rendimientos de cultivos y la estimación subjetiva de esas funciones.Un programa que obtenga la información mediante preguntas a uno o varios seres humanos, debe tener en cuenta la tendencia de los sujetos a cometer errores o sesgos sistemáticos, permanentes ydifícilmente corregibles (si es que es posible la corrección, existiendo amplísima evidencia empírica contraria). Este tema ha sido escasamente tratado en la literatura económica, por lo que en el Capítulo 3 se han revisado las principales formulaciones, desarrolladas en la Sicología.A partir del Capítulo 4 se ha discutido el trabajo experimental, que ha consistido en la realización de diversas encuestas: a expertos en ámbitos próximos a la Fitotecnia; a un grupo de diezagricultores, entrevistados en profundidad; y a un amplio grupo de agricultores. Las encuestas trataban de identificar problemas en los métodos de estimación de funciones de densidad de probabilidades de rendimientos de cultivos a partir de la información subjetiva de los sujetos.En el capítulo 4 se han discutido los problemas encontrados en la investigación y, sobre todo, losprincipales resultados de la misma, a fin de subrayar el objetivo principal de la investigación: es una exploración muy básica sobre problemas de interpretación en los diferentes métodos de estimación de las f.d.p. mediante interrogación a sujetos, que pretende identificar problemas y conjeturas antes que obtenerconclusiones.Los métodos estudiados de estimación de la f.d.p. son: (1) estimaciones puntuales de losrendimientos mínimos, más frecuentes y máximos; (2) atribución de frecuencias a intervalos ordinales,(lenguaje natural); y (3) traducción directa a una escala numérica. Los resultados más interesantes tienen que ver con: (a) estimación coherente de valores medios con la aproximación beta-PERT, superior a la triangular, y posible contraste de los recorridos y de la forma de la f.d.p.; (b) coherencia y buena estimación de la forma de las f.d.p. en escalas ordinales; (c) dificultades de interpretación de las escalasordinales (que se entienden en sus significados materiales antes que en su función en la descripción de intervalos), y dificultad en la traducci�n a escalas numéricas, especialmente de los rendimientos extremos; (d) en general, una descripción suficiente coherente de las f.d.p., en relación a la escasa sofisticación de los métodos empleados; y (e) posibles sesgos en direcciones contrarias de los métodos que utilizan escalas ordinales y numéricas. Es importante subrayar la constatación de problemas relacionados con los significados lingüísticos.Los buenos resultados experimentales obtenidos con técnicas que pueden considerarse unaaproximación preliminar al problema central discutido, alientan a perfeccionar esas técnicas, a fin de obtener una metodología de obtención de información de los sujetos que pueda utilizarse de forma eficaz en los SATD. / The development of decision making support systems (SATD) will be undertaken in theforthcoming years, in order to advise farmers in programming for conditions of risk and uncertainty. This issue has been widely assessed in Agrarian Economy, and has had an important progress. This is why Chapter 1 contains a revision of the main theoretical trends and proposed models in order to make a balance of the available options, the implicit assumptions, the main problems and programming demands.According to the objectives this PhD Thesis envisages to contribute to, the main conclusion of the revision is that development needs may be essentially conceptual, since an integration of linear programming and random simulators (like the one developed in Annex 9) allows to have enoughcalculation nucleus.In many cases, the density function of probability (f.d.p.) of the models random variables willnot only be unknown, but also impossible to determine, or will be of no practical interest, then programming will have to be done with subjective probabilities in a Bayesian statistical context. In agrarian economic literature, studies on subjective probability determination have not been numerous, so there is a need for experimentation in this area of scientific activity. This is the reason why in Chapter 2,the main lines of development of the Personalistic Theory of Probability have been revised, andaccording to the most direct relation with the immediate research objectives, the main conclusions related to the crop yields f.d.p. shape and the subjective estimation of those functions.A program getting information out of questioning one or more individuals needs to take intoaccount the individuals tendency to commit permanent, systematic and difficult to correct mistakes or bias (if correction is possible when there is wide empirical evidence of the contrary). This issue has hardly been studied in economic literature, therefore, Chapter 3 contains a revision of its main formulations developed in Psychology.From Chapter 4 onwards, experimental work is discussed. It consisted of different surveys: tothe experts in fields related to Phytotechnics; a deeper survey to a group of ten farmers; and to anumerous group of farmers. The surveys sought to identify problems in the estimation methods of yield probability density functions out of the subjective information of the individuals.In Chapter 4 problems found in the research have been discussed, and, especially, the mainresults obtained, in order to emphasize the main objective of the research: that is a basic exploration ofthe interpretation problems in the different estimation methods of the f.d.p. by means of individuals questioning, that attempts to identify problems and conjectures than obtaining conclusions.The assessed methods of f.d.p. estimation are: (1) punctual estimations through minimum, mostfrequent, and maximum yields; (2) frequencies attribution to ordinary intervals (natural language); and (3) direct translation into a numerical scale. The most interesting results are related to: (a) a coherent estimation of average values with a beta - PERT approximation, superior to the triangular, and contrastpossible with f.d.p. ranges and shape; (b) coherence and good estimation of the f.d.p. shape in ordinal scales; (c) difficulties in interpreting ordinal scales (understood before in their material significance than in their function in describing intervals) , and difficulties in translation into numerical scales, specially ofextreme yields; (d) in general, a coherent sufficient description of f.d.p. in report to the little sophistication of the methods used; and (e) possible bias in opposite directions of the methods that use ordinal and numerical scales. The problems related to linguistic meanings are remarkable.The good experimental results obtained with techniques that can be considered as a preliminaryapproximation to the core problem discussed, are encouraging to perfect those techniques, so that amethodology for obtaining information out of the individuals that can be efficiently used in SATD can be achieved.

La tendencia de las redes actuales de telecomunicaciones es la integración de todo tipo de servicios los cuales demandan distintos criterios de calidad. A pesar de ello se siguen utilizando redes clásicas que originalmente fueron pensadas para soportar un único tipo de servicio. Dichas redes son adaptadas para poder soportar con mayor o menor éxito la demanda de nuevos servicios exigida por los usuarios. En este entorno parece lógico desarrollar nuevas herramientas que permitan evaluar el comportamiento de estas redes integradoras de servicios.En este trabajo se han desarrollado nuevas herramientas de análisis para estudiar la de pérdida de información en el buffer de un multiplexor. Para caracterizar el tráfico agregado se ha utilizado un modelo de fluidos con fuentes ON-OFF heterogéneas. Así pues a partir de modelos fiables de tráfico real basados en fuentes ON-OFF es posible utilizar estas herramientas para el diseño y dimensionado de redes de telecomunicaciones. Se han desarrollado técnicas analíticas que permiten obtener una mayor precisión en el cálculo de la probabilidad de pérdida. En el caso de utilizar muchas fuentes, el cálculo de esta probabilidad puede ser una tarea computacionalmente muy costosa e incluso inabordable. En este trabajo se propone una expresión aproximada que facilita dicho cálculo, de manera que tenga un coste computacional razonable. Se han comparado los resultados obtenidos utilizando la expresión aproximada con los valores exactos, obteniendo un resultado bastante satisfactorio. Además la expresión propuesta también es de utilidad para el diseño y el dimensionamiento de nodos y enlaces en redes de telecomunicaciones. Finalmente también se ha propuesto un algoritmo heurístico para el diseño de topologías de redes conmutadas en las cuales se quiera acotar la probabilidad de pérdida de la información. Dicho algoritmo consta de dos fases, primero se construye una topología inicial que cumpla con las restricciones de calidad de servicio impuestas a la red. En una segunda fase se intentan combinar pares de nodos para formar uno solo, siempre y cuando se sigan cumpliendo las restricciones de conectividad y de calidad de servicio. El objetivo es obtener una topología con el mínimo número de nodos y de enlaces posible.

El concepto de dependencia aparece por todas partes en nuestra tierra y sus habitantes de manera profunda. Son innumerables los ejemplos de fenómenos interdependientes en la naturaleza, así como en aspectos médicos, sociales, políticos, económicos, entre otros. Más aún, la dependencia es obviamente no determinística, sino de naturaleza estocástica. Es por lo anterior que resulta sorprendente que conceptos y medidas de dependencia no hayan recibido suficiente atención en la literatura estadística. Al menos hasta 1966, cuando el trabajo pionero de E.L. Lehmann probó el lema de Hoeffding. Desde entonces, se han publicado algunas generalizaciones de este. Nosotros hemos obtenido una generalización multivariante para funciones de variación acotada que agrupa a las planteadas anteriormente, al establecer la relación entre los planteamiento presentados por Quesada-Molina (1992) y Cuadras (2002b) y extendiendo este último al caso multivariante. Uno de los conceptos importante en la interpretación estadística esta relacionada con la dimensión. Es por eso que hemos definido la dimensionalidad geométrica de una distribución conjunta H en función del cardinal del conjunto de correlaciones canónicas de H, si H se puede representar mediante una expansión diagonal. La dimensionalidad geométrica ha sido obtenida para algunas de las familias de cópulas más conocidas. Para determinar la dimensionalidad de algunas de las copulas, se utilizaron métodos numéricos. De acuerdo con la dimensionalidad, hemos clasificado a las cópulas en cuatro grupos: las de dimensión cero, finita, numerable o continua. En la mayoría de las cópulas se encontro que poseen dimensión numerable. Con el uso de dos funciones que satisfacen ciertas condiciones de regularidad, se ha obtenido una extensión generalizada para la cópula Gumbel-Barnett, a la que hemos deducido sus principales propiedades y medidas de dependencia para algunas funciones en particular. La cópula FGM es una de las cópulas con más aplicabilidad en campos como el análisis financiero, y a la que se le han obtenido un gran número de generalizaciones para el caso simétrico. Nosotros hemos obtenido dos nuevas generalizaciones. La primera fue obtenida al adicionar dos distribuciones auxiliares y la segunda generalización es para el caso asimétrico. En está última caben algunas de las generalizaciones existentes. Para ambos casos se han deducido los rangos admisibles de los parámetros de asociación, las principales propiedades y las medidas de dependencia. Demostramos que si se conocen las funciones canónicas de una función de distribución, es posible aproximarla a otra función de distribución a través de combinaciones lineales de las funciones canónicas. Como ejemplo, consideramos la cópula FGM en dos dimensiones, en el sentido geométrico, debido a que se conocen sus funciones canónicas, y hemos comprobado numéricamente que su aproximación a otras cópulas con dimensión numerable es aceptablemente bueno. / Contributions to Dependence and Dimensionality in copulas The concept of dependency is everywhere in our land and its inhabitants in a profound way. There are countless examples of interdependent phenomena in nature, or related to medical, social, political and economic aspects. Moreover, dependence is obviously non deterministic, but stochastic in nature. For this reason, it is surprising that concepts and measures of dependence have not been paid enough attention in the statistical literature; at least until 1966 when the pioneering work of E.L. Lehmann proved Hoeffding’s lemma, some generalizations of this have been released since then. We have obtained a multivariate generalization for functions of bounded variation that groups the above mentioned generalizations, by ascertaining the relation between the approaches presented by Quesada-Molina (1992) and Cuadras (2002b) and extending the latter to the multivariate case. One of the important concepts in statistical interpretation deals with dimensionality, which is why we have defined the geometric dimensionality of a joint distribution H as a function of the cardinal of the set of canonical correlations of H, if H can be represented by a diagonal expansion. The geometrical dimensionality has been obtained for some of the best known families of copulas. To determine the dimensionality of some copulas, numerical methods were used. According to the dimensionality, we have classified the copulas into four groups: the zero-, finite-, countable- or continuous-dimensional. Most of the copulas were found to possess countable dimension. With the use of two functions that satisfy certain regularity conditions, we have obtained a generalized extension of the Gumbel-Barnett copula, for which we have derived its main properties and measures of dependence, particularly for some functions. The FGM copula is one of the copulas with more applicability in fields such as financial analysis, and for which a large number of generalizations for the symmetric case have been obtained. We have obtained two new generalizations: the first was obtained by adding two auxiliary distributions and the second generalization is to the asymmetric case, in the latter some existing generalizations do fit. For both cases, the allowable ranges of association parameters, as well as the main properties and dependence measures have been deducted. We show that if the canonical functions of a distribution function are known, it is possible to approximate it to another distribution function through linear combinations of canonical functions. As an example, consider the two-dimensional FGM copula, in the geometric sense, because their canonical functions are known and we have numerically found that their approximation to other copulas with countable dimension is acceptably good.

Digital signatures are one of the most important consequences of the appearance of public key cryptography, in 1976. These schemes provide authentication, integrity and non-repudiation to digital communications. Some extensions or variations of the concept of digital signature have been introduced, and many specific realizations of these new types of nature schemes have been proposed.In this thesis, we deal with the basic definitions and required security properties of traditional signature schemes and two of its extensions: distributed signature schemes and ring signature schemes. We review the state of the art in these two topics; then we propose and analyze new specific schemes for different scenarios.Namely, we first study distributed signature schemes for general access structures, based on RSA; then we show that such schemes can be used to construct other cryptographic protocols: distributed key distribution schemes and metering schemes. With respect to ring signatures, we opose schemes for both a scenario where the keys are of the Discrete Logarithm type and a scenario where the public keys of users are inferred from their personal identities. Finally, we also propose some distributed ring signature schemes, a kind of schemes which combine the concepts of distributed signatures and ring signatures. We formally prove the security of all these proposals, assuming that some mathematical problems are hard to solve. Specifically, we base the security of our schemes in the hardness of either the RSA problem, or the Discrete Logarithm problem, or the Computational Diffie-Hellman problem.

En la presente tesis se plantea y analiza una nueva estrategia de reaseguro denominada estrategia de reaseguro proporcional de umbral, que consiste en aplicar diferentes niveles de retención en función de las reservas. Esta nueva estrategia de reaseguro permite mejorar la solvencia de la cartera de seguros no vida, al compararla con un modelo sin reaseguro y un modelo con reaseguro proporcional. Así, se plantea el cálculo de la probabilidad de ruina y momento de ruina como medidas de solvencia, y se obtiene la combinación óptima de los porcentajes de retención y del nivel de umbral que minimizan las probabilidades de ruina. / TITLE:"The threshold proportional reinsurance and its influence on the probability and the time of ruin in a non-life insurance portfolio"TEXT:In the current thesis a new reinsurance strategy is analyzed: the threshold proportional reinsurance strategy, where different levels of retention are applied depending on the level of reserves. This new reinsurance strategy allows us to improve the solvency of the non-life insurances portfolio when compared with a model without reinsurance and a model with proportional reinsurance. Thus, the probability of ruin and the time of ruin, two measures of solvency, are presented. Then, the optimal combination of the retention percentages and the threshold level that minimizes ruin probabilities are obtained.

La capa límit atmosfèrica és l'àrea directament influenciada per la presència de la superfície de la terra i la seva alçada és d'uns centenars de metres a uns pocs quilòmetres. Durant el vespre, el refredament radiatiu estratifica establement l'aire prop del sòl i es forma el que es coneix com a Capa Límit Estable (CLE). D'avui en dia, la CLE és un règim que encara no està prou ben caracteritzat. La turbulència, que no és homogènia ni isòtropa, i la gran importància dels efectes locals com l'orografia, entre d'altres factors, dificulten l'estudi d'aquest règim. Per aquest motiu, la CLE és objecte d'especial atenció, sobretot a l'hora de millorar la seva representació en models tant de temps com de clima.Aquest treball es centra en l'estudi de la CLE mitjançant 3 eines diferents: 1) simulacions explícites de grans remolins (més conegudes com a simulacions LES), per determinar el comportament dels moviments turbulents, on les resolucions són de l'ordre de metres; 2) simulacions mesoscalars, per caracteritzar els efectes locals, on les resolucions són de l'ordre de kilòmetres; 3) anàlisi de les observacions sota aquestes condicions per tal de caracteritzar i entendre millor els fenòmens observats.En primer lloc s'estudia el rang d'estabilitats a on el model LES, que considera la teoria de Kolmogorov per la dissipació de l'energia, funciona correctament. Els resultats del model són realistes tal com mostra la seva comparació amb les mesures de dues campanyes experimentals (SABLES-98 i CASES-99). Per explorar més a fons els resultats LES i per comparar-los amb les mesures s'han utilitzat les Funcions de Distribució de Probabilitat (PDF). Aquests resultats LES són també comparables als obtinguts amb altres models LES, tal com mostra la intercomparació de models LES, més coneguda com a GABLS.Un cop desenvolupades totes les eines necessàries es fa un LES d'un cas més realista, basat en les observacions d'un màxim de vent de capes baixes (més conegut com a Low-Level Jet, LLJ). L'anàlisi combinat dels resultats LES i les mesures permet entendre millor els processos de barreja que tenen lloc a través de la inversió. Finalment, la contribució dels efectes locals s'estudia mitjançant les simulacions mesoscalars, en aquest cas centrades a l'illa de Mallorca. Durant el vespre es veu com les circulacions locals es desenvolupen a les conques (de longitud al voltant de 25km), formant-se, per exemple, vents catabàtics o LLJ com l'estudiat anteriorment. En aquest cas les simulacions es verifiquen amb imatges de satèl·lit NOAA i observacions de les estacions automàtiques de mesures, donant resultats semblants. / The atmospheric boundary layer is the area directly influenced by the presence of the Earth's surface and its height is from hundreds of meters to few kilometres. During the night, the radiative cooling stratifies the layer close to the surface and it forms the Stably-stratified Atmospheric Boundary Layer (SBL). Nowadays, the SBL is a regime not well enough characterized, yet. Turbulence, which is not homogeneous either isotropic, and the great importance of the local effects, like the orography, among other factors, make the SBL be a difficult regime to study. Even so, the SBL is an object of special attention, especially when improving its representation in numerical prediction models or climate models.This work focuses on the study of the SBL through 3 different tools: 1) Large-Eddy Simulations (LES), to determine the turbulent motions, where the resolutions are about 1m; 2) Mesoscale simulations, to characterize the local effects, where resolutions are about 1km; 3) Analysis of the observations under these conditions in order to better characterize and understand the observed phenomena.In first place, it is studied the range of stabilities where the LES model, that considers the Kolmogorov theory for the dissipation of the energy, works correctly. The results are realistic as the comparison with measures from two experimental campaigns (SABLES-98 and CASES-99) shows. To explore the results more thoroughly, and to compare the LES results to the measurements, the Probability Density Functions (PDF) have been used. The LES results are also comparable to the ones obtained with other LES models, as the intercomparison of different LES models show, better known as GABLS.Then, a more realistic case is performed using the LES model, based on observations of a Low-Level Jet (LLJ). The combined inspection of the LES results and the observations allow to better understand the mixing processes that take place through the inversion layer. Finally, the contribution of the local effects is studied through a mesoscale simulation. Here the attention is focused on the Mallorca Island. During the night, the model is able to reproduce the local circulations is a basin of a characteristic size of 25km. The main features obtained previously from the LES of the LLJ are also reproduced by the mesoscale model. These runs are verified with NOAA satellite images and observations from the automatic surface weather stations, giving that the model is able to reproduce realistic results.

Esta tesis incluye tres capítulos que exploran diferentes aspectos de la distinción entre decisiones desde la descripción y decisiones desde la experiencia. El capítulo 1 estudia escenarios de decisión cuando las personas cuentan con información tanto desde la descripción como desde la experiencia. Los resultados sugieren que la experiencia es desatendida ante una descripción.También se explora el impacto sobre las decisiones de diferencias individales con respecto a la habilidad racional.Las personas con habilidad racional más alta obtienen muestras de mayor tamaño que los participantes con menor habilidad racional.El capítulo 2 examina situaciones en las que la información obtenida desde la experiencia resulta una mejor fuente que una descripción.La complejidad y las demoras favorecen a la experiencia sobre la descripción como fuente de información. No se evidencian diferencias individuales con respecto a habilidades numéricas o racionales. Sin embargo, se evidencia una relación entre mayor habilidad racional y mayor tamaño muestral. Por último, el capítulo 3 explora, para una tarea de lotería,la interacción entre la ilusión de control y la fuente de información. / This thesis includes three chapters that study different aspects of the distinction between decisions from description and decisions from experience. Chapter 1 studies choice when decision makers have both information from description and information from experience. Results suggest that experience is disregarded in the face of description. Individual differences with respect to rational ability are also explored. Participants with higher rational ability draw larger samples than participants with lower rational ability. Chapter 2 examines situations in which information from experience is a better source of information than information from description. Complex scenarios and delayed judgmental tasks favor experience over description as source of information. Moreover, there were no individual differences due to numerical/rational abilities. Additional evidence was found that relates higher rational ability to larger samples.Finally,chapter 3 explores how illusion of control interacts with the source of information in a lottery task.