Diss. (sammanfattning) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., 2007. / Härtill 4 uppsatser.

Diss. (sammanfattning) Uppsala : Sveriges lantbruksuniversitet, 2006. / Härtill 4 uppsatser.

Diss. (sammanfattning) Alnarp : Sveriges lantbruksuniversitet, 2006. / Härtill 4 uppsatser.

Diss. (sammanfattning) Umeå : Sveriges lantbruksuniv., 2006. / Härtill 5 uppsatser.

Diss. (sammanfattning) Umeå : Univ., 2007. / Härtill 5 uppsatser.

Diss. (sammanfattning) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., 2008. / Härtill 4 uppsatser.

Diss. (sammanfattning) Uppsala : Sveriges lantbruksuniv., 2008. / Härtill 5 uppsatser.

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Made available in DSpace on 2015-12-06T23:00:44Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1999 / A medida da atividade motora, atraves de monitores denominados actigrafos, permite inferir estados de sono e vigilia, o que tem sido assunto de crescente interesse tanto na pesquisa quanto na clinica. Geralmente compara-se essa nova metodologia a polissonografia, considerada o padrao-ouro no estudo do sono. A concordancia entre os dois metodos e realizada tipicamente atraves da concordancia epoca-a-epoca, e dos calculos de coeficientes de correlacao entre os parametros obtidos pelos dois metodos. Portanto, o nosso trabalho teve como objetivo validar a actigrafia no estudo do sono. Para tanto, apos uma noite de adaptacao, foram realizados registros simultaneos polissonograficos e actigraficos ao longo de uma noite de 21 voluntarios sadios. A analise actigrafica foi realizada de acordo com os algoritmos propostos por COLE et al(l992) e por SADEH et al (l994). Os registros polissonograficos foram analisados de acordo com os criterios de RECHTSCHAFEN & KALES (l968). Os seguintes parametros de sono foram obtidos: Latencia para Inicio do Sono (LS), Periodo Total de Sono (PTS), Tempo Total de Sono (TTS), Despertares Intermitentes (DI) e EfiCiência do Sono. A concordancia entre os metodos foi avaliada atraves: 1) dos calculos de sensibilidade (S), especificidade (E) e acuidade (A); 2) dos indices de correlacao de Pearson; 2) da tecnica de concordancia proposta por BLANDALTMAN (l986). O algoritmo de Cole apresentou os seguintes valores: S = 99 por cento, E = 34 por cento e A = 91 por cento. Valores semelhantes foram observados para o algoritmo de Sadeh: S = 97 por cento, E = 44 por cento e A = 91 por cento. Os coeficientes de correlacao obtidos entre as medidas fornecidas pelos algoritmos de Cole e Sadeh e derivadas da PSG foram: PTS: r = O,99 para ambos os algoritmos; TTS: r = O,89 para ambos os algoritmos; LS: r = O,69 e O,64, respectivamente; ES: r = O,39 e O,41, respectivamente; DI: r = O,36 e O.37, respectivamente. A concordancia, segundo a tecnica de Bland-Altman, entre o algoritmo de Cole e a PSG mostrou os seguintes resultados: 1) A media da diferenca (MD) da LS foi de 1,3 min com os limites do intervalo de concordancia (LIC) de 95 por cento de -5,9 e 8,5 min; PTS: MD de -O,5 min e LIC de -lO,9 e 9,9 min; TTS: MD de 18,5 min, e LIC de -22,9 e 59,9 min; DI: MD de -l 8,6 min e LIC de -57 e 20 min; ES: MD de 4,1 por cento e LIC de -4,1 e 12,3 por cento. A concordancia entre o algoritmo de Sadeh e a PSG mostrou que a MD da LS foi de ...(au) / BV UNIFESP: Teses e dissertações

South Africa is rich in platinum group metals (PGMs) and these metals are important in providing jobs as well as investments some of which have been seen in the Johannesburg Securities Exchange (JSE). In this country this sector has experienced some setbacks in recent times. The most notable ones are the 2008/2009 global nancial crisis and the 2012 major nationwide labour unrest. Worrisomely, these setbacks keep simmering. These events usually introduce jumps and breaks in data which changes the structure of the underlying information thereby inducing spurious long memory (long range dependence). Thus it is recommended that these two phenomena must be addressed together. Further, it is well-known that nancial returns are dominated by stylized facts. In this thesis we carried out an investigation on distributional properties of platinum returns, structural changes, long memory and stylized facts in platinum returns and volatility series. To understand the distributional properties of the returns, we used two classes of heavy tailed distributions namely the alpha-Stable distributions and generalized hyperbolic distributions. We then investigated structural changes in the platinum return series and changes in long range dependence and volatility. Using Akaike information criterion, the ARFIMA-FIAPARCH under the Student distribution was selected as the best model for platinum although the ARCH e ects were slightly signi cant, while using the Schwarz information criteria the ARFIMA-FIAPARCH under the Normal distribution. Further, ARFIMA-FIEGARCH under the skewed Student distribution and ARFIMA-HYGARCH under the Normal distribution models were able to capture the ARCH effects. The best models with respect to prediction excluded the ARFIMA-FIGARCH model and were dominated by ARFIMA-FIAPARCH model with non-Normal error distributions which indicates the importance of asymmetry and heavy tailed error distributions. / Statistics / M. Sc. (Statistics)