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期間分析應用於壽險業資產負債管理之研究 / DURATION ANALYSIS IS APPLIED TO ALM FOR LIFE INSURANCE李惠錦, PHOEBE LEE Unknown Date (has links)
本論文共分七章、二十七節,內容如下: 第一章 前言。對研究動機、
目的、範圍與限制、內容架構做一簡扼說明。第二章 利率風險之概述。
分別就利率風險之定義,對資產、負債之影響,及評估利率風險的方法,
分別加以闡述。第三章 期間分析之理論基礎。期間分析乃是管理利率風
險的方法之一,本章主要就期間分析的演進、目的、計算、特性做一詳述
。第四章 現金流量之預測--利率情境分析。此章就資產、負債現金流
量之形成,現金流量與利率風險的關係,以及利率情境分析之定義、模型
、假設、優缺點依序加以介紹。 第五章 期間分析之應用。以前兩章為
基礎,對期間窗口(Duration Window), 投資周期 ( The Planning
Period),利率風險與投資報酬率的關係,最適期間決策 ( The Optimal
Du- ration ),資產負債期間的配合,及期間分析的修正,分別逐一探討
。第六章 實證。以保証利率契約 ( GICs; Guarante- ed Interest
Contracts ) 為例模擬操作,說明運用資產負債期間配合達到免疫之效果
。第七章 結論與建議。
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