ARRAIS FILHO, Antonio Simão. O impacto de medidas protecionistas no setor de aços longos CA-50. 2008. 80f. : Dissertação (mestrado profissional) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, 2008. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-08-05T21:07:30Z No. of bitstreams: 1 2008_dissert_asarraisfilho.pdf: 365045 bytes, checksum: 7ad4d1f0bfb5c97ea2fecd778b7a87d9 (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-08-05T21:07:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2008_dissert_asarraisfilho.pdf: 365045 bytes, checksum: 7ad4d1f0bfb5c97ea2fecd778b7a87d9 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-08-05T21:07:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2008_dissert_asarraisfilho.pdf: 365045 bytes, checksum: 7ad4d1f0bfb5c97ea2fecd778b7a87d9 (MD5) Previous issue date: 2008 / This research work introduces a new detailed data-set of high frequency observations on prices, sold quantities and inventories by a brazilian long steel wholesaler, from nov, 1997 to dec, 2005. From empirical analysis, we tried to verify whether the implementation of protectionist measures, through imposition of technical standards to steel imports, brought significant impacts on price formation on brazilian market. We demonstrate that the difference between the time series models before and after the imposition of the restrictions is very clear: while the model SARIMA(0,0,2)(0,1,0) fits better with the series before, ARIMA(0,1,1) fits with the series after the restrictions date, suggesting that the measures leaded to a new business environment, which permitted the brazilian mills achieve price levels not compatible with a competitive market. / Este trabalho introduz um novo e detalhado conjunto de dados composto de um grande número de observações de preços, quantidades vendidas e estoques para um distribuidor de aços longos no Brasil, no período de novembro/1997 a dezembro/2005. A partir da análise empírica, buscamos verificar se a implantação de medidas de caráter protecionista, através da imposição de normas técnicas restritivas às importações, trouxe impactos significativos na formação de preços no mercado brasileiro. Nós demonstramos que é patente a diferença entre as modelagens das séries temporais pré e pós implantação das restrições; enquanto para aquela o modelo sugerido fora o SARIMA (0,0,2)(0,1,0), para esta o modelo ARIMA(0,1,1) se mostrou mais adequado, sugerindo que as medidas restritivas resultaram em um novo ambiente de negócios, que permitiu aos grupos produtores nacionais a prática de preços não compatíveis com um mercado competitivo.

CARVALHO, João José Melo de. Modelos de previsão para cheques compensados no Brasil. 2007. 81f. Dissertação (mestrado profissional) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, 2007. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-08-07T16:57:18Z No. of bitstreams: 1 2007_dissert_jjmcarvalho.pdf: 428832 bytes, checksum: d4bbdc7308749c7ab453fb6f9c01e70f (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-08-07T16:57:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2007_dissert_jjmcarvalho.pdf: 428832 bytes, checksum: d4bbdc7308749c7ab453fb6f9c01e70f (MD5) / Made available in DSpace on 2013-08-07T16:57:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2007_dissert_jjmcarvalho.pdf: 428832 bytes, checksum: d4bbdc7308749c7ab453fb6f9c01e70f (MD5) Previous issue date: 2007 / The main objective of this dissertation was to develop a forecast model for the amount of compensated cheques in Brazil, aiming at its use as tool of bank politics for the maintenance of its efficient regulation, as anticipation of scenes of ways of payments and for strategical planning in financial institutions. Considering the cheque to be the basic instrument in this analysis, the statistic methodology of Time Series was used, specifically the exponential smoothing and the boarding of Box-Jenkins. The importance of the M1 (money supply) was also analyzed to study the reduction of the transactions with cheques in Brazil. The information used has been obtained from Bank of Brazil and IPEA and they relate to the monthly amounts compensated in the period between 1994 the 2005. The analyses have been carried through using MINITAB/EVIEWS (a computer programs) and several evaluated models of forecast, where the best result was using double exponential smoothing model and Holt- Winters models. / O objetivo deste estudo foi desenvolver um modelo de previsão para a quantidade de cheques compensados no Brasil visando a sua utilização como ferramenta de política bancária na manutenção de sua regulamentação eficiente, como antecipação de cenários dos meios de pagamentos e para planejamento estratégico das instituições financeiras. Considerando ser o cheque o instrumento fundamental nessa análise, utilizou-se a metodologia estatística de séries temporais, mais especificadamente o alisamento exponencial e a abordagem de Box-Jenkins. Também se buscou analisar a importância do aumento nos depósitos em poupança na redução das transações com cheques no Brasil, bem como a relação entre as transações com cartões e as quantidades de cheques compensados. Os dados utilizados foram obtidos no Banco do Brasil e IPEA e se referem às quantidades mensais compensadas durante o período de 1994 a 2005. As análises foram realizadas utilizando-se os aplicativos computacionais MINITAB/EVIEWS resultando que dos vários modelos de previsões avaliados, o melhor resultado foi com o modelo de alisamento exponencial duplo e Holt-Winters aditivo e multiplicativo.

CABRAL, Rafael Porto. Efeitos da sazonalidade na ocupação de leitos em um hospital filantrópico do Município de Fortaleza-CE. 2012. 45 f. Dissertação (mestrado profissional) - Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, 2012. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-09-23T21:12:42Z No. of bitstreams: 1 2012_dissert_rpcabral.pdf: 222827 bytes, checksum: b6bc5f52b76e60e5037693cc0f2ce93e (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-09-23T21:12:57Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012_dissert_rpcabral.pdf: 222827 bytes, checksum: b6bc5f52b76e60e5037693cc0f2ce93e (MD5) / Made available in DSpace on 2013-09-23T21:12:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012_dissert_rpcabral.pdf: 222827 bytes, checksum: b6bc5f52b76e60e5037693cc0f2ce93e (MD5) Previous issue date: 2012 / The hospitals use various tools to assist in management. One of these indicators is the hospital occupancy rate, which measures the relationship between the number of patient-days and the number of bed-days during a given period. Understanding the behavior of the hospital occupancy rate of identifying trends and seasonality is the main objective of this work. The institution selected for this study offer these services to the SUS, private and Covenant. As each category has its peculiarities, this study sought models that best fit the series in occupancy rates and obtained the following results: the agreement to form ARIMA (2,1,2), particularly for ARMA (1,1 ) to SUS AR (1) and the total load factor AR (1). In all modes were identified presence of seasonality in some months, with the model of the total load factor that showed this feature. Also in all series, the month of February was the one that showed a lower occupancy rate. / As unidades hospitalares utilizam diversas ferramentas que auxiliam na gestão. Um desses indicadores é a taxa de ocupação hospitalar que mede a relação entre o número de pacientesdia e o número de leitos-dia durante determinado período. Compreender o comportamento da taxa de ocupação hospitalar identificando suas tendências e sazonalidades é o objetivo principal deste trabalho. A instituição escolhida para este estudo realiza atendimentos para o SUS, Particular e Convênio. Como cada categoria possui suas peculiaridades, este estudo buscou os modelos que mais se ajustavam às séries das taxas de ocupação e obteve os seguintes resultados: para a modalidade convênio o modelo ARIMA (2,1,2), para particular ARMA (1,1), para o SUS AR (1) e para a taxa de ocupação total AR(1). Em todas as modalidades foram identificadas presença de sazonalidade em alguns meses, sendo o modelo da taxa de ocupação total o que mais apresentou esta característica. Também em todas as séries, o mês de fevereiro foi o que mostrou menor taxa de ocupação.

Neste trabalho analisamos alguns processos com longa dependência sazonais, denotados por SARFIMA(0,D, 0)s, onde s é a sazonalidade. Os estudos de estimação e previsão estão baseados em simulações de Monte Carlo para diferentes tamanhos amostrais e diferentes sazonalidades. Para estimar o parâmetro D de diferenciação sazonal utilizamos os estimadores propostos por Geweke e Porter-Hudak (1983), Reisen (1994) e Fox e Taqqu (1986). Para os dois primeiros procedimentos de estimação consideramos seis diferentes maneiras de compor o número de regressores necessários na análise de regressão, com o intuito de melhor comparar seus desempenhos. Apresentamos um estudo sobre previsão h-passos à frente utilizando os processos SARFIMA(0,D, 0)s no qual analisamos o erro de previsão, as variâncias teórica e amostral, o vício, o pervício e o erro quadrático médio. / In this work we analyze some long memory seasonal processes, denoted by SARFIMA(0,D, 0)s, where s is the seasonality. The estimation and forecas- ting analysis in these processes are based on Monte Carlo simulation studies for different seasonal parameters and different sample sizes. To estimate the fractional seasonal parameter D we consider the methods proposed by Geweke and Porter-Hudak (1983), Reisen (1994) and Fox and Taqqu (1986). For the first two estimation procedures we consider six different ways to choose the number of regressors in the linear regression, to better compare their performances. We also consider here the study of the h-steps ahead forecasting for these SARFIMA(0,D, 0)s processes analyzing the forecasting error, the theoretical and sample variances, the bias, the percentage bias and the mean square error.

Estudamos neste trabalho, o nível de significância empírico dos testes portmanteau baseados nas estatísticas propostas por Ljung e Box (1978), Monti (1994) e Pe˜na e Rodríguez (2002) nos processos ARFIMA(p; d; q). Consideramos o processo ARFIMA(p; d; q) nas situações adequadas para representar séries temporais com características de longa dependência. Para estimar o parâmetro de diferenciação d utilizamos os métodos de estimação propostos por Geweke e Porter-Hudak (1983), Reisen (1994), Robinson (1994) e Fox e Taqqu (1983).

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatistica, 2016. / Submitted by Fernanda Percia França (fernandafranca@bce.unb.br) on 2016-09-22T18:13:08Z No. of bitstreams: 1 2016_IlkaOliveiraTorres.pdf: 1185569 bytes, checksum: c0267c26a448cd55df93941d654d88d1 (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana(raquelviana@bce.unb.br) on 2016-11-21T14:15:31Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2016_IlkaOliveiraTorres.pdf: 1185569 bytes, checksum: c0267c26a448cd55df93941d654d88d1 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-11-21T14:15:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2016_IlkaOliveiraTorres.pdf: 1185569 bytes, checksum: c0267c26a448cd55df93941d654d88d1 (MD5) / No mercado financeiro é usual que os dados apresentem características não-gaussianas como assimetria e caudas pesadas. Nestes casos, os resultados de uma análise baseada na suposição de normalidade podem ser insatisfatórios. Uma alternativa ao se trabalha com este tipo de dados é a utilização das distribuições estáveis. Neste trabalho aplicamos o uso do modelo ARMA com inovações α-estáveis para ajustar séries do mercado financeiro. O método de identificação da ordem é baseado na função codiferença proposta por Kokoszka e Taqqu (1994) e Yang et al. (2001), uma vez que a função de autocorrelação não existe para modelos com inovações α-estáveis dado que o segundo momento não existe para α < 2. Com base na função característica empírica, Rosadi e Deistler (2011) apresentam o estimador para a função codiferença e mostram sua consistência para o caso do modelo ARMA com inovações α-estáveis simétrica. A estimação dos parâmetros foi realizada através do método de máxima verossimilhança condicional e, por fim, foi realizada uma aplicação empírica a partir do preço de fechamento das ações da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (Usiminas). __________________________________________________________________________________________________ ABSTRACT / In the financial market is usual that the data present non-Gaussian features like asymmetry and heavy tails. In these cases, the results of an analysis based on normality assumption may be unsatisfactory. An alternative when working with this type of data is the use of stable distributions. In this paper we apply the use of ARMA model with α-stable innovations to adjust time series of the financial market. The method to identify the model order is based on the codiferença function, proposed by Kokoszka e Taqqu (1994) and Yang et al. (2001), since the autocorrelation function does not exist for models with α-stable innovations given that the second moment do not exist for α< 2. Based on the empirical characteristic function, Rosadi e Deistler (2011) proposes the estimator for codiferença function and proof consistency in the case of the ARMA symmetric α-stable innovations. The conditional maximum likelihood method was applied on the estimation of parameters and, finally, was carried out a empirical application with the closing stock prices of the Steel Mills of Minas Gerais (Usiminas).

Orientador: Helenice Bosco de Oliveira / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Ciencias Medicas / Made available in DSpace on 2018-08-03T20:36:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ferreira_MariadoCarmo_M.pdf: 767463 bytes, checksum: 9735ef313e4ed8fd59b230d83519ac4b (MD5) Previous issue date: 2003 / Resumo: Objetivo: Estudar o comportamento da mortalidade por tuberculose como causa básica e como causa associada no município de Campinas/SP, de 1970 a 2000. Método. Analisou-se o coeficiente de mortalidade por tuberculose por 100 mil habitantes, calculado com dados do Sistema de Estatísticas Vitais da Fundação SEADE, por sexo, faixa etária e forma clínica. Para verificar a tendência dos coeficientes de mortalidade por tuberculose, foram utilizadas técnicas de regressão linear para a tuberculose como causa básica e causa associada para cada uma das variáveis de interesse. Resultados. A mortalidade por tuberculose como causa básica decresceu de forma linear de 1970 até 1993. A partir de 1994 houve uma interrupção da queda dos coeficientes de mortalidade, com exceção da faixa etária de menores de 20 anos e de 60 a 69 anos. A tuberculose como causa associada apresentou comportamento ascendente de 1985 a 1996, coincidindo com a endemia de AIDS. A partir de 1996 a mortalidade decresceu para os indivíduos com idades até 49 anos, para as demais faixas etárias a mortalidade manteve comportamento ascendente. Conclusões. A mudança na tendência de queda dos coeficientes de mortalidade como causa básica a partir de 1994 parece não estar associada à epidemia de AIDS, sugerindo problemas de operacionalização das ações de controle da tuberculose no município. A AIDS tem grande influência no comportamento da mortalidade por tuberculose como causa associada que aumentou de maneira linear de 1985 até 1995, decrescendo a partir de então coincidindo com a introdução das terapias com anti retrovirais / Abstract: Aim. To focus upon death rate due to tuberculosis as both a basic and an associated cause in the County of Campinas (State of São Paulo) during the period ranging from 1970 to the year 2000 according to gender, age and clinic form. Method. Tuberculosis death rate was analysed within the scope of each 100 thousand inhabitants. It was calculated according to data taken from the Vital Statistics System of the SEADE Foundation [Fundação SEADE] in conformity with gender, age and clinic form. The tuberculosis death rate indicators verification was accomplished by means of linear regression techniques in relation to tuberculosis as a basic cause and as an associated cause according to each of the variables concerned. Results. The death rate by tuberculosis as a basic cause decreased linearly from 1970 up to the 1993. From 1994 on, there had been an interruption in the decrease of mortality rates, except for the age groups of people under 20 and the ones from 60-69 years of age. Tuberculosis as an associated cause presented an increasing index from 1985 up to 1996, which coincide with endemic AIDS. From 1996 on, mortality decreased in relation to people aging up to 49 years of age. Other age groups death rate kept on reaching higher levels. Conclusions. The fall of tuberculosis death rates concerning people under 20 years of age can be mainly assigned to the high intradermic BCG vaccine coverage levels attained in the first year of age. The change in death rate fall tendency as a basic cause from 1994 on is not associated with endemic AIDS, which suggests operationalization problems in the actions to control tuberculosis in the area. AIDS implies noticeable influence on mortality by tuberculosis as an associated cause which linearly increased in the period ranging from 1985 to 1995. It decreased thereafter, coinciding with the introduction of therapies such as the antiretroviral ones / Mestrado / Saude Coletiva / Mestre em Saude Coletiva

Orientador : Luiz Koodi Hotta / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-17T02:40:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Cazorla_IreneMauricio_M.pdf: 4821320 bytes, checksum: 0038d8af68da90031359bf19bdead5f3 (MD5) Previous issue date: 1986 / Resumo: O trabalho analisa o desempenho do método X-11 desenvolvido pelo Bureau de Censo dos E.U.A. e do X-11 ARIMA desenvolvido no Statistics Canada, frente a séries que apresentam fortes mudanças estruturais na tendência e sazonalidade, características estas encontradas nas séries brasileiras. É analisada a série da taxa de mortalidade infantil do Estado de São Paulo, no período de 1933 a 1985. A análise mostra o perigo do uso indiscriminado da opção automática, devido as deficiências mostradas na qualidade do ajuste e a demora para detectar mudanças estruturais. Isto no entanto, é atenuado pela utilização adequada das opções existentes no próprio programa. O exemplo mostra a importância do ajuste sazonal, e das interpretações que se podem conseguir através da análise dos componentes / Abstract: This work studies the performance of the U.S.Bureau of Census X-11, and the Statistics Canada X-11 ARIMA Methods, in the analysis of time series presenting strong structural changes in both trend and sazonality, common in some brazilian series. It analyses the infant mortality rate monthly series in the State of São Paulo, Brazil, from January 1933 to December 1985. The analysis reveals the dangers of the indiscriminate use of the automatic option due to the deficiencies shown in the fitting quality and the long time needed to detect structural changes. However this problem is atenuated by the appropriate use of the existing options in the program. The example illustrates the importance of the seasonal adjustment and of the interpretations which may be gotten through the analysis of the components / Mestrado / Mestre em Estatística

Embora há muito tempo já se tenha conhecimento da importância da recuperação de informações temporais, não existe um SGBD temporal que tenha sido desenvolvido unicamente para aplicações comerciais, que supra todas as necessidades e abranja todos os aspectos temporais necessários a estas aplicações. O SGBD da Oracle, a partir da versão 8i, possibilita a inserção de características temporais similares às de tempo de transação no BD, através de um pacote de tempo denominado Time Series Cartridge. Entretanto, em muitos casos, a utilização deste cartucho de tempo não é suficiente para que se possa implementar por completo tudo o que foi especificado na modelagem do sistema. A modelagem completa da realidade só é alcançada se forem utilizadas em conjunto as características de tempo de transação e de tempo de validade no banco de dados. Neste trabalho são sugeridos e implementados mecanismos para a inserção e o gerenciamento do tempo de validade no SGBD Oracle. O tempo de validade é administrado através da execução de funções, procedimentos, gatilhos e objetos, organizados em forma de um pacote, de maneira que este possa ser utilizado em conjunto com o Time Series Cartridge.

Embora há muito tempo já se tenha conhecimento da importância da recuperação de informações temporais, não existe um SGBD temporal que tenha sido desenvolvido unicamente para aplicações comerciais, que supra todas as necessidades e abranja todos os aspectos temporais necessários a estas aplicações. O SGBD da Oracle, a partir da versão 8i, possibilita a inserção de características temporais similares às de tempo de transação no BD, através de um pacote de tempo denominado Time Series Cartridge. Entretanto, em muitos casos, a utilização deste cartucho de tempo não é suficiente para que se possa implementar por completo tudo o que foi especificado na modelagem do sistema. A modelagem completa da realidade só é alcançada se forem utilizadas em conjunto as características de tempo de transação e de tempo de validade no banco de dados. Neste trabalho são sugeridos e implementados mecanismos para a inserção e o gerenciamento do tempo de validade no SGBD Oracle. O tempo de validade é administrado através da execução de funções, procedimentos, gatilhos e objetos, organizados em forma de um pacote, de maneira que este possa ser utilizado em conjunto com o Time Series Cartridge.