A utilização de versões tem sido essencial em diversas aplicações de banco dados, por permitir o armazenamento e a manipulação de diferentes estados da base de dados. Durante a evolução de um esquema, o versionamento preserva todas as versões de esquemas e de seus dados associados. Por outro lado, os conceitos de bancos de dados bitemporais, que incorporam tanto tempo de transação quanto tempo de validade, provêm flexibilidade ao mecanismo de evolução de esquemas, não somente por permitir acesso a informações presentes, passadas e futuras, mas também por permitir atualizações e consultas entre as diversas versões de esquemas existentes. O objetivo principal desta tese é definir um modelo que utilize os conceitos de tempo e de versão para permitir o gerenciamento da evolução dinâmica de esquemas em bancos de dados orientados a objetos. O resultado, o Modelo Temporal de Versionamento com suporte à Evolução de Esquemas (TVSE - Temporal and Versioning Model to Schema Evolution), é capaz de gerenciar o processo de evolução de esquemas em todos os seus aspectos: versionamento e modificação de esquemas, propagação de mudanças e manipulação de dados. Esse modelo difere de outros modelos de evolução de esquemas por permitir o gerenciamento homogêneo e simultâneo do histórico da evolução do banco de dados intencional e extensional. Com o objetivo de complementar a definição deste modelo é apresentado um ambiente para gerenciar o versionamento temporal da evolução de esquemas. Desse ambiente foi implementado um protótipo da ferramenta de apoio ao gerenciamento de evolução de esquemas. Por fim, enriquecendo o universo da tese e com o intuito de prover uma maior fundamentação teórica e matemática para descrever as políticas de evolução de esquemas, é especificada uma semântica operacional para um subconjunto do modelo proposto.

Neste trabalho apresentamos os principais resultados encontrados na literatura, relacionados a processos ARCH, GARCH e EGARCH. Descrevemos os processos FIEGARCH e introduzimos resultados relacionados a estacionariedade e a ergodicidade desses processos. Retomamos os resultados clássicos, relacionados aos métodos de identificação/seleção de modelos para séries temporais, os principais métodos de estimação dos parâmetros e apresentamos vários resultados relacionados a previsão. Apresentamos os principais conceitos relacionados µas medidas de risco e aquelas utilizadas na literatura. Como aplicação, apresentamos a estimação de medidas de risco, tanto para processos FIEGARCH simulados como para séries temporais reais. / In this work we present the main results found in the literature regarding ARCH, GARCH and EGARCH processes. We describe the FIEGARCH processes and introduce results related to stationarity and ergodicity of these processes, among other interesting results. We review the classical results and methods in model identi¯cation/selection for time series, the main methods of parameter estimation and several important results concerning the forecasting. We also present the main concepts related to risk measures and the one considered in the literature. As an application of the whole methodology, we present the estimation of risk measures for both simulated FIEGARCH processes and observed time series.

Submitted by Daniella Sodre (daniella.sodre@ufpe.br) on 2015-03-09T14:34:23Z No. of bitstreams: 2 Dissertaçao Anderson Sergio.pdf: 1358589 bytes, checksum: fdd2a84a1ce8a69596fa45676bc522e4 (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-03-09T14:34:23Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertaçao Anderson Sergio.pdf: 1358589 bytes, checksum: fdd2a84a1ce8a69596fa45676bc522e4 (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Previous issue date: 2013-03-07 / Reservoir Computing (RC) é um paradigma de Redes Neurais Artificiais com aplicações importantes no mundo real. RC utiliza arquitetura similar às Redes Neurais Recorrentes para processamento temporal, com a vantagem de não necessitar treinar os pesos da camada intermediária. De uma forma geral, o conceito de RC é baseado na construção de uma rede recorrente de maneira randômica (reservoir), sem alteração dos pesos. Após essa fase, uma função de regressão linear é utilizada para treinar a saída do sistema. A transformação dinâmica não-linear oferecida pelo reservoir é suficiente para que a camada de saída consiga extrair os sinais de saída utilizando um mapeamento linear simples, fazendo com que o treinamento seja consideravelmente mais rápido. Entretanto, assim como as redes neurais convencionais, Reservoir Computing possui alguns problemas. Sua utilização pode ser computacionalmente onerosa, diversos parâmetros influenciam sua eficiência e é improvável que a geração aleatória dos pesos e o treinamento da camada de saída com uma função de regressão linear simples seja a solução ideal para generalizar os dados. O PSO é um algoritmo de otimização que possui algumas vantagens sobre outras técnicas de busca global. Ele possui implementação simples e, em alguns casos, convergência mais rápida e custo computacional menor. Esta dissertação teve o objetivo de investigar a utilização do PSO (e duas de suas extensões – EPUS-PSO e APSO) na tarefa de otimizar os parâmetros globais, arquitetura e pesos do reservoir de um RC, aplicada ao problema de previsão de séries temporais. Os resultados alcançados mostraram que a otimização de Reservoir Computing com PSO, bem como com as suas extensões selecionadas, apresentaram desempenho satisfatório para todas as bases de dados estudadas – séries temporais de benchmark e bases de dados com aplicação em energia eólica. A otimização superou o desempenho de diversos trabalhos na literatura, apresentando-se como uma solução importante para o problema de previsão de séries temporais.

Submitted by Lucelia Lucena (lucelia.lucena@ufpe.br) on 2015-03-10T17:53:34Z No. of bitstreams: 2 DISSERTAÇÃO DEFINITIVA 08.04.12.doc: 2364416 bytes, checksum: 21a8a826a00c880a91dd049429dab0a5 (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-03-10T17:53:34Z (GMT). No. of bitstreams: 2 DISSERTAÇÃO DEFINITIVA 08.04.12.doc: 2364416 bytes, checksum: 21a8a826a00c880a91dd049429dab0a5 (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Previous issue date: 2012 / A anemia ferropriva representa a mais comum e mais grave deficiência de micronutrientes em todo o mundo. Essa deficiência nutricional acomete principalmente crianças jovens, mulheres em idade reprodutiva e gestantes. Esse estudo teve como objetivo verificar a tendência temporal da anemia em pré-escolares de creches públicas e privadas do Recife no período de 1999 a 2008. Foram realizados dois cortes transversais, seqüenciais, envolvendo amostras aleatórias de crianças menores de cinco anos, de ambos os sexos, nos quais foram avaliadas as concentrações de hemoglobina (Hb), variáveis antropométricas e demográficas. O tamanho da amostra para o ano de 1999 foi calculado utilizando-se uma estimativa de prevalência de anemia de 40%. Para o ano de 2008 partiu-se de uma estimativa de 50% de inadequação no consumo de alimentos ricos em ferro. Foram classificadas como anêmicas as crianças que apresentaram concentrações de hemoglobina abaixo de 11,0 g/dL, considerando-se a faixa etária do estudo. Foram estudadas 278 e 318 crianças para o ano de 1999 e 2008, respectivamente. A prevalência da anemia (Hb < 11,0 g/dL) em 2008 foi de 15,1% (IC 95% 11,3 – 19,5), menor do que a prevalência encontrada em 1999 [42,1% (IC 95% 36,2% - 48,1%)], observando-se uma redução relativa de 179 % no período estudado, com impacto significativo no grau de intensidade da anemia que passou de moderada (7,0 g/dL > Hb < 9,0 g/dL) a leve (9,0 g/dL > Hb < 11,0 g/dL). A redução da anemia não sofreu influência da distribuição por sexo (p = 0,43), nem do estado antropométrico (p = 0,74). No entanto crianças menores de 36 meses apresentaram redução mais acentuada na prevalência da anemia (p=0,00). A anemia nas creches do Recife apresentou tendência de forte declínio em termos de prevalência, grau de intensidade, sobretudo em crianças jovens no período e contexto estudados. Essa tendência de declínio observada vem confirmar o caráter de redução dessa carência nutricional que vem sendo descrito em outros espaços geográficos e em grupos populacionais similares. Esse comportamento de redução acentuada poderia ser atribuído às mudanças na estrutura econômica e social que o país tem vivenciado e, de forma mais específica, às estratégias de prevenção e controle desenhadas pelo Ministério da Saúde no combate à anemia carencial, a exemplo da fortificação obrigatória de farinhas de trigo e milho e o Programa Nacional de Suplementação de ferro.

Submitted by Felipe Lapenda (felipe.lapenda@ufpe.br) on 2015-03-18T14:14:19Z No. of bitstreams: 2 Dissertação Priscila Nunes.pdf: 2433278 bytes, checksum: 21c5325df76014d74cf1173f07da57f9 (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-03-18T14:14:19Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação Priscila Nunes.pdf: 2433278 bytes, checksum: 21c5325df76014d74cf1173f07da57f9 (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Previous issue date: 2013-02-26 / A anemia constitui a mais frequente das deficiências nutricionais do mundo, atingindo 24,8% da população global. Sua maior prevalência tem sido encontrada entre lactentes, visto que as necessidades de ferro são particularmente elevadas, devido ao crescimento corporal acelerado nesta faixa etária, enquanto a alimentação comumente é pobre em relação a este nutriente. Considerando que as prevalências de anemia tem se mostrado diferentes entre as faixas etárias de 6-23 meses e 24-59 meses, a análise de sua tendência temporal e de seus fatores determinantes podem subsidiar ações estratégicas para o controle do problema nos diferentes grupos etários. Assim, este estudo teve como objetivo analisar a tendência temporal da anemia e de seus fatores associados em crianças de 6-23 meses e de 24-59 meses nos anos de 1997 e 2006, no estado de Pernambuco. Foram utilizados dados originados da II Pesquisa Estadual de Saúde e Nutrição de Pernambuco - II PESN/PE realizada em 1997 e dados da III PESN/PE de 2006. As amostras totalizaram 777 e 993 crianças de 6-59 meses, nas II PESN e III PESN, respectivamente. Foram consideradas anêmicas crianças de 6-59 meses de idade com concentração de hemoglobina sanguínea abaixo de 11g/dl, com base nos padrões da OMS. A análise bivariada foi realizada em cada pesquisa, segundo a faixa etária, utilizando a regressão de Poisson simples. Para realizar a regressão multivariada de Poisson, as variáveis foram agrupadas em níveis hierárquicos: no primeiro nível, as variáveis relacionadas aos fatores socioeconômicos; no segundo nível, aquelas referentes às condições de habitação e saneamento que foram agrupadas em índice econômico e índice ambiental; no terceiro nível, o fator materno; no quarto nível, as variáveis ligadas à assistência à saúde e nutrição; no quinto nível, as variáveis que determinam a morbidade e o estado nutricional. Os resultados do artigo original evidenciaram que a prevalência de anemia das crianças com 6-23 meses diminuiu 11,7% entre os dois inquéritos (63% para 55,6%). Nas crianças entre 24-59 meses a diminuição observada foi bem maior, de 33,4% (31,4% para 20,9%). As variáveis que se mantiveram significativas ao final do modelo de regressão múltipla nas crianças entre 6-23 meses, em 1997, foram: menor renda familiar e classificação da família no menor tercil do índice ambiental e em 2006: residir em área rural, baixa escolaridade materna e classificação da família no menor tercil do índice ambiental. Nas crianças de 24-59 meses, as variáveis significativas no modelo de regressão múltipla, em 1997, foram: residir em área rural, classificação da família no menor tercil dos índices econômico e ambiental, e em 2006: classificação da família no menor tercil do índice econômico e menor idade da mãe. Para as crianças de 6-23 meses apenas a classificação da família no menor tercil do índice ambiental permaneceu como fator determinante da anemia nessa faixa etária entre os anos de 1997 e 2006. Nas crianças entre 24-59 meses, na tendência temporal, apenas o classificação da família no menor tercil do índice econômico permaneceu associado com a anemia. A anemia no estado de Pernambuco tem apresentado uma tendência de diminuição em ambas às faixas etárias. Para as crianças de 6-23 meses as características ambientais são determinantes da anemia, e para as de 24-59 meses, as condições econômicas adversas são importantes na gênese desta carência nutricional. Esses achados demonstram a relevância de subdividir as crianças menores de 5 anos para o planejamento das ações, de modo que contemplem os fatores específicos para cada grupo etário.

Made available in DSpace on 2014-06-12T15:52:37Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo4525_1.pdf: 1657788 bytes, checksum: 5abba3555b6cbbc4fa073f1b718d6579 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2011 / O problema da detecção de novidades pode ser definido como a identificação de dados novos ou desconhecidos aos quais um sistema de aprendizagem de máquina não teve acesso durante o treinamento. Os algoritmos para detecção de novidades são projetados para classificar um dado padrão de entrada como normal ou novidade. Esses algoritmos são usados em diversas areas, como visão computacional, detecçãao de falhas em máquinas, segurança de redes de computadores e detecção de fraudes. Um grande número de sistemas pode ter seu comportamento modelado por séries temporais. Recentemente o pro oblema de detecção de novidades em séries temporais tem recebido considerável atenção. Várias técnicas foram propostas, incluindo téecnicas baseadas em previsão de séries temporais com redes neurais artificiais e em classificação de janelas das s´eries temporais. As t´ecnicas de detec¸c ao de novidades em s´eries temporais atrav´es de previs ao t em sido criticadas devido a seu desempenho considerado insatisfat´orio. Em muitos problemas pr´aticos, a quantidade de dados dispon´&#305;veis nas s´eries ´e bastante pequena tornando a previs ao um problema ainda mais complexo. Este ´e o caso de alguns problemas importantes de auditoria, como auditoria cont´abil e auditoria de folhas de pagamento. Como alternativa aos m´etodos baseados em previs ao, alguns m´etodos baseados em classificação foram recentemente propostos para detecção de novidades em séries temporais, incluindo m´etodos baseados em sistemas imunol´ogicos artificiais, wavelets e m´aquinas de vetor de suporte com uma ´unica classe. Esta tese prop oe um conjunto de m´etodos baseados em redes neurais artificiais para detecção de novidades em séries temporais. Os métodos propostos foram projetados especificamente para detec¸c ao de fraudes decorrentes de desvios relativamente pequenos, que s ao bastante importantes em aplica¸c oes de detec¸c ao de fraudes em sistemas financeiros. O primeiro m´etodo foi proposto para melhorar o desempenho de detec¸c ao de novidades baseada em previs ao. Este m´etodo ´e baseado em intervalos de confian¸ca robustos, que s ao usados para definir valores adequados para os limiares a serem usados para detec¸c ao de novidades. O m´etodo proposto foi aplicado a diversas s´eries temporais financeiras e obteve resultados bem melhores que m´etodos anteriores baseados em previs ao. Esta tese tamb´em prop oe dois diferentes m´etodos baseados em classifica¸c ao para detec ¸c ao de novidades em s´eries temporais. O primeiro m´etodo ´e baseado em amostras negativas, enquanto que o segundo m´etodo ´e baseado em redes neurais artificiais RBFDDA e n ao usa amostras negativas na fase de treinamento. Resultados de simula¸c ao usando diversas s´eries temporais extra´&#305;das de aplica¸c oes reais mostraram que o segundo m´etodo obt´em melhor desempenho que o primeiro. Al´em disso, o desempenho do segundo m´etodo n ao depende do tamanho do conjunto de teste, ao contr´ario do que acontece com o primeiro m´etodo. Al´em dos m´etodos para detec¸c ao de novidades em s´eries temporais, esta tese prop oe e investiga quatro diferentes m´etodos para melhorar o desempenho de redes neurais RBF-DDA. Os m´etodos propostos foram avaliados usando seis conjuntos de dados do reposit´orio UCI e os resultados mostraram que eles melhoram consideravelmente o desempenho de redes RBF-DDA e tamb´em que eles obt em melhor desempenho que redes MLP e que o m´etodo AdaBoost. Al´em disso, mostramos que os m´etodos propostos obt em resultados similares a k-NN. Os m´etodos propostos para melhorar RBF-DDA foram tamb´em usados em conjunto com o m´etodo proposto nesta tese para detec¸c ao de novidades em s´eries temporais baseado em amostras negativas. Os resultados de diversos experimentos mostraram que esses m´etodos tamb´em melhoram bastante o desempenho da detec¸c ao de fraudes em s´eries temporais, que ´e o foco principal desta tese.

Made available in DSpace on 2014-06-12T16:00:15Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo6165_1.pdf: 1230278 bytes, checksum: 064886e8d1500344414739f1068f03b3 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2010 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / Meta-Aprendizado tem crescido nos últimos anos devido ao desenvolvimento de assistentes para seleção de algoritmos, com o desafio de predizer quando um algoritmo de aprendizagem é mais adequado do que outro a partir das características dos problemas abordados. O meta-aprendizado surge originalmente para auxiliar a seleção de algoritmos em problemas de aprendizagem de máquina e mineração de dados, particularmente em classificação e regressão. Em anos recentes, meta-aprendizado tem sido extrapolado para seleção de algoritmos em outros domínios de aplicações, como sistemas de planejamento, otimização, bioinformática e previsão de séries temporais. Nesse trabalho, focamos particularmente, em meta-aprendizado no contexto de previsão de séries temporais que tem sido usado em diferentes contextos para diminuir riscos na tomada de decisão. Estudos foram realizados para seleção de modelos de previsão aplicados às séries anuais da M3-competition. Nesses estudos, diferentes algoritmos foram utilizados no meta-aprendizado como o algoritmo kNN, árvores de decisão e support vector machines. Os resultados mostraram que os algoritmos de aprendizado de fato são capazes de predizer os melhores modelos de previsão a partir das características das séries temporais

Made available in DSpace on 2014-06-12T17:16:54Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo5782_1.pdf: 496285 bytes, checksum: 8470703120653aeb9215a8b0c25f95ab (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2003 / O principal objetivo deste trabalho é apresentar um procedimento metodológico para examinar a hipótese de que uma série temporal tenha sido gerada por um processo com integração fracionária, procurando explicar algumas peculiaridades de séries financeiras que não são ajustadas por modelos univariados clássicos. Como exemplo empírico foram analisadas as séries temporais dos retornos dos preços futuros das principais commodities agrícolas brasileiras (café, açúcar, soja, cacau, suco de laranja entre outras, que representam cerca de 20% do total das exportações). Os dados utilizados nesta pesquisa foram obtidos da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) e da Bolsa de Nova York. Pretendeu-se explicar o comportamento da evolução dos retornos destas commodities agrícolas levando em conta que esta categoria de processo estocástico não possui raiz unitária, apesar de apresentar alta persistência. Procurou-se averiguar de que maneira estas variáveis podem ser explicadas por um processo ARFIMA, estimando sua ordem de integração através do método de regressão do periodograma. Procurou-se ainda examinar a hipótese de que os valores estimados para ordem de integração são estatisticamente menores do que a unidade. Isto pode indicar que o processo gerador dessas séries temporais tem integração fracionária, ou seja, apresenta longa persistência. As séries disponíveis foram analisadas globalmente (todo período) e particionada em dois períodos e, após a análise dos diversos modelos ajustados podemos destacar as seguintes conclusões: o açúcar é um mercado eficiente nas duas Bolsas com exceção para o segundo período analisado no Brasil; o café é quase sempre não eficiente na Bolsa de Nova York e eficiente globalmente e no primeiro período da Bolsa da BM&F; o milho é não eficiente nas duas Bolsas em todos os períodos; o cacau negociado na Bolsa de Nova York é eficiente em todos os períodos; o trigo é não eficiente na Bolsa de Nova York

Submitted by Isaac Francisco de Souza Dias (isaac.souzadias@ufpe.br) on 2016-07-13T19:04:35Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Darko Stosic - dissertacao de mestrado.pdf: 3522957 bytes, checksum: 16c4342bb844569f4681131b45715676 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-07-13T19:04:35Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Darko Stosic - dissertacao de mestrado.pdf: 3522957 bytes, checksum: 16c4342bb844569f4681131b45715676 (MD5) Previous issue date: 2016-03-01 / CNPQ / Financial markets have been attracting over the past years an increasing attention amongst physicists, computer scientists, and other researchers devoted to studies of complex systems, due to their intricate phenomenological behavior which makes cause-effect prediction extremely difficult. Complementing traditional statistical and econometric methods, an interdisciplinary field of research named "econophysics" has emerged, advancing techniques that originate from statistical physics in order to shed new light on the phenomenological observations. The success of these methods is reflected upon the discovery of universal laws that prevail in diverse markets. For example, the presence of power laws in the unconditional distribution of asset returns revolutionized the way we perceive rare events in the market. Likewise, correlations in the absolute value of returns (volatility) suggest the desirable property of long term memory. Formally, econophysics encompasses the collection of these empirical laws and their respective methods. One of the most studied topics in econophysics is the nature of price fluctuations in financial markets, because they are fundamental for many real-life applications such as risk and portfolio management (besides the evident theoretical value of their better understanding). Among the econophysics tools, entropy represents an important concept for quantifying the disorder and uncertainty in dynamical systems. In particular, the concept of entropy (in many different existing formulations) has been extensively used in finance to quantify the diversity and regularity of movements in price across a variety of markets (i.e. stock, currency, future, commodity). The goal of the current work is to explore ways entropy can be useful in the study of financial markets through a strictly empirical approach. Our contributions focus on the application of entropy on the foreign exchange (FX) market and take the form of two articles. The first paper studies the impact of financial crises in the FX market using Shannon entropy, and the second introduces a novel algorithm (based on the concept of Approximate entropy) for analyzing the global behavior of the FX. / Nos últimos anos, mercados financeiros têm cada vez atraído mais atenção entre físicos, cientistas da computação e outros pesquisadores dedicados a estudos de sistemas complexos, devido ao seu comportamento fenomenológico que torna a previsão de causa-efeito extremamente difícil. Como resultado, uma área interdisciplinar de pesquisa, chamada "econofísica", surgiu para complementar métodos tradicionais da estatística e econometria, desenvolvendo técnicas com origem na física estatística, e lançar uma nova luz sobre observações fenomenológicas. O sucesso destes métodos é refletido pela descoberta de leis universais que prevalecem em diversos mercados. Por exemplo, a presença de leis de potência na distribuição de retornos financeiros revolucionou a maneira como percebemos eventos raros no mercado. Da mesma forma, correlações no valor absoluto dos retornos (volatilidade) sugerem a propriedade desejável de memória de longo termo. Formalmente, econofísica engloba a coleção destas leis empíricas e seus respectivos métodos. A natureza das flutuações de preços no mercado é um dos temas mais estudados na econofísica por causa da sua importância em várias aplicações reais, como o risco e gestão de portfolios. Entre as ferramentas utilizadas na econofísica, a entropia representa um conceito importante para a determinar o degrau de desordem e incerteza em sistemas dinâmicos. Em particular, o conceito de entropia tem sido amplamente usado em finanças para quantificar a diversidade e regularidade dos movimentos de preço em vários mercados (i.e. ações, câmbio, futuro, mercadoria). O objetivo do presente trabalho é explorar maneiras que entropia pode ser útil no estudo de mercados financeiros através de uma abordagem puramente empírica. Nossa contribuições se concentram na aplicação de entropia no mercado de câmbio (FX) e assumem a forma de dois artigos. O primeiro artigo estuda o impacto das crises financeiras no mercado de câmbio usando a entropia Shannon, e o segundo introduz um novo algoritimo (baseado na entropia Approximate) para analisar o comportamento global do mesmo mercado.

Submitted by Fernanda Rodrigues de Lima (fernanda.rlima@ufpe.br) on 2018-07-17T20:46:46Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) DISSERTAÇÃO Renata Cavalcanti Cauás.pdf: 1314429 bytes, checksum: 19424ebdcb66fa636e50fff915d802a3 (MD5) / Approved for entry into archive by Alice Araujo (alice.caraujo@ufpe.br) on 2018-07-19T22:39:23Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) DISSERTAÇÃO Renata Cavalcanti Cauás.pdf: 1314429 bytes, checksum: 19424ebdcb66fa636e50fff915d802a3 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-07-19T22:39:23Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) DISSERTAÇÃO Renata Cavalcanti Cauás.pdf: 1314429 bytes, checksum: 19424ebdcb66fa636e50fff915d802a3 (MD5) Previous issue date: 2017-02-24 / A hanseníase é doença infecto contagiosa capaz de causar prejuízo na qualidade de vida. Após a instituição de poliquimioterapia específica observou-se uma queda importante na prevalência da doença em todo o mundo, o que não foi seguido da mesma forma pela taxa de detecção de casos novos em algumas regiões, demonstrando a manutenção da endemia nas mesmas. A Organização Mundial de saúde adotou como prioridade diante do enfrentamento da doença nas áreas mais endêmicas a melhoria em parâmetros como o coeficiente de casos novos diagnosticados na população geral e em menores de 15 anos, a diminuição da quantidade de casos detectados com grau 2 de incapacidade e a importância do diagnóstico precoce para prevenir seqüelas. A presente pesquisa se propõe a realizar uma serie temporal abrangendo o período de 2001 a 2015 descrevendo indicadores acima. Realizou-se estudo descritivo, observacional, tipo série temporal. Foram computados os casos de hanseníase registrados no Sistema de Informações de Agravos de Notificação relativos ao município no período proposto. Na análise de tendência foi utilizado o modelo auto-regressivo integrado de médias móveis. Foram notificados no período 12.068 casos novos, dos quais 12,42% em menores de 15 anos de idade e 49,6% entre 20 a 49 anos. No que se refere à forma clínica, a tuberculóide foi a mais freqüente. Quanto ao grau de incapacidade, 3,8% apresentaram grau II. Os resultados demonstram tendência de queda dos coeficientes de detecção na população geral e em menores de 15 anos, porém permanecem classificados como de "muito alta" endemicidade e "hiperendemico", respectivamente. Favorece a manutenção da endemia na cidade o fato de haver ao longo do período estudado uma maior freqüência da forma tuberculóide, além do contínuo registro de casos com incapacidade física grau 2. Portanto, a hanseníase na cidade continua endêmica, com focos não notificados, em continua transmissão e sendo dado diagnóstico tardio, constatando a necessidade de maior treinamento das equipes de saúde para controle da mesma. / Leprosy is a contagious infectious disease able to causing impaired quality of life. After the establishment of specific polychemotherapy, a significant fall in the prevalence of the disease worldwide was observed, which was not followed in the same way by the rate of detection of new cases in some regions, demonstrating the maintenance of the disease in these places. The World Health Organization has adopted as a priority in the face of the disease in the most endemic areas the improvement in parameters such as the coefficient of new cases diagnosed in the general population and in children under 15 years, the decrease in the number of cases detected with grade 2 disability and the importance of early diagnosis to prevent disability. The present research proposes to carry out a time series study covering the period from 2001 to 2015 describing indicators above. A descriptive, observational, temporal series type study was performed. The cases of leprosy recorded in the Notification Disease Information System related to the municipality in the proposed period were computed. In the trend analysis we used the interregional auto-regressive model of moving averages. In the period 12.068 new cases were reported, of which 12.42% are under 15 years of age and 49.6% between 20 and 49 years. Regarding the clinical form, tuberculoid was the most frequent. Regarding the degree of incapacity, 3.8% presented grade II. The results show tendency to decrease of the coefficients of detection in the general population and in children under 15, but they remain classified as "very high" endemicity and "hyperendemic", respectively. It favors the maintenance of the endemic in the city the fact that there is a greater frequency of the tuberculoid form during the studied period, as well as the continuous record of cases with a physical disability of grade 2. Therefore, leprosy in the city remains endemic, with outbreaks not reported, in continuous transmission and being given late diagnosis, noting the need for more training of health teams to control it.