Orientador: Pushpa Narayan Rathie / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-17T01:34:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Cordeiro_JoseAntonio_D.pdf: 1833597 bytes, checksum: 3f78971c28bb4843dfbe86c6fb0bfda8 (MD5) Previous issue date: 1980 / Resumo: Neste trabalho são dadas soluções a três problemas relacionados com distribuições de critérios de testes de hipóteses. Cada problema se constitui em um capítulo. No capítulo I são apresentados os momentos do critério da razão da verossimilhança para o teste de igualdade, em grupos, de matrizes de covariâncias de populações multivariadas Gaussianas complexas. A função densidade de probabilidade do critério é calculada e apresentada na forma da função G-de Meijer e, para o caso em que os tamanhos dos agrupamentos de populações são iguais, em forma computável de séries de funções simples. O capítulo II trata do problema de teste de igualdade de médias, em grupos, de coordenadas de um vetor multivariado normal com matriz de covariâncias com estrutura de simetria composta do tipo I. Os momentos do critério da razão da verossimilhança para o teste são apresentados, sua função densidade de probabilidade é dada em termos da função G-de Meijer e é calculada e apresentada em forma computável para o caso em que os grupos têm o mesmo tamanho. No capítulo III apresentamos os momentos do critério da razão da verossimilhança para o teste de estrutura de simetria composta do tipo II na matriz de covariâncias de uma população normal multivariada. A função densidade de probabilidade do critério é dada em forma da função G-de Meijer e é calculada e apresentada em forma computável para o caso em que o número de características ou atributos é igual a três. São apresentados três apêndices, um sobre a função H; outro sobre a função G e outro sobre a transformada de Mellin, onde é provada a relação um-a-um entre ela e a distribuição de probabilidade que a define. / Abstract: Not informed. / Doutorado / Doutor em Matemática

Orientador: Cicilia Yuko Wada / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-02T17:21:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Bereta_EstelaMarisPereira_M.pdf: 3559262 bytes, checksum: b02e47ad288f193e308201bd8f880fdf (MD5) Previous issue date: 2002 / Resumo: Este trabalho tem como objetivo principal elaborar uma exposição detalhada da teoria de testes de significância repetidos, sob o ponto de vista do nível real de teste, com particular ênfase nos testes não-paramétricos usados na área de análise de sobrevivência. Além disso, pretendese apresentar uma estatística de teste, baseada na integração de uma diferença ponderada dos estimadores de Kaplan-Meier, para comparar funções de sobrevivência em dois grupos com a finalidade de disseminar o seu conhecimento e mostrar sua aplicação em problemas práticos.Inicialmente é feita uma revisão dos conceitos básicos da análise de sobrevivência e dos testes não-paramétricos usados neste contexto. Em seguida, são apresentados os fundamentos da teoria de testes de significância repetidos, desenvolvida a partir dos anos 60 para testes de hipóteses repetidos sobre a média de uma variável Y com distribuição normal (Armitage et al (1969), Pocock (1977), O'Brien & Fleming (1979), Lan & DeMets (1983». Após esta revisão, são apresentadas as modificações propostas para adaptar essas técnicas para o caso de variáveis de resposta não imediatas e/ou censuradas, com distribuição assintótica conjunta normal multivariada. No final, é apresentada uma proposta para realização de um teste de significância repetido, utilizando reamostragem da estatística Weighted Kaplan-Meier (WKM) (Pepe e FIeming, 1989) e Log-rank em cada uma das análises. Um estudo por simulação desse procedimento por reamostragem foi feito / Abstract: The main objective of this work is to elaborate a detailed exposition of the theory of repeated significance tests, with particular emphasis on non parametric tests used in Survival Analysis. A second objective is to study and use in applications the somehow new Weighted Kaplan Meier statistic that was created to compare survival in two populations. This statistics is an integrated weighted difference of Kaplan Meier estimates of survival curves in two groups. In the first chapter, a revision of basic definitions and tests used in Survival Analysis is made. After, the principles of the theory of repeated significance tests, developed around 1969 for comparison of means of a response variables Y with Normal distribution in two populations are presented (Armitage et al (1969), Pocock (1977), O'Brien & Fleming (1979), Lan & DeMets (1983)). Then, at Chapter 3, the results for non immediate or censored response variables with an asymptotic normal distribution are presented. Finally, a resampling procedure for making a repeated significance test using the Weighted Kaplan Meier (Pepe & Fleming, 1989). and log rank statistics at each interim analysis is proposed. A study by simulation of this procedure is presented. / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientador: Cicilia Yuko Wada / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-07-14T02:14:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tarumoto_MarioHissamitsu_M.pdf: 3343212 bytes, checksum: 8a13bc99ef74cbf624f87df6c0d68827 (MD5) Previous issue date: 1992 / Resumo: Não informado. / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientador: Cicilia Yuko Wada / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-03T17:51:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Oliveira_RogerioAntoniode_M.pdf: 1184468 bytes, checksum: c1d9ef7c95844c1472059e4f8c92c368 (MD5) Previous issue date: 2003 / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientador: Sebastião de Amorim / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-14T21:00:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LlanosCarrillo_JoseLuis_M.pdf: 2585260 bytes, checksum: 1ae45e9197e73514e6be1ba4ceb1b74d (MD5) Previous issue date: 1987 / Resumo: Não informado. / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientador: Euclydes Custodio de Lima Filho / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-21T05:41:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Monteiro_AndreJalles_M.pdf: 2209365 bytes, checksum: 6e6e4af787d65ece511e47190a0edf57 (MD5) Previous issue date: 1995 / Resumo: Não informado / Abstract: Not informed / Mestrado / Mestre em Estatística

Made available in DSpace on 2014-06-12T18:04:10Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo7191_1.pdf: 588691 bytes, checksum: 2a4cdc6ab84afaa4aa34cb0cf4f67a47 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2007 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Uma ferramenta útil para a modelagem de dados em que a variável resposta assume continuamente valores no intervalo (0,1) é o modelo de regressão beta proposto por Ferrari & Cribari-Neto (2004). O modelo proposto é baseado na suposição que a variável resposta tem distribuição beta utilizando uma parametrização da lei beta que é indexada pela média e por um parâmetro de precisão. Neste modelo, supõe-se também que a variável resposta é relacionada a outras variáveis através de uma estrutura de regressão. O objetivo desta dissertação é propor um teste de erro de especificação correta em modelos de regressão beta, a partir do teste RESET proposto por Ramsey (1969). A avaliação numérica realizada revelou que o teste proposto é útil para detecção do uso de função de ligação a incorreta bem como de não-linearidades no predito linear. Mostramos que o teste proposto realizado através do teste escore apresentou, em geral, melhores resultados no que tange a tamanho e poder. Adicionalmente, mostramos que o melhor desempenho é alcançado quando se utiliza uma potência do preditor linear ajustado ou uma potência da resposta média estimada como variável de teste. O teste proposto também apresenta bom desempenho para pequenos tamanhos mostrais, apesar de ser baseado em aproximações assintóticas

Um painel sensorial é considerado consonante quando todos os julgadores pontuam um produto de maneira semelhante. Dessa forma, a consonância entre os julgadores que compõem um painel sensorial é uma das características necessárias para a confiabilidade da análise sensorial e pode ser mensurada pelo seu nível de unidimensionalidade. Na literatura existem testes para a unidimensionalidade de um painel sensorial, mas sua aplicação é restrita à análise para um atributo sensorial por vez. Diante disso, o objetivo do presente trabalho foi a generalização de cinco testes propostos para avaliar a consonância de painéis sensoriais, a saber: teste de Fujikoshi, teste Monte Carlo para unidimensionalidade, dois testes bootstrap paramétricos e teste sobre autovalores Monte Carlo. Tal generalização consistiu em utilizar a matriz de correlação canônica, de forma que fosse possível inferir sobre a consonância de painéis levando em consideração todos os atributos simultaneamente. A avaliação do desempenho das generalizações propostas, em termos de poder e taxa de erro tipo I, foi feita via simulação Monte Carlo. A generalização do teste sobre autovalores Monte Carlo foi aplicada para avaliar a consonância do painel de um experimento realizado por Pereira (2005). O teste sobre autovalores Monte Carlo apresentou desempenho igual ou superior aos demais testes e, por esse motivo, é recomendado para a análise da unidimensionalidade multivariada de painéis sensoriais. / A sensory panel is considered to be consonant when all referees point out a product in a similar way. Thus, the consonance between the referees that compose a sensory panel is one of the necessary characteristics for the reliability of sensory analysis, and can be measured by its level of unidimensionality. In literature there are tests for unidimensionality of a sensory panel, but its application is restricted to the analysis for one sensory attribute at a time. Thus, the objective of this study was the generalization of five tests proposed to evaluate the line of sensory panels, namely: the Fujikoshi test, the Monte Carlo test for unidimensionality, two parametric bootstrap tests and Monte Carlo test of eigenvalues. Such generalization is to use the canonical correlation matrix, so that it was possible to infer about the consonance of panels considering all attributes simultaneously. The performance evaluation of the proposed generalizations, in terms of power and type I error rate, was done through Monte Carlo simulation. The generalization of Monte Carlo test of eigenvalues test was applied to assess the panel’s consonance from an experiment conducted by Pereira (2005). The Monte Carlo test of eigenvalues performed equally to or higher than the other tests and, therefore, it is recommended for the analysis of multivariate unidimensionality of sensory panels.

A maioria dos textos na literatura de testes de hipóteses trata de critérios de otimalidade para um determinado problema de decisão. No entanto, existem, em menor quantidade, alguns textos sobre os problemas de se realizar testes de hipóteses simultâneos e sobre a concordância lógica de suas soluções ótimas. Algo que se espera de testes de hipóteses simultâneos e que, se uma hipótese H1 implica uma hipótese H0, então é desejável que a rejeição da hipótese H0 necessariamente implique na rejeição da hipótese H1, para uma mesma amostra observada. Essa propriedade é chamada aqui de monotonicidade. A fim de estudar essa propriedade sob um ponto de vista mais geral, neste trabalho é definida a nocão de classe de testes de hipóteses, que estende a funcão de teste para uma sigma-álgebra de possíveis hipóteses nulas, e introduzida uma definição de monotonicidade. Também é mostrado, por meio de alguns exemplos simples, que, para um nível de signicância fixado, a classe de testes Razão de Verossimilhanças Generalizada (RVG) não apresenta monotonicidade, ao contrário de testes formulados sob a perspectiva bayesiana, como o teste de Bayes baseado em probabilidades a posteriori, o teste de Lindley e o FBST. Porém, são verificadas, sob a teoria da decisão, quando possível, quais as condições suficientes para que uma classe de testes de hipóteses tenha monotonicidade. / Most of the texts in the literature of hypothesis testing deal with optimality criteria for a single decision problem. However, there are, to a lesser extent, texts on the problem of simultaneous hypothesis testing and the logical consistency of the optimal solutions of such procedures. For instance, the following property should be observed in simultaneous hypothesis testing: if a hypothesis H implies a hypothesis H0, then, on the basis of the same sample observation, the rejection of the hypothesis H0 necessarily should imply the rejection of the hypothesis H. Here, this property is called monotonicity. To investigate this property under a more general point of view, in this work, it is dened rst the notion of a class of hypothesis testing, which extends the test function to a sigma-eld of possible null hypotheses, and then the concept of monotonicity is introduced properly. It is also shown, through some simple examples, that for a xed signicance level, the class of Generalized Likelihood Ratio tests (GLR) does not meet monotonicity, as opposed to tests developed under the Bayesian perspective, such as Bayes tests based on posterior probabilities, Lindleys tests and Full Bayesian Signicance Tests (FBST). Finally, sucient conditions for a class of hypothesis testing to have monotonicity are determined, when possible, under a decision-theoretic approach.

Ao realizar testes de hipóteses simultâneos espera-se que a decisões obtidas neles sejam logicamente consistentes entre si. Neste trabalho, verifica-se sob quais condições testes de Bayes simultâneos atendem às condições lógicas isoladamente ou em conjunto. Demonstra-se que as restrições para que os testes simultâneos atendam essas condições isoladamente são bastante intuitivas. No entanto, ao tentar obedecer as condições conjuntamente, perde-se otimalidade. Além disso, avalia-se a relação entre esses testes de Bayes simultâneos e os testes gerados por estimadores, isto é, mostra-se que, sob algumas condições, tomar uma decisão baseado em um estimador de Bayes é equivalente a tomar uma decisão baseada em um teste de Bayes. Por fim, mostra-se que, se tomamos uma decisão baseada em Estimadores de Máxima Verossimilhança, então essa decisão deve ser igual à tomada por um teste de Bayes e concluímos que essas decisões são admissíveis e obedecem ao Princípio da Verossimilhança. / When performing simultaneous hypotheses testing is expected that the decisions obtained therein are logically consistent with each other. In this work, we find restrictions under which simultaneous Bayes tests meet logical conditions separately or jointly. It is shown that the conditions for the simultaneous tests meet these conditions alone are quite intuitive. However, when trying to obey the conditions jointly, we lose optimality. Furthermore, we evaluate the relationship between these tests and simultaneous Bayes tests generated by estimators, ie, we show that, under some conditions, to choose an estimator based on Bayes decision is equivalent to choosing a decision based on a Bayes test. Finally, we show that if we take a decision based on Maximum Likelihood Estimators, then that decision should be equal to taking a Bayes test and concluded that these decisions are admissible and obey the Likelihood Principle.