Este trabajo tuvo como objetivo general describir la variación temporal y espacial de la comunidad de peces de ambientes lóticos someros (< 1,5 m) asociados al sector sur de la Bahía Samborombón y su relación con ciertas variables ambientales. Los resultados muestran que la comunidad de peces identificada fue característica de ambientes estuariales templados, presentando una diversidad específica de 57 especies, con componentes dulceacuícolas (23) con mayor o menor grado de tolerancia a las condiciones estuariales, estuarinos (15) representados por peces altamente eurihalinos adaptados a pasar todo su ciclo de vida en el estuario y, marinos (19) compuesto por especies que ingresan al sistema en determinadas etapas de su ciclo de vida. Las mayores capturas estuvieron representadas por unas pocas especies estuarinas de gran importancia para las pesquerías de la región, la principal fue Micropogonias furnieri, seguida por Odontesthes sp., Brevoortia aurea, Pogonias cromis, Mugil sp., Paralonchurus brasiliensis y Macrodon ancylodon, las cuales en su totalidad estuvieron representadas por ejemplares juveniles. Se determinó en base a las especies más abundantes, que más del 50% presentan un incremento alométrico positivo, lo que indica una condición somática más elevada para los individuos de mayor talla, resaltando la importancia de las áreas someras estuarinas como sitios de engorde de juveniles.

El género Satureja L. se ha muestreado en nueve localidades representativas del área biogeográfica de la especie en la Comunidad Valenciana: Cullera, Navalón (dos localidades), Sierra de Espadán, Chiva (dos localidades), San Juan de Peñagolosa y Culla (dos localidades). El muestreo se repitió 4 veces en cada localidad, coincidiendo con las épocas propias del clima mediterráneo: primavera, verano, otoño e invierno. Se ha efectuado el análisis del aceite esencial extraído tanto por cromatografía de gases (estudio cuantitativo) como por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (estudio cualitativo). Se ha analizado la composición del aceite esencial de las distintas especies de Satureja identificando más del 90% de los componentes de la esencia en todas las muestras estudiadas. Asimismo se ha realizado un estudio morfológico de las poblaciones en estudio considerando caracteres como longitud y anchura de las hojas y cálices y densidad y longitud de pelos. Esta especie presenta tres quimiotipos diferentes en el área de estudio, caracterizados por carvacrol, alcanfor y linalol. El quimiotipo linalol apoya la propuesta taxonómica de la especie innota, mientras que el carvacrol describe a la especie montana. Las localidades cuyo compuesto principal ha sido el alcanfor coinciden con las especies cuneifolia e intricata, con la diferencia que la primera presenta una mayor cantidad de dicho compuesto. Las diferencias obtenidas en la composición del aceite esencial de las diferentes poblaciones de Satureja, así como el estudio de los caracteres morfológicos de las mismas, apoyan la clasificación taxonómica propuesta por la Flora Ibérica, que divide estos taxones en especies. La calidad del aceite esencial se encuentra relacionada positivamente con los índices bioclimáticos (It, Itc, Io¿), mostrándose la bioclimatología como el factor de mayor influencia en la variabilidad de la esencia. La actividad fungicida, herbicida y capacidad antioxidante evidenció diferencias entre los aceites estudiados con un denominador común: el aceite de S. montana (cuyo compuesto mayoritario es carvacrol) resultó ser el más efectivo en todas las pruebas realizadas. / García Rellán, D. (2013). Ecología química y actividad biológica de las especies perennes de Satureja L. en la península ibérica [Tesis doctoral]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/32826

Esta tesis es un compendio de tres artículos que exploran las complejas dinámicas de los mercados de vivienda y la inflación. El denominador común de la tesis es el uso de técnicas macroeconométricas aplicadas, que son herramientas esenciales para evaluar una variedad de aspectos relacionados con las fluctuaciones macroeconómicas, tanto existentes como futuras. El primer capítulo confronta empíricamente dos canales diferentes que impulsan el auge y la caída de los años 2000 y la reciente fuerte apreciación de los precios de la vivienda en Europa. El primer canal, la visión fundamental, se caracteriza por los ingresos y el crédito, mientras que la visión de las expectativas se basa en las expectativas de los hogares y las empresas constructoras. Propongo un modelo Panel FAVAR que puede determinar la importancia de estas visiones. Primero, los resultados muestran que las expectativas juegan un papel significativo en las fluctuaciones a corto y mediano plazo de los precios de la vivienda, explicando un 30% y un 20% respectivamente. Segundo, el efecto de un choque en las creencias de los hogares sobre los precios de la vivienda depende del nivel de liberalización del crédito hipotecario. Específicamente, en países con condiciones de crédito más laxas, las creencias de los hogares impactan significativamente los precios de la vivienda, mientras que en países con condiciones de crédito más estrictas, el impacto no es significativo. En general, el artículo subraya la importancia de considerar tanto los factores fundamentales como las expectativas de los agentes para comprender los movimientos de los precios de la vivienda, incorporando datos de encuestas y un enfoque de modelización integral. El estudio proporciona valiosos conocimientos sobre las complejas dinámicas de los mercados de vivienda, en particular, cuando se tienen en cuenta las dinámicas conjuntas de las condiciones de crédito y las expectativas de los hogares. El segundo capítulo analiza por qué la inflación en la zona euro ha alcanzado un máximo de 40 años después de la reapertura económica tras la COVID-19. Para ello, el capítulo introduce un marco novedoso que captura en una única configuración: 1. La anatomía de una economía, caracterizada por variables a largo plazo y del ciclo económico (por ejemplo, PIB potencial, tendencia de la inflación y brecha de producción, brecha de inflación). 2. Volatilidades variables en el tiempo, que se incorporan específicamente para acomodar observaciones extremas que pueden tener una fuerte influencia en las estimaciones de los parámetros. 3. Diagnosticar los choques estructurales en juego, centrándose en su naturaleza (transitorios y permanentes) y canales (globales y domésticos -desde el lado de la oferta y la demanda-, y choques de oferta de energía). Los resultados muestran que en 2022, la tendencia de la inflación ha aumentado drásticamente al 3-4% debido a una reducción en la capacidad de producción -choques negativos de oferta desde el lado global y doméstico. La brecha de inflación (parte transitoria) está en el 6-7%, explicando alrededor del 85% del aumento total en la inflación general, impulsada principalmente por choques de oferta de energía y demanda global y doméstica. Con estos resultados, a corto plazo, se espera que la inflación general de la zona euro disminuya rápidamente; mientras que, a mediano plazo, se anticipa que se mantendrá por encima del objetivo de inflación del BCE. En general, este artículo ofrece nuevos conocimientos sobre los impulsores de la inflación en la zona euro después del COVID-19. El tercer capítulo utiliza técnicas de series temporales para estimar la importancia de varios canales que podrían estar impulsando el comportamiento exuberante de los precios de la vivienda en EE.UU. Las técnicas estándar para detectar episodios de exuberancia se limitan a identificar sus puntos de inicio y fin, careciendo del potencial para estimar y comprender los impulsores estructurales de estos períodos de exuberancia. Abordamos esta cuestión utilizando la metodología de prueba de raíz unitaria recursiva (cola derecha) propuesta por \cite{phillips2015testinga, phillips2015testing}, sobre un VAR estructural bayesiano de parámetros variables en el tiempo con volatilidad estocástica para monitorizar el comportamiento exuberante de los precios de la vivienda. Este nuevo enfoque nos permite monitorizar el comportamiento de los precios de la vivienda condicionado a factores fundamentales o de expectativas. Si bien la detección de la exuberancia a menudo se atribuye a factores no fundamentales, nuestros hallazgos indican que los episodios de comportamiento exuberante también pueden ocurrir cuando los precios de la vivienda están impulsados únicamente por factores fundamentales, como choques de demanda o oferta de crédito. Además, nuestro enfoque revela nuevos períodos de exuberancia que emergen cuando los precios de la vivienda están condicionados por choques estructurales. Estos períodos no se detectan al analizar solo la serie principal de precios de la vivienda.