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Mathematische Untersuchungen zur Berechnung von Stundenplänen und Transportfahrplänen /Zehnder, Carl August. Zehnder, Carl August Zehnder, Carl August Zehnder, Carl August January 1965 (has links)
Diss. Math. ETH Zürich, 1965 ; Nr. 3723.
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Sattelpunkte und Optimalitätsbedingungen bei restringierten OptimierungsproblemenGrunert, Sandro 10 June 2009 (has links) (PDF)
Sattelpunkte und Optimalitätsbedingungen bei restringierten Optimierungsproblemen
Ausarbeitung im Rahmen des Seminars "Optimierung", WS 2008/2009
Die Dualitätstheorie für restringierte Optimierungsaufgaben findet in der Spieltheorie und in der Ökonomik eine
interessante Anwendung. Mit Hilfe von Sattelpunkteigenschaften werden diverse Interpretationsmöglichkeiten der
Lagrange-Dualität vorgestellt. Anschließend gilt das Augenmerk den Optimalitätsbedingungen solcher Probleme.
Grundlage für die Ausarbeitung ist das Buch "Convex Optimization" von Stephen Boyd und Lieven Vandenberghe.
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Itô’s LemmaGrunert, Sandro 10 June 2009 (has links) (PDF)
Itô’s Lemma
Ausarbeitung im Rahmen des Seminars "Finanzmathematik", SS 2009
Die Arbeiten des japanischen Mathematikers Kiyosi Itô aus den 1940er Jahren bilden heute die Grundlage der Theorie
stochastischer Integration und stochastischer Differentialgleichungen. Die Ausarbeitung beschäftigt sich mit Itô's
Kalkül, in dem zunächst das Itô-Integral bezüglich diverser Integratoren bereitgestellt wird, um sich anschließend
mit Itô's Lemma bzw. der Itô-Formel als grundlegendes Hilfsmittel stochastischer Integration zu widmen. Am Ende wird
ein kurzer Ausblick auf das Black-Scholes-Modell für zeitstetige Finanzmärkte vollzogen. Grundlage für die Ausarbeitung
ist das Buch "Risk-Neutral Valuation" von Nicholas H. Bingham und Rüdiger Kiesel.
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Itô’s LemmaGrunert, Sandro 10 June 2009 (has links)
Itô’s Lemma
Ausarbeitung im Rahmen des Seminars "Finanzmathematik", SS 2009
Die Arbeiten des japanischen Mathematikers Kiyosi Itô aus den 1940er Jahren bilden heute die Grundlage der Theorie
stochastischer Integration und stochastischer Differentialgleichungen. Die Ausarbeitung beschäftigt sich mit Itô's
Kalkül, in dem zunächst das Itô-Integral bezüglich diverser Integratoren bereitgestellt wird, um sich anschließend
mit Itô's Lemma bzw. der Itô-Formel als grundlegendes Hilfsmittel stochastischer Integration zu widmen. Am Ende wird
ein kurzer Ausblick auf das Black-Scholes-Modell für zeitstetige Finanzmärkte vollzogen. Grundlage für die Ausarbeitung
ist das Buch "Risk-Neutral Valuation" von Nicholas H. Bingham und Rüdiger Kiesel.
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Sattelpunkte und Optimalitätsbedingungen bei restringierten OptimierungsproblemenGrunert, Sandro 10 June 2009 (has links)
Sattelpunkte und Optimalitätsbedingungen bei restringierten Optimierungsproblemen
Ausarbeitung im Rahmen des Seminars "Optimierung", WS 2008/2009
Die Dualitätstheorie für restringierte Optimierungsaufgaben findet in der Spieltheorie und in der Ökonomik eine
interessante Anwendung. Mit Hilfe von Sattelpunkteigenschaften werden diverse Interpretationsmöglichkeiten der
Lagrange-Dualität vorgestellt. Anschließend gilt das Augenmerk den Optimalitätsbedingungen solcher Probleme.
Grundlage für die Ausarbeitung ist das Buch "Convex Optimization" von Stephen Boyd und Lieven Vandenberghe.
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Delay Management in Public Transportation: Capacities, Robustness, and Integration / Anschlusssicherung im Öffentlichen Verkehr: Kapazitäten, Robustheit und IntegrationSchachtebeck, Michael 17 December 2009 (has links)
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