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1	Mathematische Untersuchungen zur Berechnung von Stundenplänen und Transportfahrplänen / Zehnder, Carl August. Zehnder, Carl August Zehnder, Carl August Zehnder, Carl August January 1965 (has links) Diss. Math. ETH Zürich, 1965 ; Nr. 3723. Wirtschaftsmathematik.
2	Sattelpunkte und Optimalitätsbedingungen bei restringierten Optimierungsproblemen Grunert, Sandro 10 June 2009 (has links) (PDF) Sattelpunkte und Optimalitätsbedingungen bei restringierten Optimierungsproblemen Ausarbeitung im Rahmen des Seminars "Optimierung", WS 2008/2009 Die Dualitätstheorie für restringierte Optimierungsaufgaben findet in der Spieltheorie und in der Ökonomik eine interessante Anwendung. Mit Hilfe von Sattelpunkteigenschaften werden diverse Interpretationsmöglichkeiten der Lagrange-Dualität vorgestellt. Anschließend gilt das Augenmerk den Optimalitätsbedingungen solcher Probleme. Grundlage für die Ausarbeitung ist das Buch "Convex Optimization" von Stephen Boyd und Lieven Vandenberghe. Mathematik Sattelpunkte Wirtschaftsmathematik ddc:500 ddc:510 Dualitätstheorie Gleichgewichtspunkt <Spieltheorie> Karush-Kuhn-Tucker-Bedingungen Lagrange-Dualität Optimierung
3	Itô’s Lemma Grunert, Sandro 10 June 2009 (has links) (PDF) Itô’s Lemma Ausarbeitung im Rahmen des Seminars "Finanzmathematik", SS 2009 Die Arbeiten des japanischen Mathematikers Kiyosi Itô aus den 1940er Jahren bilden heute die Grundlage der Theorie stochastischer Integration und stochastischer Differentialgleichungen. Die Ausarbeitung beschäftigt sich mit Itô's Kalkül, in dem zunächst das Itô-Integral bezüglich diverser Integratoren bereitgestellt wird, um sich anschließend mit Itô's Lemma bzw. der Itô-Formel als grundlegendes Hilfsmittel stochastischer Integration zu widmen. Am Ende wird ein kurzer Ausblick auf das Black-Scholes-Modell für zeitstetige Finanzmärkte vollzogen. Grundlage für die Ausarbeitung ist das Buch "Risk-Neutral Valuation" von Nicholas H. Bingham und Rüdiger Kiesel. Itô Formel Itô Integral Itô Kalkül Itô Lemma Mathematik Wirtschaftsmathematik zeitstetige Finanzmärkte ddc:500 ddc:510 Brownsche Bewegung Diffusionsprozess Finanzmathematik Ito Kiyoshi Martingal Martingaltheorie Stochastisches Integral
4	Itô’s Lemma Grunert, Sandro 10 June 2009 (has links) Itô’s Lemma Ausarbeitung im Rahmen des Seminars "Finanzmathematik", SS 2009 Die Arbeiten des japanischen Mathematikers Kiyosi Itô aus den 1940er Jahren bilden heute die Grundlage der Theorie stochastischer Integration und stochastischer Differentialgleichungen. Die Ausarbeitung beschäftigt sich mit Itô's Kalkül, in dem zunächst das Itô-Integral bezüglich diverser Integratoren bereitgestellt wird, um sich anschließend mit Itô's Lemma bzw. der Itô-Formel als grundlegendes Hilfsmittel stochastischer Integration zu widmen. Am Ende wird ein kurzer Ausblick auf das Black-Scholes-Modell für zeitstetige Finanzmärkte vollzogen. Grundlage für die Ausarbeitung ist das Buch "Risk-Neutral Valuation" von Nicholas H. Bingham und Rüdiger Kiesel. info:eu-repo/classification/ddc/500 ddc:500 info:eu-repo/classification/ddc/510 ddc:510 Brownsche Bewegung Diffusionsprozess Finanzmathematik Ito; Kiyoshi Martingal Martingaltheorie Stochastisches Integral Itô Formel Itô Integral Itô Kalkül Itô Lemma Mathematik Wirtschaftsmathematik zeitstetige Finanzmärkte
5	Sattelpunkte und Optimalitätsbedingungen bei restringierten Optimierungsproblemen Grunert, Sandro 10 June 2009 (has links) Sattelpunkte und Optimalitätsbedingungen bei restringierten Optimierungsproblemen Ausarbeitung im Rahmen des Seminars "Optimierung", WS 2008/2009 Die Dualitätstheorie für restringierte Optimierungsaufgaben findet in der Spieltheorie und in der Ökonomik eine interessante Anwendung. Mit Hilfe von Sattelpunkteigenschaften werden diverse Interpretationsmöglichkeiten der Lagrange-Dualität vorgestellt. Anschließend gilt das Augenmerk den Optimalitätsbedingungen solcher Probleme. Grundlage für die Ausarbeitung ist das Buch "Convex Optimization" von Stephen Boyd und Lieven Vandenberghe. info:eu-repo/classification/ddc/500 ddc:500 info:eu-repo/classification/ddc/510 ddc:510 Dualitätstheorie Gleichgewichtspunkt <Spieltheorie> Karush-Kuhn-Tucker-Bedingungen Lagrange-Dualität Optimierung Mathematik Sattelpunkte Wirtschaftsmathematik
6	Delay Management in Public Transportation: Capacities, Robustness, and Integration / Anschlusssicherung im Öffentlichen Verkehr: Kapazitäten, Robustheit und Integration Schachtebeck, Michael 17 December 2009 (has links) No description available. 510 Mathematik Mathematics and Computer Science Anschlusssicherung Kapazitätsrestriktionen ganzzahlige Programmierung Reduktionsverfahren Heuristiken delay management capacity constraints integer programming reduction techniques heuristics 31.12 31.80 85.03 EJAB 060: Transportation logistics {Operations research LCC 024: Operations Research Optimierung {Wirtschaftsmathematik}

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