Det råder en ökad tendens för den svenska småspararen att diversifiera sin aktieportfölj efter eget behag så att andelen obligationer och aktier tillsammans med utländska värdepapper och derivat kan ge maximal avkastning i förhållande till risk. Ett förekommande problem är dock att hitta rättvisa mått, matematiska och ekonomiska, som visar den korrekta bilden av en tillgångs utveckling i förhållande till marknadsportföljen varpå det krävs en förståelse för hur en tillgång eller en portfölj rör sig rent matematiskt. Utvalda aktier och obligationer ska avläsas ur måtten kovarians, korrelation, effektivitet och volatilitet och sedan ska resultatet ställas mot att enbart ha analyserat betavärdet för portföljen för att komma fram till lämpliga matematiska uttryck när man analyserar den diversifierade aktie/obligationsportföljen för en person med begränsad finansiell kunskap. Risken med urholkad valuta i utländska aktietransaktioner samt två olika optionsstrategier kommer också att redovisas rent grafiskt i studien för att visa utökade avkastningsmöjligheter.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:kth-38465 |
| Date | January 2011 |
| Creators | Cervin, Johan, Daboczi, Marta |
| Publisher | KTH, Fastigheter och byggande |
| Source Sets | DiVA Archive at Upsalla University |
| Language | Swedish |
| Detected Language | Swedish |
| Type | Student thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text |
| Format | application/pdf |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0019 seconds