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Basel II下應用商業智慧技術於個人信貸信用評等模型之建置

新巴塞爾資本協定(Basel II)之內部評等法(IRB)的運用關鍵,在建立一個有效的信用風險模型,而此模型的功用在於將銀行的風險程度,以量化的風險因子來表達;而本研究即是針對新巴塞爾資本協定,探討在新協定的最低要求(Minimum Requirement)下,銀行欲採用內部評等法(IRB)架構信用風險系統時,應如何建立信用風險模型中「違約機率(PD)」的量化流程。

本篇研究以國內某家金融機構的資料為例,利用羅吉斯迴歸來進行製作信用評分模型,在信用評分模型正確性的指標測試中,不論是在Kolmogorov-Smirnov值、ROC比率、Gini係數的測試上,皆比原此家金融機構在正確性指標測試中更為出色。

最後,更進一步依照該模型所預測之違約機率,建立信用評等,並同時探討不同等級之客戶特性,使金融機構能更有效率地加強其風險控管,進而改善其顧客關係管理系統。

Identiferoai:union.ndltd.org:CHENGCHI/G0094354003
Creators曾詩軒
Publisher國立政治大學
Source SetsNational Chengchi University Libraries
Language中文
Detected LanguageUnknown
Typetext
RightsCopyright © nccu library on behalf of the copyright holders

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