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消費者信用評分制度之研究 / Study on Numerical Scoring System for Consumer Credit簡安泰 Unknown Date (has links)
銀行之基本功能在於規劃信用之有效分配，銀行家藉授信業務完成其功能。授信首重信用風險之合理評估，此乃授信決策之核心。借款戶個體屬性與信用風險型態關聯，如能利用此項關係，從事建立信用評分制度，當可改善仰賴傳統人性判斷之偏誤，且觀念上之革新自能促成經營決策之進步。
本文研究主旨在於探討建立與評估消費者信用品質數量化制度供銀行業之授信規範。評估消費者信用風險之優劣，貴乎公平、客觀、具體、明確、迅捷、有效及一致性之作業規準，以取代純理論或原則性之傳統信用因素分析。信用評分制度列舉借款戶之各項重要屬性，並視每項屬性對於預測信用風險之效果，應用數量方法計算其應有權量，亦即對於各項重要屬性制訂不同評分值，據以編製評分表，作為評估借款戶信用風險優劣之依據。任何借款戶之個體屬性依照評分表項目所計得之積分，興該借款戶所屬之信用風險型態產生直接關聯，得分值愈高，表示授信所承擔之風險愈佳，反之則否。借款戶之得分數值代表具體而準確之信用品質，據此銀行家便能建立並承擔合理授信風險之能力水準。
消費者信用評分制度係建立在社會學與心理學之推理上，其基本假定在於借款戶所處環境及其個人之各項屬性，足以導致日後背信賴債之結果。根據經驗銀行家咸認借款戶是否具有背信賴債之潛在不良信用風險，早在簽訂借款契約之前既已存在，而信用評分制度乃為測度此項潛在不良信用風險之有效方法。
消費者信用評分制度係應用數量統計方法，用以建立具有靈效之信用評分表，供為評估借款戶之信用風險問題。就數理觀點而言，此項制度係建立在差異分析模式(discrimint analysis model)上，該模式乃變異數原理之一分支，同屬線型迴歸分析(Linear regression analtsis)理論之範疇。為建立差異分析之統計模式採用某銀行對消費者直接授信之實際樣本資料為基礎，從事借款戶個體屬性之分析研究，並檢定個體屬性對於區別優良與不良信用風險之顯著預測實效。差異分析需利用大量樣本，加之演算過程繁複，有關資料處理與一應計算有賴IBM-11 30電子計算機系統進行。
本文共分五章，第一章導論，敘述撰寫本文目的，研究對象與範圍、研究方法、資料搜集經過。第二章消費者信用風險因素分析，係根據美國銀行界之經驗，舉述消費者之各項信用風險因素，並作具體深入之探討研析，且對借款戶之相關屬性加以歸類以為建立消費者信用評分制度之具體內容，兼供擬具借款申請書內容格式之參考。第三章消費者信用評分制度之理論與應用，係本論文之重心，乃闡釋信用評分制度之理論結構，討論信用評分制度賴以建立之差異分析統計模式，並設例舉述建立此項制度之必要步驟與程序，及其對消費者暨工商業授信之應用現況。第四章實例研究，首先簡介某銀行辦理直接性消費者放款業務，次就有關實際資料整理作必要之說明，然後，辦理抽樣，應用第二章及第三章之理論計算樣本資料之各項統計值，最後就所得結果進行效果測驗，檢定納入評分制度中之個體屬性所具之信用風險預測成效，最後對於所建立信用評研制度之具體結果，提出檢討意見，以為改進之參考。第五章結論與展望，係本諸研究結果，舉述銀行業建立信用評分制度，乃促進銀行業務現代化之必要途徑。唯有引進科學之數量分析方法，才能改善經營效益，使銀行授信功能臻於現代化之要求。
本實例研究並未獲致預期之積極性結果。經檢定借款戶個體屬性與信用風險間之關聯性，確證對不同信用風險型態之修正分類原則，堪稱穩妥合理，惟檢討何以導致偏誤之結果似與原始資料之不甚完整可靠有關。為避免違冒重大錯誤起見，對確定最適取捨點，個體屬性應有權量，進而用以測度在現行授信作業所能改善之潛在經濟效益等項，未便據以推演論斷。此項憾事容待後日，另行搜集樣本，再次探討，以竟厥功。
在實例研究資料整理與理論模式之配合方面，會遭遇不少困雞，幸蒙吾師陸教授民仁熱心指導，同窗林英峰，周汝及兩君從旁協助。有關電子資料處理則承政大公共行政及企業管理教育中心電腦館之玉助；實例資料承某銀行之慨允提供，各項文獻之搜集復承留美同窗高孔廉及紀華山兩君就便代為錄印，併此申謝。
本文內容定有疏漏，敬祈教授方家指正。
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信用評分模型的建置與驗證謝有隆 Unknown Date (has links)
在競爭激烈的借貸市場中,
銀行業者為求迅速做出適當的授信決策必須藉助信用評分機制,
於此「信用評分」已逐漸成為銀行業者授信決策的重要依據。
國內外雖有許多關於「信用評分模型」的相關文獻,
但對於評分卡整體建置與驗證過程的敘述並不詳細,
諸如解釋變數的序別化、
案控樣本的問題、
以及評分模型的驗證。
此外,
本文將「ROC」分析的概念引入解釋變數的序別化過程,
以提昇模型的辨識力,
不同於以往對解釋變數的序別化皆採行簡單的均分或主觀的序別化方式。
信用評分模型為了要能適用於各種經濟環境,
必須加入「控制變數」 (control variables) 以控制外在環境,
本文認為信用評分模型一旦加入控制變數後,
對於「信用評分模型驗證」除了看總評分的驗證統計量外,
還必須將控制變數控制在給定的條件下進行驗證,
才能確保「信用評分」實際運用時的穩定性與可靠性。
本文將提出控制變數在給定控制值的情況下,
評分模型在驗證時所面臨的問題以及解決方案。
故本文對信用評分模型的建置與驗證的主要貢獻為:
(1) 提供評分模型的建置過程與驗證方法;
以及 (2) 信用評分模型加入控制變數之運用與驗證方法。
本文實證使用台灣經濟新報資料庫的企業財務比率資料,
建置預測企業財務危機的信用評分模型,
並與「台灣經濟新報信用風險指標」 (TCRI) 進行比較,
結果顯示本文所製作的信用評等指標優於已行之多年之 TCRI。
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應用商業智慧技術於信用卡違約風險之預測程兆慶 Unknown Date (has links)
分類問題是資料採礦作業中最普遍的一種，其目的在於事先預測「尚未發生」的分類事實，信用卡違約風險預測模型正是分類問題的一項應用。本研究將以商業智慧的觀點，配合Microsoft SQL Sever 2005軟體所提供的資料採礦工具，利用發卡銀行龐大的客戶歷史資料，透過先進的資料採礦技術(決策樹、類神經網路、貝氏機率分類)和統計方法(羅吉斯迴歸)，建構出一套完全符合自身銀行客戶特性的信用卡評分模型之流程。
以本研究的結果所示，在模型的預測能力上，羅吉斯迴歸優於類神經網路，類神經網路又優於貝氏機率分類及決策樹，且根據BASELⅡ對信用評分卡的規定，羅吉斯迴歸為其標準的演算法，因此最終模型即選擇以羅吉斯迴歸所建立的模型。
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應用資料採礦技術於信用卡進件徵審模型之建置黃秭榆, Huang, Tz Yu Unknown Date (has links)
近年來，由於雙卡風暴的襲捲，卡奴的問題愈趨嚴重，又適逢新巴塞爾資本協定於民國95年底正式實施，為因應此趨勢，本研究將以國內某銀行為研究對象，透過資料採礦流程，針對該銀行之進件徵審資料建構一套符合自身銀行客戶特性的信用卡評分模型。
本研究分別利用羅吉斯迴歸、類神經網路、決策樹三種方法建立模型，並比較三種方法的預測能力及有效性，結果發現羅吉斯迴歸模型預測能力及有效性皆較其他兩者為佳，因此以羅吉斯迴歸方法所建立的模型為本研究最終模型。接下來便針對該模型，利用K-S 檢定、吉尼係數和ROC曲線進行模型評估，以評估模型的有效性，最後，更進一步依照該模型所預測之違約機率，建立信用評分等級，同時檢視各等級內客戶之特性。
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製作中小企業信用評分卡 / An implementing "Small & Middle enterprises Credit Scorecard System王明國, Wang,Ming- Kuo Unknown Date (has links)
根據經濟部中小企業處統計，中小企業融資餘額占整體企業融資餘額近20%，若以商業活動往來頻率觀點而言，目前臺灣之經濟主體架構係以中小企業為主軸，故中小企業對臺灣就業水準、物價、所得分配及經濟榮枯有決定性的影響。本研究思索如何有效將資訊不對稱的因素列入風險評估中，以有效衡量中小企業信用風險，幫助優良中小企業取得所需資金，並提供銀行建立進階法 BIS計算之參考，建立衡量信用風險之機制。
本研究以國內某商業銀行之中小企業授信客戶為研究基礎，該銀行係目前台灣少數經營中小企業授信業務成功之銀行，累計至2005年授信往來戶數達20,000餘家，具足夠之研究樣本。依規模大小區分為小型企業及中型企業，本研究採用Weight of Evidence (WOE)模式來進行變數有效性篩選，透過統計分析建置信用評等及加成式評分卡，同時為了兼顧巴塞爾資本協定要求模型必須公開揭露以及計算正確之違約機率之考量，因此選定羅吉斯迴歸(Logistics Regression)作為統計演算法。
經實證分析兩評分卡內容歸納如下:
小型企業信用評分卡：由於小型企業特殊之經營型態，在原始變數之篩選即不導入財務變數，在最終會顯著影響申貸企業信用危機之因素中，除「公司最近三個月查詢銀行家數」及「負責人有無配偶」倆變數外，餘8個變數是負責人（部份加計配偶）之銀行往來狀況及歷史信用記錄，其中有5個變數與現金卡及信用卡使用情況有關，足見小型企業資金需求仍透過負責人名義向銀行籌措，且以高資金成本之借款為主。
中型企業信用評分卡：由於中型企業營業顯然較小型企業具規模，且以公司名義向銀行申請融資的現象亦較為普遍，但其財務報表絕對數字失真情形嚴重，故在原始變數之篩選導入財務變數趨勢。在最終會顯著影響申貸企業信用危機之因素中，除「公司最近三個月查詢銀行家數」、「負責人有無配偶」及「公司最近三個月不含逾催呆總餘額成長率」參變數外，餘10個變數是負責人（部份加計配偶）之銀行往來狀況及歷史信用記錄，其中有5個變數與現金卡及信用卡使用情況有關，可見中型企業與負責人之財務具有絕對關連性（資金互用），利用高成本資金之情況應仍普遍。
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消費性放款作業之研究--本地與外商銀行之比較簫維儒, XIAO,WEI-RU Unknown Date (has links)
本文研究對象以國內之本地與外商銀行為主。研究之目的，在於探討消費者信用之定
義、功能，針對一般銀行之授信基本原則，引進消費者貸款信用評分制度，藉此希望
能提供銀行推展消費性放款業務之參考。國內之外商銀行在台分行已於民國七十四年
三月起由財政部核準辦理個人消費性放款業務，個由於其在台灣呼收台幣資金之困難
與受到相關法令規章之限制，外商銀行辦理此項業務之發展背景與現況做一探討外，
並對國內本地銀行與外商銀行辦理此項業務之一般作業原則各別討論，再對兩者間之
作業原則加以比較分析。最後提出國內在推展貸款業務上所遭遇之問題、應考量之問
題及客觀之建議。
本文之研究結果得以下結論：國內銀行辦理消費性放款業務雖有成長但日趨減緩。外
商銀行採取浮動利率制度，其利率、放款額度、鑑介費用、處理速度上均高於國內本
地銀行。在擔保品之抵押順位與設定之抵押金額、貸款申請流程與還款方式等方面則
本地與外商銀行均大同小異。
本文對於國內銀行辦理消費性放款業務，提出以下諸點建議：一、改進銀行承辦員的
質與量，灌輸其正確的授信觀念，並統一作法。二、著重在「人的信用」，儘量遵循
擔保的信用貸款，以個人信用評等為主。三、設定特定用途的消費性貸款。四、著重
「批發」與「零措」。五、為配合推廣消費者信用之需要，應加速推動銀行作業之電
腦化，以處理繁多的顧客資料、簡化手續以降低成本。
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Basel II下應用商業智慧技術於個人信貸信用評等模型之建置曾詩軒 Unknown Date (has links)
新巴塞爾資本協定(Basel II)之內部評等法(IRB)的運用關鍵，在建立一個有效的信用風險模型，而此模型的功用在於將銀行的風險程度，以量化的風險因子來表達；而本研究即是針對新巴塞爾資本協定，探討在新協定的最低要求(Minimum Requirement)下，銀行欲採用內部評等法(IRB)架構信用風險系統時，應如何建立信用風險模型中「違約機率(PD)」的量化流程。
本篇研究以國內某家金融機構的資料為例，利用羅吉斯迴歸來進行製作信用評分模型，在信用評分模型正確性的指標測試中，不論是在Kolmogorov-Smirnov值、ROC比率、Gini係數的測試上，皆比原此家金融機構在正確性指標測試中更為出色。
最後，更進一步依照該模型所預測之違約機率，建立信用評等，並同時探討不同等級之客戶特性，使金融機構能更有效率地加強其風險控管，進而改善其顧客關係管理系統。
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從美國次級房貸談台灣金融業可能遭受之影響及省思 / How Could We Succeed In The Aftermath of U.S.Subprime Crises徐雪蓉, Hsu, Hsueh Jung Unknown Date (has links)
美國次級房貸在1990年代中期曾經十分興盛，不過之後因LTCM危機，加上Fed採取連續升息政策，許多次級房貸放款的業者面臨資金流動性問題，以及次級房貸利潤不夠高，迫使許多業者退出這個市場，1998年亞洲金融風暴,美國雖未受波及,然自2000年開始因網路科技泡沫影响及2001年911恐怖攻擊,經濟衰退連續降息後，次級房貸在美國持續降息期間再度大幅成長，原因包括當時美國房價上升速度快、不動產市場流動性充裕，投資人增加對收益率較高產品的需求，導致更多次級房貸需求。
國際資金游動頻繁，衍生性產品及不動產證券化盛行，信用卡債、擔保債權憑證(CDO)、資產抵押證券被分割、包裝成證券或基金產品賣出，次級房貸風暴發生，間接亦影響到全球投資在上列產品之銀行、避險基金、機構法人、退休金等等…導致全球股票市場大跌，引發整個金融信用環境惡化，可能引發不良金融連鎖反應，從而導致更大的經濟金融危機。
美林證券、花旗銀行、歐美各大銀行相繼宣布資產減損,台灣國內銀行、保險公司亦陸續出現認列資產減損金額,只要一有次級房貸不利之消息出現,全球股市應聲而倒,截至目前問題所在雖略知一二,然國外金融業界因資訊較透明,其影響已漸公佈及擴大中,國內金融業則仍多採取保守態度,但亦逐漸依規定認列財產損失,然而問題是否已近尾聲,風險是否完全受控制則說法不一。
次級房貸問題的主要原因是相關金融商品證券化,層層包裝成各種衍生性產品,於次級房貸風暴發生後,信用風險連鎖反應造成相關產品無流動性,被隱藏的風險暴露後原有的信評機制幾乎全部失效,層層包裝的風險因事先未被定價,風暴後更無法估算其所會波及之影響,Mark to Market及34號公報迫使全球企業對次級房貸投資相關產品之損失提列資產減損,更加重各項產品流動性之停滯,信用危機造成信心危機，層層結構性產品及再轉投資,造成信用無虞的公司也遭魚池之殃,次級房貸衍生之金融商品,因主要購買者多為金融業或保險業或再包裝後出售予投資客,其後繼影響更是難以估計。
本論文內容除探討美國次級房貸定義、對美國國內及全球之影響、美國政府及各國政府的因應政策、截至目前影響及預計可能還會再出現影響,及因次級房貸之崩潰及衍生之金融產品之跌價所影響的層面與近年來國內外銀行爭相推展個人金融事業及財富管理事業的成立,是否有相當之關係,信用評等、風險控管、及定價在此風暴是否扮演重要角色,但卻又明顯失控?為避免類似情況再發生,應如何因應與防範?進而以提出個人對此事件探討之結論及省思後之建議。
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