Eine Klasse von Markovprozessen mit deterministischem Pfaden und zufälligen Sprüngen wird unter Zuhilfenahme von Martingalen und des erweiterten infinitesimalen Generators untersucht. Dabei steht die Berechnung des Erwartungswertes und der Laplacetransformierten bestimmter Stoppzeiten im Vordergrund. Des weiteren wird die Frage untersucht, wann die in Frage kommenden Prozesse über stationäre Verteilungen verfügen und wie diese im Existenzfall beschaffen sind. Die Methoden werden am Beispiel eines verallgemeinerten Altersprozesses und eines Lager- bzw. Dammprozesses vorgeführt.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:uni-osnabrueck.de/oai:repositorium.ub.uni-osnabrueck.de:urn:nbn:de:gbv:700-2006010922 |
| Date | 09 January 2006 |
| Creators | Löpker, Andreas |
| Contributors | Prof. Dr. Wolfgang Stadje, Dr. David Perry |
| Source Sets | Universität Osnabrück |
| Language | English |
| Detected Language | German |
| Type | doc-type:doctoralThesis |
| Format | application/zip, application/pdf |
| Rights | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ |
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