I denna studie undersöks fyra olika typer av likaviktade aktieportföljer innehållande aktierna som historiskt ingått i OMXS30 under tidsperioden 2003 - 2016. Tre av fyra portföljer vilka konstruerats i studien genererar över hela undersökningsperioden en högre ackumulerad avkastning samt högre riskjusterad avkastning än OMXS30. De tre bäst presterande portföljerna består av en enkel likaviktad portfölj och två typer av portföljer baserade på klusteranalys med momentumstrategi. Resultaten ger belägg för att välja likaviktade porföljer framför kapitalviktade, sett ur ett investeringsperspektiv. / In this study, four different types of equally weighted stock portfolios are examined containing the stocks which historically have been included in OMXS30 from 2003 to 2016. Three out of four portfolios constructed in the study generates a higher accumulated return and a higher risk-adjusted return than OMXS30. These three best-performing portfolios consist of a simple equally weighted portfolio and two types of portfolios based on cluster analysis with momentum strategy. The results provide evidence that from an investing perspective it is preferable to choose equally weighted portfolios instead of capitalization-weighted.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:uu-339290 |
| Date | January 2017 |
| Creators | Enders, William |
| Publisher | Uppsala universitet, Statistiska institutionen |
| Source Sets | DiVA Archive at Upsalla University |
| Language | Swedish |
| Detected Language | Swedish |
| Type | Student thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text |
| Format | application/pdf |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0019 seconds